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金融计量经济学讲义7 个回复 - 2125 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
Advanced 机器学习与量化交易、定价 in Python: 学习课件+代码,风险测度因子1 个回复 - 1087 次查看 Advanced 机器学习与量化交易、定价 in Python: 学习课件+代码 Lecture1- Python量化交易概述pdf Lecture2 Python常用 brary. pyne Lecture3 Python常用 Library与金融数据处理 ipynb Lecture4金融数据建模 ...2021-12-18 12:39 - Lamarr-202110 - 现金交易版
数据整理（更新至22ni年）：经济政策不确定性指数、地缘政治风险指数（日度、月度数据35 个回复 - 12596 次查看 三个指标数据已做更新，其中经济政策不确定性（EPU）指数全球月度面板数据，数据最新更新日期2022年2月；地缘政治风险（GPR)指数全球月度面板数据，数据最新更新日期2022年3月；日度时间序列数据更新到2022.4.11 ...2021-12-11 00:35 - JohnQUAN - 现金交易版
金融投资量化交易 in Python和R语言（课件+数据+代码）,金融数据建模与风险测度因子,S2 个回复 - 1222 次查看 金融投资量化交易 in Python和R语言（课件+数据+代码）,金融数据建模与风险测度因子,SVM 第01节Python量化交易概述 第02节 Python 常用library 第04节金融数据建模与风险测度因子 第05节交易系统和传统交易策略 ...2021-2-16 10:24 - lotus_sss - 现金交易版
银行系统性风险测度-SYMBOL模型中银行隐含违约率的计算问题
3 个回复 - 1876 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
3 个回复 - 1876 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
金融数据建模与预测-风险测度因子 in Python1 个回复 - 1030 次查看 金融数据建模与预测-风险测度因子 in Python, 案例数据，程序代码命令+视频解读 1.金融数据建模与风险测度因子ipynb 2.金融数据建模与风险测度因子.pdf 3.金融数据建模与预测-风险测度因子.mp4 ...2020-4-30 11:34 - Lotus_ss - 现金交易版
“金融风险测度研究”专题交流活动公告
15 个回复 - 4066 次查看 “金融风险测度研究”专题交流活动主办单位：中国统计教育学会青年经济统计学者分会承办单位：广州大学金融研究院/广州大学广东金融发展与数据科学研究中心协办单位：广州大学青年博士学术联谊会、“经济统计读书会” ...2021-11-17 16:22 - happy_287422301 - 广州大学金融研究院
15 个回复 - 4066 次查看 “金融风险测度研究”专题交流活动主办单位：中国统计教育学会青年经济统计学者分会承办单位：广州大学金融研究院/广州大学广东金融发展与数据科学研究中心协办单位：广州大学青年博士学术联谊会、“经济统计读书会” ...2021-11-17 16:22 - happy_287422301 - 广州大学金融研究院
倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义
2 个回复 - 1171 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1171 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
动态多元风险测度技术的比较
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 本文综述了动态多元风险测度的结果。我们提供了四种不同方法的主要结果。我们将证明在哪些假设下，这些方法中的结果是一致的，以及不同方法中的原始和对偶表示以及时间一致性等性质是如何相互比较的。 -- ...2022-4-10 12:00 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 本文综述了动态多元风险测度的结果。我们提供了四种不同方法的主要结果。我们将证明在哪些假设下，这些方法中的结果是一致的，以及不同方法中的原始和对偶表示以及时间一致性等性质是如何相互比较的。 -- ...2022-4-10 12:00 - nandehutu2022 - Forum
随机优化自适应谱风险测度
0 个回复 - 239 次查看 摘要翻译： 随机优化问题的目标往往包含期望。当风险也包含在问题描述中时，除了量化可接受的风险外，还必须涉及风险度量，通常是在目标中。为此目的，有一个调整、适应和有效的风险度量评估方案是很重要的。本文阐述 ...2022-4-2 16:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 239 次查看 摘要翻译： 随机优化问题的目标往往包含期望。当风险也包含在问题描述中时，除了量化可接受的风险外，还必须涉及风险度量，通常是在目标中。为此目的，有一个调整、适应和有效的风险度量评估方案是很重要的。本文阐述 ...2022-4-2 16:30 - 能者818 - Forum
