结果：找到“时间序列 检验”相关内容446个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
一文搞懂实证资产定价（股票截面收益）6 个回复 - 3283 次查看 一文搞懂实证资产定价（股票截面收益） 运用中国A股市场的月度数据考察换手率与股票预期收益之间的关系。值得注意的是，本文的实证资产定价方法涉及资产组合价差法、Fama-MacBeth回归方法和多因子时间序列检验方法等 ...2021-7-29 10:17 - emp_research - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2768 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
时间序列门槛回归门槛效应检验命令求助
4 个回复 - 1618 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
4 个回复 - 1618 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验5 个回复 - 1672 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
金融计量，金融数据分析导论，金融时间序列数据分析，GMM+单位根检验详解1 个回复 - 690 次查看 金融计量，金融数据分析导论，金融时间序列数据分析，GMM+单位根检验详解：中大学习资料整理，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 金融计量，金融数据分析导论，金融时间序列数据分析，GMM+单位根检验详解 ...2022-3-18 07:37 - Lamarr-202110 - 现金交易版
做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？
22 个回复 - 44173 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
22 个回复 - 44173 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc 视频讲解0 个回复 - 1019 次查看 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc[/backcolor] 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc[/backcolor] 时间序列格兰 ...2020-6-23 20:39 - Tiger-like - 现金交易版
时间序列平稳性和单位根检验1 个回复 - 1685 次查看 经典时间序列分析模型： 包括MA、AR、ARMA模型 平稳时间序列模型 分析时间序列自身的变化规律 现代时间序列分析模型： 分析时间序列之间的结构关系 单位根检验、协整检验是核心内容 现代宏观计量经济学的主要 ...2018-5-6 18:15 - daka123 - 现金交易版
时间序列单位根检验时，有的差分2阶还不平稳怎么办啊
19 个回复 - 21582 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
19 个回复 - 21582 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
高手指点：怎样检验时间序列的结构突变点
17 个回复 - 26335 次查看 我现在用在简单了解三种结构突变的理论：Zviot and Andrews：检验什么时候发生了结构突变，克服了外生性结构突变主观设定结构突变时点的限制； Lee and Strazicich:将一个结构性突变的扩展到二个结构性改变；& ...2008-7-17 21:20 - chf888999 - EViews专版
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使用日度数据，对时间序列进行协整检验，sample has gaps,该如何解决？
1 个回复 - 675 次查看 我用的是跨5年的日度数据，我在Excel中直接剔除了样本缺失的日期，图片为我的数据样式和stata的错误显示2021-9-7 15:55 - SSRbao - Stata专版
1 个回复 - 675 次查看 我用的是跨5年的日度数据，我在Excel中直接剔除了样本缺失的日期，图片为我的数据样式和stata的错误显示2021-9-7 15:55 - SSRbao - Stata专版
关于eviews做时间序列模型的残差Q统计量检验我决定写一些！
17 个回复 - 40049 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
17 个回复 - 40049 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？
43 个回复 - 35102 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
43 个回复 - 35102 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
模型建立——时间序列 eviews协整检验（EG两步法）【转】
43 个回复 - 48165 次查看 1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。[/backcolor]2.对两组数据取对数，得新的数据：P4=log（future4），P5=log（future5）。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产 ...2014-2-13 10:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
