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行为金融学：机构投资者抱团与股价崩盘风险：经典案例数据+程序代码do文件5 个回复 - 1486 次查看 行为金融学：机构投资者抱团与股价崩盘风险：经典案例数据+程序代码do文件 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 行为金融学：机构投资者抱团与股价崩盘风险：经典案例数据+程序代码do文件 行为金融学： ...2022-6-18 18:16 - Lala-20200 - 现金交易版
【完整】股价崩盘风险-年度数据2000-2020，含原始数据、必备控制变量及详细构造步骤！173 个回复 - 29491 次查看 基于年度的上市公司股价崩盘风险数据（三大指标+必备控制变量） 最新完整版（2000-2020） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、刘星等（2021）、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常 ...2021-8-22 10:11 - Betoecmist - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 34356 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
【完整】股价崩盘风险-季度数据2000-2020，含原始数据、必备控制变量及详细构造步骤！33 个回复 - 10602 次查看 基于季度的上市公司股价崩盘风险数据（三大指标+必备控制变量） 最新完整版（2000-2020） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、杨威等（2020）、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常 ...2021-8-22 15:57 - Betoecmist - 现金交易版
2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差22 个回复 - 10019 次查看 股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间：2000年—2021年 数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1： 根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版
【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2020年14 个回复 - 6887 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2021-6-20 23:12 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7877 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8709 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险2000-2019，NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标 ；周特有收益率的均值和标准差30 个回复 - 8301 次查看 2020-4-17 16:04 - wamgjinnv - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2020年)4 个回复 - 4521 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2020年，解释变量和 ...2022-3-17 21:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险（附数据和Stata代码 ）2020年9 个回复 - 5100 次查看 战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险 代码优化，数据更新至2020年 仅供学习参考~ 包含战略差异度度和股价崩盘风险计算过程 【研究假设】 [*]假设1：进攻型的公司战略，相对于防御型的公司战略更容易发 ...2022-2-18 20:54 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12436 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
2022年 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算原始数据+Stata代码（2000-2021）25 个回复 - 10640 次查看 股价崩盘风险指标数据计算方法 说明在先：1、基础数据：包含数据的原始excel和数据说明txt；原始数据其实包1990/03/31-2022/01/23,周数据，部分文件的数据起始年份为1990年，可根据研究需要选择年份区间3、stata版本 ...2022-3-1 09:45 - deepwhite1103 - 现金交易版
