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资产定价测试与Fama-MacBeth两步法
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1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归,得到beta和alphas。
2从步骤1开始,对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。
3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...
2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
双向固定效应的Heckman两步法
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各位大佬,想请教一下,我的数据是短面板,想采用双向固定效应模型,添加了个体层面和时间层面的固定效应,但是有样本选择偏误,需要使用Heckman
两步法,请问固定效应模型怎么使用Heckman
两步法。
比如 我的被解释变 ...
2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
12 个回复 - 3975 次查看
参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Heckman两阶段模型(Heckman两步法)
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Heckman两阶段模型(Heckman
两步法)内容通俗易通,代码简单,初学者可以简易学会。
读者可用于检验内生性问题,样本自选择偏误问题。
Heckman两阶段模型是一个较为高级的的计量方法,无论是毕业论文还是期刊论文 ...
2020-7-4 18:36 - 张淼儿 - 现金交易版
面板数据的Heckman两步法stata
9 个回复 - 18689 次查看
各位大佬,想请教一下,我的数据是短面板,想采用双向固定效应模型,添加了个体层面和时间层面的固定效应,但是有样本选择偏误,需要使用Heckman
两步法,请问固定效应模型怎么使用Heckman
两步法。
比如 我的被解释变 ...
2019-8-12 10:19 - 几哈三 - Stata专版
ivprobit两步法如何计算边际效应和画图
21 个回复 - 17368 次查看
我想请问现在用ivprobit loansuccess (localidentity localidentity2=altitude2 gdp2) loanrate2 loanamount2 loanduration age married jobincome jobtime edudegree houseloan carloan credit num_cif,twostep做回 ...
2018-11-10 16:06 - kevinbubu - Stata专版
模型建立——时间序列 eviews协整检验(EG两步法)【转】
43 个回复 - 47400 次查看
1.首先,需要两列时间序列数据,将他们命名为future4,future5,存入eviews。[/backcolor]2.对两组数据取对数,得新的数据:P4=log(future4),P5=log(future5)。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产 ...
2014-2-13 10:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
关于系统GMM 的两步法与一步法
26 个回复 - 59455 次查看
我看文献上说:系统 G MM 可分为一步法( one- step system GM M ) 和
两步法( t wo-step system GMM ) 估计。
所谓一步,
两步,什么意思呢?分别对应着什么命令呢?
非常感谢!!!
2013-9-30 10:45 - rictan - Stata专版
增值税税额缺口预测:两步梯度推进法
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摘要翻译:
逃税是指个人、公司和信托机构非法逃税。避税造成的收入损失会损害政府政策的有效性和公平性。逃税的一个标准衡量标准是税收差额,它可以估计为在一定时期内理论上可征收的税收总额与实际征收的税收总额之 ...
2022-3-8 13:47 - 大多数88 - Forum
两步预测编码图像质量是一种较好的方法
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摘要翻译:
全参考(FR)图像质量评估(IQA)模型假设高质量的“原始”图像作为衡量感知图像质量的参考。然而,在许多应用中,参考图像是高质量的假设可能是不真实的,导致不正确的感知质量预测。为了解决这一问题,我们 ...
2022-3-6 12:08 - 大多数88 - Forum
可能包含多个协变量的两步估计与推理
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摘要翻译:
我们研究了在进入
两步估计过程的第一步估计中包含许多协变量的含义。我们发现,当\textit{included}协变量的数量相对于样本大小的平方根“大”时,会出现一阶偏差,使得标准的推理过程无效。我们证明了ja ...
2022-3-5 21:21 - 大多数88 - Forum
急:heckman两步法出现如下错误
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heckman exportsale 学历 klratio bcredit age size lev rp i.year i.ind,select(学历 klratio bcredit age size lev rp i.year i.ind)twostep
note: two-step estimate of rho = 1.2026029 is being truncated to ...
2019-4-12 15:40 - 鲁利二氏综合征5 - Stata专版
动态面板系统GMM估计的两步法是如何控制企业的行业和年份的?
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采用2011-2018年16个行业共605家企业数据,运用动态面板系统GMM估计
两步法,命令为:xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...
2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
heckman 两步法回归 逆米尔斯比率mills lambda求助
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研究x对y的影响,先用固定效应模型回归,xtreg y x var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11 i.year i.industry,结果显示x对y的影响时负向显著的。
然后用heckman两阶段处理选择性偏差问题,尝试 ...
