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求问R中GARCH拟合时有关NAN的报错
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如题, R中
GARCH拟合时有关NAN的报错应该如何解决?谢谢
m1=garchFit(~garch(1,1),data=logret,trace=F)## Fit a
GARCH (1, 1) model
Warning message:
In sqrt(diag(fit$cvar)) :
NaNs produced
2015-5-20 10:10 - tiramisung - R语言论坛
在R里面用garchFit,参数出现NaNs怎么处理呢。。
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有检查过我的时间序列,确实存在 在某一个时间之后,方差开始明显增大的情况。见过有建议用一阶导数继续garchFit的。。
可我用了导数之后,garch(1,1)确实没有
NaNs了,但若想用高阶的garch模型,就仍然有
NaNs。。。 ...
2012-6-15 10:27 - 夜萱 - R语言论坛