我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-
3 个回复 - 1072 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.a ...2021-5-14 13:02 - internet.hzx - 求助成功区
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律不变风险测度的比较鲁棒性和定性鲁棒性
0 个回复 - 407 次查看 摘要翻译： 当从历史数据或蒙特卡罗模拟中估计P&L的风险时，估计的稳健性是重要的。本文认为Hampel的经典定性鲁棒性概念不适用于风险度量，并提出和分析了一个改进的鲁棒性概念，它适用于Orlicz空间上的尾相关律不变 ...2022-4-1 09:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 407 次查看 摘要翻译： 当从历史数据或蒙特卡罗模拟中估计P&L的风险时，估计的稳健性是重要的。本文认为Hampel的经典定性鲁棒性概念不适用于风险度量，并提出和分析了一个改进的鲁棒性概念，它适用于Orlicz空间上的尾相关律不变 ...2022-4-1 09:15 - nandehutu2022 - Forum
多元风险测度：一种基于选择的建设性方法
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 由于多变量投资组合中的风险头寸可以通过取决于交易规则和相关交易费用的各种资本要求选择来抵消，因此很自然地假设随机向量的风险度量是集值的。此外，在风险测度的论证中加入交换规则，从而考虑集值投资 ...2022-3-29 10:45 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 由于多变量投资组合中的风险头寸可以通过取决于交易规则和相关交易费用的各种资本要求选择来抵消，因此很自然地假设随机向量的风险度量是集值的。此外，在风险测度的论证中加入交换规则，从而考虑集值投资 ...2022-3-29 10:45 - 何人来此 - Forum
极端光谱风险测度在期货交易所的应用
保证金要求
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 本文将极值广义帕累托分布应用于标准普尔500、FT100、DAX、恒生和日经225期货合约收益率分布的极值尾部。然后，它使用来自这些合同的尾部估计器来估计谱风险度量，谱风险度量是反映用户风险厌恶函数的相干 ...2022-3-27 18:35 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 本文将极值广义帕累托分布应用于标准普尔500、FT100、DAX、恒生和日经225期货合约收益率分布的极值尾部。然后，它使用来自这些合同的尾部估计器来估计谱风险度量，谱风险度量是反映用户风险厌恶函数的相干 ...2022-3-27 18:35 - 可人4 - Forum
的模上拟凸动态风险测度的完全对偶性
$L^{p}$-type
0 个回复 - 276 次查看 摘要翻译： 在条件设置中，我们提供了定义在$L^{p}$类型的$L^{0}$模上的拟凸风险度量与相应的对偶函数类之间的完全对偶。这是基于一个推广了拟凸实值映射通常Penot-Volle表示的一般结果。 --- 英文标题： 《Complete ...2022-3-25 17:00 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 276 次查看 摘要翻译： 在条件设置中，我们提供了定义在$L^{p}$类型的$L^{0}$模上的拟凸风险度量与相应的对偶函数类之间的完全对偶。这是基于一个推广了拟凸实值映射通常Penot-Volle表示的一般结果。 --- 英文标题： 《Complete ...2022-3-25 17:00 - 能者818 - Forum
动态风险测度的紧近似
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 本文比较了两个不同的框架，最近在文献中介绍的风险度量在一个多周期设置。第一种方法对应于对累积的未来成本应用单一的一致风险度量，而第二种方法涉及应用一步一致风险映射的组合。我们总结了这两种方法 ...2022-3-19 18:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 本文比较了两个不同的框架，最近在文献中介绍的风险度量在一个多周期设置。第一种方法对应于对累积的未来成本应用单一的一致风险度量，而第二种方法涉及应用一步一致风险映射的组合。我们总结了这两种方法 ...2022-3-19 18:20 - mingdashike22 - Forum
从微笑渐近到市场风险测度
0 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 隐含波动率倾斜的左尾来自于货币外看跌期权的报价，可以认为反映了市场对股价大幅下跌风险的评估。我们分析了如何将这些市场信息整合到凸货币风险度量的理论框架中。特别地，我们利用以倒向随机微分方程解 ...2022-3-12 14:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 隐含波动率倾斜的左尾来自于货币外看跌期权的报价，可以认为反映了市场对股价大幅下跌风险的评估。我们分析了如何将这些市场信息整合到凸货币风险度量的理论框架中。特别地，我们利用以倒向随机微分方程解 ...2022-3-12 14:30 - 大多数88 - Forum
