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整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1503 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
ROSS套利定价模型0 个回复 - 1317 次查看 资本资产定价模型提示了在资本市场均衡状态下证券期望收益率与风险之间的关系，简洁、明确地回答了证券风险的合理度量问题以及证券如何在资本市场上被定价。 资本资产定价模型也存在一些缺陷。其中最主要的一点是缺 ...2018-6-3 12:16 - daka123 - 现金交易版
随机优势求最优投资组合
10 个回复 - 1324 次查看 如何利用随机优势求最优投资组合？ 例：现有投资A、B，其收益分布如下： 如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）2012-11-6 12:42 - hhr14001 - 中国人民大学财政金融学院
10 个回复 - 1324 次查看 如何利用随机优势求最优投资组合？ 例：现有投资A、B，其收益分布如下： 如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）2012-11-6 12:42 - hhr14001 - 中国人民大学财政金融学院
随机优势求出最优投资组合
13 个回复 - 1830 次查看 如何利用随机优势求最优投资组合？ 例：现有投资A、B，其收益分布如下： 如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）2012-11-6 12:53 - hhr14001 - 北京大学汇丰商学院
13 个回复 - 1830 次查看 如何利用随机优势求最优投资组合？ 例：现有投资A、B，其收益分布如下： 如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）2012-11-6 12:53 - hhr14001 - 北京大学汇丰商学院
随机优势求出最优投资组合
11 个回复 - 3645 次查看 如何利用随机优势求最优投资组合？ 例：现有投资A、B，其收益分布如下： 如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）2012-11-6 12:48 - hhr14001 - 博弈论
11 个回复 - 3645 次查看 如何利用随机优势求最优投资组合？ 例：现有投资A、B，其收益分布如下： 如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）2012-11-6 12:48 - hhr14001 - 博弈论
下限或提款下长期投资者的最优投资组合
制约因素
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 研究了长期投资者期望效用的渐近增长率最大化的投资组合选择问题。我们表明，有点令人惊讶的是，它基本上不受引入下限约束的影响，下限约束要求财富过程在任何时候都控制给定的基准。通过有限时域值函数收 ...2022-4-3 16:50 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 研究了长期投资者期望效用的渐近增长率最大化的投资组合选择问题。我们表明，有点令人惊讶的是，它基本上不受引入下限约束的影响，下限约束要求财富过程在任何时候都控制给定的基准。通过有限时域值函数收 ...2022-4-3 16:50 - kedemingshi - Forum
连续时间行为投资者的最优投资组合选择
市场
0 个回复 - 257 次查看 摘要翻译： 本文的目的在于研究行为投资者的最优投资策略，该投资者对风险的偏好由概率失真和S型效用函数描述。在连续时间金融市场框架下，假设资产价格为半鞅模型，在分段幂概率失真和效用函数的情况下，我们得到了 ...2022-3-27 12:40 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 257 次查看 摘要翻译： 本文的目的在于研究行为投资者的最优投资策略，该投资者对风险的偏好由概率失真和S型效用函数描述。在连续时间金融市场框架下，假设资产价格为半鞅模型，在分段幂概率失真和效用函数的情况下，我们得到了 ...2022-3-27 12:40 - 大多数88 - Forum
连续时间的博弈论最优投资组合
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 我们考虑一个连续时间的两人交易博弈，其中每个参与者选择一个恒定的再平衡规则$B$，他必须遵守超过$[0,t]$。如果$V_t(b)$表示再平衡规则$b$的最终财富，那么玩家1（分子玩家）选择$b$以最大化$\MathBB{E ...2022-3-8 20:14 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 我们考虑一个连续时间的两人交易博弈，其中每个参与者选择一个恒定的再平衡规则$B$，他必须遵守超过$[0,t]$。如果$V_t(b)$表示再平衡规则$b$的最终财富，那么玩家1（分子玩家）选择$b$以最大化$\MathBB{E ...2022-3-8 20:14 - 大多数88 - Forum
连续时间最优投资组合策略的结构
市场
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类复杂市场扩散模型的连续时间最优投资组合选择问题。研究表明，在一定条件下，对于具有较大风险股票数量的市场，可以利用有限数量的固定过程（共同基金）为具有不同业绩标准的投资者构造接近 ...2022-3-8 08:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类复杂市场扩散模型的连续时间最优投资组合选择问题。研究表明，在一定条件下，对于具有较大风险股票数量的市场，可以利用有限数量的固定过程（共同基金）为具有不同业绩标准的投资者构造接近 ...2022-3-8 08:37 - 大多数88 - Forum