沪深上市企业股价崩盘风险数据1991-2021年4 个回复 - 1359 次查看 沪深上市企业股价崩盘风险数据1991-2021年 Stkcd [证券代码] - Trdynt [交易年度] - NCSKEW_Mdeq [NCSKEW（分市场等权平均法）] - NCSKEW即负收益偏态系数。 NCSKEW_Mdos [NCSKEW（分市场流通市值平均法）] - ...2022-4-19 12:41 - lenosky - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4420 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险指标（NCSKEW DUVOL）代码0 个回复 - 4058 次查看 股价崩盘风险衡量个股公司股票暴涨暴跌的风险，常用NCSKEW DUVOL CRASH来衡量。 股价崩盘风险的三个指标NCSKEW DUVOL CRASH。附件为崩盘风险指标的计算代码，可复制代码，自己计算出指标结果。代码后含解释说明。 ...2019-11-3 10:41 - wency.wu - 现金交易版
股价崩盘风险计算代码与结果2001-2018 dta1 个回复 - 1001 次查看 股价崩盘风险计算代码与结果2001-2018 dta 股价崩盘风险计算代码与结果2001-2018 dta[/backcolor] 1.wresstkall.dta 2.股价崩盘风险计算结果2001-2018.dta 股价崩盘风险计算代码与结果2001-2018 dta[/back ...2020-5-31 10:03 - Lotus_ss - 现金交易版
计算股价崩盘风险指标的stata代码
160 个回复 - 68714 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
160 个回复 - 68714 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2020年)9 个回复 - 3418 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2020年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2022-2-15 23:53 - Nochoal - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2021年版）9 个回复 - 5134 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10886419-1-1.html ...2022-6-23 17:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
机构投资者与股价崩盘风险：数据+do文件+分析1 个回复 - 1239 次查看 机构投资者与股价崩盘风险：数据+do文件+分析 数据来源:中国工业经济 机构投资者与股价崩盘风险：数据+do文件+分析 机构投资者与股价崩盘风险：数据+do文件+分析 机构投资者与股价崩盘风险：数据+do文 ...2021-9-23 08:09 - Mujahida - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4658 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
【最新】上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2019年)14 个回复 - 3765 次查看 上市公司股价崩盘风险数据 数据区间：1991-2019 数据格式：dta和excel格式 数据量： 包含字段:2020-2-12 18:01 - Whatsappp - 现金交易版
【论文复现】股价崩盘风险与资本结构动态调整（附数据和Stata代码）2020版27 个回复 - 9335 次查看 股价崩盘风险与资本结构动态调整 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 本文选择2003-2020年的沪深A股上市公司为研究对象。对于初始数据，做了如下处理：（1）剔除了金融类上市公司； ...2022-2-16 00:16 - Nochoal - 现金交易版
股价崩盘风险1991-2021年
1 个回复 - 1098 次查看 计算方法包括 分市场等权平均法 分市场流通市值平均法 分市场总市值平均法 综合市场等权平均法 综合市场流通市值平均法 综合市场总市值平均法2022-6-22 11:15 - zxy... - 数据交流中心
1 个回复 - 1098 次查看 计算方法包括 分市场等权平均法 分市场流通市值平均法 分市场总市值平均法 综合市场等权平均法 综合市场流通市值平均法 综合市场总市值平均法2022-6-22 11:15 - zxy... - 数据交流中心