2020-5-30 14:49 - 奋斗xyy - Stata专版
关于两步聚类
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<div align="left" >我觉得我没放错吧.... 但是为什么只要把那个“省份”的分类变量放进去后,跑出来的结果就只有一类呢<br>
</div><br>
<div align="left" >求大神们看看,感谢!! ...
2021-12-5 11:51 - 一窗明 - Forum
Heckman两步法
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请问各位可爱的老师和同学,如果逆米尔斯比率不显著带入第二阶段是否能合理解释,而且第一阶段和第二阶段主要解释变量的回归系数符号不一致应该如何解释呢~
2021-9-15 10:19 - 孙明雪 - Stata专版
个人炒伦敦金怎么开户?两步走轻松完成!
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最近由于各国风险事件频发,伦敦金等避险产品的价格也随之快速上涨,走出了极为活跃的多头行情。众多场外投资者在看到伦敦金市场的升值潜力后,也纷纷跃跃欲试,准备进场。不过,个人炒伦敦金怎么开户呢?一般来 ...
2021-6-8 11:38 - 胡瓜欲 - 投资人(实务版)
关于heckman两步法的Oaxaca分解
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heckman
两步法的具体步骤我知道,*step 3: do probit regression to get normalpdf(dhat)/normalcdf(dhat), or n1/n2*/[/backcolor]
probit d x1 x2 z[/backcolor]
predict dhat,xb[/backcolor]
gen n1=normalden ...
2015-4-6 14:49 - So__Sm-art_-- - Stata专版
关于heckman两步法中的逆米尔斯比率
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各位前辈好,我的一篇文章有这样一条外审意见
“文章在计量建模时,认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman
两步法估计断尾模型。这种断尾模型的估计认为断尾与另一个可能无法观测到的变量的大小有关,即该文章所列 ...
2015-8-8 20:20 - 陈旭1988 - Stata专版
关于fama-macbeth两步回归的问题
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我目前大概是已经做完了第一步
我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据:
rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM
然后得到了每一只股票的 MKT,LSIZE以及LBM的系数beta
请问到这里两 ...
2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
求助面板数据的heckman两步分析怎么做
11 个回复 - 10980 次查看
我要做面板数据的heckman two step分析 但是在第二步需要把Inverse mills ratio包含在回归里面 我是菜鸟 stata里面heckman的第二步好像是没有把第一步算出来的inverse mills ratio包含进去的选项 应该是要手动打code ...
2016-5-14 23:08 - ray19921003 - Stata专版
两步从R到WordPress
1 个回复 - 966 次查看
作者: Frederico Mestre 转自:https://www.r-bloggers.com/2020/10/from-r-to-wordpress-in-two-easy-steps/
为了经常性的在博客中发表一些内容,我需要一个快速、简单的方法。更重要的是,这个方法还必须免费!
...
2020-10-9 20:31 - nuomin - R语言论坛
Stata跑系统GMM两步法出现问题!是怎么回事?悬赏50!!
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variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank
Two-step estimator is not available. One-step estimator is
available and variance-covariance matrix provides correct
...
2019-7-29 20:12 - mosongqi123 - Stata专版
两步差分GMM
2 个回复 - 1475 次查看
两步差分GMM结果出来各变量显著,但是一阶接受,二阶拒绝,是不就不适用啊,该怎么办呢???在线等大神回复----
2020-8-7 19:36 - caj2745311 - 数据求助
EG两步法检验协整和短期模型分析
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我有一个被解释变量EMP和4个解释变量LGDP CPI Female NER都是I(1)的,用EG
两步法检验残差项是否平衡,stata命令和结果如下,请问我这时候的1% 5% 10% 的critical value 该是多少?
reg EMP LGDP CPI NER FEM
preid ...
2014-5-9 17:10 - hefanghp - Stata专版
Heckman两步法出问题了
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做Heckman
两步法回归,第一步因变量CL是二元变量,自变量是Sales,indu01-03行业哑变量;第二步回归的因变量是ROA(资产收益率,无论CL企业还是非CL企业都有数据),自变量包括CL,企业规模Size,行业哑变量等;
执行如 ...
2013-8-18 08:55 - ydljnu - 爱问频道