增长最优投资组合中的交易费用与最优再平衡
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： Kelly提出的成长最优投资组合优化策略是基于不断的投资组合再平衡，这使得它对交易费用敏感。我们考察了费用对二元收益分布的风险资产的影响，并证明了费用可能引起投资组合再平衡的最优时期。在对数正态 ...2022-3-7 16:37 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： Kelly提出的成长最优投资组合优化策略是基于不断的投资组合再平衡，这使得它对交易费用敏感。我们考察了费用对二元收益分布的风险资产的影响，并证明了费用可能引起投资组合再平衡的最优时期。在对数正态 ...2022-3-7 16:37 - 能者818 - Forum
限价指令下的最优投资组合清算
0 个回复 - 246 次查看 摘要翻译： 本文从一个新的角度研究了证券组合清算的最优调度问题。我们不是像Almgren和Chriss那样只关注调度方面，也不是像Obizhaeva和Wang那样只关注流动性消耗订单，而是将最优交易计划与限价订单的价格联系起来， ...2022-3-7 14:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 246 次查看 摘要翻译： 本文从一个新的角度研究了证券组合清算的最优调度问题。我们不是像Almgren和Chriss那样只关注调度方面，也不是像Obizhaeva和Wang那样只关注流动性消耗订单，而是将最优交易计划与限价订单的价格联系起来， ...2022-3-7 14:15 - 大多数88 - Forum
给定最优投资组合的随机效用：方法
随机流
0 个回复 - 255 次查看 摘要翻译： 本文推广了M.Mrad和N.El Karoui(2010)提出的一致效用过程的随机流构造。实用程序随机场是从一个用$\gx$表示的一般进程类中定义的。在对测试过程作极小假设和凸约束的情况下，通过构造两个同胚随机流，构造 ...2022-3-7 13:33 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 255 次查看 摘要翻译： 本文推广了M.Mrad和N.El Karoui(2010)提出的一致效用过程的随机流构造。实用程序随机场是从一个用$\gx$表示的一般进程类中定义的。在对测试过程作极小假设和凸约束的情况下，通过构造两个同胚随机流，构造 ...2022-3-7 13:33 - 可人4 - Forum
交易条件下成长最优投资组合的对偶优化器
成本
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 我们考虑了比例交易费用下的Black-Scholes模型中的长期增长率最大化问题，如Taksar，Klass和Assaf[Math.Oper.Res.13，1988]。与Kallsen和Muhle-Karbe[Ann.appl.probab,20,2010]关于无限视界上的最优消费的 ...2022-3-7 12:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 我们考虑了比例交易费用下的Black-Scholes模型中的长期增长率最大化问题，如Taksar，Klass和Assaf[Math.Oper.Res.13，1988]。与Kallsen和Muhle-Karbe[Ann.appl.probab,20,2010]关于无限视界上的最优消费的 ...2022-3-7 12:05 - 何人来此 - Forum
跳跃扩散的博弈论最优投资组合
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 本文研究了一个连续时间的两人交易博弈，该博弈推广了Garivaltis(2018)，允许股票价格既跳跃又扩散。类似于离散时间的Bell and Cover(1988)，参与者首先选择初始美元的公平随机化，将其交换为平均数至多为 ...2022-3-6 15:18 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 本文研究了一个连续时间的两人交易博弈，该博弈推广了Garivaltis(2018)，允许股票价格既跳跃又扩散。类似于离散时间的Bell and Cover(1988)，参与者首先选择初始美元的公平随机化，将其交换为平均数至多为 ...2022-3-6 15:18 - 大多数88 - Forum
Kelly-最优投资组合分析
0 个回复 - 493 次查看 摘要翻译： 我们研究了凯利策略在构建最优资产组合中的应用。对于对数分布的资产收益，我们得到了各种情况下最优投资份额的近似解析结果。证明了当资产的平均收益和挥发率较小时，且不存在无风险资产时，Kelly-最优投 ...2022-3-4 12:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 493 次查看 摘要翻译： 我们研究了凯利策略在构建最优资产组合中的应用。对于对数分布的资产收益，我们得到了各种情况下最优投资份额的近似解析结果。证明了当资产的平均收益和挥发率较小时，且不存在无风险资产时，Kelly-最优投 ...2022-3-4 12:50 - nandehutu2022 - Forum
交易费用下的成长最优投资组合
