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数学建模优秀论文：中小微企业的信贷决策0 个回复 - 3604 次查看 本文通过建立合适的数学模型，从银行和企业的角度对企业信贷风险做出量化评估，并为银行制定合适的贷款策略。针对问题一：首先在企业已有信用记录的情况下，分别从信誉、操作和市场风险等角度，选取信誉评级、违约情 ...2022-6-20 13:49 - sjw123520 - 现金交易版
国际国家风险指数International Country Risk Guide (ICRG)20189 个回复 - 4854 次查看 国际国家风险指数International Country Risk Guide (ICRG)的数据，包含政治风险指数、金融风险指数和经济风险指数三个都有，数据时间是2007-2018年数据，有2018年的数据。并且已经分类汇总计算好风险值。2021-3-8 12:35 - xyq0918 - 现金交易版
International Country Risk Guide (ICRG)的数据5 个回复 - 2543 次查看 国际国家风险指数International Country Risk Guide (ICRG)的数据，包含政治风险指数、金融风险指数和经济风险指数三个都有，数据时间是2007-2018年数据，有2018年的数据。并且已经分类汇总计算好风险值。2020-10-1 10:09 - xyq0918 - 现金交易版
《金融风险管理：避险策略与风险值》陈松男
9 个回复 - 3958 次查看 《金融风险管理实务丛书·金融风险管理:避险策略与风险值》能够让你掌握风险管理的重要原理以及如何采用各种衍生工具对冲不同的金融风险，并提供12个实务风险管理的案例，教你分析潜在的风险高低、可能导致的亏 ...2015-2-5 15:32 - weiming197813 - 投资人（实务版）
9 个回复 - 3958 次查看 《金融风险管理实务丛书·金融风险管理:避险策略与风险值》能够让你掌握风险管理的重要原理以及如何采用各种衍生工具对冲不同的金融风险，并提供12个实务风险管理的案例，教你分析潜在的风险高低、可能导致的亏 ...2015-2-5 15:32 - weiming197813 - 投资人（实务版）
授信资产风险值VAR的计算方法
11 个回复 - 3654 次查看 授信资产风险值VAR的计算方法 大家可以通过这个学习一下，感觉不错 免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 3654 次查看 授信资产风险值VAR的计算方法 大家可以通过这个学习一下，感觉不错 免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）
一个最坏情况下风险值的对偶方法
协方差已知的相依随机变量
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种基于相关随机变量向量的简单量（如协方差）估计的风险聚集方法，该方法避免了参数Copulae族的使用。我们的主要结果表明，对于一个相依随机变量和，该方法导致了风险最坏情况值的界。它的证 ...2022-3-6 17:39 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种基于相关随机变量向量的简单量（如协方差）估计的风险聚集方法，该方法避免了参数Copulae族的使用。我们的主要结果表明，对于一个相依随机变量和，该方法导致了风险最坏情况值的界。它的证 ...2022-3-6 17:39 - 能者818 - Forum
有偿求助一些极端和尾部风险值模型正确的源代码
1 个回复 - 770 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-22 08:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 770 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-22 08:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
有偿求助一些极端和尾部风险值模型正确的源代码
0 个回复 - 1185 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-20 21:45 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1185 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-20 21:45 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
logistics回归分析时想要得到年龄每增加十岁的风险值该怎么弄啊？
0 个回复 - 571 次查看 年龄增加一岁的风险值没有实际意义，想看一下每增加十岁对结局产生多大的风险值，请问在stata里该如何实现啊？？ 谢谢各位大佬了！2020-3-11 10:28 - 盈不冲 - Stata专版
0 个回复 - 571 次查看 年龄增加一岁的风险值没有实际意义，想看一下每增加十岁对结局产生多大的风险值，请问在stata里该如何实现啊？？ 谢谢各位大佬了！2020-3-11 10:28 - 盈不冲 - Stata专版
