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利用均衡利率模型对浮动利率债券定价
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题 名】: 利用均衡利率模型对
浮动利率债券定价
【作 者】: 朱世武,陈健恒
【期刊、会议、单位名称】::《世界经济》2005年第02期
【年, 卷(期), 起止页码】:
...
2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
讨论下浮动利率债券定价问题:
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第一个问题:
浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点(本期期初)所确定的本期利率来计算利息的,本期的利息偿付是在期末,且期末时的时点利率显然与期初不同,即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得 ...
2013-7-19 12:49 - rebacca929 - 金融学(理论版)
浮动利率债券定价问题
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浮动利率债券定价时貌似并没有考虑
浮动利率债券的全部现金流,只是根据本期初的利率计算利息,又说每次支付利息后的价值等于其面值,最后按照本期末的利率进行贴现就定价了这与固定债券的考虑全部现金流配合对应贴现 ...
2015-7-2 21:46 - 小角色丶 - 金融学(理论版)
浮动利率债券
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书上说对于
浮动利率债券不同于固定利率债券,在刚支付利息后,债券的价格应该与本金相同。否则市场有套利。烦请各位帮助指点啊!
2008-10-22 19:33 - mybabyhehe - 金融学(理论版)
浮动利率债券是什么_定义_发展前景
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浮动利率债券是什么_
浮动利率债券定义_
浮动利率债券发展前景
浮动利率债券是什么_
浮动利率债券定义_
浮动利率债券发展前景
浮动利率债券是什么_
浮动利率债券定义
浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利 ...
2015-6-8 08:50 - Kimboss - 投行专版
请教FRA和浮动利率债券问题
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1、为什么买fra的时候的价格是LIBOR 卖的时候价格是LIBID?
2、为什么计算
浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金?每个reset date价值回到本金可以理解 但是不是价值=PV包括所有未来的cash flow么?如 ...
2010-3-26 14:06 - 1360571 - 金融学(理论版)