0 个回复 - 249 次查看 摘要翻译： 本文研究了金融市场的离散马尔可夫模型中资产价格动态依赖于经济因素的外部过程的投资组合优化问题。有一种交易成本的结构，特别是包括固定加比例成本的情况。我们证明了存在一个使投资组合财富平均增长率 ...2022-3-1 14:45 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 249 次查看 摘要翻译： 本文研究了金融市场的离散马尔可夫模型中资产价格动态依赖于经济因素的外部过程的投资组合优化问题。有一种交易成本的结构，特别是包括固定加比例成本的情况。我们证明了存在一个使投资组合财富平均增长率 ...2022-3-1 14:45 - 可人4 - Forum
金融计算——用matlab计算最优投资组合（仅供参考的程序）
19 个回复 - 22201 次查看 主要用到matlab金融工具箱和优化工具箱。 经常使用的函数有： portalloc,frontcon,portopt,portstats linprog,qurdprog,fmincon 附上参考的程序和数据（见附件）2014-3-18 19:44 - cy1991630 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
19 个回复 - 22201 次查看 主要用到matlab金融工具箱和优化工具箱。 经常使用的函数有： portalloc,frontcon,portopt,portstats linprog,qurdprog,fmincon 附上参考的程序和数据（见附件）2014-3-18 19:44 - cy1991630 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题
5 个回复 - 12062 次查看 一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题，其中有个过程是数学推导，没看明白，请老师给指点下。谢谢。 对这个公式求导， 怎么得出 这个公式呢？没看明白。2012-9-4 22:50 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 12062 次查看 一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题，其中有个过程是数学推导，没看明白，请老师给指点下。谢谢。 对这个公式求导， 怎么得出 这个公式呢？没看明白。2012-9-4 22:50 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
求助金融经济学有关最优投资组合的问题
6 个回复 - 1748 次查看 这个a解答，有没有具体的步骤？这个跳的太快了，看不太懂，谢谢~2017-1-6 18:59 - 304644889 - 经济金融数学专区
6 个回复 - 1748 次查看 这个a解答，有没有具体的步骤？这个跳的太快了，看不太懂，谢谢~2017-1-6 18:59 - 304644889 - 经济金融数学专区
圣诞快乐！！关于三个资产最优投资组合问题.
6 个回复 - 9944 次查看 晚上要考试了，这题还不会，希望有好心人能解答一下。。 假设某市场仅存在三种风险资产A、B、C，且这三种资产的预期收益率完全一致，但其标准差之比为1:2:3。那么，当这三种风险资产的收益彼此之间的相关系数为 ...2015-12-24 15:22 - 方小导 - 悬赏大厅
6 个回复 - 9944 次查看 晚上要考试了，这题还不会，希望有好心人能解答一下。。 假设某市场仅存在三种风险资产A、B、C，且这三种资产的预期收益率完全一致，但其标准差之比为1:2:3。那么，当这三种风险资产的收益彼此之间的相关系数为 ...2015-12-24 15:22 - 方小导 - 悬赏大厅
求教如何用MATLAB分析最优投资组合？给论坛币
1 个回复 - 3721 次查看 2，3个风险资产的投资组合还可以用手算的方法算出最优的组合，但是MATLAB不太会用，求大神指教，如何使用MATLAB做多个风险资产的投资组合？ 最好是傻瓜式的，比如输入其每个的收益率和标准差就可以得出每个风险资 ...2013-11-5 13:15 - EconomyST - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3721 次查看 2，3个风险资产的投资组合还可以用手算的方法算出最优的组合，但是MATLAB不太会用，求大神指教，如何使用MATLAB做多个风险资产的投资组合？ 最好是傻瓜式的，比如输入其每个的收益率和标准差就可以得出每个风险资 ...2013-11-5 13:15 - EconomyST - MATLAB等数学软件专版
哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？
2 个回复 - 2287 次查看 rt，哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？2011-10-15 15:41 - henangao - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2287 次查看 rt，哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？2011-10-15 15:41 - henangao - MATLAB等数学软件专版
马科维茨最优投资组合求导
2 个回复 - 3268 次查看 请教大神 马科维茨最优投资组合求导问题 查了很多资料 但相关的甚少， 能否有大神给点提示或思路？需要用到哪些数学知识 谢谢！2015-1-23 16:13 - cosine323 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 3268 次查看 请教大神 马科维茨最优投资组合求导问题 查了很多资料 但相关的甚少， 能否有大神给点提示或思路？需要用到哪些数学知识 谢谢！2015-1-23 16:13 - cosine323 - 经济金融数学专区
试验 最优投资组合
