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加权弹性净惩罚均值-方差投资组合设计
30 个回复 - 822 次查看 2022-5-7 11:00 - kedemingshi - Forum
一元加权最小二乘估计处理异方差性及SAS实现
1 个回复 - 1752 次查看 2012-6-3 16:04 - fd676591 - SAS专版
Scaled explained SS 是什么意思,我这个做了加权后还存在异方差吗?
4 个回复 - 8926 次查看 这个图的结果还存在异方差2012-3-12 22:19 - mikw1345 - 悬赏大厅
eviews异方差修正进行加权最小二乘法后R方值为1,好像不太对
0 个回复 - 457 次查看 有大佬能指点一下吗2022-6-2 22:06 - hjyjy - EViews专版
条件异方差的迭代加权自适应套索
0 个回复 - 337 次查看 2022-5-7 16:02 - kedemingshi - Forum
加权方差互换价格的套利界
0 个回复 - 287 次查看 摘要翻译: 当有限个共同到期看跌期权的市场价格给定时,我们研究了加权方差互换的鲁棒定价和套期保值。我们假设给定的价格不允许套利,并推导出加权方差互换的无套利边界以及执行这些边界的超复制策略和子复制策略。 ...2022-3-27 08:25 - 大多数88 - Forum
Eviews 异方差性补救 加权最小二乘法WLS 的几个选项说明
7 个回复 - 17773 次查看 Eviews 中在用WLS 消除异方差性时,Options-Type里面有几个选项,分别是: None、 Inverse std. dev、 Inverse variance、 Std. deviation Variance 设权重W=1/X^2 四组选项输出的结果:1和2完全相同;3和4完 ...2019-3-26 13:26 - 分田分地真忙 - EViews专版
存在异方差后用加权最小二乘法有没有什么前提条件呀
0 个回复 - 726 次查看 存在异方差后我加了robust,结果也还是不好,基本所有变量都不显著,之后用了WLS,结果好的有点假,拟合程度99%,所有变量都显著…… 残差平方和对数跟解释变量的辅助回归做出来R^2=0.46翻了书,书里面也没具体说, ...2021-5-25 15:08 - Mcdullzt - Stata专版
eviews7异方差做WLS时加权项选什么
25 个回复 - 44138 次查看 如下面5个图所示,在eviews7中做WLS时加权项有5个选项(type):none;inverse std.d;inverse variance;std.deviation和variance。请问什么情况下应该选哪一项,为什么??谢谢2012-11-23 00:46 - liushuaiguang - EViews专版
为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题?
44 个回复 - 47042 次查看 尝试先后用w=1/abs(resid),或w=1/resid^2的加权最小二乘法的结果,解决不了异方差的问题: w=1/abs(resid)的结果: F-statistic 4.894772 Prob. F(10,253) 0.0000 Obs*R-squared 42.79614 Prob. Chi- ...2012-2-26 21:53 - 43263687 - EViews专版
求解!加权最小二乘后的异方差存在问题
0 个回复 - 981 次查看 萌新提问,高铁梅的计量经济分析与建模第三版中的加权最小二乘法为何无法消除异方差?就如下图,F统计量和LM统计量得p值都表明拒绝原假设,说明存在异方差。这个课件也说异方差已经消除了,难道只看第三个p值?求大佬 ...2020-7-21 16:58 - zhangzk7108 - EViews专版
为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后,回归结果的t值会变得很大
0 个回复 - 1434 次查看 为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后,回归结果的t值会变得很大?这表明了什么?2020-4-4 03:48 - 小懒轻 - Stata专版
加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验呢?
10 个回复 - 13615 次查看 我用完加权最小二乘法后就不会检验了,具体的怀特检验在Eviews上要怎么操作呢?2012-11-18 16:01 - Dextrad - 爱问频道
eviews用加权最小二乘法消除异方差所得的回归方程是否需要去除权重??
