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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1682 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
金融量化投资分析实战：课件、随堂练习与参考文档Introduction to R for Quantitative2 个回复 - 688 次查看 金融量化投资分析实战：课件、随堂练习与参考文档，+Introduction to R for Quantitative Finance更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 主要内容介绍： 第13课：实践出真知—量化投资实例展示 第12课：让机器 ...2022-4-10 23:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
数量化投资技术系列学习资料7 个回复 - 1365 次查看 资产定价方法论 数量化投资技术系列 9数量化投资技术系列之九：行业配置的超额收益来自Alpha.pdf 8数量化投资技术系列之八：基于Gini系数的组合β值控制策略.pdf 7数量化投资技术系列之七-基于 ...2022-1-3 23:21 - wz151400 - 现金交易版
基于协整的股指期货跨期套利策略模型--中国科学技术大学统计与金融
7 个回复 - 1981 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
7 个回复 - 1981 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
中信期货农产品展望：农产品板块分化明显，趋势与套利策略均可关注（2019-04-18）
3 个回复 - 441 次查看 中信期货农产品展望：农产品板块分化明显，趋势与套利策略均可关注（2019-04-18） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-18 18:39 - ottohans - 行业分析报告
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华泰期货量化策略专题报告：分红对股指期货及套利策略的影响（2019-05-24）
1 个回复 - 860 次查看 华泰期货量化策略专题报告：分红对股指期货及套利策略的影响（2019-05-24） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-28 21:56 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 860 次查看 华泰期货量化策略专题报告：分红对股指期货及套利策略的影响（2019-05-24） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-28 21:56 - ottohans - 行业分析报告
海通证券-中国对冲基金开拓者系列之二——不以利小而不为——相对价值套利策略基金
0 个回复 - 735 次查看 海通证券-中国对冲基金开拓者系列之二——不以利小而不为——相对价值套利策略基金2019-4-28 12:06 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 735 次查看 海通证券-中国对冲基金开拓者系列之二——不以利小而不为——相对价值套利策略基金2019-4-28 12:06 - sfbzx - 行业分析报告
期权套利策略
13 个回复 - 5886 次查看 在金融工程中，广义的套利是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的，也可以是不同种类的。所谓对冲，是指建立一个头 ...2015-2-5 12:03 - huangap - 量化投资
13 个回复 - 5886 次查看 在金融工程中，广义的套利是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的，也可以是不同种类的。所谓对冲，是指建立一个头 ...2015-2-5 12:03 - huangap - 量化投资
ETF期权隐含波动率差套利策略
5 个回复 - 2582 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2582 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
求一篇硕士论文——可转债套利策略研究
5 个回复 - 1732 次查看 【作者(必填)】张绍林； 【文题(必填)】可转债套利策略研究 【年份(必填)】2011[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=2&CurRec= ...2013-1-17 16:45 - wbcai276 - 求助成功区
5 个回复 - 1732 次查看 【作者(必填)】张绍林； 【文题(必填)】可转债套利策略研究 【年份(必填)】2011[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=2&CurRec= ...2013-1-17 16:45 - wbcai276 - 求助成功区
套利策略