43 个回复 - 48165 次查看 1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。[/backcolor]2.对两组数据取对数，得新的数据：P4=log（future4），P5=log（future5）。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产 ...2014-2-13 10:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
时间序列的主成分回归还要做adf和协整检验么
4 个回复 - 2408 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
4 个回复 - 2408 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
关于时间序列的模型检验（都是重大人，重大的过来扎起啊！）
9 个回复 - 1802 次查看 时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序 ...2012-6-7 18:47 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
9 个回复 - 1802 次查看 时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序 ...2012-6-7 18:47 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
看不懂时间序列分析的Johansen检验结果？
9 个回复 - 2162 次查看 这个可以怎么学习啊？完全不懂。。 也不知道怎么做误差修正模型分析，，我应该怎么补啊？？2013-2-26 21:32 - economicsof - 中国人民大学统计学院
9 个回复 - 2162 次查看 这个可以怎么学习啊？完全不懂。。 也不知道怎么做误差修正模型分析，，我应该怎么补啊？？2013-2-26 21:32 - economicsof - 中国人民大学统计学院
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
时间序列协整检验命令
12 个回复 - 57406 次查看 在STATA中进行协整检验，得到如下结果 johans Y X1 X2 X3, lags(4) Johansen-Juselius cointegration rank test Sample: 1988 to 2011 ...2014-7-16 03:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
12 个回复 - 57406 次查看 在STATA中进行协整检验，得到如下结果 johans Y X1 X2 X3, lags(4) Johansen-Juselius cointegration rank test Sample: 1988 to 2011 ...2014-7-16 03:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
stata时间序列格兰杰检验如何输出1%、5%、10%临界值结果
2 个回复 - 2045 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 2045 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
SAS 时间序列分析ADF检验结果怎样看？
2 个回复 - 1163 次查看 通过以下代码得到ADF检验结果： proc arima; identify var=x stationary=(ADF); run; quit; 请问怎样查看结果判断是否满足平稳性？看哪些P值？部分地方对stationary=(ADF=3);进行了ADF=n的赋值，这个n值如何确定 ...2022-6-12 20:30 - yaawuu - 文献求助专区
2 个回复 - 1163 次查看 通过以下代码得到ADF检验结果： proc arima; identify var=x stationary=(ADF); run; quit; 请问怎样查看结果判断是否满足平稳性？看哪些P值？部分地方对stationary=(ADF=3);进行了ADF=n的赋值，这个n值如何确定 ...2022-6-12 20:30 - yaawuu - 文献求助专区
关于计量经济学时间序列类论文的稳健性检验问题
1 个回复 - 4037 次查看 大家好，我想和大家讨论下一个计量经济学里关于时间序列模型稳健性检验的问题。比如我的研究里已经估计了GARCH模型和DCC模型，且参数全部显著，并且已经对模型的残差和标准化残差通过了arch效应检验，那么还有什么方 ...2021-1-30 12:24 - 719812133 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4037 次查看 大家好，我想和大家讨论下一个计量经济学里关于时间序列模型稳健性检验的问题。比如我的研究里已经估计了GARCH模型和DCC模型，且参数全部显著，并且已经对模型的残差和标准化残差通过了arch效应检验，那么还有什么方 ...2021-1-30 12:24 - 719812133 - 计量经济学与统计软件
做时间序列的ADF检验时返回结果是sample may not include multiple panels
