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期货多因子模型源码0 个回复 - 140 次查看 期货多因子模型源码.txt hycc_TS3.csv Basis_xzh1.csv 期货多因子模型源码.txt hycc_TS3.csv Basis_xzh1.csv 期货多因子模型源码.txt hycc_TS3.csv Basis_xzh1.csv 期货多因子模型源码.txt hy ...2024-6-13 13:32 - 2023Hua - 现金交易版
【重点课件】投资学 中央财经大学6 个回复 - 800 次查看 共有290多份资料，非常有参考价值。 爬虫爬到的所有内容都列在下面的。 (1.1.1)--投资与投资主体-课件.pdf (1.2.1)--第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑-课件.pdf (1.3.1)--第3单元投资与短期经济增 ...2024-2-12 19:31 - wz151400 - 现金交易版
【代码资料】450份量化投资策略代码与分析阅读材料合集4 个回复 - 1762 次查看 内容特别丰富，欢迎下载学习！ 代码库 综合资料 99个普通策略的代码 组合优化在行业配置中的应用.txt 中性极简代码.txt 遗传规划挖因子代码.txt 数据输入处理很棒的LSTM.txt 生成具有不同周期、偏移量和 ...2023-7-16 15:20 - wz151400 - 现金交易版
[学习分享] CFA特许金融分析师的投资/量化/分析：华泰多因子模型系列（13篇合集）
2 个回复 - 1992 次查看 [学习分享] CFA特许金融分析师的投资/量化/分析：华泰多因子模型系列（13篇合集）2020-9-6 23:12 - crystalbless - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 1992 次查看 [学习分享] CFA特许金融分析师的投资/量化/分析：华泰多因子模型系列（13篇合集）2020-9-6 23:12 - crystalbless - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
多因子模型-交易回测代码 in Python3 个回复 - 869 次查看 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易 ...2021-12-25 19:51 - Kathy-202109 - 现金交易版
多因子模型，因子投资1 个回复 - 385 次查看 多因子模型，因子投资 多因子模型系列报告之二---利用纯因子组合检验因子有效性.pdf 多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资.pdf 多因子模型系列报告之一--模型理论随想和纯因子组合构建（1 ...2023-5-12 07:40 - 2023Hua - 现金交易版
天风证券_20180410_多因子模型的业绩归因评价体系-21页
5 个回复 - 1384 次查看 天风证券_20180410_多因子模型的业绩归因评价体系-21页2019-5-23 09:15 - sfbzx - 行业分析报告
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华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测
1 个回复 - 881 次查看 华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测2021-7-8 14:24 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
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渤海证券_20180726_多因子模型研究系列之四：随机森林与传统多因子模型的选股风格对比
5 个回复 - 1282 次查看 渤海证券_20180726_多因子模型研究系列之四：随机森林与传统多因子模型的选股风格对比-25页2019-5-5 15:13 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）之纯因子构建与因子合成20190
1 个回复 - 1597 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）之纯因子构建与因子合成20190620 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-20 23:58 - ottohans - 行业分析报告
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AMOS含二阶潜变量如今进行多因子模型检验
5 个回复 - 666 次查看 菜鸟提问，研究中四个变量，其中三个是二阶变量，一个是一阶。现在想要做一个多因子模型分析的那种表格，请问对他们如何进行CFA啊，求教！2022-9-18 14:08 - bxy0220 - 爱问频道
5 个回复 - 666 次查看 菜鸟提问，研究中四个变量，其中三个是二阶变量，一个是一阶。现在想要做一个多因子模型分析的那种表格，请问对他们如何进行CFA啊，求教！2022-9-18 14:08 - bxy0220 - 爱问频道
定制CDO和其他投资组合的隐含多因子模型
信用衍生品
1 个回复 - 517 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理，特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型（以下简称“优先”模型），如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 517 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理，特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型（以下简称“优先”模型），如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
决策树在多因子模型中的应用(二)
3 个回复 - 1948 次查看 上篇内容，我们对决策树进行了介绍，探讨了决策树的回归和分类方法，并列出了一些关键参数的说明，构建了超参数学习曲线，本篇内容，我们将基于决策树进行分组回测，对结果进行展示。 开始之前，我们在来回顾一下决 ...2019-5-7 19:31 - JoinQuant - Forum
3 个回复 - 1948 次查看 上篇内容，我们对决策树进行了介绍，探讨了决策树的回归和分类方法，并列出了一些关键参数的说明，构建了超参数学习曲线，本篇内容，我们将基于决策树进行分组回测，对结果进行展示。 开始之前，我们在来回顾一下决 ...2019-5-7 19:31 - JoinQuant - Forum
决策树在多因子模型中的应用（一）
2 个回复 - 2853 次查看 一、决策树原理说明日常生活中，我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类，例如，我们要判断一个西瓜是不是好西瓜，通常会进行一系列的判断，如先看它是什么颜色，它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想 ...2019-4-24 16:09 - JoinQuant - 量化投资
2 个回复 - 2853 次查看 一、决策树原理说明日常生活中，我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类，例如，我们要判断一个西瓜是不是好西瓜，通常会进行一系列的判断，如先看它是什么颜色，它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想 ...2019-4-24 16:09 - JoinQuant - 量化投资
【学习笔记】多因子模型的构建可分为五步，分别为选取候选因子、检验因子的有 ...