3 个回复 - 4611 次查看 4. 投资组合理论的主要结论 （1）资产组合的收益与资产收益间的相关性无关，而风险 则与之有很大关系； （2）完全正相关时，组合风险无法低于两者之间最小的； （3）完全不相关时，可以降低风险，随着风险小的 ...2014-6-19 11:18 - apparel - Excel
3 个回复 - 4611 次查看 4. 投资组合理论的主要结论 （1）资产组合的收益与资产收益间的相关性无关，而风险 则与之有很大关系； （2）完全正相关时，组合风险无法低于两者之间最小的； （3）完全不相关时，可以降低风险，随着风险小的 ...2014-6-19 11:18 - apparel - Excel
有偿寻求matlab高手做一个最优投资组合的程序
0 个回复 - 1190 次查看 有偿寻求matlab高手做一个最优投资组合的程序 QQ：1255249492014-3-4 22:37 - zjz90426 - 爱问频道
0 个回复 - 1190 次查看 有偿寻求matlab高手做一个最优投资组合的程序 QQ：1255249492014-3-4 22:37 - zjz90426 - 爱问频道
最近在写论文，一个关于最优投资组合的问题
6 个回复 - 1889 次查看 是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个 ...2012-12-10 14:25 - hexuandong - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 1889 次查看 是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个 ...2012-12-10 14:25 - hexuandong - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于求解最优投资组合问题
3 个回复 - 1152 次查看 是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个 ...2012-12-10 14:43 - hexuandong - 爱问频道
3 个回复 - 1152 次查看 是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个 ...2012-12-10 14:43 - hexuandong - 爱问频道
不允许卖空的最优投资组合编程
2 个回复 - 4115 次查看 现在正在学习投资理论，Markowitz的有效前沿的基本假设中，是允许卖空的。网上也有相应的SAS程序可以用来学习。但是在中国不允许卖空的情况下，如何用SAS程序构造出有效投资组合以及各个股票的权重。望各位高手不仅赐 ...2011-9-15 16:53 - zkfu41 - SAS专版
2 个回复 - 4115 次查看 现在正在学习投资理论，Markowitz的有效前沿的基本假设中，是允许卖空的。网上也有相应的SAS程序可以用来学习。但是在中国不允许卖空的情况下，如何用SAS程序构造出有效投资组合以及各个股票的权重。望各位高手不仅赐 ...2011-9-15 16:53 - zkfu41 - SAS专版
在行为金融学下的投资组合分析，英文版，Markowitz将最优投资组合理论进行发展，考虑
1 个回复 - 2299 次查看 投资组合模型的行为发展，行为金融必将成为未来投资者应该考虑的因素，而Markowitz等在现代投资组合理论的发展上进行更进一步的发展，并将行为金融中的心理账户考虑进去，深入研究新的投资组合配比。此文档是英文版的 ...2012-2-16 23:59 - purplepurple111 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2299 次查看 投资组合模型的行为发展，行为金融必将成为未来投资者应该考虑的因素，而Markowitz等在现代投资组合理论的发展上进行更进一步的发展，并将行为金融中的心理账户考虑进去，深入研究新的投资组合配比。此文档是英文版的 ...2012-2-16 23:59 - purplepurple111 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教专家:如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿
6 个回复 - 4457 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4457 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
请问求解最优投资组合时，无风险利率，贷款利率是什么？
4 个回复 - 5480 次查看 1、无风险利率和贷款利率是什么? 2、如果只考虑风险资产，可以求出最优投资组合吗？如何求解？2010-6-19 10:13 - 加油小C - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5480 次查看 1、无风险利率和贷款利率是什么? 2、如果只考虑风险资产，可以求出最优投资组合吗？如何求解？2010-6-19 10:13 - 加油小C - 计量经济学与统计软件
求股票最优投资组合
11 个回复 - 5918 次查看 那位大大能帮帮忙，用最大化夏普率的方法求得Excel工作表中19支股票的最优投资组合，我求出的结果老师说不对，不要用excel的Solver做，谢谢了2010-3-4 07:28 - fifataidou - 金融学（理论版）
11 个回复 - 5918 次查看 那位大大能帮帮忙，用最大化夏普率的方法求得Excel工作表中19支股票的最优投资组合，我求出的结果老师说不对，不要用excel的Solver做，谢谢了2010-3-4 07:28 - fifataidou - 金融学（理论版）
