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极大似然估计和GMM广义矩估计
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第一节 极大似然估计法
极大似然估计(MLE)的应用虽然没有OLS广泛,但它是一个具有更强理论性质的点估计方法,它以极大似然原理为基础,通过(对数)似然函数估计总体参数。极大似然估计量是一致的、渐近正态的,而且在 ...
2018-5-6 17:17 - daka123 - 现金交易版
[下载]《广义矩估计GMM》专题经典文集
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<p></p><p>GMM with Weak Identification</p><p>James H. Stock; Jonathan H. Wright</p><p>Econometrica, Vol. 68, No. 5. (Sep., 2000), pp. 1055-1096.</p><p> </ ...
2007-11-6 10:27 - pine888 - 计量经济学与统计软件
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
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2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考
* 简介:为什么使用IV/GMM?* 两阶段最小二乘法(2SLS)以下截取其中一部分内容,详细内容参考附件!
1、2SLS的STATA实现 [hr]
*--------- ...
2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
广义矩估计GMM 多因子模型
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使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据,先做了time series,又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍,比较一下两个方法得到的standard error的 ...
2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
空间面板数据广义矩估计GMM
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最近在用stata做空间面板数据的GMM估计,使用spgmmxt命令,这个命令要求空间权重矩阵是mata文件形式,请问如何能够得到mata形式的文件呢?
2013-4-26 21:41 - 宜诺1122 - Stata专版