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stata到底怎么做面板数据平稳性检验啊
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大佬们救救我吧,我查了好多资料,还是没弄明白我的面板数据到底要怎么整单位根检验,看了一下好像大多数用的是相同根单位根检验LLC(Levin-Lin-Chu)检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验。
我的code是11,year也 ...
2023-11-17 20:24 - 拉比特呀 - Stata专版
面板数据平稳性检验!拜托各位大佬
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在对面板
数据平稳性检验时,命令为xtunitroot llc X, demean lags(bic 7),想问一下各位大佬以下操作是否正确:对X1进行平稳性检验,命令中的滞后阶数为7时,数据平稳,但是对X2进行平稳性检验时,命令中的滞后阶数为 ...
2022-1-21 17:15 - quandaolei - Stata专版
面板数据平稳性检验
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11年31省份的面板数据,但在做单位根检验时,发现城镇化要二阶差分才平稳,其他变量都是0阶。我想请教一下:1.是否还需要做协整检验呢?2.跑回归是用原始数据,还是将差分后的变量纳入回归模型?3.二阶差分是否要将缺 ...
2021-10-28 18:35 - 一名博思僧 - EViews专版
数据平稳性检验之前,一定要进行对数化处理吗?
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我所做的题目是经济增长与环境污染关系的实证分析,所选取的指标是人均GDP与工业三废的排放量。但是看过好多类似的文献,在建模时,为了检验数据的平稳性,都对原序列数据进行了对数化处理,说是为了消除异方差。基于 ...
2019-4-7 19:33 - 红红的N次方 - EViews专版
面板数据平稳性检验
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请问stata作面板数据的平稳性检验,例如用LLC, IPS等语句,其中的lags(n),滞后期n要选几?会不会选不同的滞后项结果会不一样。还有就是trend,noconstant,选择不同,结果也会不一样,如果检验两次,一次p0.1,那 ...
2015-9-17 18:46 - 707780433 - Stata专版
[求助]面板数据平稳性检验
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面板数据需要做平稳性检验吗? 我用七年的数据能用 levinlin (变量1),lags(1) 命令有结果,而缩减到五年以后怎么就没有结果了呢?显示的是Reducing Andrews truncation呢?高手教我!谢谢
ps:我用的stata10.0
2010-3-29 22:10 - song-yuejun - Stata专版
面板数据平稳性检验
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高手们好,我的面板数据结构是十六个n, 10个体,所谓的短面板模型。我的原始数据中,有一个做单位根检验,是非平稳系列。那么,我该怎么办,如果差分的话,可能会失去原始经济含义。。我看过有些论文也有这种情况,他 ...
2016-3-9 00:02 - 1007807544 - EViews专版
数据平稳性检验
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目前在做VAR模型,先做的
数据平稳性检验,一共两个数据,数据1在1%的显著性水平下显著,数据2确在5%的显著性水平下显著
这种情况是算数据平稳呢还是需要再做一阶差分呢?
2014-2-17 17:13 - cxcyt2008 - EViews专版
请问不同年份回归的数据平稳性检验是每年都要做吗
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请问:想做股票和债券的VAR回归,先检验数据的平稳性,打算分3年:2012年,13年和14年分别进行VAR回归。那么在前边,做平稳性检验的时候,是相同变量如股票12年-14年的数据统一做一次平稳性检验就可以了,还是要分开 ...
2015-7-2 17:25 - nhawj - EViews专版
VAR数据平稳性检验的疑惑
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我在做时间序列的单位根检验时,有4个数据平稳 3个数据1阶平稳
然后我就直接协整检验,检验结果如下
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.850 ...
2014-5-16 16:39 - 无敌拖鞋哥 - 爱问频道
面板数据平稳性检验问题
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最近在写毕业论文,研究104个公司3年的股权集中度和公司绩效的关系。用到了面板数据,但在检验平稳性是卡壳了。
问题一:需要进行平稳性检验吗?看到论坛有人说微观面板数据不需要平稳性检验,又有人说正规程序是一 ...
2015-5-19 02:23 - zyFelix - EViews专版
数据平稳性检验的问题
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我现在要研究我国移动电话业务的生命周期,对移动电话用户数要进行时间序列分析,但是在处理样本时(一共27个样本数据),平稳性检验一直到四阶差分才平稳。。。这样的话还能用ARMA模型吗?求大神指点!
2015-2-27 13:14 - sdwbb - EViews专版
面板数据平稳性检验
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我分别对原变量和取对数变量进行平稳性、协整检验。分区域原变量全部通过协整检验,可以建立面板回归。而对数变量有部分区域是平稳的,无法进行协整检验。而如果用原变量建立回归模型,由于变量之间数值相差太大,系 ...
2014-8-4 16:46 - sunshine5935 - EViews专版
面板数据平稳性检验
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刚自学面板,做平稳性检验时遇到点问题,向高手求教。
假设模型有5个自变量,其中一个是时间序列:gdp的增长率,其他四个自变量都是面板数据。
现在我已经知道面板数据都是一阶平稳的,但是gdp增长率0阶、一阶都平 ...
2012-8-11 01:05 - klwhite - EViews专版
求助!关于多组经济数据平稳性检验和协整 急!
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大家好!我现在在做EXPORTS, FDI以及SAVINGS DEPOSITS三个变量与GDP GROWTH(百分数)的格兰杰成因检验。请问我是不是应该先把EXPORTS,FDI 和SAVINGS DEPOSITS三组数据都取LOG,表示其增长率?如果是的话, 现在遇到 ...
2009-8-1 05:27 - huyuting1018 - EViews专版