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 套利策略允许金融代理人无中生有，即从零初始投资中获得一定的利润。如果市场处于均衡状态，这在经济学基础上是不允许的，因为无风险利润的机会会导致某些金融工具价格的瞬时变动。金融市场中不允许套利机 ...2022-3-6 17:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 套利策略允许金融代理人无中生有，即从零初始投资中获得一定的利润。如果市场处于均衡状态，这在经济学基础上是不允许的，因为无风险利润的机会会导致某些金融工具价格的瞬时变动。金融市场中不允许套利机 ...2022-3-6 17:25 - mingdashike22 - Forum
定增套利策略的python实现
4 个回复 - 833 次查看 本人长期观察发现定增解禁的股票，尤其是中小市值的股票，在解禁前后几个交易日内会有超过指数的涨幅。想用PYTHON验证一下其统计学显著性，并做策略回测。手头已从万得获得定增股票明细和解禁明细，如何通过python验 ...2022-1-25 17:18 - py19541029 - 量化投资
4 个回复 - 833 次查看 本人长期观察发现定增解禁的股票，尤其是中小市值的股票，在解禁前后几个交易日内会有超过指数的涨幅。想用PYTHON验证一下其统计学显著性，并做策略回测。手头已从万得获得定增股票明细和解禁明细，如何通过python验 ...2022-1-25 17:18 - py19541029 - 量化投资
定增套利策略的Python实现
0 个回复 - 1048 次查看 本人长期观察发现定增解禁的股票，尤其是中小市值的股票，在解禁前后几个交易日内会有超过指数的涨幅。想用PYTHON验证一下其统计学显著性，并做策略回测。手头已从万得获得定增股票明细和解禁明细，如何通过python验 ...2022-1-25 17:09 - py19541029 - python论坛
0 个回复 - 1048 次查看 本人长期观察发现定增解禁的股票，尤其是中小市值的股票，在解禁前后几个交易日内会有超过指数的涨幅。想用PYTHON验证一下其统计学显著性，并做策略回测。手头已从万得获得定增股票明细和解禁明细，如何通过python验 ...2022-1-25 17:09 - py19541029 - python论坛
【点宽专栏】基于贝叶斯统计的套利策略（上）
0 个回复 - 1168 次查看 一、基本原理 均值回复，市场价格将回复到它的长期的均值水平。买进表现相对较差的金融产品，同时卖出表现较好的，当未来两者价格的背离得到纠正，那么进行相反的平仓操作，获利结算。 数学定义 S.Hog ...2021-1-18 17:50 - 点宽DigQuant - 量化投资
0 个回复 - 1168 次查看 一、基本原理 均值回复，市场价格将回复到它的长期的均值水平。买进表现相对较差的金融产品，同时卖出表现较好的，当未来两者价格的背离得到纠正，那么进行相反的平仓操作，获利结算。 数学定义 S.Hog ...2021-1-18 17:50 - 点宽DigQuant - 量化投资
期权平价套利策略研究
3 个回复 - 1457 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的 ...2018-9-21 09:56 - 柚子jun - 量化投资
3 个回复 - 1457 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的 ...2018-9-21 09:56 - 柚子jun - 量化投资
OKEx跨期套利策略研究报告
0 个回复 - 1036 次查看 跨期套利是套利策略中较为普遍的一种，即在同一合约品种的不同月份的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。在OKEx平台上，目前的交割合约有当周、次周和季度合约 ...2019-8-29 15:46 - 夏夏@OKEx - 比特币与区块链
0 个回复 - 1036 次查看 跨期套利是套利策略中较为普遍的一种，即在同一合约品种的不同月份的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。在OKEx平台上，目前的交割合约有当周、次周和季度合约 ...2019-8-29 15:46 - 夏夏@OKEx - 比特币与区块链
有用优矿平台做期权套利策略的吗？求助！急！
1 个回复 - 1359 次查看 要做一个期权套利策略的作业，在优矿平台上找到了网友发布的期权波动率套利策略，但是发现无法跑出来 https://*/v3/community/share/5797a37d228e5ba29305fa6f 每次都卡在数据收集这里，见加粗字体，想知道是哪里 ...2019-6-8 10:30 - ok230168 - python论坛
1 个回复 - 1359 次查看 要做一个期权套利策略的作业，在优矿平台上找到了网友发布的期权波动率套利策略，但是发现无法跑出来 https://*/v3/community/share/5797a37d228e5ba29305fa6f 每次都卡在数据收集这里，见加粗字体，想知道是哪里 ...2019-6-8 10:30 - ok230168 - python论坛
期权平价套利策略研究
2 个回复 - 3995 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认 ...2018-9-29 14:20 - Dear_Li - 量化投资
2 个回复 - 3995 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认 ...2018-9-29 14:20 - Dear_Li - 量化投资
钢厂利润模型－螺纹钢铁矿石焦炭期货套利策略
0 个回复 - 87 次查看 1、内容概括 下面的内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享。这篇研报的理论基础是产业链价值 ...2019-1-26 11:52 - JoinQuant - Forum
