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[stata]关于Newey-West的一些问题
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1.同样一个回归用reg命令做就可以进行,用newey做就提醒“mydate is not regularly spaced”,请问错在了哪里?(而且在没加if 命令的时候也是可以的)想要请教一下是不是不能在newey的回归里加IF 啊,但是help以后现 ...
2019-12-11 17:45 - 冬天天的枫叶 - Stata专版
用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
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RT
多个股票市场日度时间序列变量进行回归,因为时间序列存在自相关,所以用newey—west调整的标准误,
stata命令为:
newey y x1 x2 x3..., lag(#)
由于lag(#)时必选option,#为序列相关滞后阶数,因此求问各位 ...
2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
HAC(Newey-West)能够分阶段做吗? (stata)
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【异方差-自相关一致标准误,Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Standard Error】
我做的是四个金融时序之间的OLS,其中一个时序是被解释变量的滞后一阶(作为控制变量之一)。
因为担 ...
2016-3-26 14:54 - 胡老 - Stata专版