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4110 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5515 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2021年 沪深A股上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH12 个回复 - 4020 次查看 股价崩盘风险指标 指标说明 参考文献 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13. 数据说明 A股上市公司 1991-2021年数据 提供三个版本 [* ...2022-4-23 14:48 - 十七里香 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7393 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2020年版）13 个回复 - 6186 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10412273-1-1.html ...2021-8-28 14:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
有没有大神可以指导我一下怎么用sas或者spass计算股价崩盘风险指标啊
1 个回复 - 1030 次查看 本科学财务的小白，毕业论文要分析股价崩盘风险，老师让自己看文献分析计算，我实在是看不懂，希望有大神指点指点2019-5-9 00:08 - 薛定谔的钵钵鸡 - 爱问频道
1 个回复 - 1030 次查看 本科学财务的小白，毕业论文要分析股价崩盘风险，老师让自己看文献分析计算，我实在是看不懂，希望有大神指点指点2019-5-9 00:08 - 薛定谔的钵钵鸡 - 爱问频道
股价崩盘风险数据处理周个股收益率问题请教
4 个回复 - 1334 次查看 求助大家:课题研究有关股价崩盘风险，国泰安数据库里下载了2012－2019的非金融A股上市公司的周个股收益率，可是数据太庞大只能分成两个txt，我只会用txt转化成excel然后导入stata再进行分析然后另存为dta，可是这两个 ...2020-3-28 22:07 - 赵赵赵努力学习好好做人 - 爱问频道
4 个回复 - 1334 次查看 求助大家:课题研究有关股价崩盘风险，国泰安数据库里下载了2012－2019的非金融A股上市公司的周个股收益率，可是数据太庞大只能分成两个txt，我只会用txt转化成excel然后导入stata再进行分析然后另存为dta，可是这两个 ...2020-3-28 22:07 - 赵赵赵努力学习好好做人 - 爱问频道
股价崩盘风险计算的stata do文件
0 个回复 - 729 次查看 最近在写股价崩盘风险相关的论文，求一份相关指标计算的do文件。2022-5-13 21:26 - 布林布林的猪 - Stata专版
0 个回复 - 729 次查看 最近在写股价崩盘风险相关的论文，求一份相关指标计算的do文件。2022-5-13 21:26 - 布林布林的猪 - Stata专版
【论文实证】管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险（附数据和Stata代码）2020版2 个回复 - 3986 次查看 管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择2011-2020年沪深A股上市公司作为研究对象，原始数据经过Excel整理后，使用Stata 16软件进行相关 ...2022-2-16 00:25 - Nochoal - 现金交易版
【最新】A股上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2020年)17 个回复 - 4854 次查看 A股上市公司股价崩盘风险数据 数据区间：1991-2020 数据格式：dta和excel格式 数据量： 包含字段:2021-1-21 18:15 - Whatsappp - 现金交易版
求股价崩盘风险中估计负偏态收益系数和股票收益率上下波动比率的SAS程序
5 个回复 - 8276 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
5 个回复 - 8276 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
月度股价崩盘风险数据stata操作
0 个回复 - 510 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
0 个回复 - 510 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
【最新】股价崩盘风险数据（1991-2019）三大指标，参考顶刊文献，含stata详细步骤！155 个回复 - 36568 次查看 股价崩盘风险数据（1991-2019 完整版） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常采用的负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（D ...2020-5-26 15:50 - Betoecmist - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（2000-2019）