0 个回复 - 87 次查看 1、内容概括 下面的内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享。这篇研报的理论基础是产业链价值 ...2019-1-26 11:52 - JoinQuant - Forum
商品期货中低频产业链套利策略
2 个回复 - 1733 次查看 前言 除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固 ...2018-9-19 11:21 - 柚子jun - 量化投资
2 个回复 - 1733 次查看 前言 除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固 ...2018-9-19 11:21 - 柚子jun - 量化投资
跨期套利策略（附源码）
6 个回复 - 8672 次查看 跨期套利策略简介什么是跨期套利？ 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期 ...2018-6-29 10:38 - 掘金队长 - 量化投资
6 个回复 - 8672 次查看 跨期套利策略简介什么是跨期套利？ 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期 ...2018-6-29 10:38 - 掘金队长 - 量化投资
基于商品期货的套利策略模型
1 个回复 - 3693 次查看 1 前言单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项 ...2018-10-16 13:59 - Dear_Li - 量化投资
1 个回复 - 3693 次查看 1 前言单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项 ...2018-10-16 13:59 - Dear_Li - 量化投资
商品期货中低频产业链套利策略
0 个回复 - 1320 次查看 前言除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固、 ...2018-9-30 10:01 - Dear_Li - 量化投资
0 个回复 - 1320 次查看 前言除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固、 ...2018-9-30 10:01 - Dear_Li - 量化投资
跨品种价差套利策略（附源码）
1 个回复 - 8923 次查看 跨品种价差套利简介套利原理 通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。价差套利 价差套利 ...2018-6-29 10:10 - 掘金队长 - 量化投资
1 个回复 - 8923 次查看 跨品种价差套利简介套利原理 通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。价差套利 价差套利 ...2018-6-29 10:10 - 掘金队长 - 量化投资
上证50ETF期权套利策略及实证分析【硕士论文】
2 个回复 - 1219 次查看 【作者(必填)】 [*] 著者: 胡羿 [*] 【文题(必填)】 上证50ETF期权套利策略及实证分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学2017-3-11 19:50 - randompattern - 文献求助专区
2 个回复 - 1219 次查看 【作者(必填)】 [*] 著者: 胡羿 [*] 【文题(必填)】 上证50ETF期权套利策略及实证分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学2017-3-11 19:50 - randompattern - 文献求助专区
【干货分享】从零开始学量化：11Arbitrage 套利策略
2 个回复 - 4141 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:40 - 唉人好累66 - 量化投资
2 个回复 - 4141 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:40 - 唉人好累66 - 量化投资
【干货分享】从两开始学量化：11Arbitrage 套利策略
0 个回复 - 1547 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:36 - 唉人好累66 - python论坛
0 个回复 - 1547 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:36 - 唉人好累66 - python论坛
期权史上最全套利策略+十大风险惨案
2 个回复 - 3887 次查看 一、期权概述 期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有 ...2016-6-6 07:55 - 根式8 - 量化投资
2 个回复 - 3887 次查看 一、期权概述 期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有 ...2016-6-6 07:55 - 根式8 - 量化投资
动态多因子alpha套利策略研究——基于A股市场的实证检验
4 个回复 - 1488 次查看 【作者(必填)】 经磊 【文题(必填)】 动态多因子alpha套利策略研究——基于A股市场的实证检验 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-9-17 00:11 - domodo - 求助成功区