8 个回复 - 37696 次查看 如题，我刚接触stata,准备做一个GDP和金融相关比率的相关性分析，比较不解的是为什么返回的是红色的这句话sample may not include multiple panels，诚心求教！ 对了，其实一开始做自相关的时候就返回这句话了，这样 ...2013-12-5 16:07 - isabel13 - Stata专版
8 个回复 - 37696 次查看 如题，我刚接触stata,准备做一个GDP和金融相关比率的相关性分析，比较不解的是为什么返回的是红色的这句话sample may not include multiple panels，诚心求教！ 对了，其实一开始做自相关的时候就返回这句话了，这样 ...2013-12-5 16:07 - isabel13 - Stata专版
请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？
1 个回复 - 539 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
1 个回复 - 539 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
时间序列模型变点的检验与极限定理
对于NED序列
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
请问有什么方法能检验一个时间序列的变动会受到另外一个变量的影响？
0 个回复 - 544 次查看 请问有什么方法能检验一个时间序列A的变动会受到另外一个变量B的影响？ 最基础的自然是做一个回归即可，如果B对A的回归系数显著，证明具有影响。 但是我想找一个比较前言的方法。请问有什么好方法吗？2022-3-12 09:12 - kingking2022 - Forum
0 个回复 - 544 次查看 请问有什么方法能检验一个时间序列A的变动会受到另外一个变量B的影响？ 最基础的自然是做一个回归即可，如果B对A的回归系数显著，证明具有影响。 但是我想找一个比较前言的方法。请问有什么好方法吗？2022-3-12 09:12 - kingking2022 - Forum
时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1690 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
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求助，时间序列数据的格兰杰因果检验
0 个回复 - 438 次查看 用gcause命令做了一下，3阶滞后才显著，这样的数据是显著的吗。然后又用var做了下，看不懂结果，怎么看啊2022-3-8 13:11 - 1mingtian - Stata专版
0 个回复 - 438 次查看 用gcause命令做了一下，3阶滞后才显著，这样的数据是显著的吗。然后又用var做了下，看不懂结果，怎么看啊2022-3-8 13:11 - 1mingtian - Stata专版
时间序列风险度量的变点检验与估计
0 个回复 - 251 次查看 摘要翻译： 研究了弱相关时间序列中期望缺口和相关风险度量的非参数估计的变点检验和置信区间构造方法。我们工作的一个关键方面是检测时间序列边缘分布尾部一般多重结构变化的能力。与现有的使用尾翼指数等量检测尾翼 ...2022-3-6 15:06 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 251 次查看 摘要翻译： 研究了弱相关时间序列中期望缺口和相关风险度量的非参数估计的变点检验和置信区间构造方法。我们工作的一个关键方面是检测时间序列边缘分布尾部一般多重结构变化的能力。与现有的使用尾翼指数等量检测尾翼 ...2022-3-6 15:06 - 能者818 - Forum
基于HSIC的两定子独立性新检验
多元时间序列
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 本文对两个多元平稳时间序列之间的独立性提出了一些新的单侧综合检验。这些新的检验应用Hilbert-Schmidt独立性准则(HSIC)来检验两个时间序列的新息之间的独立性。在规则条件下，我们建立了基于HSIC的测试 ...2022-3-3 19:09 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 本文对两个多元平稳时间序列之间的独立性提出了一些新的单侧综合检验。这些新的检验应用Hilbert-Schmidt独立性准则(HSIC)来检验两个时间序列的新息之间的独立性。在规则条件下，我们建立了基于HSIC的测试 ...2022-3-3 19:09 - mingdashike22 - Forum
时间序列分析中的模型选择：使用信息准则作为
假设检验的替代方法
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 应用研究中的模型选择问题至关重要。由于这种研究中的真实模型尚不清楚，在各种潜在的模型中应该使用哪一个模型是一个经验问题。可能存在几种竞争模式。处理这一问题的一个典型方法是经典的假设检验，它使 ...2022-3-3 10:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 应用研究中的模型选择问题至关重要。由于这种研究中的真实模型尚不清楚，在各种潜在的模型中应该使用哪一个模型是一个经验问题。可能存在几种竞争模式。处理这一问题的一个典型方法是经典的假设检验，它使 ...2022-3-3 10:30 - 大多数88 - Forum
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验
3 个回复 - 4103 次查看 说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br> 假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br> 那我 ...2021-11-19 02:45 - 五年九载 - Forum