3 个回复 - 6263 次查看 采用eviews用加权最小二乘法消除异方差所得的回归方程是否需要去除权重?? w3=1/(x^2) 最终的方程Y*=787.2847+0.561472X*中 的Y和X是原始数据中的Y、X,还是(Y/X^2)、(X/X^2)???2012-11-7 17:27 - godswife007 - EViews专版
eviews经过加权最小二乘法后仍然出现异方差
1 个回复 - 1394 次查看 想请教一下加权最小二乘法的权数问题,采用的数据是截面数据,然后我试了常用的残差平方项的倒数,平方的倒数,残差平方项对解释变量拟合之后的值等等作为权数,都不能消除异方差,这个知识点不太懂自己也没有查到, ...2020-2-15 13:17 - smile吖 - 数据交流中心
reg后加robust与采用加权最小二乘法消除异方差有什么区别?
4 个回复 - 3441 次查看 两者可以互相替代吗?2019-6-12 15:25 - cygnus1234 - Stata专版
eviews中加权最小平均解决异方差问题未果
3 个回复 - 1074 次查看 个人理解,异方差是随着解释变量的波动产生波动的现象那要消除异方差的话,应该是以解释变量的方式变换来加权比较妥当 但是我查到一些说法,说要以残差的绝对值/ 残差平方的倒数/ 残差的倒数等等来加权方差本来 ...2019-1-19 17:00 - 何安之 - EViews专版
spss分析时什么时候数据需要加权?卡方,析因设计,方差分析时均要加权吗?
9 个回复 - 44608 次查看 spss分析时什么时候数据需要加权?卡方,析因设计,方差分析时均要加权吗?困扰好久了,求高手解答。2012-3-26 16:13 - tg110 - SPSS论坛
怎么用STATA做加权最小二乘法来降低异方差
14 个回复 - 36607 次查看 怎么用STATA做加权最小二乘法来降低异方差2009-2-18 19:45 - mhzhou - Stata专版
Eviews怎么消除异方差加权后White通不过
1 个回复 - 1134 次查看 权重选的是残差绝对值的倒数2018-3-31 22:47 - a972999359 - EViews专版
求教,我用加权最小二乘法和稳健标准误法修正了异方差之后再对结果检验
2 个回复 - 7235 次查看 本人小白,对一个数据进行了图示法检验,帕克检验,怀特检验之后又进行了加权最小二乘法和稳健标准误的修正。其中加权最小二乘的权重分别选取了帕克检验中含有常数项和不含有常数项所得出的权重。最后一共三个修正结 ...2017-12-18 14:29 - 白白白白丶李狗蛋 - EViews专版
stata用加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验是否还存在异方差呢?
0 个回复 - 2057 次查看 stata用加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验是否还存在异方差呢?怀特检验不支持2017-11-14 17:40 - Gemini_zyy - 爱问频道
robust和截面加权法消除异方差的疑问
2 个回复 - 4133 次查看 我用robust和截面加权法消除异方差分别回归了一下,但是robust得结果没有截面加权的好,想问,是不是两者都是消除异方差的方法,选择一个就可以了呢?如果不是而又冲突应该怎么处理呢? 谢谢各位大神不吝赐教!2017-1-10 19:22 - fancy-fancy - EViews专版
用R求加权方差加权偏度和加权峰度
6 个回复 - 7376 次查看 数据: x=c(55,65,75,85,95) wt=c(2,3,8,5,2) 如何求加权方差加权的偏度skewness和加权的峰度kurtosis? 谢谢2012-4-10 07:22 - 耕耘使者 - R语言论坛
经济金融类时间序列数据,可以用加权最小二乘法来修正异方差吗?EVIEWS操作
2 个回复 - 3268 次查看 数据是股票收益率, 存在ARCH EFFECT, 存在条件异方差,请问可以用wls修正吗?不行的话,问题是什么呢? 如果首先尝试使用简单线性模型,因变量是股票收益率,自变量是一个虚拟变量,请问这种情况下可以用wls修正 ...2016-6-25 20:28 - fcococy - EViews专版
加权后异方差还是去除不了怎么办?
