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GARCH-t计算VaR风险价值
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如题,在计算过程中,Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思?在预测GARCH中选择静态,预测结果最后一个没有,是什么原因?在求t分布的分位数时要有自由度,那么t分布的自由度怎么计算呢?请大神指教!
2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
[下载]关于VaR风险价值的几篇文章
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上证综合指数的肥尾度量和风险值估计预测DOCVaR理论与应用PDFCVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究(年会)DOCVaR模型及其在金融风险管理中的应用DOC关于风险度量方法VaR的文献综述PDF
2008-3-12 12:16 - yancx19hs - 计量经济学与统计软件
[求助]求教var风险度量
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请教var的同仁,怎么样求T分布和GED分布的分位数?如果是在收益率和波动率知道的情况下,怎样求T分布和GED分布的参数?急啊?不能毕业了。各位大侠救命啊?小女QQ30041655
2006-9-5 20:31 - shuijie0926 - EViews专版
哪位有《基于CVaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究》
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【作者(必填)】姚新颉
【文题(必填)】基于C
VaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究
【年份(必填)】2004年
【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hngyxyxb200402017.aspx
2012-3-25 19:03 - henangao - 求助成功区
基于门限分位点回归的条件VaR风险度量
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【作者(必填)】
余力; 张勇; 李国勇;
【文题(必填)】
基于门限分位点回归的条件
VaR风险度量
【年份(必填)】
2010
【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-3-7 01:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
VaR风险测量
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Var风险测度这一部分有懂的吗?应该用什么软件呢?
基于ARCH族模型对时间序列做了检验后,发现GARCH(1,1)是最拟合的。后面要进行航运市场风险测度,那么是在时间序列的基础上做,还是在残差序列基础上做呢?Var部分 ...
2011-4-24 14:21 - ivyyan - EViews专版