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上市公司事件研究法CAR超额累计收益率异常收益率AR累积异常收益率CAAR1 个回复 - 745 次查看 上市公司事件研究法CAR超额累计收益率异常收益率AR累积异常收益率CAAR 计算do文档 数据处理do文档。 提供命令代码，计算简单 把数据文件换成自己的，然后代码直接复制粘贴到stata里运行就可以。 计算异常 ...2024-2-8 09:15 - yusb - 现金交易版
CAR、AR计算代码及相关资料0 个回复 - 189 次查看 事件研究法——CAR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率） 事件研究法之CAR 6 \* y' N7 t4 [5 ^( F2 F AR/CAR 有代码(是我自己的操作代码整理) 可计算有多行业多个事件，以及多个时间窗: o: g- r: ~' [" a4 ...2023-10-26 22:49 - のgmの - 现金交易版
事件研究法——CAR、AR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率）0 个回复 - 210 次查看 事件研究法——CAR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率）/ |: V! |* \% \! E3 ? 事件研究法之CAR 4 U6 f d. R2 `8 x AR/CAR+ L1 ]+ d' V' {- h 有代码(是我自己的操作代码整理) 可计算有多行业多个事件， ...2023-9-14 22:22 - kevin.com - 现金交易版
通过沪深300成分股的公司财务指标构建投资组合，比较其与沪深300指数的累计收益率
3 个回复 - 3168 次查看 tushare大数据社区ID：413158 本book旨在通过tushare大数据社区获取沪深300成分股的公司财务指标，并通过主成分分析法选择综合得分排名前10的沪深300成分股作为投资组合，将该组合的累积收益率与沪 ...2021-6-30 15:33 - ECSOU - 量化投资
3 个回复 - 3168 次查看 tushare大数据社区ID：413158 本book旨在通过tushare大数据社区获取沪深300成分股的公司财务指标，并通过主成分分析法选择综合得分排名前10的沪深300成分股作为投资组合，将该组合的累积收益率与沪 ...2021-6-30 15:33 - ECSOU - 量化投资
并购中计算超额累计收益率（CAR）计算教程
58 个回复 - 36111 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
58 个回复 - 36111 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
计算累计收益率
3 个回复 - 9823 次查看 如下数据，我现在想计算产生以下变量，每只股票的，cum_r1一年后的累计收益率，cum_r2,二年后的累计收益率,一直到cum_r5，五年后的累计收益率。 用年收益率累乘吧。或者用复权价1算。最好二者的都能给出来，谢谢。 ...2014-8-18 22:44 - akalius - SAS专版
3 个回复 - 9823 次查看 如下数据，我现在想计算产生以下变量，每只股票的，cum_r1一年后的累计收益率，cum_r2,二年后的累计收益率,一直到cum_r5，五年后的累计收益率。 用年收益率累乘吧。或者用复权价1算。最好二者的都能给出来，谢谢。 ...2014-8-18 22:44 - akalius - SAS专版
均线指标累计收益率和累计成功率测试
7 个回复 - 5844 次查看 收益率=（卖出价格-买入价格）/买入价格 累计成功率=收益率大于0的次数/（收益率大于0的次数+收益率小于或等于0的次数） 以均线指标为例，要求当5日均线向上穿过10日均线时，即判断为买入信号；当5日均 ...2011-9-24 17:29 - 调殇 - SAS专版
7 个回复 - 5844 次查看 收益率=（卖出价格-买入价格）/买入价格 累计成功率=收益率大于0的次数/（收益率大于0的次数+收益率小于或等于0的次数） 以均线指标为例，要求当5日均线向上穿过10日均线时，即判断为买入信号；当5日均 ...2011-9-24 17:29 - 调殇 - SAS专版
如何在Wind数据库找超额累计收益率？
5 个回复 - 12735 次查看 本人想找所有主板上市公司 的某段时间的超额累计收益率 该怎么做呢？只能一家公司一家公司搜索么？还是有快捷的办法呢？ 跪求大师现身！！！！2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
5 个回复 - 12735 次查看 本人想找所有主板上市公司 的某段时间的超额累计收益率 该怎么做呢？只能一家公司一家公司搜索么？还是有快捷的办法呢？ 跪求大师现身！！！！2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
求助sas、Python滚动计算个股前五年至前一年期间的累计收益率
5 个回复 - 2877 次查看 我们想用股票t-60到t-13的月度收益率（就是前五年至前一年的月度收益率）累加或者累乘得到一个累计收益率，但不知道该怎么编sas、Python的代码，恳请大佬们指点。我们的股票是我国的三千多家上市公司，收益率数据是月 ...2021-6-1 20:53 - Siuhan1 - SAS专版
5 个回复 - 2877 次查看 我们想用股票t-60到t-13的月度收益率（就是前五年至前一年的月度收益率）累加或者累乘得到一个累计收益率，但不知道该怎么编sas、Python的代码，恳请大佬们指点。我们的股票是我国的三千多家上市公司，收益率数据是月 ...2021-6-1 20:53 - Siuhan1 - SAS专版
如何计算1~60期累计收益率
1 个回复 - 1069 次查看 如图个股月度收益率数据，如何构造出向前滚动的1-60期累积收益率？ 是1、2、3、4、5、6、……59、60期的累积收益率全都需要那种。 举个例子，比如站在2002-01时点，1期累计收益率就是2002-02月的收益率，2期累积就 ...2020-4-12 13:29 - 无线电波全息学 - SAS专版
1 个回复 - 1069 次查看 如图个股月度收益率数据，如何构造出向前滚动的1-60期累积收益率？ 是1、2、3、4、5、6、……59、60期的累积收益率全都需要那种。 举个例子，比如站在2002-01时点，1期累计收益率就是2002-02月的收益率，2期累积就 ...2020-4-12 13:29 - 无线电波全息学 - SAS专版
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