2 个回复 - 3648 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
2 个回复 - 3648 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
大股东减持与股价崩盘风险
2 个回复 - 1539 次查看 1 论文标题 《大股东减持与股价崩盘风险》 2 作者信息 罗党论 郭蒙 3 出处和链接 《财会月刊》2019. 16 4 摘要 近年来，大股东减持行为对资本市场产生了巨大的影响，监管层也出台新规从严规范股东减持。以200 ...2020-3-17 09:27 - 说好不哭吖 - 论文版
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求问有没有股价崩盘风险的代码
0 个回复 - 683 次查看 最近在做股价崩盘风险的研究，感觉计算好复杂，想问下有没有股价崩盘风险的计算代码？2021-9-25 10:35 - ddd9960 - 新手入门区
0 个回复 - 683 次查看 最近在做股价崩盘风险的研究，感觉计算好复杂，想问下有没有股价崩盘风险的计算代码？2021-9-25 10:35 - ddd9960 - 新手入门区
股价崩盘风险
2 个回复 - 722 次查看 请问大家，股价崩盘风险第一步回归是所有数据放在一起OLS回归，还是看作面板数据，控制code与yearweek后回归2021-7-9 15:35 - 豆荚里的豆豆 - Stata专版
2 个回复 - 722 次查看 请问大家，股价崩盘风险第一步回归是所有数据放在一起OLS回归，还是看作面板数据，控制code与yearweek后回归2021-7-9 15:35 - 豆荚里的豆豆 - Stata专版
股价崩盘风险（年度）计算 stata代码0 个回复 - 1153 次查看 这个指标是我自己在做研究的过程中保留下来的stata代码，但数据我选择了1991年到2020年的数据，购买的朋友可以根据自己的需要选择年份。计算过程中使用的是Stata 15, 为了防止有的朋友购买后打开do文档是乱码，我还 ...2021-6-10 14:52 - 2014211069 - 现金交易版
《金融科学》文章观点集粹：产业政策与股价崩盘风险
1 个回复 - 1095 次查看 作者：邓可斌，詹伟键 单位：华南理工大学经济与贸易学院，美国莱斯大学计算机系 原文刊发：《金融科学》2020年第2辑 网址：jrkx.cbpt.cnki.net 原标题为：产业政策与股价崩盘风险 引用格式：邓可斌，詹伟键. 产业政 ...2021-6-4 14:59 - 《金融科学》投递员 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1095 次查看 作者：邓可斌，詹伟键 单位：华南理工大学经济与贸易学院，美国莱斯大学计算机系 原文刊发：《金融科学》2020年第2辑 网址：jrkx.cbpt.cnki.net 原标题为：产业政策与股价崩盘风险 引用格式：邓可斌，詹伟键. 产业政 ...2021-6-4 14:59 - 《金融科学》投递员 - 金融学（理论版）
请教股价崩盘风险的回归，加入控制变量后不显著。
14 个回复 - 5838 次查看 想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10%水平上显著了。 根据以往的文献，加入了控制变量：去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差 ...2019-5-22 20:58 - Sheen_ - Stata专版
14 个回复 - 5838 次查看 想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10%水平上显著了。 根据以往的文献，加入了控制变量：去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差 ...2019-5-22 20:58 - Sheen_ - Stata专版
股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）23 个回复 - 63453 次查看 为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地 ...2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
2000-2019股价崩盘风险数据
8 个回复 - 2683 次查看 前段时间写论文的时候用到了这个股价崩盘数据，研究了股价崩盘风险的影响因素，现在把数据分享给大家！2020-12-4 18:44 - xiguaqq - 数据求助
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股价崩盘风险模型构建计算