1 个回复 - 848 次查看 多因子模型的构建可分为五步，分别为选取候选因子、检验因子的有效性、剔除有效但冗余的因子、构建综合评分模型以及对模型的评价和改进。2019-9-14 21:23 - LMX12345 - Forum
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基于Python量化投资策略源代码--无模型评估的多因子模型1 个回复 - 377 次查看 基于Python量化投资策略源代码--无模型评估的多因子模型 基于Python量化投资策略源代码--无模型评估的多因子模型 基于Python量化投资策略源代码--无模型评估的多因子模型 基于Python量化投资策略源代码--无 ...2023-5-18 09:25 - lily-2021 - 现金交易版
多因子选 股研究：多因子模型选股评价1 个回复 - 628 次查看 多因子选 股研究：多因子模型选股评价 多因子选 股研究：多因子模型选股评价 多因子选 股研究：多因子模型选股评价 多因子选 股研究：多因子模型选股评价 多因子选 股研究：多因子模型选股评价 多因子选 ...2021-11-21 08:36 - Lamarr-202110 - 现金交易版
无模型评估的多因子模型代码 in Python0 个回复 - 547 次查看 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python ...2021-12-25 19:48 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于Barra多因子模型的组合权重优化
0 个回复 - 1307 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
0 个回复 - 1307 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
有关多因子模型附加项的疑问
6 个回复 - 1379 次查看 如图，我在文献阅读时遇到一个因子模型： 我理解的多因子，等式右边应该只有各因子的风险暴露x风险溢价，即公式中的βγ，所以我想请问一下这两个用红色标记出来的是什么？为什么会多出来，谢谢2021-9-15 22:17 - rer465435 - 求助成功区
6 个回复 - 1379 次查看 如图，我在文献阅读时遇到一个因子模型： 我理解的多因子，等式右边应该只有各因子的风险暴露x风险溢价，即公式中的βγ，所以我想请问一下这两个用红色标记出来的是什么？为什么会多出来，谢谢2021-9-15 22:17 - rer465435 - 求助成功区
投资学，无模型评估的多因子模型代码 in Python0 个回复 - 530 次查看 投资学，无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Pyth ...2021-8-7 20:12 - Lotus_ss - 现金交易版
多因子模型研究系列之十四：不同条件下的组合优化模型结果分析
0 个回复 - 446 次查看 多因子模型研究系列之十四：不同条件下的组合优化模型结果分析-20200914-渤海证券-20页_808kb2020-9-25 12:35 - wangjx_ - 行业分析报告
0 个回复 - 446 次查看 多因子模型研究系列之十四：不同条件下的组合优化模型结果分析-20200914-渤海证券-20页_808kb2020-9-25 12:35 - wangjx_ - 行业分析报告
中泰证券_20181231_中泰证券金工CTA系列之一：基于基本面多因子模型的黄金交易策略
3 个回复 - 989 次查看 中泰证券_20181231_中泰证券金工CTA系列之一：基于基本面多因子模型的黄金交易策略-24页2019-5-7 10:36 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券_20180416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化-18页
3 个回复 - 1101 次查看 渤海证券_20180416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化-18页2019-5-5 15:10 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券_20180926_多因子模型研究系列之五：使用Bandit+Learning算法的多因子模型
3 个回复 - 856 次查看 渤海证券_20180926_多因子模型研究系列之五：使用Bandit+Learning算法的多因子模型-18页2019-5-5 15:29 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券_20181228_多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模
3 个回复 - 902 次查看 渤海证券_20181228_多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模型-21页2019-5-5 15:35 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券_20180927_基本面量化系列专题之四：多因子模型在钢铁行业中的应用研究-23页
3 个回复 - 795 次查看 渤海证券_20180927_基本面量化系列专题之四：多因子模型在钢铁行业中的应用研究-23页2019-5-5 16:01 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券_20180720_基金筛选模型专题报告之一：基于多因子模型思想的公募基金筛选模型
6 个回复 - 1164 次查看 渤海证券_20180720_基金筛选模型专题报告之一：基于多因子模型思想的公募基金筛选模型-36页2019-5-5 16:32 - sfbzx - 行业分析报告
6 个回复 - 1164 次查看 渤海证券_20180720_基金筛选模型专题报告之一：基于多因子模型思想的公募基金筛选模型-36页2019-5-5 16:32 - sfbzx - 行业分析报告
广义矩估计GMM 多因子模型
