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分位数Granger因果检验【Matlab代码】11 个回复 - 4418 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 自Granger (1969) 提出格兰杰因果关系检验以来，格兰杰因果检验广泛用来检验经济时间序列变量之间因果关系，然而该检验仅能检验变量之间的均值 (或线性) 因果关系，忽略 ...2019-10-23 20:36 - 1012124855 - 现金交易版
基于尾部依赖的保险业系统性风险度量
1 个回复 - 1066 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于尾部依赖的保险业系统性风险度量 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2014&filena ...2018-9-10 16:13 - internet.hzx - 求助成功区
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中基于尾部依赖的MST及其拓扑指标
欧洲保险业系统性风险模型
0 个回复 - 386 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们分析了保险公司之间由于市场价格渠道而产生的间接联系的动态。在我们的分析中，我们假设保险公司的股票报价反映了市场情绪，市场情绪构成了一个非常重要的系统性风险因素。保险公司及其动态 ...2022-4-14 10:10 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 386 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们分析了保险公司之间由于市场价格渠道而产生的间接联系的动态。在我们的分析中，我们假设保险公司的股票报价反映了市场情绪，市场情绪构成了一个非常重要的系统性风险因素。保险公司及其动态 ...2022-4-14 10:10 - kedemingshi - Forum
制裁下的管制市场：论石油之间的尾部依赖，
黄金和德黑兰股票交易所指数
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 我们证明了尾部相关性应始终被考虑作为投资损失的系统风险的一个代理。我们提供了明确的统计证据，说明在一个受管制的市场上，投资组合的结构应该随着黄金价格的变化而调整。我们的发现表明，积极的以油换 ...2022-3-17 15:55 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 我们证明了尾部相关性应始终被考虑作为投资损失的系统风险的一个代理。我们提供了明确的统计证据，说明在一个受管制的市场上，投资组合的结构应该随着黄金价格的变化而调整。我们的发现表明，积极的以油换 ...2022-3-17 15:55 - mingdashike22 - Forum
用嵌套箱Copula塑造尾部依赖关系
0 个回复 - 460 次查看 摘要翻译： 我们引入了一族在任意给定维数的单位立方体内部局部分段一致的Copula。在该族中，同时控制所有投影对立方体面的尾部依赖是可能的，我们给出了一个有效的采样算法。这两个属性的结合可能会吸引风险建模者。 ...2022-3-7 22:57 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 460 次查看 摘要翻译： 我们引入了一族在任意给定维数的单位立方体内部局部分段一致的Copula。在该族中，同时控制所有投影对立方体面的尾部依赖是可能的，我们给出了一个有效的采样算法。这两个属性的结合可能会吸引风险建模者。 ...2022-3-7 22:57 - 可人4 - Forum
