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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
想做ARMA-GARCH,但是a+b>>1,该怎么办呢?
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本菜鸟毕业论文想做
ARMA(5,3)-G
ARCH(1,1)模型,并在此基础上做copula,但是G
ARCH中a+b>>1,然后改成了EG
ARCH,虽然有所改善,但仍大于1,我该怎么办呢?我看到有人说可以试试IG
ARCH、GJR-G
ARCH、G
ARCH_X,但这些怎么做 ...
2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
ARMA-GARCH
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请问一下在
ARMA-G
ARCH模型,是不是就是先建立一个
ARMA模型,发现这个
ARMA模型的方差有
ARCH效应,于是建立G
ARCH模型消除异方差(G
ARCH模型均值方程就是上述的
ARMA模型)?
2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2422 次查看
运用上证综指的日收益率数据建立
ARMA-G
ARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 742 次查看
我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
关于arma-garch模型问题
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 473 次查看
救急。各位大佬,本小白最近在做AEMA-G
ARCH模型,请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢?是
ARMA过后forecast以下,还是用原序列减去残差序列呀,如果是原序列减去残差序列,那减去的是
ARMA之后的残差还是
ARMA-G
ARCH ...
2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 3975 次查看
最近在写毕业论文,想对一个收益率序列进行arma-garch建模
模型的均值方程中有虚拟变量,因此我的arma代码写成:
arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2)
下一步该进行arch效应的检验,但是输入estat archlm, ...
2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1518 次查看
请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA(1)项。如:mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ,如何引r1的MA(1),具体命令格式是什么.
2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4742 次查看
请各位前辈指导一下,关于
ARMA-Garch 模型的预测,是不是
ARMA模型单独出来一个值,再加上Garch模型预测出来的值,才是最后真正的预测值??
比如在真实应用来预测的时候,是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...
2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1288 次查看
我现在在做
ARMA-G
ARCH模型时间序列预测,碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下:
可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...
2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
stata 建立ARMA-GARCH模型
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运用上证综指的日收益率数据建立
ARMA-G
ARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
ARMA-GARCH
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请问一下在
ARMA-G
ARCH模型,是不是就是先建立一个
ARMA模型,发现这个
ARMA模型的方差有
ARCH效应,于是建立G
ARCH模型消除异方差(G
ARCH模型均值方程就是上述的
ARMA模型)?
2020-12-11 09:09 - 111 - EViews专版
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3092 次查看
在用R软件对一个时间序列建立
ARMA-G
ARCH模型,程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE),软件提示:“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...
2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3649 次查看
用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型,结果如下:
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(G
ARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(G
ARCH(-1))) + C(10)
*RESID(-1)/@SQRT(GARC ...
2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1650 次查看
想问问各位大佬 在做G
ARCH模型时,老是会弹出来一个警告信息,出不来拟合的结果,如下:
Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...
2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2480 次查看
用r软件拟合garch模型时,均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊
用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢?
比如fGarch里:a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data),这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗,应该 ...
2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1151 次查看
1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶
2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用varma(1,1)-be ...
2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
27 个回复 - 1157 次查看
English | PDF | 2010 | 137 Pages | ISBN : 3834809926 | 874kB
Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk manage ...
2017-8-19 22:30 - igs816 - 经管书评