1 个回复 - 875 次查看 使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据，先做了time series，又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍，比较一下两个方法得到的standard error的 ...2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
1 个回复 - 875 次查看 使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据，先做了time series，又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍，比较一下两个方法得到的standard error的 ...2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
【学习笔记】基本上摸清了比赛平台的操作流程了。
测试性的多因子模型收益居然 ...
5 个回复 - 321 次查看 基本上摸清了比赛平台的操作流程了。 测试性的多因子模型收益居然还不错。2020-3-13 23:31 - evelister - Forum
5 个回复 - 321 次查看 基本上摸清了比赛平台的操作流程了。 测试性的多因子模型收益居然还不错。2020-3-13 23:31 - evelister - Forum
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 13 讲 多因子模型与 APT-1
1 个回复 - 608 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 13 讲 多因子模型与 APT-12019-12-21 02:32 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 13 讲 多因子模型与 APT-2
1 个回复 - 497 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 13 讲 多因子模型与 APT-22019-12-21 02:33 - jessie68us - Forum
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多因子模型
0 个回复 - 863 次查看 多因子模型(Multifactor Model) 目录 1 什么是多因子模型 2 多因子模型的基本形式 3 多因子模型的种类 4 相关条目 5 参考文献 什么是多因子模型 多因子模型是关于资产定价的模型。与资本资产定价模型和单 ...2019-11-27 15:36 - 158149053 - 休闲灌水
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财通证券拾穗”多因子系列（13）：恼人的显著性检验，多因子模型中T值的计算20190625
1 个回复 - 1188 次查看 财通证券拾穗”多因子系列（13）：恼人的显著性检验，多因子模型中T值的计算20190625 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-25 23:52 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621
0 个回复 - 1906 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-21 21:05 - ottohans - 行业分析报告
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多因子模型常用的GRS test代码
5 个回复 - 5844 次查看 这是我之前写论文时， 从一位有发表过文章的学长那里拷贝来的。 亲测有效。。。2018-11-23 13:02 - lycanthropeman - SAS专版
5 个回复 - 5844 次查看 这是我之前写论文时， 从一位有发表过文章的学长那里拷贝来的。 亲测有效。。。2018-11-23 13:02 - lycanthropeman - SAS专版
银河证券_20181019_多因子系列：多因子模型体系之因子组合的确定-15页
0 个回复 - 990 次查看 银河证券_20181019_多因子系列：多因子模型体系之因子组合的确定-15页2019-5-14 12:22 - sfbzx - 行业分析报告
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银河证券-20180417_事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究-17页
0 个回复 - 495 次查看 银河证券-20180417_事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究-17页2019-5-14 11:22 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 495 次查看 银河证券-20180417_事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究-17页2019-5-14 11:22 - sfbzx - 行业分析报告
东兴证券_20180529_多因子模型：成长因子在不同月份和年份的有效性检测-55页
1 个回复 - 710 次查看 东兴证券_20180529_多因子模型：成长因子在不同月份和年份的有效性检测-55页2019-5-6 11:19 - sfbzx - 行业分析报告
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多因子模型（光大证券），全系列打包
3 个回复 - 1958 次查看 之前发过东方证券金融工程的多因子模型系列：http://bbs.pinggu.org/thread-6014663-1-1.html 本次提供的，主要是光大证券的多因子模型系列的研报：2017-10-10 08:55 - masteryoki - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1958 次查看 之前发过东方证券金融工程的多因子模型系列：http://bbs.pinggu.org/thread-6014663-1-1.html 本次提供的，主要是光大证券的多因子模型系列的研报：2017-10-10 08:55 - masteryoki - 投资人（实务版）