19 个回复 - 6811 次查看 在写论文，股价崩盘风险的两个指标是收益波动上下比率和负收益偏态系数。可是第一步求残差就很困难…周收益率数据该怎么处理 一年这么多周要分别列出来吗…求助=_=2017-11-18 01:07 - heyyou1 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6811 次查看 在写论文，股价崩盘风险的两个指标是收益波动上下比率和负收益偏态系数。可是第一步求残差就很困难…周收益率数据该怎么处理 一年这么多周要分别列出来吗…求助=_=2017-11-18 01:07 - heyyou1 - 计量经济学与统计软件
有关股价崩盘风险变量的一点小问题
3 个回复 - 1025 次查看 我在做实证的时候导师希望我用股价崩盘风险大小作为分样本的标准，但是查找文献并没有找到这样衡量的案例。 想问下一般来讲当NCSKEW和DUVOL是什么范围的时候可以归为崩盘风险大呢？2021-1-24 13:48 - liusigua - Stata专版
3 个回复 - 1025 次查看 我在做实证的时候导师希望我用股价崩盘风险大小作为分样本的标准，但是查找文献并没有找到这样衡量的案例。 想问下一般来讲当NCSKEW和DUVOL是什么范围的时候可以归为崩盘风险大呢？2021-1-24 13:48 - liusigua - Stata专版
内部控制信息披露能够降低股价崩盘风险吗？
1 个回复 - 7267 次查看 [*]选文:宋健 审稿:王策 编辑:李依珊 由叶康涛、曹丰和王化成撰写的《金融研究》2015年第2期论文“内部控制信息披露能够降低股价崩盘风险吗？”发现，随着企业内控信息披露水平的提高，未来股价崩盘风险显著 ...2015-5-16 09:04 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 7267 次查看 [*]选文:宋健 审稿:王策 编辑:李依珊 由叶康涛、曹丰和王化成撰写的《金融研究》2015年第2期论文“内部控制信息披露能够降低股价崩盘风险吗？”发现，随着企业内控信息披露水平的提高，未来股价崩盘风险显著 ...2015-5-16 09:04 - accumulation - 金融学（理论版）
上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2018年)15 个回复 - 4332 次查看 上市公司股价崩盘风险数据 数据区间：1991-2018 数据格式：dta和excel格式 包含字段:2019-12-26 20:46 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险
2 个回复 - 2089 次查看 想问下股价崩盘风险进行回归的话可以直接用国泰安的数据吗？为什么我看很多文献都是自己算的？2020-12-13 20:39 - ivyli96 - Stata专版
2 个回复 - 2089 次查看 想问下股价崩盘风险进行回归的话可以直接用国泰安的数据吗？为什么我看很多文献都是自己算的？2020-12-13 20:39 - ivyli96 - Stata专版
股价崩盘风险计算
1 个回复 - 2035 次查看 请问大神们，如何用stata计算股价崩盘风险的NCSKEW和DUVOL两个指标 原始数据是要从国泰安中把一年所有周的周收益率都下载下来吗？即原始数据要下载哪一些，如何处理。 是否能用excel来计算这两个指标？ 万分感谢 ...2020-10-25 16:58 - 是佩奇吖吖 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2035 次查看 请问大神们，如何用stata计算股价崩盘风险的NCSKEW和DUVOL两个指标 原始数据是要从国泰安中把一年所有周的周收益率都下载下来吗？即原始数据要下载哪一些，如何处理。 是否能用excel来计算这两个指标？ 万分感谢 ...2020-10-25 16:58 - 是佩奇吖吖 - 计量经济学与统计软件
求股价崩盘风险的两个衡量指标
9 个回复 - 4024 次查看 本人需要写硕士毕业论文，但是对于股价崩盘风险这个变量进行衡量，但是衡量方式有个特别复杂的公式，本人不理解，有没有大神给解释一下，谢谢你们呐。在下不胜感激！2020-4-10 21:58 - zjwypp - 会计与财务管理
9 个回复 - 4024 次查看 本人需要写硕士毕业论文，但是对于股价崩盘风险这个变量进行衡量，但是衡量方式有个特别复杂的公式，本人不理解，有没有大神给解释一下，谢谢你们呐。在下不胜感激！2020-4-10 21:58 - zjwypp - 会计与财务管理
三个股价崩盘风险指标stata程序及数据包55 个回复 - 11165 次查看 股价崩盘风险指标：NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标的stata程序do文件及06-16年最终结果数据上传给大家，方便大家下载。压缩包含do文件及数据，考虑到可能有小伙伴只需要程序，所以我也把do文件和数据分开上传了，大家根 ...2019-3-9 14:35 - 何硕颖zz - 现金交易版
股价崩盘风险指标
3 个回复 - 4790 次查看 求助各位大神，如图我计算出来股价崩盘风险的两个指标，其中duvol的取值最大值和最小值只有0.69、-0.94。我看相关文献里ncskew和duvol的取值范围差不多，不知道我这样计算出来的结果行不行呢？2019-2-9 10:46 - 圆柱状叶的8 - Stata专版