2 个回复 - 2436 次查看 上面两张图第一张是没有加权的模型的怀特检验结果,第二张是用w=1/abs(e)加权后的怀特检验结果,两个结果里面的f统计量值都不显著,可是LM统计量值依旧显著,这怎么办?这样处理过之后还是算存在异方差吧?2016-6-12 16:37 - 小晓小晓小 - EViews专版
eviews7.0 怀特检验修正异方差 加权选项的选择
2 个回复 - 9914 次查看 请问一下怀特检验修正异方差加权选项中none scaling和average scaling有什么区别,应该如何选择?2014-5-21 05:13 - Cescmao - EViews专版
紧急求助,加权最小二乘法消异方差 权数到底能不能用残值平方的倒数??
3 个回复 - 2641 次查看 多元方程 用自变量倒数做权数都消不掉异方差,只有用残值平方的倒数才能消除,但出来的结果可决系数都变1了,怎么有种不靠谱的感觉,到底可行么?? 超级急2013-6-12 17:43 - 軟、不挞挞 - EViews专版
【求助】用加权最小二乘法降低异方差后,调节变量的符号由原来的符号变为正好
1 个回复 - 2183 次查看 自变量、调节变量和调节项的回归系数符号分别为负、负、正,其中调节变量不显著,其它两个变量显著。通过white检验发现模型存在异方差,然后用加权最小二乘法进行再次回归,结果调节变量的回归系数变为正号,并且显著 ...2015-11-6 16:20 - aicejing - Stata专版
在处理异方差时我们用的加权最小二乘法探讨
3 个回复 - 3349 次查看 在做完最小二乘估计后,我们要检验是否有异方差性,如果模型的残差存在异方差性,用WLS处理,但是在设定这个权重时,怎么来确定这个权重,有什么硬性的标准吗?谢谢。。。2012-9-9 19:31 - yanziwoaini - EViews专版
利用加权最小二乘法估计模型调整异方差时模型拟合优度不增反降是咋回事?
1 个回复 - 1750 次查看 求助各位前辈:利用加权最小二乘法估计模型调整异方差时模型拟合优度不增反降是咋回事?2012-4-8 20:21 - 252337901 - 爱问频道
利用怀特检验加权后能够再利用怀特检验是否消除了异方差
1 个回复 - 3119 次查看 利用怀特检验如果存在异方差,我就进行加权最小二乘估计,但加权后能够再利用怀特检验是否消除了异方差 很多教程都没有说明这个问题,我觉得再使用怀特检验可能有问题,怀特检验中使用的辅助回归的解释变量是利用OL ...2013-10-7 10:31 - ivey - 爱问频道
logit回归如何检验异方差,并进行加权最小二乘法?
1 个回复 - 2594 次查看 想要检验一下logistic回归的异方差,并使用加权最小二乘法进行回归,请问相应的命令是什么?求解答2015-5-25 21:42 - RobbieGao - Stata专版
截面数据异方差检验与加权最小二乘法权重选择
4 个回复 - 8353 次查看 我用截面数据进行回归时,用White和BP检验发现存在异方差,想选择加权最小二乘法来消除异方差,请教以下问题: 1.使用该方法时,应该根据什么标准来确定权重?有一种是残差平方拟合值的倒数,另一种是残差平方的倒数 ...2014-3-22 09:55 - Clwarm - Stata专版
截面数据异方差加权 权重 怎么确定
2 个回复 - 6821 次查看 看见很多书里的 权重确定都不一样。White检验显示存在异方差,Eviews回归的时候 权重 不知道 该怎么确定 ,1/resid后 ,所有变量的P值都是0,R平方 为0.99999, 这个结果太不可信了。 请问各位都是怎么操作的呢?2011-4-28 17:21 - 5972363YJ - EViews专版
指数加权移动平均EWMA模型估计收益率方差
3 个回复 - 23969 次查看 哪个软件有指数加权移动平均这个模型,步骤是怎样的?不知道怎么做,着急!感激不尽2014-12-17 17:33 - zyvscwt - Excel
