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加权方差互换价格的套利界
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摘要翻译:
当有限个共同到期看跌期权的市场价格给定时,我们研究了
加权方差互换的鲁棒定价和套期保值。我们假设给定的价格不允许套利,并推导出
加权方差互换的无套利边界以及执行这些边界的超复制策略和子复制策略。 ...
2022-3-27 08:25 - 大多数88 - Forum
Eviews 异方差性补救 加权最小二乘法WLS 的几个选项说明
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Eviews 中在用WLS 消除异
方差性时,Options-Type里面有几个选项,分别是:
None、
Inverse std. dev、
Inverse variance、
Std. deviation
Variance
设权重W=1/X^2
四组选项输出的结果:1和2完全相同;3和4完 ...
2019-3-26 13:26 - 分田分地真忙 - EViews专版
为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题?
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尝试先后用w=1/abs(resid),或w=1/resid^2的
加权最小二乘法的结果,解决不了异
方差的问题:
w=1/abs(resid)的结果:
F-statistic 4.894772 Prob. F(10,253) 0.0000
Obs*R-squared 42.79614 Prob. Chi- ...
2012-2-26 21:53 - 43263687 - EViews专版
eviews经过加权最小二乘法后仍然出现异方差
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想请教一下
加权最小二乘法的权数问题,采用的数据是截面数据,然后我试了常用的残差平方项的倒数,平方的倒数,残差平方项对解释变量拟合之后的值等等作为权数,都不能消除异
方差,这个知识点不太懂自己也没有查到, ...
2020-2-15 13:17 - smile吖 - 数据交流中心
eviews中加权最小平均解决异方差问题未果
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个人理解,异
方差是随着解释变量的波动产生波动的现象那要消除异
方差的话,应该是以解释变量的方式变换来
加权比较妥当
但是我查到一些说法,说要以残差的绝对值/ 残差平方的倒数/ 残差的倒数等等来
加权
异
方差本来 ...
2019-1-19 17:00 - 何安之 - EViews专版
用R求加权方差、加权偏度和加权峰度
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数据:
x=c(55,65,75,85,95)
wt=c(2,3,8,5,2)
如何求
加权的
方差、
加权的偏度skewness和
加权的峰度kurtosis?
谢谢
2012-4-10 07:22 - 耕耘使者 - R语言论坛
加权后异方差还是去除不了怎么办?
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上面两张图第一张是没有
加权的模型的怀特检验结果,第二张是用w=1/abs(e)
加权后的怀特检验结果,两个结果里面的f统计量值都不显著,可是LM统计量值依旧显著,这怎么办?这样处理过之后还是算存在异
方差吧?
2016-6-12 16:37 - 小晓小晓小 - EViews专版
利用怀特检验加权后能够再利用怀特检验是否消除了异方差
1 个回复 - 3119 次查看
利用怀特检验如果存在异
方差,我就进行
加权最小二乘估计,但
加权后能够再利用怀特检验是否消除了异
方差
很多教程都没有说明这个问题,我觉得再使用怀特检验可能有问题,怀特检验中使用的辅助回归的解释变量是利用OL ...
2013-10-7 10:31 - ivey - 爱问频道
截面数据异方差检验与加权最小二乘法权重选择
4 个回复 - 8353 次查看
我用截面数据进行回归时,用White和BP检验发现存在异
方差,想选择
加权最小二乘法来消除异
方差,请教以下问题:
1.使用该方法时,应该根据什么标准来确定权重?有一种是残差平方拟合值的倒数,另一种是残差平方的倒数 ...
2014-3-22 09:55 - Clwarm - Stata专版
截面数据异方差加权 权重 怎么确定
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看见很多书里的 权重确定都不一样。White检验显示存在异
方差,Eviews回归的时候 权重 不知道 该怎么确定 ,1/resid后 ,所有变量的P值都是0,R平方 为0.99999,
这个结果太不可信了。
请问各位都是怎么操作的呢?
2011-4-28 17:21 - 5972363YJ - EViews专版
请教关于spss的加权数据的方差
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题目如下,设离散型随机变量X服从参数 n =10,p = 0.85的二项分布,试利用SPSS的二项概率分布函数PDF.BINOM(q,n,p)计算X的概率分布。并计算随机变量X的数学期望和
方差。
做法是不是在spss中列出x取值0-10,然后 ...
2013-12-16 11:45 - y442974010f - SPSS论坛
加权最小二乘法修正异方差
1 个回复 - 15791 次查看
请教各位用
加权最小二乘法修正异
方差的时候权重到底如何选择呢,我看到有1/abs(resid),另外还有其他的比如1/abs(uhat)^0.5等,该如何选取呢?我对收入的对数做回归后拟合优度为32%,存在异
方差,修正后,拟合优度提 ...
2013-4-18 22:08 - zhangyiyiw - EViews专版
用eviews6做面板时想对异方差加权
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比如eviews的个体固定效果模型中出现了系数应该为正却为负的情况,怀疑是个体
方差不同想
加权,但在panel option里选横截面
加权后却出现“函数需要正值或非负值”的警告,无法
加权,跪求指点是什么原因!!!感谢!! ...
2008-7-20 19:59 - kamekame - EViews专版
怎么求加权均值和加权方差?
1 个回复 - 5533 次查看
SAS中怎么实现
加权均值和
加权方差?例如
a b
1.2 2.3
2.4 3.6
3.5 5.8
;
对b求均值和
方差,
a为权.
2009-11-13 15:03 - zeugin - SAS专版