基于条件g-期望的多维动态风险测度
1 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 本文研究了由条件$G$-期望引起的多维动态风险测度。提出了多维$G$-期望的概念，以提供非线性期望的多维版本。利用多维倒向随机微分方程的比较定理、唯一性定理和矩形解的存在性的显式的技术结果，给出了多 ...2022-3-10 13:00 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 本文研究了由条件$G$-期望引起的多维动态风险测度。提出了多维$G$-期望的概念，以提供非线性期望的多维版本。利用多维倒向随机微分方程的比较定理、唯一性定理和矩形解的存在性的显式的技术结果，给出了多 ...2022-3-10 13:00 - 能者818 - Forum
具有随机持有期的流动性调整市场风险测度
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 在风险集成的背景下，我们在风险度量中引入了随机持有期(SHP)模型。这样做是为了获得一个“流动性调整的风险度量”，其特点是没有固定的时间范围。基本的假设是，由于市场流动性条件的变化，一个人在一个 ...2022-3-8 19:39 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 在风险集成的背景下，我们在风险度量中引入了随机持有期(SHP)模型。这样做是为了获得一个“流动性调整的风险度量”，其特点是没有固定的时间范围。基本的假设是，由于市场流动性条件的变化，一个人在一个 ...2022-3-8 19:39 - nandehutu2022 - Forum
有界下行风险测度下的最优消费与投资
对数效用函数
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 研究了Black-Scholes市场在风险价值和对数效用函数的期望缺口一致限制下的最优消费问题。我们用一种显式的动态策略来寻找解决方案，这种动态策略可以被比较和解释。本文延续了我们以前的工作，在那里我们 ...2022-3-8 12:45 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 研究了Black-Scholes市场在风险价值和对数效用函数的期望缺口一致限制下的最优消费问题。我们用一种显式的动态策略来寻找解决方案，这种动态策略可以被比较和解释。本文延续了我们以前的工作，在那里我们 ...2022-3-8 12:45 - 大多数88 - Forum
谱风险测度与风险厌恶函数的选择
0 个回复 - 613 次查看 摘要翻译： 频谱风险度量是一种很有吸引力的风险度量，因为它们允许用户获得反映其风险规避功能的风险度量。到目前为止，关于光谱风险度量所依据的风险规避函数的选择，几乎没有指导。本文通过检验两个流行的风险厌恶 ...2022-3-8 10:49 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 613 次查看 摘要翻译： 频谱风险度量是一种很有吸引力的风险度量，因为它们允许用户获得反映其风险规避功能的风险度量。到目前为止，关于光谱风险度量所依据的风险规避函数的选择，几乎没有指导。本文通过检验两个流行的风险厌恶 ...2022-3-8 10:49 - 何人来此 - Forum
锥形市场模型的集值风险测度
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 定义了锥形市场模型在$l^p_d$上具有$0leqp\leq\infty$的集值风险测度，给出了原始和对偶表示结果。允许对多元索赔进行超套期保值的初始禀赋集合被证明为一个集值次线性（相干）风险测度的值。具有多个合格 ...2022-3-8 09:28 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 定义了锥形市场模型在$l^p_d$上具有$0leqp\leq\infty$的集值风险测度，给出了原始和对偶表示结果。允许对多元索赔进行超套期保值的初始禀赋集合被证明为一个集值次线性（相干）风险测度的值。具有多个合格 ...2022-3-8 09:28 - nandehutu2022 - Forum
好交易界的凸风险测度
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 研究了描述无套利定价界的子区间--好交易界的上下界的凸风险测度。我们把这样一个凸风险测度称为好交易估值，并从市场的角度给出了它存在的一组等价条件。一个好交易的估价具有几个等价性质，特别地，我们 ...2022-3-7 14:36 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 研究了描述无套利定价界的子区间--好交易界的上下界的凸风险测度。我们把这样一个凸风险测度称为好交易估值，并从市场的角度给出了它存在的一组等价条件。一个好交易的估价具有几个等价性质，特别地，我们 ...2022-3-7 14:36 - 能者818 - Forum
动态凸风险测度的最优停止