渤海证券多因子模型研究系列之七：使用多因子框架的沪深300指数增强模型20190329
1 个回复 - 1117 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之七：使用多因子框架的沪深300指数增强模型20190329 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-29 23:08 - ottohans - 行业分析报告
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多因子模型与细分行业多因子测试源码（以医疗行业为例）
0 个回复 - 2452 次查看 研究内容本文主要研究内容是基于rank IC分析医疗板块四大类因子（风格类、技术类、盈利能力类、基本面类）盈利预测能力，以及在此基础上构建医疗板块多因子rank IC赋权模型。 本文将分为以下三个板块： [*]因子选取 ...2019-3-8 19:00 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 2452 次查看 研究内容本文主要研究内容是基于rank IC分析医疗板块四大类因子（风格类、技术类、盈利能力类、基本面类）盈利预测能力，以及在此基础上构建医疗板块多因子rank IC赋权模型。 本文将分为以下三个板块： [*]因子选取 ...2019-3-8 19:00 - JoinQuant - 量化投资
渤海证券多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模型20181228
1 个回复 - 781 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模型20181228 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-1-3 08:04 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券-多因子模型研究系列之六_使用thompson+sampling算法的策略混合模型-20181228
3 个回复 - 971 次查看 渤海证券-多因子模型研究系列之六_使用thompson+sampling算法的策略混合模型-20181228-21页2018-12-28 16:57 - sfbzx - 行业分析报告
3 个回复 - 971 次查看 渤海证券-多因子模型研究系列之六_使用thompson+sampling算法的策略混合模型-20181228-21页2018-12-28 16:57 - sfbzx - 行业分析报告
华创证券金融工程专题报告：多因子模型与行业轮动模型的结合20181228
2 个回复 - 1411 次查看 华创证券金融工程专题报告：多因子模型与行业轮动模型的结合20181228 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2018-12-31 05:57 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 1411 次查看 华创证券金融工程专题报告：多因子模型与行业轮动模型的结合20181228 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2018-12-31 05:57 - ottohans - 行业分析报告
在构建多因子模型之前，如何对单因子效果进行检验？
0 个回复 - 4154 次查看 Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，在构建多因子模型之前，我们需要寻找到有效的因子。那么，到底要通过何种方法对单因子进行检验呢？最常用的方法是，我们用目标因子 ...2018-7-12 11:37 - 我爱量化 - 量化投资
0 个回复 - 4154 次查看 Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，在构建多因子模型之前，我们需要寻找到有效的因子。那么，到底要通过何种方法对单因子进行检验呢？最常用的方法是，我们用目标因子 ...2018-7-12 11:37 - 我爱量化 - 量化投资
方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测
0 个回复 - 1857 次查看 20180303-方正证券-方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测2018-3-6 15:12 - lujunrong - 行业分析报告
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BARRA多因子模型手册（入门经典）
2 个回复 - 1342 次查看 这是BARRA的多因子模型手册，是量化投资的入门经典。国君和华泰多篇报告都是出自这个handbook。另外，BARRA也针对中国市场做了一些研究，一并奉上。 barra_handbook_US Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Emp ...2017-8-14 16:37 - 断一 - 版权审核区（不对外开放）
2 个回复 - 1342 次查看 这是BARRA的多因子模型手册，是量化投资的入门经典。国君和华泰多篇报告都是出自这个handbook。另外，BARRA也针对中国市场做了一些研究，一并奉上。 barra_handbook_US Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Emp ...2017-8-14 16:37 - 断一 - 版权审核区（不对外开放）
渤海证券多因子模型研究之一：单因子测试
0 个回复 - 1839 次查看 多因子模型（MultipleFactorModel）是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系，预测股票未来的收益与风险，从中选择优质标的。 在分层回测时，将股票池分为大市值、中市 ...2017-10-14 12:40 - lpl124 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1839 次查看 多因子模型（MultipleFactorModel）是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系，预测股票未来的收益与风险，从中选择优质标的。 在分层回测时，将股票池分为大市值、中市 ...2017-10-14 12:40 - lpl124 - 投资人（实务版）
