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期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义，美式期权定价0 个回复 - 574 次查看 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义1.B-S微分方程与B-S公式 2. Black-scholes期权定价应用 3.美式期权定价公式应用 。。。。。。 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲 ...2022-8-8 22:35 - Lala-20200 - 现金交易版
【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 893 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有商业敏感信息0 个回复 - 1495 次查看 自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有版权争议、也没有商业敏感信息 1.蒙特卡罗模拟-蒙特卡罗模拟.ppt 2.有限差分方法-有限差分方法.ppt 3.二叉树期权定价模型-二叉树期权定价模型.ppt 4.BSM权 ...2020-5-21 16:12 - Lotus_ss - 现金交易版
期权定价公式 （英文第二版）
2 个回复 - 1464 次查看 期权定价公式，学习期权的高级书籍，网上有售中文版的，但是价格昂贵，这里提供的时原版英文版，希望帮到需要的朋友2020-4-9 11:38 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1464 次查看 期权定价公式，学习期权的高级书籍，网上有售中文版的，但是价格昂贵，这里提供的时原版英文版，希望帮到需要的朋友2020-4-9 11:38 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
诺贝尔经济学奖得主&期权定价公式提出者Myron Scholes讲座
9 个回复 - 2380 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:34 - dsmatpku - 中国人民大学财政金融学院
9 个回复 - 2380 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:34 - dsmatpku - 中国人民大学财政金融学院
期权定价公式思路详解图
0 个回复 - 387 次查看 期权的价格是由内在价值和时间价值组成。期权权利方(买方)将权利金支付给期权义务方(卖方)，以此获得期权合约所赋予的权利。本文来源于摆渡：期权懂期权定价公式思路详解图通常Black-Scholes模型中有如下假设：股票价 ...2022-10-14 17:05 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 387 次查看 期权的价格是由内在价值和时间价值组成。期权权利方(买方)将权利金支付给期权义务方(卖方)，以此获得期权合约所赋予的权利。本文来源于摆渡：期权懂期权定价公式思路详解图通常Black-Scholes模型中有如下假设：股票价 ...2022-10-14 17:05 - 期权懂 - Forum
期权定价公式
0 个回复 - 419 次查看 定价方法 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法等 主要模型 B-S模型 期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬 ...2022-4-15 15:33 - 朴冠鸿 - 爱问频道
0 个回复 - 419 次查看 定价方法 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法等 主要模型 B-S模型 期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬 ...2022-4-15 15:33 - 朴冠鸿 - 爱问频道
Bachelier和Bachelier的期权定价公式有多接近
布莱克-默顿-斯科尔斯？
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 我们比较了Louis Bachelier和Black-Merton-Scholes的期权定价公式，并观察到--理论上以及Bachelier的原始数据--价格非常吻合。我们说明了Louis Bachelier在计算机前的时间里为获得期权定价的适用公式所做 ...2022-4-11 14:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 我们比较了Louis Bachelier和Black-Merton-Scholes的期权定价公式，并观察到--理论上以及Bachelier的原始数据--价格非常吻合。我们说明了Louis Bachelier在计算机前的时间里为获得期权定价的适用公式所做 ...2022-4-11 14:50 - 何人来此 - Forum
BS期权定价公式及其他定价模型总结综述
0 个回复 - 3425 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 3425 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
简单平值期权定价公式的推论及推广
0 个回复 - 1502 次查看 简单平值期权定价公式的推论及推广 于德浩 2021.4.12推算平值期权的定价，我们可以用简单的方法。举例，如果股价的月波动率是6%，那么剩余一个 ...2021-4-12 14:15 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1502 次查看 简单平值期权定价公式的推论及推广 于德浩 2021.4.12推算平值期权的定价，我们可以用简单的方法。举例，如果股价的月波动率是6%，那么剩余一个 ...2021-4-12 14:15 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
对BS期权定价公式的修正简化及解释说明
0 个回复 - 1549 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1549 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？
1 个回复 - 2631 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
1 个回复 - 2631 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
简单平值期权定价公式x=0.5A
0 个回复 - 1757 次查看 简单平值期权定价公式x=0.5A 于德浩 2020.10.9对于股票平值期权的定价，在简单的两概率末态模型下，我们很容易得出期权占比正股的价格x=0.5A。假设股价末态， ...2020-10-9 15:40 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1757 次查看 简单平值期权定价公式x=0.5A 于德浩 2020.10.9对于股票平值期权的定价，在简单的两概率末态模型下，我们很容易得出期权占比正股的价格x=0.5A。假设股价末态， ...2020-10-9 15:40 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
BS期权定价公式的数据实证及具体应用
0 个回复 - 1988 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1988 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