0 个回复 - 257 次查看 摘要翻译： 利用鞅和随机分析技术研究了决策者使用动态凸风险测度来评估未来报酬的连续时间最优停止问题。我们还找到了一个等价的控制与停止零和对策的鞍点，该鞍点位于选择对策终止时间的agent（“停止者”）与选择 ...2022-3-6 17:47 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 257 次查看 摘要翻译： 利用鞅和随机分析技术研究了决策者使用动态凸风险测度来评估未来报酬的连续时间最优停止问题。我们还找到了一个等价的控制与停止零和对策的鞍点，该鞍点位于选择对策终止时间的agent（“停止者”）与选择 ...2022-3-6 17:47 - 可人4 - Forum
【原创】银行系统性风险测度方法总结
13 个回复 - 11629 次查看 关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我自己的一些方法与总结： 方法一：CCA方法。 CCA方法为传统的B-S期权定价理论(Black and Scholes, 1 ...2016-4-1 20:58 - shenciyou - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 11629 次查看 关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我自己的一些方法与总结： 方法一：CCA方法。 CCA方法为传统的B-S期权定价理论(Black and Scholes, 1 ...2016-4-1 20:58 - shenciyou - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
相干风险测度下投资组合优化的可行性
0 个回复 - 267 次查看 摘要翻译： 研究表明，相干风险测度的公理意味着，当一个投资组合中有一个资产在给定样本中占主导地位时（即使在大样本中也是有限概率发生的），那么这个投资组合在该样本上的任何相干测度下都不能被优化，并且风险测 ...2022-3-6 08:47 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 267 次查看 摘要翻译： 研究表明，相干风险测度的公理意味着，当一个投资组合中有一个资产在给定样本中占主导地位时（即使在大样本中也是有限概率发生的），那么这个投资组合在该样本上的任何相干测度下都不能被优化，并且风险测 ...2022-3-6 08:47 - nandehutu2022 - Forum
估值与动态凸风险测度
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 本文通过满足某些简单可靠公理的凹估值算子族的概念，研究了动态凸风险测度的定义和性质。在有限时间集和有限样本空间的最简单的背景下，我们发现了一个公司寻求将其风险分散到一组子公司的自然风险转移和 ...2022-3-5 11:44 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 本文通过满足某些简单可靠公理的凹估值算子族的概念，研究了动态凸风险测度的定义和性质。在有限时间集和有限样本空间的最简单的背景下，我们发现了一个公司寻求将其风险分散到一组子公司的自然风险转移和 ...2022-3-5 11:44 - 能者818 - Forum
现金次加性风险测度与利率模糊性
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的风险度量方法&现金次加性风险度量，用于评估未来金融、非金融和保险头寸的风险。有争议的现金加性公理被放宽到现金子加性公理，以保留当前储备金数额和未来头寸之间的原始差额。因此，现金 ...2022-3-3 09:43 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的风险度量方法&现金次加性风险度量，用于评估未来金融、非金融和保险头寸的风险。有争议的现金加性公理被放宽到现金子加性公理，以保留当前储备金数额和未来头寸之间的原始差额。因此，现金 ...2022-3-3 09:43 - nandehutu2022 - Forum
系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究（草稿）0 个回复 - 566 次查看 系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究（草稿） 系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究（草稿） 系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究（草稿） 系统性风险因素的供应链金 ...2021-11-22 18:08 - Tiger-like - 现金交易版
全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨
1 个回复 - 739 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 739 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb
0 个回复 - 783 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
0 个回复 - 783 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
动态风险测度泰斗——彭实戈先生文章汇总