4 个回复 - 1488 次查看 【作者(必填)】 经磊 【文题(必填)】 动态多因子alpha套利策略研究——基于A股市场的实证检验 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-9-17 00:11 - domodo - 求助成功区
基于布林带的跨期套利策略
2 个回复 - 4413 次查看 布林带是一种非常常见的技术指标，其上轨为均线加上2倍波动率，下轨为均线减去2倍波动率。大部分价格波动都被包络在布林带上下轨之间，故可以用来判断支撑和突破。 期货中的跨期套利，一般是指做空主力合约并做多 ...2016-11-25 17:53 - yang-cy13 - 量化投资
2 个回复 - 4413 次查看 布林带是一种非常常见的技术指标，其上轨为均线加上2倍波动率，下轨为均线减去2倍波动率。大部分价格波动都被包络在布林带上下轨之间，故可以用来判断支撑和突破。 期货中的跨期套利，一般是指做空主力合约并做多 ...2016-11-25 17:53 - yang-cy13 - 量化投资
发一个自己写的统计套利策略原理介绍，主要为了赚取论坛币
8 个回复 - 3401 次查看 文档不太长，但是是用心写的，旨在以可理解的例子的方式，简洁说明统计套利策略原理和多因子模型原理。自己是做“基于多因子模型的统计套利策略”的，写该文档时，从业大约3年，现在已经5年。谢谢~2014-7-13 07:56 - liteng200301217 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3401 次查看 文档不太长，但是是用心写的，旨在以可理解的例子的方式，简洁说明统计套利策略原理和多因子模型原理。自己是做“基于多因子模型的统计套利策略”的，写该文档时，从业大约3年，现在已经5年。谢谢~2014-7-13 07:56 - liteng200301217 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
西南证券-事件驱动系列：基于沪深300成分股分红的期现套利策略研究
1 个回复 - 1171 次查看 西南证券-事件驱动系列：基于沪深300成分股分红的期现套利策略研究2016-6-5 10:01 - ddmike - 行业分析报告
1 个回复 - 1171 次查看 西南证券-事件驱动系列：基于沪深300成分股分红的期现套利策略研究2016-6-5 10:01 - ddmike - 行业分析报告
统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略
10 个回复 - 3169 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
10 个回复 - 3169 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
股指期货阿尔法套利策略
4 个回复 - 4289 次查看 股指期货阿尔法套利策略 2009年是指数基金的年代，而2010年伴随着股指期货的推出，中国资本市场也将进入对冲基金的时代。股指期货的推出改变了原有的盈利方式，为股票现货的投资者提供了风险管理和获得稳定收益的工 ...2014-5-10 12:41 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
4 个回复 - 4289 次查看 股指期货阿尔法套利策略 2009年是指数基金的年代，而2010年伴随着股指期货的推出，中国资本市场也将进入对冲基金的时代。股指期货的推出改变了原有的盈利方式，为股票现货的投资者提供了风险管理和获得稳定收益的工 ...2014-5-10 12:41 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
中国大宗商品跨期套利策略薄 - 首次使用论坛 赚论坛币互相交流
3 个回复 - 1118 次查看 数据更新至2015年第四季度，每个季度更新一次。 策略2016-2-26 01:29 - Brian_Wang - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1118 次查看 数据更新至2015年第四季度，每个季度更新一次。 策略2016-2-26 01:29 - Brian_Wang - 投资人（实务版）
经典统计套利策略在A股市场的应用与启示
16 个回复 - 4168 次查看 经典统计套利策略在A股市场的应用与启示2011-1-18 09:08 - jcliuhai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
16 个回复 - 4168 次查看 经典统计套利策略在A股市场的应用与启示2011-1-18 09:08 - jcliuhai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一种期权量化套利策略，模型、算法全部公开。适合考研的童子深度理解金融衍生品。
0 个回复 - 2255 次查看 1、上周全球股市大幅下挫，新一轮危机端倪初现。 2、不乐观的国内现状2.1 砍人、爆炸等事件最近层出不穷，“中国社会矛盾到了临界点”——吴敬琏。2.2 新领导层尚无法完全的按自己的想法施政。2.3 楼市全面失速，互联 ...2015-8-24 20:01 - shuguozhu - 经管考研
0 个回复 - 2255 次查看 1、上周全球股市大幅下挫，新一轮危机端倪初现。 2、不乐观的国内现状2.1 砍人、爆炸等事件最近层出不穷，“中国社会矛盾到了临界点”——吴敬琏。2.2 新领导层尚无法完全的按自己的想法施政。2.3 楼市全面失速，互联 ...2015-8-24 20:01 - shuguozhu - 经管考研
