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【金融资料】金融衍生品课件、习题与答案资料合集0 个回复 - 557 次查看 +---课件 | 0金融工程概述(本科).ppt | 1.金融衍生工具.ppt | 10、期权交易策略.ppt | 11、二叉树模型-1.ppt | 2.期货概述.ppt | 3、 套期保值.ppt | 4、各种 ...2023-1-18 20:35 - wz151400 - 现金交易版
金融数学课件、模拟试题、思维导图、教学大纲、复习提纲等1 个回复 - 823 次查看 PS：资料包中只有课件和习题以及导图，没有涉及版权的图书文件，需要图书的请自行购买。谢谢 其中，课件的制作参考依据是：金融数学（第7版）中国人民大学出版社，2021版。和John Hull, 期权、期货和其他衍生产品 ...2022-9-3 10:25 - wz151400 - 现金交易版
债券、债券市场基础知识及代持养券介绍0 个回复 - 4050 次查看 代持：债券代持业务的含义是指在银行间市场通过不转移实质所有权的交易而请他人代其持有债券的业务。从具体操作上看，债券持有方通过银行间交易与代持方达成口头协议，约定将标的债券以一定的价格转让给代持方，经过 ...2017-6-11 14:41 - 墨者89 - 现金交易版
中信建投-有色金属行业深度报告：铜矿稀缺性逐渐凸显，远期价格空间打开-221025
7 个回复 - 715 次查看 铜矿成本上升，铜价刺激不足，铜矿渐入短缺 地壳中铜元素含量约0.01%，铜矿勘探平均品位0.5%左右，铜矿开采品位过去100年时间里从2%逐渐下滑到0.43%，从大自然中提取原矿富集成铜精矿的成本越来越高。https://www ...2022-10-25 20:18 - fusanying - 行业分析报告
7 个回复 - 715 次查看 铜矿成本上升，铜价刺激不足，铜矿渐入短缺 地壳中铜元素含量约0.01%，铜矿勘探平均品位0.5%左右，铜矿开采品位过去100年时间里从2%逐渐下滑到0.43%，从大自然中提取原矿富集成铜精矿的成本越来越高。https://www ...2022-10-25 20:18 - fusanying - 行业分析报告
远期价格与期货价格的关系（Cox and Ross）
4 个回复 - 7489 次查看 远期价格与期货价格是否一致？该文作了详尽的理论分析和实证研究 2008-7-10 00:27 - jigesi - 世界经济与国际贸易
4 个回复 - 7489 次查看 远期价格与期货价格是否一致？该文作了详尽的理论分析和实证研究 2008-7-10 00:27 - jigesi - 世界经济与国际贸易
求大佬解答一道简单的无套利远期价格题目
4 个回复 - 552 次查看 目前的即期汇率为1.1欧元兑1美元。 美国的无风险利率为每年5%。欧元无风险利率为每年8%。一年期合约的当前远期价格为每 1 美元 1.15 欧元。 a.计算无套利远期价格。 b.根据当前每 1 美元 1.15 欧元的远期价格，说明 ...2023-2-28 16:16 - aimeetj - 悬赏大厅
4 个回复 - 552 次查看 目前的即期汇率为1.1欧元兑1美元。 美国的无风险利率为每年5%。欧元无风险利率为每年8%。一年期合约的当前远期价格为每 1 美元 1.15 欧元。 a.计算无套利远期价格。 b.根据当前每 1 美元 1.15 欧元的远期价格，说明 ...2023-2-28 16:16 - aimeetj - 悬赏大厅
求大佬解答一道简单的无套利远期价格题目
0 个回复 - 560 次查看 目前的即期汇率为1.1欧元兑1美元。 美国的无风险利率为每年5%。欧元无风险利率为每年8%。一年期合约的当前远期价格为每 1 美元 1.15 欧元。 a.计算无套利远期价格。 b.根据当前每 1 美元 1.15 欧元的远期价格，说明 ...2023-2-28 16:12 - aimeetj - 学术资源/课程/会议/讲座
0 个回复 - 560 次查看 目前的即期汇率为1.1欧元兑1美元。 美国的无风险利率为每年5%。欧元无风险利率为每年8%。一年期合约的当前远期价格为每 1 美元 1.15 欧元。 a.计算无套利远期价格。 b.根据当前每 1 美元 1.15 欧元的远期价格，说明 ...2023-2-28 16:12 - aimeetj - 学术资源/课程/会议/讲座
关于国债远期价格计算
3 个回复 - 4822 次查看 2016年5月6日，10年期国债期货T1606的价格为99.875元，某可交割国债的价格为99.96元，票面利率为2.90%，转换因子为0.9915。理论上，该国债的交割日远期价格为（ ） A.99.23 B.99.44 C.99.03 D. 99.11 请 ...2018-5-5 19:26 - 学法语去巴黎 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4822 次查看 2016年5月6日，10年期国债期货T1606的价格为99.875元，某可交割国债的价格为99.96元，票面利率为2.90%，转换因子为0.9915。理论上，该国债的交割日远期价格为（ ） A.99.23 B.99.44 C.99.03 D. 99.11 请 ...2018-5-5 19:26 - 学法语去巴黎 - 金融学（理论版）
求大侠帮忙，关于期货和远期价格决定的问题
18 个回复 - 4869 次查看 按照无风险套利理论的话，远期价格应该等于S×（1＋R）T,或者等于S×eRT,其中S表示现货市场的价格，R表示无风险受益率，T表示现在到交割日期的期限，否则就会出现无风险套利。期货的价格应该现货价格加持有成本，否则 ...2005-10-14 14:11 - MOVSTAR - 金融学（理论版）
18 个回复 - 4869 次查看 按照无风险套利理论的话，远期价格应该等于S×（1＋R）T,或者等于S×eRT,其中S表示现货市场的价格，R表示无风险受益率，T表示现在到交割日期的期限，否则就会出现无风险套利。期货的价格应该现货价格加持有成本，否则 ...2005-10-14 14:11 - MOVSTAR - 金融学（理论版）
[讨论]远期价格和远期价值？
7 个回复 - 25302 次查看 <p>最近在看张亦春的《金融市场学》看到其中的远期价格和远期价值，不太理解，希望高手能指点一下两者的区别？</p><p>谢谢</p>2009-6-6 19:57 - 星空无限 - 爱问频道