金融风险管理实务丛书·金融风险管理:避险策略与风险值
1 个回复 - 828 次查看 我也穷，买不起，所以分享给大家 书名：金融风险管理 避险策略与风险值 作者：陈松男2019-9-2 18:39 - hanhan6769 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 828 次查看 我也穷，买不起，所以分享给大家 书名：金融风险管理 避险策略与风险值 作者：陈松男2019-9-2 18:39 - hanhan6769 - 金融学（理论版）
TFT-LCD厂商策略聯盟供应链与股价风险值之分析－以友达链与奇美链为例
2 个回复 - 881 次查看 【作者(必填)】赖麗华(Li-Hua Lai) ； 吴宗铠(Chung-Kai Wu) 【文题(必填)】TFT-LCD厂商策略聯盟供应链与股价风险值之分析－以友达链与奇美链为例 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2019-8-20 18:59 - victorbian - 文献求助专区
2 个回复 - 881 次查看 【作者(必填)】赖麗华(Li-Hua Lai) ； 吴宗铠(Chung-Kai Wu) 【文题(必填)】TFT-LCD厂商策略聯盟供应链与股价风险值之分析－以友达链与奇美链为例 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2019-8-20 18:59 - victorbian - 文献求助专区
夏钧姗：炒黄金有风险不可怕，关键在于怎样规避风险值得收藏
0 个回复 - 80 次查看 夏钧姗：炒黄金有风险不可怕，关键在于怎样规避风险值得收藏 投资想要得到收益就要承担相应的风险，黄金投资也是如此，那么在炒黄金过程中有哪些风险，投资者又应该如何避免这些风险呢?今天夏钧姗就带大家聊 ...2018-5-15 15:43 - 夏钧姗1 - Forum
0 个回复 - 80 次查看 夏钧姗：炒黄金有风险不可怕，关键在于怎样规避风险值得收藏 投资想要得到收益就要承担相应的风险，黄金投资也是如此，那么在炒黄金过程中有哪些风险，投资者又应该如何避免这些风险呢?今天夏钧姗就带大家聊 ...2018-5-15 15:43 - 夏钧姗1 - Forum
SPAN系统指的是什么_SPAN系统的风险值怎么计算
2 个回复 - 3213 次查看 SPAN系统指的是什么_SPAN系统的风险值怎么计算 SPAN系统指的是什么 在目前金融衍生品市场中，最成熟的衡量投资组合风险值的系统是SPAN（Standard Portfolio Analysis of Risk），其核心理念与VaR具有异曲同工之 ...2015-6-3 14:48 - widen我的世界 - 爱问频道
2 个回复 - 3213 次查看 SPAN系统指的是什么_SPAN系统的风险值怎么计算 SPAN系统指的是什么 在目前金融衍生品市场中，最成熟的衡量投资组合风险值的系统是SPAN（Standard Portfolio Analysis of Risk），其核心理念与VaR具有异曲同工之 ...2015-6-3 14:48 - widen我的世界 - 爱问频道
P2P平台配资火爆 高杠杆交易风险值得警惕
0 个回复 - 53 次查看 近期A股行情渐起，市场赚钱效应凸显，各路民间资金开始对市场蠢蠢欲动，意图通过多种通道进场A股淘金。传统从事网络借贷业务的P2P平台也陆续涉足股票配资业务，通过自有资金或其他对接资金渠道，以高杠杆形式为客 ...2014-12-10 10:27 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 53 次查看 近期A股行情渐起，市场赚钱效应凸显，各路民间资金开始对市场蠢蠢欲动，意图通过多种通道进场A股淘金。传统从事网络借贷业务的P2P平台也陆续涉足股票配资业务，通过自有资金或其他对接资金渠道，以高杠杆形式为客 ...2014-12-10 10:27 - CapitalVue - CapitalVue版
P2P平台配资火爆 高杠杆交易风险值得警惕
0 个回复 - 57 次查看 近期A股行情渐起，市场赚钱效应凸显，各路民间资金开始对市场蠢蠢欲动，意图通过多种通道进场A股淘金。传统从事网络借贷业务的P2P平台也陆续涉足股票配资业务，通过自有资金或其他对接资金渠道，以高杠杆形式为客 ...2014-12-10 09:01 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 57 次查看 近期A股行情渐起，市场赚钱效应凸显，各路民间资金开始对市场蠢蠢欲动，意图通过多种通道进场A股淘金。传统从事网络借贷业务的P2P平台也陆续涉足股票配资业务，通过自有资金或其他对接资金渠道，以高杠杆形式为客 ...2014-12-10 09:01 - CapitalVue - CapitalVue版
P2P平台配资火爆 高杠杆交易风险值得警惕
0 个回复 - 45 次查看 近期A股行情渐起，市场赚钱效应凸显，各路民间资金开始对市场蠢蠢欲动，意图通过多种通道进场A股淘金。传统从事网络借贷业务的P2P平台也陆续涉足股票配资业务，通过自有资金或其他对接资金渠道，以高杠杆形式为客 ...2014-12-10 08:59 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 45 次查看 近期A股行情渐起，市场赚钱效应凸显，各路民间资金开始对市场蠢蠢欲动，意图通过多种通道进场A股淘金。传统从事网络借贷业务的P2P平台也陆续涉足股票配资业务，通过自有资金或其他对接资金渠道，以高杠杆形式为客 ...2014-12-10 08:59 - CapitalVue - CapitalVue版