3 个回复 - 4103 次查看 说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br> 假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br> 那我 ...2021-11-19 02:45 - 五年九载 - Forum
时间序列做岭回归需要先进行单位根和协整检验吗
1 个回复 - 2022 次查看 时间序列的数据，因为存在比较严重的共线性问题，所以准备用岭回归，那么还需要单位根和协整检验吗。求赐教2021-9-16 15:59 - liulaila - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2022 次查看 时间序列的数据，因为存在比较严重的共线性问题，所以准备用岭回归，那么还需要单位根和协整检验吗。求赐教2021-9-16 15:59 - liulaila - 计量经济学与统计软件
请问时间序列协整检验前要进行相关性检验吗？
0 个回复 - 656 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
0 个回复 - 656 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
时间序列平稳性检验
2 个回复 - 1731 次查看 大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？ 第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？ 第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不 ...2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
2 个回复 - 1731 次查看 大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？ 第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？ 第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不 ...2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
时间序列数据单位根检验
2 个回复 - 1359 次查看 时间序列数据在做回归的时候，有些自变量通过不了单位根检验，差分后才可以通过单位根检验，然后最后回归的时候是用原始数据还是差分后的数据呢？数据为多自变量的数据。2021-3-28 18:42 - jshsgsgdvd - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1359 次查看 时间序列数据在做回归的时候，有些自变量通过不了单位根检验，差分后才可以通过单位根检验，然后最后回归的时候是用原始数据还是差分后的数据呢？数据为多自变量的数据。2021-3-28 18:42 - jshsgsgdvd - 计量经济学与统计软件
时间序列中残差白噪声的检验
15 个回复 - 73115 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
15 个回复 - 73115 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求教！时间序列数据必须做协整检验吗？
3 个回复 - 10627 次查看 时间序列数据 共12年的 1个因变量8个解释变量 在做完单位根检验后 发现 6个变量一阶单整 3个变量自身平稳 进一步做协整检验 没做出来 结果如下 所以想请问论坛里的大侠们 可以不做协整检验吗？或者选择什么模型比 ...2017-7-29 11:35 - fei_up - Stata专版
3 个回复 - 10627 次查看 时间序列数据 共12年的 1个因变量8个解释变量 在做完单位根检验后 发现 6个变量一阶单整 3个变量自身平稳 进一步做协整检验 没做出来 结果如下 所以想请问论坛里的大侠们 可以不做协整检验吗？或者选择什么模型比 ...2017-7-29 11:35 - fei_up - Stata专版
时间序列数据不存在同阶单整可否不做协整检验？50币~
14 个回复 - 13907 次查看 17年的时间序列数据，8个变量df检验不平稳，一阶差分后6个变量平稳，剩余2个变量不平稳，2个变量继续二阶差分仍不平稳，由此不存在同阶单证，不需要协整检验，直接用原始数据做OLS回归。以上做法有没问题？2018-9-26 17:09 - tanguanxi - 悬赏大厅
14 个回复 - 13907 次查看 17年的时间序列数据，8个变量df检验不平稳，一阶差分后6个变量平稳，剩余2个变量不平稳，2个变量继续二阶差分仍不平稳，由此不存在同阶单证，不需要协整检验，直接用原始数据做OLS回归。以上做法有没问题？2018-9-26 17:09 - tanguanxi - 悬赏大厅
计量 时间序列 Johansen协整检验
3 个回复 - 1026 次查看 最近写毕业论文 时间序列数据 2000-2018年19年的数据 3个解释变量 +1个被解释变量 共4个变量做Johansen协整分析 请问可以做Johansen检验吗？数据样本最多只能找到那么多了TTTT 请大神们指点！2020-12-7 14:15 - YeePat - EViews专版