18 个回复 - 4912 次查看 动态测度泰斗——彭实戈先生文章汇总，为喜欢者，需要者提供！ 已更新……有用的人可以下了！！！2010-11-25 15:51 - zhxr123ren - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
18 个回复 - 4912 次查看 动态测度泰斗——彭实戈先生文章汇总，为喜欢者，需要者提供！ 已更新……有用的人可以下了！！！2010-11-25 15:51 - zhxr123ren - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例
3 个回复 - 959 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.201 ...2019-7-8 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 959 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.201 ...2019-7-8 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
市场风险测度一书原程序
1 个回复 - 3282 次查看 《市场风险测度》凯文.多德《Measuring Market Risk 2ed》 kevin Dowd 买了书的朋友，没有光盘可以到这里下载买了中文版的，书没有附带光盘，书上提供的作者主页链接也早就失效了，梁晶工作室的链接也是错的，失 ...2011-7-28 10:35 - trp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3282 次查看 《市场风险测度》凯文.多德《Measuring Market Risk 2ed》 kevin Dowd 买了书的朋友，没有光盘可以到这里下载买了中文版的，书没有附带光盘，书上提供的作者主页链接也早就失效了，梁晶工作室的链接也是错的，失 ...2011-7-28 10:35 - trp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
风险测度 VaR不满足次可加性 证明
5 个回复 - 16906 次查看 例如： 已知：X~F(x)，F(80)=0.9215，F（90）=0.95，F（100）=0.97，构造随机变量X1，分布如下：当x100时，0. 随机变量X2，分布如下：x100，X； 证明：VaR(X1+X2)2015-11-23 17:17 - 走向光明 - 爱问频道
5 个回复 - 16906 次查看 例如： 已知：X~F(x)，F(80)=0.9215，F（90）=0.95，F（100）=0.97，构造随机变量X1，分布如下：当x100时，0. 随机变量X2，分布如下：x100，X； 证明：VaR(X1+X2)2015-11-23 17:17 - 走向光明 - 爱问频道
相依结构、动态系统性风险测度与后验分析
1 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 相依结构、动态系统性风险测度与后验分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST201 ...2018-9-10 11:18 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 相依结构、动态系统性风险测度与后验分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST201 ...2018-9-10 11:18 - internet.hzx - 求助成功区
多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清pdf)——战雪丽 著
4 个回复 - 2618 次查看 多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清)——战雪丽 著 北京：中国财富出版社2013.1 《多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究》是作者在系统整理博士学位论文基础上完成的，既有对相 ...2015-6-21 15:43 - 向日葵教授 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2618 次查看 多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清)——战雪丽 著 北京：中国财富出版社2013.1 《多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究》是作者在系统整理博士学位论文基础上完成的，既有对相 ...2015-6-21 15:43 - 向日葵教授 - 金融学（理论版）
谱风险测度
0 个回复 - 886 次查看 有人了解金融风险测度中的谱风险测度的吗，感觉风险谱函数有没有截断是个问题，如果没有截断就是只对分位数小于比如0.05的所有损失赋予权重，如果没有截断就是对所有分位数赋予权重，但是对收益赋予权重明显不太合理 ...2018-4-3 23:37 - 中国梦丶 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 886 次查看 有人了解金融风险测度中的谱风险测度的吗，感觉风险谱函数有没有截断是个问题，如果没有截断就是只对分位数小于比如0.05的所有损失赋予权重，如果没有截断就是对所有分位数赋予权重，但是对收益赋予权重明显不太合理 ...2018-4-3 23:37 - 中国梦丶 - 金融学（理论版）