澳大利亚国民银行首席经济师欧思濂:中国非银行业金融机构风险值得警惕
0 个回复 - 42 次查看 今年以来，中国银行业不良贷款率和不良贷款额呈现双升趋势。近日，澳大利亚国民银行首席经济师欧思濂在接受《证券日报》记者采访时表示，就中国银行业来说，整个风险形势有所降低。因为中国的监管机构一直希望降低银 ...2014-12-3 05:53 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 42 次查看 今年以来，中国银行业不良贷款率和不良贷款额呈现双升趋势。近日，澳大利亚国民银行首席经济师欧思濂在接受《证券日报》记者采访时表示，就中国银行业来说，整个风险形势有所降低。因为中国的监管机构一直希望降低银 ...2014-12-3 05:53 - CapitalVue - CapitalVue版
擦边球式创新不靠谱 理财平台暗藏风险值得警惕
0 个回复 - 26 次查看 在互联网金融监管相对滞后的背景下，纷纷涌现的各类理财平台难免“鱼龙混杂”。投资者通过理财平台购买理财产品，在关注风险水平和收益率的同时，还需注意相关产品是否合规 日前，某网站打出了1元起团购理 ...2014-11-22 04:38 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 26 次查看 在互联网金融监管相对滞后的背景下，纷纷涌现的各类理财平台难免“鱼龙混杂”。投资者通过理财平台购买理财产品，在关注风险水平和收益率的同时，还需注意相关产品是否合规 日前，某网站打出了1元起团购理 ...2014-11-22 04:38 - CapitalVue - CapitalVue版
利可资产潘玮杰:通缩风险值得警惕
0 个回复 - 36 次查看 根据国家统计局公布的数据，今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来的最低位；生产者物价指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为7个月来的新低。PPI连续两年 ...2014-11-8 10:45 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 36 次查看 根据国家统计局公布的数据，今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来的最低位；生产者物价指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为7个月来的新低。PPI连续两年 ...2014-11-8 10:45 - CapitalVue - CapitalVue版
利可资产潘玮杰:通缩风险值得警惕
0 个回复 - 36 次查看 根据国家统计局公布的数据，今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来的最低位；生产者物价指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为7个月来的新低。PPI连续两年 ...2014-11-8 10:45 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 36 次查看 根据国家统计局公布的数据，今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来的最低位；生产者物价指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为7个月来的新低。PPI连续两年 ...2014-11-8 10:45 - CapitalVue - CapitalVue版
利可资产潘玮杰:通缩风险值得警惕
0 个回复 - 25 次查看 根据国家统计局公布的数据，今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来的最低位；生产者物价指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为7个月来的新低。PPI连续两年 ...2014-11-8 10:37 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 25 次查看 根据国家统计局公布的数据，今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来的最低位；生产者物价指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为7个月来的新低。PPI连续两年 ...2014-11-8 10:37 - CapitalVue - CapitalVue版
通缩风险值得警惕