可转债套利策略与空间_可转债套利操作要注意什么
0 个回复 - 1073 次查看 可转债套利策略与空间_可转债套利操作要注意什么 可转债套利策略与空间 1、常规可转债 常规可转债套利的主要原理：当可转债的转换平价与其标的股票的价格产生折价时，两者间就会产生套利空间，投资者可以 ...2015-7-12 16:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 1073 次查看 可转债套利策略与空间_可转债套利操作要注意什么 可转债套利策略与空间 1、常规可转债 常规可转债套利的主要原理：当可转债的转换平价与其标的股票的价格产生折价时，两者间就会产生套利空间，投资者可以 ...2015-7-12 16:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
跨期套利策略_跨期套利案例与分析
0 个回复 - 10888 次查看 跨期套利策略_跨期套利案例与分析 跨期套利策略 牛市套利和熊市套利 跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利），但无论采取哪种操作模式，其本质均是对不同交割期的合 ...2015-7-12 16:45 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 10888 次查看 跨期套利策略_跨期套利案例与分析 跨期套利策略 牛市套利和熊市套利 跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利），但无论采取哪种操作模式，其本质均是对不同交割期的合 ...2015-7-12 16:45 - widen我的世界 - 休闲灌水
什么是蝶式套利_蝶式套利策略_蝶式套利的种类
0 个回复 - 7062 次查看 什么是蝶式套利_蝶式套利策略_蝶式套利的种类 什么是蝶式套利 蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也 ...2015-7-11 17:58 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 7062 次查看 什么是蝶式套利_蝶式套利策略_蝶式套利的种类 什么是蝶式套利 蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也 ...2015-7-11 17:58 - widen我的世界 - 休闲灌水
可转债定价、套利策略和套保
3 个回复 - 2599 次查看 请教！是否有关于可转债定价(包括转换权，回售，赎回和修正)，及套利和套保相关书籍和文献推荐呢？ 中英文都可。如果有代码更好(c++,matlab,vb,java等都可)。 紧急悬赏。 请勿百度百科等。谢谢2014-8-6 09:39 - 啊阳 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2599 次查看 请教！是否有关于可转债定价(包括转换权，回售，赎回和修正)，及套利和套保相关书籍和文献推荐呢？ 中英文都可。如果有代码更好(c++,matlab,vb,java等都可)。 紧急悬赏。 请勿百度百科等。谢谢2014-8-6 09:39 - 啊阳 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
找到的几份券商对于套利策略以及隐含波动率平面的分析报告
2 个回复 - 2249 次查看 找到的几份券商对于套利策略以及隐含波动率平面的分析报告2015-2-12 10:48 - zzzzzhy - 量化投资
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沪深300股指期货期现套利策略与风险研究
2 个回复 - 3828 次查看 新闻作者:李绍昆 新闻来源:期货日报 中国金融交易所关于沪深300股指期货的合约和制度设计基本完备,系统测试已经很成熟,股指期货渐行渐近。 一般来说,期货市场存在套期保值、投机和套利三种交易类型,其中套利 ...2009-9-18 22:42 - sungirl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3828 次查看 新闻作者:李绍昆 新闻来源:期货日报 中国金融交易所关于沪深300股指期货的合约和制度设计基本完备,系统测试已经很成熟,股指期货渐行渐近。 一般来说,期货市场存在套期保值、投机和套利三种交易类型,其中套利 ...2009-9-18 22:42 - sungirl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求《融资融券机制下我国可转债市场特征及Delta套利策略研究》
7 个回复 - 1547 次查看 【作者(必填)】 吴海燕 【文题(必填)】 融资融券机制下我国可转债市场特征及Delta套利策略研究.pdf【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.doc88.com/p-1671940813196.html http://cdm ...2014-11-28 08:24 - chester890222 - 求助成功区
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解密沪港通套利策略