如何理解金融理论中金融风险测度理论？
11 个回复 - 3416 次查看 如何理解金融理论中金融风险测度理论？ 金融风险测度理论的概述 金融风险管理是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容，它和时间价值、资产定价被并称为是现代金融理论的三大支柱。金融风 ...2017-7-18 19:06 - 脑仁疼 - 休闲灌水
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对我国制造业海外并购的投资风险测度的计量方法
0 个回复 - 1331 次查看 各位大神，有知道测度制造业行业风险，经营风险，投资风险的计量方法吗？方法要新的，除了VAR，如果只有VAR，能给我详细讲讲怎么用吗？我看文献怎么VAR只能测度股票、证券方面的风险啊！谢谢亲们！2017-5-7 14:25 - 求知的凯蒂 - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 1331 次查看 各位大神，有知道测度制造业行业风险，经营风险，投资风险的计量方法吗？方法要新的，除了VAR，如果只有VAR，能给我详细讲讲怎么用吗？我看文献怎么VAR只能测度股票、证券方面的风险啊！谢谢亲们！2017-5-7 14:25 - 求知的凯蒂 - 世界经济与国际贸易
基于贝叶斯统计的金融市场若干风险测度分析
4 个回复 - 1692 次查看 【作者(必填)】刘艳清 【文题(必填)】基于贝叶斯统计的金融市场若干风险测度分析 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10140-1013323882.htm2014-9-28 14:21 - lipj - 求助成功区
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风险测度研究
0 个回复 - 615 次查看 能不能帮我介绍几个国际上比较著名的有关风险测度，随机度量方面的专家的名字和著作，谢谢。2015-8-11 14:58 - 695290045 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 615 次查看 能不能帮我介绍几个国际上比较著名的有关风险测度，随机度量方面的专家的名字和著作，谢谢。2015-8-11 14:58 - 695290045 - 金融学（理论版）
《多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清)》战雪丽
0 个回复 - 1357 次查看 《多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究》是作者在系统整理博士学位论文基础上完成的，既有对相关基础理论知识的系统介绍，也有对中国金融市场的大量实证分析。 作者简介 战雪丽，女，1979年出生，山 ...2015-5-20 09:00 - weiming197813 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1357 次查看 《多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究》是作者在系统整理博士学位论文基础上完成的，既有对相关基础理论知识的系统介绍，也有对中国金融市场的大量实证分析。 作者简介 战雪丽，女，1979年出生，山 ...2015-5-20 09:00 - weiming197813 - 投资人（实务版）
信用风险测度与方法
1 个回复 - 1795 次查看 针对部分需要信用风险度量课件，而又论坛币不多的亲，本人现转售部分信用风险度量的课件，包括第一章、第二章、第三章、第五章、第七章、第八章、第十一章，七章5个论坛币。2014-12-26 21:37 - yiguochen - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1795 次查看 针对部分需要信用风险度量课件，而又论坛币不多的亲，本人现转售部分信用风险度量的课件，包括第一章、第二章、第三章、第五章、第七章、第八章、第十一章，七章5个论坛币。2014-12-26 21:37 - yiguochen - 金融学（理论版）
系统性金融风险测度方法研究综述
5 个回复 - 7950 次查看 摘要：系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。本文针对原理而不是具体的计算过程，对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述，以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。 关键 ...2010-3-3 11:14 - fgq5910 - 论文版
5 个回复 - 7950 次查看 摘要：系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。本文针对原理而不是具体的计算过程，对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述，以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。 关键 ...2010-3-3 11:14 - fgq5910 - 论文版