0 个回复 - 1125 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
0 个回复 - 1125 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画其累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时
0 个回复 - 735 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
0 个回复 - 735 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
【学习笔记】你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！
0 个回复 - 685 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
0 个回复 - 685 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
用面板数据计算累计收益率的时候，如何略过非交易日的影响？
12 个回复 - 5538 次查看 比如说我想要计算某日前后3天的累计收益率：[-1,1]；使用的程序是这样的： xtset id date gen ar=(f1.pr-l1.pr)/l1.pr pr是股票价格。 但问题是，使用这个程序，遇到非交易日，会认为数据缺失。 比如某年1月8~9 ...2018-6-3 21:37 - lice94 - Stata专版
12 个回复 - 5538 次查看 比如说我想要计算某日前后3天的累计收益率：[-1,1]；使用的程序是这样的： xtset id date gen ar=(f1.pr-l1.pr)/l1.pr pr是股票价格。 但问题是，使用这个程序，遇到非交易日，会认为数据缺失。 比如某年1月8~9 ...2018-6-3 21:37 - lice94 - Stata专版
R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率
2 个回复 - 3024 次查看 R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率2017-3-28 18:09 - Jared0808 - R语言论坛
2 个回复 - 3024 次查看 R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率2017-3-28 18:09 - Jared0808 - R语言论坛
事件研究法，采用市场模型计算一个公司异常累计收益率，检验值是什么怎么算的啊？
10 个回复 - 20861 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
10 个回复 - 20861 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
关于用excel计算累计收益率的问题
3 个回复 - 7578 次查看 不知道应该发在这里还是发到金融工程版去，请教大家如何用excel作出能够计算给定数据的累积收益率的模型，恩，大致分析一下可能需要到得函数，公式就行，当然有例子就更好了。感谢！2010-3-9 08:22 - ximi325 - Excel
3 个回复 - 7578 次查看 不知道应该发在这里还是发到金融工程版去，请教大家如何用excel作出能够计算给定数据的累积收益率的模型，恩，大致分析一下可能需要到得函数，公式就行，当然有例子就更好了。感谢！2010-3-9 08:22 - ximi325 - Excel
规模调整的超额累计收益率
2 个回复 - 4419 次查看 按年初市值分10组（四月份市值），减去所在组的收益率。累乘法。为什么我做出来1999-2009的均值有0.3多，2006年最大值有12呢，别人论文里均值才为0.00几。谁有程序让我看一看啊。着急2011-2-24 19:40 - suly - SAS专版
2 个回复 - 4419 次查看 按年初市值分10组（四月份市值），减去所在组的收益率。累乘法。为什么我做出来1999-2009的均值有0.3多，2006年最大值有12呢，别人论文里均值才为0.00几。谁有程序让我看一看啊。着急2011-2-24 19:40 - suly - SAS专版
运用事件分析法进行实证研究的时候如何计算平均超额收益率和平均累计收益率
0 个回复 - 2479 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
0 个回复 - 2479 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
请教月平均累计收益率的计算
2 个回复 - 3702 次查看 数据库里有每个月分别得累计收益率，如果想计算其中几个月的平均累计收益率应该怎样计算呢？ 1 想过直接去算术平均值，应该不是 2 个人觉得是不是用指数方法做出来会比较科学，具体如下 (1+R)^n=(1 ...2010-10-11 21:48 - johnyanlei - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3702 次查看 数据库里有每个月分别得累计收益率，如果想计算其中几个月的平均累计收益率应该怎样计算呢？ 1 想过直接去算术平均值，应该不是 2 个人觉得是不是用指数方法做出来会比较科学，具体如下 (1+R)^n=(1 ...2010-10-11 21:48 - johnyanlei - 金融学（理论版）
跪求计算一个公司异常累计收益率的方法，毕业论文需要，比较着急，万分感谢各位了
1 个回复 - 1975 次查看 如何选取数据（遇到六日或停牌时怎么办？），用什么数据回归？回归后得出方程后怎么做2013-2-28 12:04 - liushengnuo - SPSS论坛
1 个回复 - 1975 次查看 如何选取数据（遇到六日或停牌时怎么办？），用什么数据回归？回归后得出方程后怎么做2013-2-28 12:04 - liushengnuo - SPSS论坛
关于卡特和艾尔金顿在1974的整体稿
0 个回复 - 835 次查看 急需“a handbook of expected values of structural characteristics”，有资源的请尽快答复，万分感谢2013-6-23 10:58 - nieweiping - 宏观经济学
0 个回复 - 835 次查看 急需“a handbook of expected values of structural characteristics”，有资源的请尽快答复，万分感谢2013-6-23 10:58 - nieweiping - 宏观经济学