0 个回复 - 44 次查看 根据国家统计局公布的数据,今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,较前月2.5%明显回落,且为去年1月以来的最低位;生产者物价指数(PPI)同比下降2%,跌幅较1月的1.6%进一步扩大,为7个月来的新低。PPI连续两年下行且在2 ...2014-11-8 09:02 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 44 次查看 根据国家统计局公布的数据,今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,较前月2.5%明显回落,且为去年1月以来的最低位;生产者物价指数(PPI)同比下降2%,跌幅较1月的1.6%进一步扩大,为7个月来的新低。PPI连续两年下行且在2 ...2014-11-8 09:02 - CapitalVue - CapitalVue版
易长升：周末即将来临，贵金属市场哪些风险值得留意？
0 个回复 - 1447 次查看 易长升：周末即将来临，贵金属市场哪些风险值得留意？ 今日市场将迎来本周的最后一个交易日。从风险事件的角度看，市场焦点可能将暂时离开美国，转回欧洲。当然，这里指的欧洲不仅包括了对欧洲央行政策的假想，也包 ...2014-4-11 14:25 - 易长升 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1447 次查看 易长升：周末即将来临，贵金属市场哪些风险值得留意？ 今日市场将迎来本周的最后一个交易日。从风险事件的角度看，市场焦点可能将暂时离开美国，转回欧洲。当然，这里指的欧洲不仅包括了对欧洲央行政策的假想，也包 ...2014-4-11 14:25 - 易长升 - 金融学（理论版）
哪位有《基于风险值VaR及CVaR的计算与优化》这篇文章
2 个回复 - 1705 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 基于风险值VaR及CVaR的计算与优化 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-4 14:33 - henangao - 求助成功区
2 个回复 - 1705 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 基于风险值VaR及CVaR的计算与优化 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-4 14:33 - henangao - 求助成功区
（请教）HANDBOOK关于绝对风险值的假设检验！
0 个回复 - 1340 次查看 731页，第六版的HANDBOOK。 提到对相对风险值假设检验，给定了收益为9%，相对收益为4%，时间4年，TEV为4%。。。 然后就算了这个2。0大于1。96的，这是95%的检验值吧。 但是后来提到了ABSOLUTE的T为0。82，请教 ...2012-7-28 10:21 - mai1848 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1340 次查看 731页，第六版的HANDBOOK。 提到对相对风险值假设检验，给定了收益为9%，相对收益为4%，时间4年，TEV为4%。。。 然后就算了这个2。0大于1。96的，这是95%的检验值吧。 但是后来提到了ABSOLUTE的T为0。82，请教 ...2012-7-28 10:21 - mai1848 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
用GARCH模型计算的条件方差能直接用于计算VAR（风险值）吗？
4 个回复 - 3941 次查看 用GARCH模型计算的条件方差能直接用于计算VAR（风险值）吗？着急，请大侠帮忙！2012-6-24 15:53 - xynick - Stata专版
4 个回复 - 3941 次查看 用GARCH模型计算的条件方差能直接用于计算VAR（风险值）吗？着急，请大侠帮忙！2012-6-24 15:53 - xynick - Stata专版
如何用STATA计算VAR风险值？
5 个回复 - 8771 次查看 各位大侠，在stata中有计算VAR风险值的命令吗？怎么使用呢？急！非常感谢12012-5-25 19:35 - xynick - Stata专版
5 个回复 - 8771 次查看 各位大侠，在stata中有计算VAR风险值的命令吗？怎么使用呢？急！非常感谢12012-5-25 19:35 - xynick - Stata专版
VoxEU：油价高涨尚未影响全球复苏，但风险值得关注
0 个回复 - 834 次查看 提要：进入2012年以来，国际油价强劲上涨。不过，本轮油价高涨的动力来自需求强势而非供应冲击。而且，本轮油价上涨与全球股市走势具有一定相关性。这两项因素表明，今年的油价上涨与去年的上涨有所不同。迄今为止 ...2012-4-11 13:59 - kishun - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 834 次查看 提要：进入2012年以来，国际油价强劲上涨。不过，本轮油价高涨的动力来自需求强势而非供应冲击。而且，本轮油价上涨与全球股市走势具有一定相关性。这两项因素表明，今年的油价上涨与去年的上涨有所不同。迄今为止 ...2012-4-11 13:59 - kishun - 真实世界经济学(含财经时事)
请问R怎么使用ewma和历史模拟法估计基金的风险值(var)?