3 个回复 - 4790 次查看 求助各位大神，如图我计算出来股价崩盘风险的两个指标，其中duvol的取值最大值和最小值只有0.69、-0.94。我看相关文献里ncskew和duvol的取值范围差不多，不知道我这样计算出来的结果行不行呢？2019-2-9 10:46 - 圆柱状叶的8 - Stata专版
股价崩盘风险数据、代码步骤2 个回复 - 3048 次查看 股价崩盘风险操作步骤、stata代码以及数据处理最新的股价崩盘风险数据，时间跨度为1991-2019年 由于模型回归得到的残差项分布高度有偏，进行了对数转换以使残差项基本呈现标准正态分布，并将对数转换 ...2020-7-3 11:52 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
衡量股价崩盘风险
4 个回复 - 1325 次查看 衡量股价崩盘风险的变量小白求助负收益偏态系数（NCSKEW）和收益上下波动率（DUVOL）需要在数据库中查找什么经济数据？，并且在对应的在哪些数据库能找到？2019-11-5 16:49 - 李威威12 - 数据求助
4 个回复 - 1325 次查看 衡量股价崩盘风险的变量小白求助负收益偏态系数（NCSKEW）和收益上下波动率（DUVOL）需要在数据库中查找什么经济数据？，并且在对应的在哪些数据库能找到？2019-11-5 16:49 - 李威威12 - 数据求助
请问有做过股价崩盘风险月度数据的计算吗？
4 个回复 - 2871 次查看 由于解释变量为月度数据，选择了股价崩盘风险作为被解释变量，看了很多文献求出的股价崩盘风险都是年度数据，想请问大家有和我类似的情况吗？股价崩盘风险有参考可以做成月度数据的方法吗？2018-11-6 11:05 - Andrea533 - Stata专版
4 个回复 - 2871 次查看 由于解释变量为月度数据，选择了股价崩盘风险作为被解释变量，看了很多文献求出的股价崩盘风险都是年度数据，想请问大家有和我类似的情况吗？股价崩盘风险有参考可以做成月度数据的方法吗？2018-11-6 11:05 - Andrea533 - Stata专版
求助股价崩盘风险的代码
0 个回复 - 800 次查看 关于ncskew公式里的wit我已经计算出来了，但是不知道后面的wit 的求和是一个公司全年的求和，还是五期的求和2020-5-30 19:40 - 胖胖的大白 - 悬赏大厅
0 个回复 - 800 次查看 关于ncskew公式里的wit我已经计算出来了，但是不知道后面的wit 的求和是一个公司全年的求和，还是五期的求和2020-5-30 19:40 - 胖胖的大白 - 悬赏大厅
求助股价崩盘风险的代码怎么算
0 个回复 - 867 次查看 Ncskew的公式中我已经求出了wit,后续求和怎么求，是五期的求和吗？ 这一块儿不太明白，求一个stata代码2020-5-30 19:27 - 胖胖的大白 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 867 次查看 Ncskew的公式中我已经求出了wit,后续求和怎么求，是五期的求和吗？ 这一块儿不太明白，求一个stata代码2020-5-30 19:27 - 胖胖的大白 - 计量经济学与统计软件
股价崩盘风险具体计算的原始数据
12 个回复 - 3038 次查看 最近在写关于股价崩盘风险的论文，但是不知道源数据如何获得啊，望大神指点一二啊！！！12018-3-13 20:16 - 被论文怪兽控制的倒霉蛋~ - 灌水吧
12 个回复 - 3038 次查看 最近在写关于股价崩盘风险的论文，但是不知道源数据如何获得啊，望大神指点一二啊！！！12018-3-13 20:16 - 被论文怪兽控制的倒霉蛋~ - 灌水吧
股价崩盘风险第一步回归
7 个回复 - 1453 次查看 计算股价崩盘风险时，第一步需要对个股收益率和市场收益率（包含5项）进行回归，残差即为市场无法解释的部分。如果我的研究区间为2007-2019，请问这个回归式是应该针对每一个公司2007-2019进行回归，还是每一个公司每 ...2020-3-20 10:00 - 鹿嫣然 - Stata专版
7 个回复 - 1453 次查看 计算股价崩盘风险时，第一步需要对个股收益率和市场收益率（包含5项）进行回归，残差即为市场无法解释的部分。如果我的研究区间为2007-2019，请问这个回归式是应该针对每一个公司2007-2019进行回归，还是每一个公司每 ...2020-3-20 10:00 - 鹿嫣然 - Stata专版
1992-2015股价同步性和股价崩盘风险数据20 个回复 - 5295 次查看 人大经济论坛网络不稳定，传了不下十次才上传。第一次最后一次发数据，需要个性化定制财务、会计等方面的数据，找本人，QQ：53958526。上面数据本人已经在国内权威期刊，和国外SSCI发表文章，真实可靠。祝大家每年多 ...2017-12-27 13:06 - shy1130 - 现金交易版
股价崩盘风险指标计算结果
5 个回复 - 3975 次查看 我算出来的股价崩盘风险指标NCSKEW有正有负，均值为-0.32，从结果上看是否合理?2018-7-2 08:26 - 旧时光村落 - 会计与财务管理
5 个回复 - 3975 次查看 我算出来的股价崩盘风险指标NCSKEW有正有负，均值为-0.32，从结果上看是否合理?2018-7-2 08:26 - 旧时光村落 - 会计与财务管理