3 个回复 - 1026 次查看 最近写毕业论文 时间序列数据 2000-2018年19年的数据 3个解释变量 +1个被解释变量 共4个变量做Johansen协整分析 请问可以做Johansen检验吗？数据样本最多只能找到那么多了TTTT 请大神们指点！2020-12-7 14:15 - YeePat - EViews专版
有关时间序列中DW检验有效性
0 个回复 - 1130 次查看 我看到古扎拉蒂书中讲到，由于DW检验 的回归元非随机性的假定，该假定在涉及事件序列数据的经济模型中很难维持，所以有作者认为，在涉及时间序列数据时，DW没啥用。 小白求问，那在时序时，还能用DW检验吗2020-11-11 18:24 - chlydysa - Stata专版
0 个回复 - 1130 次查看 我看到古扎拉蒂书中讲到，由于DW检验 的回归元非随机性的假定，该假定在涉及事件序列数据的经济模型中很难维持，所以有作者认为，在涉及时间序列数据时，DW没啥用。 小白求问，那在时序时，还能用DW检验吗2020-11-11 18:24 - chlydysa - Stata专版
用DW检验时间序列自相关问题
5 个回复 - 7844 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
5 个回复 - 7844 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
时间序列分析kpss检验问题
0 个回复 - 1160 次查看 1、在eviews里kpss检验的步骤是怎样的？ 2、这个序列需要选择带常数项和趋势项，还是只选带常数项的。 3、kpss检验是要值都大于3个显著性水平下的临界值才是拒绝原假设，序列不平稳，还是只要满足大于1个显 ...2020-10-28 11:30 - 111 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1160 次查看 1、在eviews里kpss检验的步骤是怎样的？ 2、这个序列需要选择带常数项和趋势项，还是只选带常数项的。 3、kpss检验是要值都大于3个显著性水平下的临界值才是拒绝原假设，序列不平稳，还是只要满足大于1个显 ...2020-10-28 11:30 - 111 - 数据分析与数据挖掘
一个关于时间序列平稳性检验的问题
1 个回复 - 1265 次查看 有一个小小的时间序列问题，我最近刚刚接触R，所以不是很能看懂，求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里 我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示，我的代码是参照课件上这样写的，另附上我的CSV文件： ...2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
1 个回复 - 1265 次查看 有一个小小的时间序列问题，我最近刚刚接触R，所以不是很能看懂，求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里 我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示，我的代码是参照课件上这样写的，另附上我的CSV文件： ...2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
求助：关于stata中时间序列的平稳性检验
14 个回复 - 52349 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
14 个回复 - 52349 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1752 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1752 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？
2 个回复 - 1799 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
2 个回复 - 1799 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
请问对于时间序列数据在做格兰杰因果检验前有必要做异方差检验吗
1 个回复 - 1625 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1625 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
检验两组时间序列数据是否存在显著差异，应该采用？
18 个回复 - 18268 次查看 如题，比如我想监测两个地方气候的差异，这10年以来，简单的用均值、方差然后画个图吗？有没有像普通数据组差异显著性的检验的那种，我觉得时间序列下普通方法不好用吧？2015-9-28 10:09 - 玄一无相 - Stata专版
18 个回复 - 18268 次查看 如题，比如我想监测两个地方气候的差异，这10年以来，简单的用均值、方差然后画个图吗？有没有像普通数据组差异显著性的检验的那种，我觉得时间序列下普通方法不好用吧？2015-9-28 10:09 - 玄一无相 - Stata专版
时间序列需要做异方差检验吗
0 个回复 - 2385 次查看 我做了一个时间序列的多元回归，异方差检验显示有异方差，不知道怎么修正，参考教程里只有一元回归的异方差修正2020-6-26 17:22 - jilianggo - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2385 次查看 我做了一个时间序列的多元回归，异方差检验显示有异方差，不知道怎么修正，参考教程里只有一元回归的异方差修正2020-6-26 17:22 - jilianggo - 计量经济学与统计软件
两个平稳时间序列做回归，残差不能通过ADF检验，为什么？