求助：期权定价公式作图出现问题
2 个回复 - 1494 次查看 请教有哪位很懂期权定价的朋友，我用origin和mathematica作图，画期权定价公式的曲线，但是相同的公式却不同的图形，用origin和excel作图，出现负值，用mathematica作图正常，公式一样，但不知道问题出在哪里 用mat ...2020-4-15 14:14 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1494 次查看 请教有哪位很懂期权定价的朋友，我用origin和mathematica作图，画期权定价公式的曲线，但是相同的公式却不同的图形，用origin和excel作图，出现负值，用mathematica作图正常，公式一样，但不知道问题出在哪里 用mat ...2020-4-15 14:14 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权定价公式中的一个等式证明
0 个回复 - 665 次查看 在B-S期权定价公式中，若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格，sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率，则有下式成立：C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的？哪位能够提供相关的证明？ ...2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 665 次查看 在B-S期权定价公式中，若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格，sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率，则有下式成立：C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的？哪位能够提供相关的证明？ ...2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
B-S期权定价公式中的风险中性问题
4 个回复 - 2182 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2182 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
[下载]期权定价公式大全，全部Excel VBA实现，既实用，又可用于观摩学习。
52 个回复 - 14910 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-6 13:20 编辑 本人花大价钱买的一本书，台湾版的，附带的源代码。既然是大全，常见的和不常见的期权，基本都包括了，并且都用Excel VBA实现了，需要时拿来就用了。最近缺钱，请大家 ...2009-3-27 17:14 - you5me - Excel
52 个回复 - 14910 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-6 13:20 编辑 本人花大价钱买的一本书，台湾版的，附带的源代码。既然是大全，常见的和不常见的期权，基本都包括了，并且都用Excel VBA实现了，需要时拿来就用了。最近缺钱，请大家 ...2009-3-27 17:14 - you5me - Excel
BS期权定价公式
4 个回复 - 4389 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4389 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
诺贝尔经济学奖得主&期权定价公式提出者Myron Scholes讲座
3 个回复 - 3296 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:37 - dsmatpku - 高校院系合作版
3 个回复 - 3296 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:37 - dsmatpku - 高校院系合作版
对BS期权定价公式的一个疑问
22 个回复 - 14998 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
22 个回复 - 14998 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如果以利率为原生资产，且利率服从CIR过程，那么对应的期权定价公式是什么
14 个回复 - 4020 次查看 如果以利率为原生资产，且利率服从CIR过程，那么对应的期权定价公式是什么？能直接用B-S公式吗？还是要重新推导，怎么推导？最好有相关的文献可以介绍，谢谢！2015-9-14 17:24 - 上善农风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 4020 次查看 如果以利率为原生资产，且利率服从CIR过程，那么对应的期权定价公式是什么？能直接用B-S公式吗？还是要重新推导，怎么推导？最好有相关的文献可以介绍，谢谢！2015-9-14 17:24 - 上善农风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
谁有（随机利率下复合泊松过程的期权定价公式）
1 个回复 - 1020 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
1 个回复 - 1020 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
求助Black-Scholes期权定价公式
1 个回复 - 1053 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
1 个回复 - 1053 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
13 个回复 - 6369 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
13 个回复 - 6369 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
一篇关于期权定价公式的近似求法
4 个回复 - 2990 次查看 一篇关于期权定价公式的近似求法，看坛内有同学苦于无法根据看涨期权价格求出隐含波动率，所以贴出一篇相关的文章供参考。2009-6-26 14:32 - 矿主 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2990 次查看 一篇关于期权定价公式的近似求法，看坛内有同学苦于无法根据看涨期权价格求出隐含波动率，所以贴出一篇相关的文章供参考。2009-6-26 14:32 - 矿主 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教，帮忙分析下二叉树和三叉树的美式看跌期权定价公式
0 个回复 - 2866 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2866 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 13883 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 13883 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
大家对期权定价公式的发展历程有什么感悟和认识？
6 个回复 - 2221 次查看 从斯普伦克尔到博尼斯、萨缪尔森，从Black-Scholes期权定价模型到二叉树期权定价模型，对于期权定价公式的一步步演化，大家有什么感想和认识吗？有没有推荐的文章？2014-1-19 19:49 - lazy3333 - 爱问频道