[文献分享]factor models 多因子模型： A practitioner's guide to factor models
35 个回复 - 6766 次查看 [文献分享]factor models 多因子模型： A practitioner's guide to factor models **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-20 13:07 - 郭欣 - 量化投资
35 个回复 - 6766 次查看 [文献分享]factor models 多因子模型： A practitioner's guide to factor models **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-20 13:07 - 郭欣 - 量化投资
蔡瑞胸教材多因子模型不太理解
4 个回复 - 2613 次查看 如上图，是多因子模型部分倒数第二段。 不太明白 为什么超额收益率rt的相关系数矩阵接近于单位阵，就说 模型拟合的不好2016-5-12 20:36 - tiandaoliwen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2613 次查看 如上图，是多因子模型部分倒数第二段。 不太明白 为什么超额收益率rt的相关系数矩阵接近于单位阵，就说 模型拟合的不好2016-5-12 20:36 - tiandaoliwen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【自建matlab版股票数据库(2515支股票数据，行情、财务)】可用于研究多因子模型等9 个回复 - 7091 次查看 数据库在附件中为大家提供下载。 数据来源于Wind及大智慧数据，均为付费数据。质量有保证。 之后将提供更完善的财务数据及其他各类数据。 StockCodes.mat数据表存放股票数据索引。如下图： 部分字段： ...2014-6-19 10:50 - 莫小漠 - 现金交易版
barra多因子模型的risk index理解
2 个回复 - 4189 次查看 在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~2016-7-12 22:49 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4189 次查看 在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~2016-7-12 22:49 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
多因子模型概述_英文翻译_多因子模型的基本形式和种类
1 个回复 - 2607 次查看 多因子模型概述_英文翻译_多因子模型的基本形式和种类 多因子模型概述 多因子模型是关于资产定价的模型。与资本资产定价模型和单指数模型不同，多因子模型认为证券价格并不仅仅取决于证券的风险，还取决于其他 ...2015-7-26 17:19 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 2607 次查看 多因子模型概述_英文翻译_多因子模型的基本形式和种类 多因子模型概述 多因子模型是关于资产定价的模型。与资本资产定价模型和单指数模型不同，多因子模型认为证券价格并不仅仅取决于证券的风险，还取决于其他 ...2015-7-26 17:19 - widen我的世界 - 休闲灌水
【阿尔法套利】多因子模型中对因子的有效性测试
8 个回复 - 7883 次查看 在做阿尔法套利的时候，选股的因子是最重要的一环。希望大家多多参与讨论。2013-9-5 10:48 - evildoer - 量化投资
8 个回复 - 7883 次查看 在做阿尔法套利的时候，选股的因子是最重要的一环。希望大家多多参与讨论。2013-9-5 10:48 - evildoer - 量化投资
BLOOMBERG A股多因子模型
1 个回复 - 2795 次查看 彭博焦点日上介绍的中国A股多因子模型以及风控策略，是彭博自己开发量化选股工具，可以给想了解的同学做做参考~2013-9-25 20:45 - iced-david - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2795 次查看 彭博焦点日上介绍的中国A股多因子模型以及风控策略，是彭博自己开发量化选股工具，可以给想了解的同学做做参考~2013-9-25 20:45 - iced-david - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教个问题，多因子模型和股票的alpha是什么关系？
1 个回复 - 2239 次查看 已知三只股票的收益率r1(t)、r2(t)、r3(t)，(t=1,2,……,T)，以及三个因子factor1,factor2,factor3, 第j只股票在t时刻的因子取值为{ factor1( j, t),factor2( j, t),factor3( j, t) }， 那我应该怎么算出这三只股票 ...2013-3-20 22:09 - 本号码已欠费 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 2239 次查看 已知三只股票的收益率r1(t)、r2(t)、r3(t)，(t=1,2,……,T)，以及三个因子factor1,factor2,factor3, 第j只股票在t时刻的因子取值为{ factor1( j, t),factor2( j, t),factor3( j, t) }， 那我应该怎么算出这三只股票 ...2013-3-20 22:09 - 本号码已欠费 - 投资人（实务版）
国泰君安关于多因子模型的系列研究报告
3 个回复 - 3699 次查看 从因子选取到股票组合选取都有很详尽的描述，其中系列1已经在论坛中存在，所以不上传2013-2-7 12:10 - 莫回首 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3699 次查看 从因子选取到股票组合选取都有很详尽的描述，其中系列1已经在论坛中存在，所以不上传2013-2-7 12:10 - 莫回首 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