0 个回复 - 1341 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1341 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1212 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1212 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
R进行boot然后时间序列建模分析，boot运行很多次白噪声通不过，通过的参数检验通不过
0 个回复 - 980 次查看 我的boot程序，请大神赐教2020-4-12 10:33 - 娃哈哈咦 - R语言论坛
0 个回复 - 980 次查看 我的boot程序，请大神赐教2020-4-12 10:33 - 娃哈哈咦 - R语言论坛
【求助】Eviews 10.0时间序列，t=10，请问需要做平稳性检验吗？
6 个回复 - 1649 次查看 新人报道，计量小白求急救本科毕业论文！未学过计量经济学，看了问答和视频还是云里雾里。想请问 Eviews软件做时间序列数据的模型分析，T=10，研究双边农产品贸易额的影响因素， （1）请问需要做平稳性检验吗？ ...2020-3-25 11:16 - Suki0318 - EViews专版
6 个回复 - 1649 次查看 新人报道，计量小白求急救本科毕业论文！未学过计量经济学，看了问答和视频还是云里雾里。想请问 Eviews软件做时间序列数据的模型分析，T=10，研究双边农产品贸易额的影响因素， （1）请问需要做平稳性检验吗？ ...2020-3-25 11:16 - Suki0318 - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1251 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
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时间序列数据取对数后平稳，协整检验、误差修正还做吗？
2 个回复 - 3111 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
2 个回复 - 3111 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
用eviews对时间序列的arima模型进行怀特检验的时候显示这样
0 个回复 - 706 次查看 arch检验显示模型不具有异方差性就想用怀特检验再看一下2020-3-23 17:02 - s--- - EViews专版
0 个回复 - 706 次查看 arch检验显示模型不具有异方差性就想用怀特检验再看一下2020-3-23 17:02 - s--- - EViews专版
stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢
2 个回复 - 1096 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
2 个回复 - 1096 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
17年的时间序列数据可以做单位根检验吗？
7 个回复 - 7567 次查看 如题。17年的时间序列数据，怎么也做不来单位根检验。而且越差分单位根越大，取对数之后再差分也是如此，越差分单位根越大，而且无截距五趋势（non）模型居然是正的。求高手解释2013-4-27 22:53 - meizijane - EViews专版
7 个回复 - 7567 次查看 如题。17年的时间序列数据，怎么也做不来单位根检验。而且越差分单位根越大，取对数之后再差分也是如此，越差分单位根越大，而且无截距五趋势（non）模型居然是正的。求高手解释2013-4-27 22:53 - meizijane - EViews专版
求助，时间序列的多元线性回归分析！adf检验 模型检验
1 个回复 - 1032 次查看 2001年至2017年的时间序列，四个变量，做adf分析和协整分析，建立多元回归方程并检验。论文今天急需！！！共五个城市微信联系传输数据，以hongbao郑重感谢！！！2019-10-26 10:27 - guituo5743 - EViews专版
1 个回复 - 1032 次查看 2001年至2017年的时间序列，四个变量，做adf分析和协整分析，建立多元回归方程并检验。论文今天急需！！！共五个城市微信联系传输数据，以hongbao郑重感谢！！！2019-10-26 10:27 - guituo5743 - EViews专版
带趋势项的时间序列能否进行格兰杰因果关系检验
1 个回复 - 1463 次查看 格兰杰因果关系检验要求序列是平稳的。 我的一个数据是平稳的，另一个数据是趋势平稳的。可否直接进行格兰杰因果关系检验，还是需要去除趋势项后再进行。 如果没有因果关系，还能不能建立VAR模型？2014-3-4 15:20 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
1 个回复 - 1463 次查看 格兰杰因果关系检验要求序列是平稳的。 我的一个数据是平稳的，另一个数据是趋势平稳的。可否直接进行格兰杰因果关系检验，还是需要去除趋势项后再进行。 如果没有因果关系，还能不能建立VAR模型？2014-3-4 15:20 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8427 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
6 个回复 - 8427 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