0 个回复 - 63 次查看 从狭义的角度看，“沪港通”开通初期AH股之间估值差的套利机会将是主要的。例如当前可以选择A股折价较多的股票买入，卖出H股相应标的，反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股，缺乏有效的对冲做空机制。 ...2014-11-24 12:02 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 63 次查看 从狭义的角度看，“沪港通”开通初期AH股之间估值差的套利机会将是主要的。例如当前可以选择A股折价较多的股票买入，卖出H股相应标的，反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股，缺乏有效的对冲做空机制。 ...2014-11-24 12:02 - CapitalVue - CapitalVue版
解密沪港通套利策略:把握差价套利
0 个回复 - 69 次查看 从狭义的角度看，“沪港通”开通初期AH股之间估值差的套利机会将是主要的。例如当前可以选择A股折价较多的股票买入，卖出H股相应标的，反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股，缺乏有效的对冲做空机制。 ...2014-11-23 23:25 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 69 次查看 从狭义的角度看，“沪港通”开通初期AH股之间估值差的套利机会将是主要的。例如当前可以选择A股折价较多的股票买入，卖出H股相应标的，反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股，缺乏有效的对冲做空机制。 ...2014-11-23 23:25 - CapitalVue - CapitalVue版
解密沪港通套利策略
0 个回复 - 33 次查看 从狭义的角度看，“沪港通”开通初期AH股之间估值差的套利机会将是主要的。例如当前可以选择A股折价较多的股票买入，卖出H股相应标的，反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股，缺乏有效的对冲做空机制。 ...2014-11-23 21:48 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 33 次查看 从狭义的角度看，“沪港通”开通初期AH股之间估值差的套利机会将是主要的。例如当前可以选择A股折价较多的股票买入，卖出H股相应标的，反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股，缺乏有效的对冲做空机制。 ...2014-11-23 21:48 - CapitalVue - CapitalVue版
Equity index future套利策略
5 个回复 - 3317 次查看 请问谁懂这个策略？如果是期货的话应该是预测3个月或者6个月得走势，应该是宏观啊，为什么说这是一种quantitative的策略？因为用quant方法分析趋势吗？求高手解释。2014-9-17 07:15 - schwereburg - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3317 次查看 请问谁懂这个策略？如果是期货的话应该是预测3个月或者6个月得走势，应该是宏观啊，为什么说这是一种quantitative的策略？因为用quant方法分析趋势吗？求高手解释。2014-9-17 07:15 - schwereburg - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究
1 个回复 - 1011 次查看 台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究 ...2014-10-16 16:49 - b_j_12345678 - 量化投资
1 个回复 - 1011 次查看 台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究台股指数期货价差交易与套利策略之实证研究 ...2014-10-16 16:49 - b_j_12345678 - 量化投资
分级基金套利策略实证研究：风险收益重新构，剑走偏锋开新源
0 个回复 - 1047 次查看 A股市场创新呈现逐年加速的趋势。从1998年3月27日第一只封闭式基金成立到第一只开放式基金经历了3年时间，随后又用了4年时间才推出ETF和LOF，到2007年7月才推出第一只分级基。从2010年开始，A股市场的创新开始步入 ...2014-6-11 14:36 - guangying5 - 行业分析报告
0 个回复 - 1047 次查看 A股市场创新呈现逐年加速的趋势。从1998年3月27日第一只封闭式基金成立到第一只开放式基金经历了3年时间，随后又用了4年时间才推出ETF和LOF，到2007年7月才推出第一只分级基。从2010年开始，A股市场的创新开始步入 ...2014-6-11 14:36 - guangying5 - 行业分析报告
有对期权套利策略比较了解的么
3 个回复 - 1336 次查看 问一下有没关于期权套利这方面比较经典的书籍，尤其是波动率套利这块的，蝶式差价 盒式差价那种的就不要了 我想知道有没更深入讲解这方面套利策略的 求助2014-2-18 17:08 - jiawei5990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1336 次查看 问一下有没关于期权套利这方面比较经典的书籍，尤其是波动率套利这块的，蝶式差价 盒式差价那种的就不要了 我想知道有没更深入讲解这方面套利策略的 求助2014-2-18 17:08 - jiawei5990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
招商证券2010股指期货套利策略