4 个回复 - 6623 次查看 請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var) 因為論文需要但又沒有找到教學檔案!! 有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考 謝謝~~~~~~~2009-9-21 21:28 - lostagoall - R语言论坛
4 个回复 - 6623 次查看 請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var) 因為論文需要但又沒有找到教學檔案!! 有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考 謝謝~~~~~~~2009-9-21 21:28 - lostagoall - R语言论坛
【请教】如何计算投资组合的每日风险值
0 个回复 - 2004 次查看 投资组合（如几支股票）如何计算该组合的每日最大损失呢，也就是风险值，利用现金流映像方法，根据险阵方法，计算第一天，第二天，第三天的VAR分别为多少呢，（95%的置信水平）。 对此，我有个疑问，现金 ...2011-4-13 17:32 - ailes - 爱问频道
0 个回复 - 2004 次查看 投资组合（如几支股票）如何计算该组合的每日最大损失呢，也就是风险值，利用现金流映像方法，根据险阵方法，计算第一天，第二天，第三天的VAR分别为多少呢，（95%的置信水平）。 对此，我有个疑问，现金 ...2011-4-13 17:32 - ailes - 爱问频道
风险值VaR和尾部条件期望TCE的实证比较分析
2 个回复 - 2973 次查看 风险值VaR和尾部条件期望TCE的实证比较分析2011-4-3 20:43 - kunkun101955 - Forum
2 个回复 - 2973 次查看 风险值VaR和尾部条件期望TCE的实证比较分析2011-4-3 20:43 - kunkun101955 - Forum
海外开矿有多少风险值得关注
3 个回复 - 3595 次查看 海外开矿有多少风险值得关注2010-11-12 近几年来，进口铁矿石价格连续大幅上涨，同时有些资源大国由于受全球金融危机影响，资金紧张，亟须引进国外资金，这为我国企业“走出去”投资矿业开发创造了良好的机遇，不 ...2010-11-12 10:06 - arthistory4 - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 3595 次查看 海外开矿有多少风险值得关注2010-11-12 近几年来，进口铁矿石价格连续大幅上涨，同时有些资源大国由于受全球金融危机影响，资金紧张，亟须引进国外资金，这为我国企业“走出去”投资矿业开发创造了良好的机遇，不 ...2010-11-12 10:06 - arthistory4 - 真实世界经济学(含财经时事)
[求助]计算出风险值指标以后和什么进行对比才能反映出其风险控制能力?
7 个回复 - 2622 次查看 我已经在garch模型中提取出条件方差，从而得到条件标准差．然后根VaR模型的方程：VaR=W0Zασt .计算出VaR值以后（每日的），把这个值和什么去比较呢？只是计算了一个VaR不能说明问题啊．没有对比物的话，无法论证超 ...2007-5-8 16:30 - vivianhere - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2622 次查看 我已经在garch模型中提取出条件方差，从而得到条件标准差．然后根VaR模型的方程：VaR=W0Zασt .计算出VaR值以后（每日的），把这个值和什么去比较呢？只是计算了一个VaR不能说明问题啊．没有对比物的话，无法论证超 ...2007-5-8 16:30 - vivianhere - 金融学（理论版）
请教VaR（风险值）计算模型在项目融资里的应用
3 个回复 - 3178 次查看 VaR的应用领域似乎越来越广，以前看过其在证券组合评估方面的文章。不知各位大虾有没有应用VaR计算模型在定量描述项目融资中的风险因子方面的文章或心得，大家一起探讨一下 [此贴子已经被作者于2005-5-15 15:13:36编 ...2005-5-15 15:12 - fengcai - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3178 次查看 VaR的应用领域似乎越来越广，以前看过其在证券组合评估方面的文章。不知各位大虾有没有应用VaR计算模型在定量描述项目融资中的风险因子方面的文章或心得，大家一起探讨一下 [此贴子已经被作者于2005-5-15 15:13:36编 ...2005-5-15 15:12 - fengcai - 金融学（理论版）