SAS中关于动量效应中相减后时间序列t值得newey -west检验怎么做，求告知
3 个回复 - 3187 次查看 有谁知道，动量效应中newey-west怎么做，就是相减后出现的收益率时间序列，怎么求得经过newey west检验后的t值，在线等2015-7-26 14:44 - vivi1113 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3187 次查看 有谁知道，动量效应中newey-west怎么做，就是相减后出现的收益率时间序列，怎么求得经过newey west检验后的t值，在线等2015-7-26 14:44 - vivi1113 - 计量经济学与统计软件
求助利用STATA如何对面板数据进行时间序列分析，如何进行ADF检验。
0 个回复 - 840 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
0 个回复 - 840 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
为什么在时间序列中检验自相关用estat dwatson不行呢？
3 个回复 - 6997 次查看 为什么在面板数据中检验自相关用estat dwatson不行呢？标红提醒说是sample may not include multiple panels，那应该怎么解决呢？ 谢谢呢！2012-7-13 16:24 - 木竹枫 - Stata专版
3 个回复 - 6997 次查看 为什么在面板数据中检验自相关用estat dwatson不行呢？标红提醒说是sample may not include multiple panels，那应该怎么解决呢？ 谢谢呢！2012-7-13 16:24 - 木竹枫 - Stata专版
【免费】利用eviews实现时间序列的平稳性检验与协整检验的详细步骤
305 个回复 - 66943 次查看 大家好 前几天写论文的时候用到了这方面的知识，当时比较头疼，现在发上来，希望能对大家有所帮助。 注；你下载的时候别选在高峰期，北京时间：09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 20:00 - 23: ...2010-6-1 09:53 - yanxueping3687 - EViews专版
305 个回复 - 66943 次查看 大家好 前几天写论文的时候用到了这方面的知识，当时比较头疼，现在发上来，希望能对大家有所帮助。 注；你下载的时候别选在高峰期，北京时间：09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 20:00 - 23: ...2010-6-1 09:53 - yanxueping3687 - EViews专版
时间序列ADF检验问题
1 个回复 - 1838 次查看 做了ADF检验，设置了三阶滞后，只有一个变量不平稳，但这个变量如果设置一阶滞后的话是平稳的，这样滞后阶数不同但不用差分就可以平稳的序列可以进行协整检验和格兰杰因果关系检验吗2019-11-8 12:50 - 数理统计123 - Stata专版
1 个回复 - 1838 次查看 做了ADF检验，设置了三阶滞后，只有一个变量不平稳，但这个变量如果设置一阶滞后的话是平稳的，这样滞后阶数不同但不用差分就可以平稳的序列可以进行协整检验和格兰杰因果关系检验吗2019-11-8 12:50 - 数理统计123 - Stata专版
【学习笔记】ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差 ...
0 个回复 - 1398 次查看 ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差可以用白噪声box检验2019-8-26 15:01 - 惜清客 - Forum
0 个回复 - 1398 次查看 ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差可以用白噪声box检验2019-8-26 15:01 - 惜清客 - Forum
用stata对时间序列进行DF平稳性检验时出现sample may not include multiple panels
6 个回复 - 13881 次查看 求助求助！！！如题，之前进行DF检验时，先tsset year year，在输入dfuller+变量就出来了，现在就出现sample may not include multiple panels，不明白为什么，感觉数据是时间序列，为什么系统说是面板2015-4-26 14:56 - 啊仙 - Stata专版
6 个回复 - 13881 次查看 求助求助！！！如题，之前进行DF检验时，先tsset year year，在输入dfuller+变量就出来了，现在就出现sample may not include multiple panels，不明白为什么，感觉数据是时间序列，为什么系统说是面板2015-4-26 14:56 - 啊仙 - Stata专版
在做单位根检验时，一个时间序列出现near singular matrix的错误，为什么会出现这种错
12 个回复 - 10586 次查看 我在做单位根检验时，一个时间序列出现了near singular matrix报错，不知道是什么原因。恳请各位帮我看看。时间序列如excel所示. 希望大家能帮我解答一下，不胜感激啦。2012-7-3 20:23 - Kalama - EViews专版
12 个回复 - 10586 次查看 我在做单位根检验时，一个时间序列出现了near singular matrix报错，不知道是什么原因。恳请各位帮我看看。时间序列如excel所示. 希望大家能帮我解答一下，不胜感激啦。2012-7-3 20:23 - Kalama - EViews专版