7 个回复 - 25302 次查看 <p>最近在看张亦春的《金融市场学》看到其中的远期价格和远期价值，不太理解，希望高手能指点一下两者的区别？</p><p>谢谢</p>2009-6-6 19:57 - 星空无限 - 爱问频道
请教大家一个DM中关于远期价格的问题（forward price）
3 个回复 - 5241 次查看 我在书上看到，远期价格的意思是“使得远期合约价值为0的交割价格（exercise price /strike price），远期价格是理论的，它与实际远期价格（即双方签约时确定的交割价格）不同的。”作者还说：“在签订远期和约时，远 ...2009-12-1 19:30 - byron5 - Forum
3 个回复 - 5241 次查看 我在书上看到，远期价格的意思是“使得远期合约价值为0的交割价格（exercise price /strike price），远期价格是理论的，它与实际远期价格（即双方签约时确定的交割价格）不同的。”作者还说：“在签订远期和约时，远 ...2009-12-1 19:30 - byron5 - Forum
远期价格的计算，求解
2 个回复 - 6867 次查看 考虑一份八个月的股票远期合约，股票现价为98美元每股，交割日为8个月后，该公司预计在4个月后发放红利1.8美元每股。无风险的零息票利率分别为：6个月利率为0.04,8个月利率为0.045。问理论上该远期合约的价格为多少？ ...2011-11-26 11:04 - wtuzxb - 经济金融数学专区
2 个回复 - 6867 次查看 考虑一份八个月的股票远期合约，股票现价为98美元每股，交割日为8个月后，该公司预计在4个月后发放红利1.8美元每股。无风险的零息票利率分别为：6个月利率为0.04,8个月利率为0.045。问理论上该远期合约的价格为多少？ ...2011-11-26 11:04 - wtuzxb - 经济金融数学专区
求助！！在线等，三叉树 即期价格和远期价格的关系
3 个回复 - 1123 次查看 check the spot price under risk-neutral measure is compatible with the initial forward curve，要考试了，大家帮下忙 columns 1,3,5 is spot price at time t0,t1,t2. and columns 2,4 is transit propobili ...2011-5-21 10:01 - game007 - 爱问频道
3 个回复 - 1123 次查看 check the spot price under risk-neutral measure is compatible with the initial forward curve，要考试了，大家帮下忙 columns 1,3,5 is spot price at time t0,t1,t2. and columns 2,4 is transit propobili ...2011-5-21 10:01 - game007 - 爱问频道
请问大家一个远期价格（forward price）的问题
12 个回复 - 42528 次查看 我在书上看到，远期价格的意思是“使得远期合约价值为0的交割价格（exercise price /strike price），远期价格是理论的，它与实际远期价格（即双方签约时确定的交割价格）不同的。”作者还说：“在签订远期和约时，远 ...2009-12-1 19:28 - byron5 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 42528 次查看 我在书上看到，远期价格的意思是“使得远期合约价值为0的交割价格（exercise price /strike price），远期价格是理论的，它与实际远期价格（即双方签约时确定的交割价格）不同的。”作者还说：“在签订远期和约时，远 ...2009-12-1 19:28 - byron5 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
非完美市场条件下，远期价格将会不满足公式，而是落在一个区间之间，这个怎么证明啊？
0 个回复 - 1850 次查看 非完美市场条件下，远期价格将会不满足公式，而是落在一个区间之间，这个怎么证明啊？ 谢谢！2010-11-12 13:51 - zhanghao418 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1850 次查看 非完美市场条件下，远期价格将会不满足公式，而是落在一个区间之间，这个怎么证明啊？ 谢谢！2010-11-12 13:51 - zhanghao418 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教：关于已知收益率的证券的远期价格的一般公式
0 个回复 - 2190 次查看 如题，这个公式的证明我不是很明白，我不太清楚如何把证券的收益率纳入到公式中去，请高手赐教~~~2010-11-11 20:04 - jnx2004 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2190 次查看 如题，这个公式的证明我不是很明白，我不太清楚如何把证券的收益率纳入到公式中去，请高手赐教~~~2010-11-11 20:04 - jnx2004 - 金融学（理论版）
[求助]在连续复利的条件下，期货价格与远期价格相同如何证明？
1 个回复 - 3499 次查看 初学hull options，futures，and other derivatives。对于其中在连续复利的条件下，同一标的资产相同到期日的期货价格与远期价格相同的证明，不甚明白。望高手指教。不甚感激。谢谢～！2008-4-4 18:37 - foreveryaya - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3499 次查看 初学hull options，futures，and other derivatives。对于其中在连续复利的条件下，同一标的资产相同到期日的期货价格与远期价格相同的证明，不甚明白。望高手指教。不甚感激。谢谢～！2008-4-4 18:37 - foreveryaya - 金融学（理论版）
