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tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解
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自学
TVP-VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手
TVP-VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html(MATLAB版)
...
2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
12 个回复 - 5652 次查看
继推出TVP-FAVAR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
12 个回复 - 6899 次查看
自学
TVP-VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手
TVP-VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
21 个回复 - 6116 次查看
TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
8 个回复 - 6173 次查看
以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享!
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...
2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲
56 个回复 - 26260 次查看
终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下,终于克服拖延症,完成了...
继
TVP-VAR、LT-
TVP-VAR模型后,终于正式推出了TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR)模型的讲解,即带有随机波动率的时变参数因子扩展(增广)的向量 ...
2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
R 代码: 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
21 个回复 - 13714 次查看
the R code of
TVP-VAR-DY model
The package (R code) includes the following models:
1. Antonakakis et al.(2020) 's code :
TVP-VAR-DY
2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code
...
2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
TVP-VAR模型的软件包
51 个回复 - 31336 次查看
Time-Varying Parameter VAR model
%% coded by Jouchi Nakajima %%
%%--------------------------------------------------------%%
%% Last update: ...
2014-5-25 15:19 - 武大大志 - MATLAB等数学软件专版
提供TVP-VAR(TVP-SV-VAR)讲解及相关答疑
65 个回复 - 30828 次查看
之前的帖子没有理由被删了,有一些心痛,没办法再开一个吧。
对于
TVP-VAR的讲解,围绕Jouchi Nakajima(2011)的文章及程序,主要包括下面三块内容:
(1)理论部分,
TVP-VAR的推导,TVPVAR与VAR或者SVAR的差别在哪 ...
2019-3-24 18:27 - 我的小姐姐 - 宏观经济学
tvp—var怎么检验中介效应
5 个回复 - 2243 次查看
1.请问
TVP-VAR模型怎么检验中介效应,可以用直接用bootstrap检验么,还是直接在
TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型?
2.如果做多个中介变量的话,该怎么做?
3.各位知道对于金融摩擦和 ...
2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
TVP-VAR经典文献
105 个回复 - 24628 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2020-6-24 12:41 - 计量模型研究院 - 宏观经济学
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2747 次查看
在进行
TVP-VAR模型的代码运行时,变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的asvar=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
LT-TVP-VAR(LT-TVP-SV-VAR)模型精讲
19 个回复 - 9555 次查看
各位同学好!
继
TVP-VAR模型之后,现正式推出LT-
TVP-VAR模型,即含潜在门限变量的时变系数向量自回归模型。采用带有随机波动的
TVP-VAR模型进行估计时,可能会放大结构变化时的冲击力度,由此会增大样本协方差矩阵的 ...
2020-8-27 20:20 - 我的小姐姐 - 现金交易版
TVP-VAR经典文献NAKAJIMA(2011)
49 个回复 - 15864 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2019-3-3 15:39 - 13526369916 - 宏观经济学
TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴问题
7 个回复 - 1492 次查看
我
TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴是20 ,40 ,60这样的期数,但是别人的是年份,怎么才能显示年份,是我数据格式不对吗,请大佬们指点。是我的数据格式不对吗
2020-6-17 22:33 - 用户简介 - 爱问频道
tvp-var模型matlab代码 ox代码
8 个回复 - 2615 次查看
小白一枚,第一次接触ox、matlab和tvp-var模型,手里已经有了6变量的平稳数据,以及tvp-var代码包内附 自学手册 以及example但是不会改代码
有没有一起学习的小伙伴
2021-12-30 18:30 - 静瑶~ - 新手入门区
TVP-VAR
9 个回复 - 3186 次查看
请问有会
TVP-VAR的朋友吗,只有大学本科数三的基础3天之内能学会这个模型和代码吗?如果能的话戳我有偿请教。如果不能的话也有朋友跟我说一声吗。
2022-5-8 17:38 - Citrinee - 经管代码库
SV-TVP-SVAR
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科技金融发展对系统性金融风险的影响研究——基于SV-TVP-SVAR模型的时变分析
沪港通、投资者情绪与股价互动——基于SV-TVP-SVAR模型的实证研究
财政支出、实际汇率与中国净出口波动——基于SV-TVP-SVAR模型的动态识 ...
2022-6-2 16:55 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
OX跑TVP-VAR出不来结果
2 个回复 - 1263 次查看
Iteration:
Runtime error: '[1][] in matrix[1][1]' index out of range
Runtime error occurred in MCMC(458), call trace:
TVPVAR.ox (458): MCMC
C:\Program Files (x86)\OxMetrics6\new21.ox (37): main
...
2019-12-2 18:40 - sharon3213 - MATLAB等数学软件专版
TVP-VAR三篇重要文献(首创、总结、估计方法的发展)
0 个回复 - 620 次查看
[1] KOOP G, KOROBILIS D. Large time-varying parameter VARs[J]. Journal of Econometrics, 2013, 177(2): 185–198. DOI:10.1016/j.jeconom.2013.04.007.
[2] NAKAJIMA J. Time-Varying Parameter VAR Model wit ...
2022-2-5 21:31 - IR_dium - 论文版
TVP-VAR的结果具有可重复性吗?
6 个回复 - 2207 次查看
最近在本论坛上下载了
TVP-VAR的Matlab程序,是Nakajima编制的,但每次运行的结果都不一样,想问问各位大神,
TVP-VAR的结果具有可复制性吗,每次结果不一样的情况是否正常?
值得一提的是,该程序已经设 ...
2021-2-7 10:46 - 前朝万事非1 - 计量经济学与统计软件
TVP-VAR参数估计图
3 个回复 - 563 次查看
参考文献中第三行都是曲线图,我做出来是直方图,请问这是怎么回事,需要自己改应该怎么改?
2022-1-20 15:57 - 不思不辨 - 爱问频道
四变量TVP-VAR
22 个回复 - 8635 次查看
我用的jnakajima程序做三变量
TVP-VAR,结果没有问题。但是我想做四变量模型的时候出来的结果怎么还是三变量的结果呢?这个是运行后的结果,变量显示有四个,矩阵怎么还是三变量的?
请教如何用这个程序包做四变量或 ...
2016-7-8 12:38 - emls2864448 - MATLAB等数学软件专版
oxmetrics做 tvp-var报错
5 个回复 - 2791 次查看
将论坛中找到的三变量的
TVP-VAR的oxmetrics代码,改为两个变量,但是报错:
Ox Professional version 6.00 (Windows/U/MT) (C) J.A. Doornik, 1994-2009
Iteration:
-1000
Runtime error: '[1][] in matrix[1] ...
2020-3-17 15:25 - zhutx - 计量经济学与统计软件
tvp-var模型 文献
0 个回复 - 493 次查看
tvp-var理论-文献
对于深刻理解tvp-var模型理论有重要帮助,建议中英文文献一起下载
2021-7-30 17:06 - 呀呀cat - 数据求助
关于TVP FAVAR模型的matlab代码问题
8 个回复 - 3905 次查看
求教大佬们,我matlab基础水平,但是在跟着老师做论文,老师给了我TVP FAVAR模型的matlab代码,让我在那个基础上把变量和数据替换成我的论文里的就行了,但是我还是替换不来,能否麻烦大家帮忙提点提点呢?我的qq是, ...
2017-11-16 23:04 - 胡佳义 - 灌水吧