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FRM 浮动利率债券久期和凸性的研究
9 个回复 - 7226 次查看 浮动利率债券久期和凸性的研究, 希望譵這方麵有興趣得同學有用2008-7-22 10:34 - love不哭 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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浮动利率债券久期计算 The Pricing and duration of floating rate bonds
2 个回复 - 6358 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
2 个回复 - 6358 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
关于“浮动利率债券久期测算的文献”measuring the duration of a floating rate bond
1 个回复 - 1726 次查看 【作者(必填)】 Finnerty,J.D. 【文题(必填)】 measuring the duration of a floating rate bond 【年份(必填)】 1989 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portfolio Management2012-10-11 17:29 - ly517588 - 求助成功区
1 个回复 - 1726 次查看 【作者(必填)】 Finnerty,J.D. 【文题(必填)】 measuring the duration of a floating rate bond 【年份(必填)】 1989 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portfolio Management2012-10-11 17:29 - ly517588 - 求助成功区
关于反向浮动利率债券久期的计算
8 个回复 - 11939 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 11939 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
点击图片放大看，请教关于浮动利率债券久期的两道真题
4 个回复 - 3102 次查看 哪位高人能帮忙解释下这两道题？多谢多谢2010-4-11 06:48 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 3102 次查看 哪位高人能帮忙解释下这两道题？多谢多谢2010-4-11 06:48 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