国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度
1 个回复 - 1196 次查看 【作者(必填)】 吴恒煜； 胡根华； 【文题(必填)】 国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度:基于Copula-GARCH模型 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/1 ...2014-8-13 17:39 - andyhwang512 - 求助成功区
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基于贝叶斯统计的金融市场若干风险测度分析
3 个回复 - 1112 次查看 【作者(必填)】刘艳清 【文题(必填)】基于贝叶斯统计的金融市场若干风险测度分析 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=12&CurRec=27&r ...2014-8-12 11:00 - lipj - 求助成功区
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求：多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究
0 个回复 - 1269 次查看 ~ 战雪丽 (作者) [*]出版社: 中国财富出版社; 第1版 (2013年1月1日) [*]外文书名: Pricing and Risk Measuring of Financial Multi-Asset Based on the Copula Theory [*]丛书名: 产业经济研究学术文库R ...2014-4-16 13:38 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1269 次查看 ~ 战雪丽 (作者) [*]出版社: 中国财富出版社; 第1版 (2013年1月1日) [*]外文书名: Pricing and Risk Measuring of Financial Multi-Asset Based on the Copula Theory [*]丛书名: 产业经济研究学术文库R ...2014-4-16 13:38 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
风险测度
0 个回复 - 895 次查看 搜了一下，这里边竟然没有风险测度的，最近恰好在看这方面的东西，就发个ppt,如果有对这方面感兴趣的可以相互讨论啊2013-6-3 22:49 - greatqiuyin - 经济金融数学专区
0 个回复 - 895 次查看 搜了一下，这里边竟然没有风险测度的，最近恰好在看这方面的东西，就发个ppt,如果有对这方面感兴趣的可以相互讨论啊2013-6-3 22:49 - greatqiuyin - 经济金融数学专区
现在风险测度比较前沿些的方法有哪些？
0 个回复 - 1125 次查看 最近在看文献，准备研究风险测度方面的问题，但不知道用哪个方法比较合适，感觉大家都在用VAR，请问现在比较新颖和完善的方法有哪些呢，求大神指导2013-5-14 17:02 - 1006002952 - 爱问频道
0 个回复 - 1125 次查看 最近在看文献，准备研究风险测度方面的问题，但不知道用哪个方法比较合适，感觉大家都在用VAR，请问现在比较新颖和完善的方法有哪些呢，求大神指导2013-5-14 17:02 - 1006002952 - 爱问频道
CRRA效用函数的阿罗-普拉特风险测度应该怎么算啊？
2 个回复 - 7570 次查看 如题，如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数（CRRA效用函数）的阿罗-普拉特风险测度（Arrow-Pratt Coefficient）啊？另外，阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢？谢谢！2012-11-9 05:01 - pekams - 宏观经济学
2 个回复 - 7570 次查看 如题，如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数（CRRA效用函数）的阿罗-普拉特风险测度（Arrow-Pratt Coefficient）啊？另外，阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢？谢谢！2012-11-9 05:01 - pekams - 宏观经济学
银行风险测度模型哪个好
3 个回复 - 4021 次查看 请问： 1、国外银行有较为统一的、或者被认可为“主流”的综合风险计量模型么？可以涵盖信用风险、流动性风险等巴塞尔协议内容和其他风险指标的模型。 2、我国银行体系有可能形成统一的风险计量模型测度么？哪种方 ...2012-5-23 21:38 - crystal_moon - Forum
3 个回复 - 4021 次查看 请问： 1、国外银行有较为统一的、或者被认可为“主流”的综合风险计量模型么？可以涵盖信用风险、流动性风险等巴塞尔协议内容和其他风险指标的模型。 2、我国银行体系有可能形成统一的风险计量模型测度么？哪种方 ...2012-5-23 21:38 - crystal_moon - Forum