6 个回复 - 2221 次查看 从斯普伦克尔到博尼斯、萨缪尔森，从Black-Scholes期权定价模型到二叉树期权定价模型，对于期权定价公式的一步步演化，大家有什么感想和认识吗？有没有推荐的文章？2014-1-19 19:49 - lazy3333 - 爱问频道
black scholes关于期权定价公式的论文
1 个回复 - 1492 次查看 black scholes关于期权定价公式的论文2011-12-2 16:17 - 巴黎的鸭子 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1492 次查看 black scholes关于期权定价公式的论文2011-12-2 16:17 - 巴黎的鸭子 - 金融学（理论版）
BlackScholes期权定价公式的两种简化推导
3 个回复 - 2202 次查看 BlackScholes期权定价公式的两种简化推导2011-1-14 21:15 - xiaozhong2004 - 行业分析报告
3 个回复 - 2202 次查看 BlackScholes期权定价公式的两种简化推导2011-1-14 21:15 - xiaozhong2004 - 行业分析报告
black scholes关于期权定价公式的论文和新公司法、证券法
0 个回复 - 2547 次查看 <P>好东西</P><BR><BR>2007-5-2 00:14 - zy1985 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2547 次查看 <P>好东西</P><BR><BR>2007-5-2 00:14 - zy1985 - 投资人（实务版）
求详细介绍black-sholes期权定价公式书籍
8 个回复 - 2850 次查看 求详细介绍black-sholes期权定价公式书籍，各种定价形式的。。。推荐下。。。2011-11-19 16:11 - zhouyibang2010 - CAA、SOA精算师等考证版
8 个回复 - 2850 次查看 求详细介绍black-sholes期权定价公式书籍，各种定价形式的。。。推荐下。。。2011-11-19 16:11 - zhouyibang2010 - CAA、SOA精算师等考证版
请问随机利率的期权定价公式的推导
9 个回复 - 3155 次查看 <p>最近需要用一个公式，但是查了一下书和文献，发现对不起来。请教并确认：</p><p>风险中性下</p><p>资产过程：dv/v=r dt+s1 dw1(Q)</p><p>利率过程：dr=k(c-r) dt+s2 dw2(Q) ...2009-6-8 19:17 - long4 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 3155 次查看 <p>最近需要用一个公式，但是查了一下书和文献，发现对不起来。请教并确认：</p><p>风险中性下</p><p>资产过程：dv/v=r dt+s1 dw1(Q)</p><p>利率过程：dr=k(c-r) dt+s2 dw2(Q) ...2009-6-8 19:17 - long4 - 金融学（理论版）
求教：关于期权定价公式
0 个回复 - 1446 次查看 期权定价公式：F=e-Rt* 其中： P= (e-Rt-d)/(u-d) F:期权价值 R：无风险收益率 fu：股价上涨时，到期日期权价值 fd：股价下跌时，到期日期权价值 u:股价上涨比率（s0*u为股价上涨时到期日股价） d:股价上涨比 ...2010-11-16 16:44 - jnx2004 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1446 次查看 期权定价公式：F=e-Rt* 其中： P= (e-Rt-d)/(u-d) F:期权价值 R：无风险收益率 fu：股价上涨时，到期日期权价值 fd：股价下跌时，到期日期权价值 u:股价上涨比率（s0*u为股价上涨时到期日股价） d:股价上涨比 ...2010-11-16 16:44 - jnx2004 - 金融学（理论版）
关于BS期权定价公式的一个问题
1 个回复 - 1417 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整2010-11-8 16:21 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1417 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整2010-11-8 16:21 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS期权定价公式的一个问题
5 个回复 - 2072 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整？2010-11-7 08:14 - Chemist_MZ - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2072 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整？2010-11-7 08:14 - Chemist_MZ - 金融学（理论版）
有人知道Black-Scholes期权定价公式的推导吗?
13 个回复 - 9100 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-26 14:45 编辑 <P>我对Black-Scholes微分方程怎么得出定价公式一直高不明白, </P> <P>希望高人指点, 或者大家一起讨论一下.</P>2006-7-2 19:29 - wxzgl - 金融学（理论版）
13 个回复 - 9100 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-26 14:45 编辑 <P>我对Black-Scholes微分方程怎么得出定价公式一直高不明白, </P> <P>希望高人指点, 或者大家一起讨论一下.</P>2006-7-2 19:29 - wxzgl - 金融学（理论版）
有关标底资产服从分数布朗运动与服从标准布朗运动下期权定价公式的比较的论文
2 个回复 - 3689 次查看 求助：有关标底资产服从分数布朗运动与服从标准布朗运动下期权定价公式的比较的论文，如有这方面论文的朋友请在下面出售，谢谢！！2009-3-27 17:00 - 早班车 - 文献求助专区
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如何利用期权定价公式求解原生资产的价值和波动率
5 个回复 - 4532 次查看 利用期权定价公式求解原生资产的价值和波动率 自己知道用数值计算中的牛顿迭代公式可以求解近似值 虽知道牛顿迭代公式在一元函数的求法，但对于求解二元函数方程组求法不知道。 希望有人能帮助我，谢谢！ 即期 ...2010-2-19 11:26 - qlbjason - 金融学（理论版）
5 个回复 - 4532 次查看 利用期权定价公式求解原生资产的价值和波动率 自己知道用数值计算中的牛顿迭代公式可以求解近似值 虽知道牛顿迭代公式在一元函数的求法，但对于求解二元函数方程组求法不知道。 希望有人能帮助我，谢谢！ 即期 ...2010-2-19 11:26 - qlbjason - 金融学（理论版）
【求助】这里有那位比较熟悉B-S期权定价公式
2 个回复 - 1727 次查看 马上就要考试了，要考B-S期权定价公式但我现在才开始看，真不知道从那里下手能够在很短的时间熟悉它，有没有什么好的方法呢，急问2008-3-11 22:00 - ljf2007 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1727 次查看 马上就要考试了，要考B-S期权定价公式但我现在才开始看，真不知道从那里下手能够在很短的时间熟悉它，有没有什么好的方法呢，急问2008-3-11 22:00 - ljf2007 - 金融学（理论版）
