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沪深A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2020年数据和结果)Roll模型7 个回复 - 4375 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2021-6-9 21:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年5月）xlsx和dta格式3 个回复 - 2373 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2022年5月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2022-6-22 11:00 - Whatsappp - 现金交易版
A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2021年数据和结果)Roll模型4 个回复 - 3544 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2022-6-14 09:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2021年4月）xlsx和dta格式13 个回复 - 5800 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2021年4月的日度数据，共 973万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2020-12-7 17:57 - Whatsappp - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2021年4月）xlsx和dta格式4 个回复 - 2973 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2021年4月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2021-5-20 22:47 - Whatsappp - 现金交易版