加权最小二乘法修正异方差时的未修正可决系数为什么和原来的不一样
1 个回复 - 2582 次查看 如图,第一个图的R-squared为0.912050,第二个用加权最小二乘法修正后的“Unweighted Statistics”里的确为“0.910496”。为什么会不一样???求详细解释????跪谢~~~~2013-11-21 20:56 - ...ever - EViews专版
关于加权最小二乘法修正异方差
0 个回复 - 1700 次查看 我看到有文章里用logit回归做截面数据时也用最小二乘法修正异方差,我看古扎拉蒂的书上说,当方差已知的情况下才用,当方差未知的情况下也能用??2014-8-9 10:33 - yangling0117 - 爱问频道
SPSS 加权最小二乘法处理异方差的问题
1 个回复 - 2881 次查看 对给定数据进行回归分析,用加权最小二乘法处理异方差问题应该怎么做?能不能举例说明一下 谢谢啦2014-6-12 14:29 - 善善不吃鱼 - SPSS论坛
请教关于spss的加权数据的方差
2 个回复 - 2593 次查看 题目如下,设离散型随机变量X服从参数 n =10,p = 0.85的二项分布,试利用SPSS的二项概率分布函数PDF.BINOM(q,n,p)计算X的概率分布。并计算随机变量X的数学期望和方差。 做法是不是在spss中列出x取值0-10,然后 ...2013-12-16 11:45 - y442974010f - SPSS论坛
在无异方差的情况下,为提高拟合优度,是否可以采用加权最小二乘法??
1 个回复 - 1866 次查看 请问在怀特检验无异方差的情况下,为提高拟合优度,是否可以采用加权最小二乘法的理由??2013-5-5 23:25 - wandiukun - 爱问频道
加权最小二乘法修正异方差
1 个回复 - 15791 次查看 请教各位用加权最小二乘法修正异方差的时候权重到底如何选择呢,我看到有1/abs(resid),另外还有其他的比如1/abs(uhat)^0.5等,该如何选取呢?我对收入的对数做回归后拟合优度为32%,存在异方差,修正后,拟合优度提 ...2013-4-18 22:08 - zhangyiyiw - EViews专版
用eviews6做面板时想对异方差加权
1 个回复 - 1930 次查看 比如eviews的个体固定效果模型中出现了系数应该为正却为负的情况,怀疑是个体方差不同想加权,但在panel option里选横截面加权后却出现“函数需要正值或非负值”的警告,无法加权,跪求指点是什么原因!!!感谢!! ...2008-7-20 19:59 - kamekame - EViews专版
能否用残差作为权数进行加权最小二乘法,消除异方差
9 个回复 - 18646 次查看 RT 样本1000多个,经过异方差怀特检验,证明存在异方差。 在李子奈老师的课本里看到可以用残差做权数修正,用了这个方法后,R平方从没加权时的0.32变成0.99... 请教高人,加权之后得到的R平方还具有原来的意义吗? ...2010-4-1 17:25 - echoyt84 - EViews专版
求指点用加权最小二乘法处理异方差后,出现很严重的多重共线性怎么办
1 个回复 - 5123 次查看 各位朋友,请教大家一个SPSS的问题,我在没考虑异方差的时候,直接跑回归出来的结果是没有多重共线性的,但是异方差检验出来,我的模型存在异方差,那我就用加权最小二乘法来回归,出来的结果R平方、F值都挺好的,但 ...2011-4-11 18:40 - kuer988 - SPSS论坛
存在异方差,用幂指数型的权函数建立加权最小二乘回归方程;
1 个回复 - 7104 次查看 请问如何做?2010-7-7 11:12 - lxlsa - SPSS论坛
怎么求加权均值和加权方差
1 个回复 - 5533 次查看 SAS中怎么实现加权均值和加权方差?例如 a b 1.2 2.3 2.4 3.6 3.5 5.8 ; 对b求均值和方差, a为权.2009-11-13 15:03 - zeugin - SAS专版