17 个回复 - 3875 次查看 格式：pdf 发布时间：2010.1.28 机构：招商证券 内容：股指期货套利策略 目录： 一、股指期货及套利交易............................................................................................ 3 二 ...2010-1-28 21:56 - gresocs - 行业分析报告
17 个回复 - 3875 次查看 格式：pdf 发布时间：2010.1.28 机构：招商证券 内容：股指期货套利策略 目录： 一、股指期货及套利交易............................................................................................ 3 二 ...2010-1-28 21:56 - gresocs - 行业分析报告
统计套利策略实证研究 光大证券
2 个回复 - 2157 次查看 统计套利策略实证研究 光大证券 2008 宏观策略部 19页 中文2010-6-5 16:59 - CrewsHe - 金融学（理论版）
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当市场上越来越多套利者时，套利策略该何去何从
3 个回复 - 1613 次查看 股指期货与现货沪深300指数15:00时刻的基差序列图（2010.04.19至2013.1.1） 咋一看2010年基差竟然有110点，不禁感慨：机会果然是留给有准备的人啊 利用GTL模板语言画图2013-9-2 15:47 - zhou.wen - SAS专版
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基于股指期货的期现套利策略—边界估计、指数复制及成本分析
6 个回复 - 1808 次查看 基于股指期货的期现套利策略—边界估计、指数复制及成本分析2010-3-19 18:06 - wuzunxin - 金融学（理论版）
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对冲套利策略、量化选股
3 个回复 - 2761 次查看 与大家分享一下研究报告 目录： 1、股指期货展望及合约替换实证分析 2、α对冲投资策略 3、EMS择时策略点评 4、量化选股系列报告 5、s使用ETF复制沪深300指数与期现套利操作 6、正阿尔法策略周报2013-4-25 23:30 - songyanqing - 投资人（实务版）
3 个回复 - 2761 次查看 与大家分享一下研究报告 目录： 1、股指期货展望及合约替换实证分析 2、α对冲投资策略 3、EMS择时策略点评 4、量化选股系列报告 5、s使用ETF复制沪深300指数与期现套利操作 6、正阿尔法策略周报2013-4-25 23:30 - songyanqing - 投资人（实务版）
ETF 套利空间分布及套利策略研究
2 个回复 - 3758 次查看 证券投资主要观点 在观察期内，套利机会主要集中在 –48BP—36BP 之间，套利机会次数估计为141 次。 本周T+0 套利机会还是较少，大部分套利机会的获利空间都在100BP 以内。说明本周ETF 的波动率 ...2007-10-10 07:34 - 12楼 - 商学院
2 个回复 - 3758 次查看 证券投资主要观点 在观察期内，套利机会主要集中在 –48BP—36BP 之间，套利机会次数估计为141 次。 本周T+0 套利机会还是较少，大部分套利机会的获利空间都在100BP 以内。说明本周ETF 的波动率 ...2007-10-10 07:34 - 12楼 - 商学院
请教商品期货跨期套利策略
5 个回复 - 4159 次查看 本人最近在研究商品期货的跨期套利，我注意到各研究机构都推出了基于协整的套利策略，我尝试了一下，两个合约之间存在协整关系时，还是很有效的，但是如果不协整，那有什么办法可以比较好的实现套利吗？我想做程序化 ...2010-8-30 17:34 - superkitty - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 4159 次查看 本人最近在研究商品期货的跨期套利，我注意到各研究机构都推出了基于协整的套利策略，我尝试了一下，两个合约之间存在协整关系时，还是很有效的，但是如果不协整，那有什么办法可以比较好的实现套利吗？我想做程序化 ...2010-8-30 17:34 - superkitty - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
ETF套利策略及ETF产品简介 申万研究报告
6 个回复 - 4084 次查看 （附录为ETF套利策略介绍） 【内容摘要】： l 本周易方达深证100ETF联接基金、南方深成ETF接连成立，静态测算我国ETF市场的总规模将达到727.41亿元。但目前我国ETF在所有基金中的规模占比仅为3.85%，E ...2009-12-7 14:27 - lj_0002 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4084 次查看 （附录为ETF套利策略介绍） 【内容摘要】： l 本周易方达深证100ETF联接基金、南方深成ETF接连成立，静态测算我国ETF市场的总规模将达到727.41亿元。但目前我国ETF在所有基金中的规模占比仅为3.85%，E ...2009-12-7 14:27 - lj_0002 - 金融学（理论版）
招商证券-实战股指期货之跨期套利-基于协整的跨期套利策略
4 个回复 - 1842 次查看 2010 年6 月21 日发布的。精炼但比较有深度，建议看看2010-6-30 14:36 - wuzunxin - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1842 次查看 2010 年6 月21 日发布的。精炼但比较有深度，建议看看2010-6-30 14:36 - wuzunxin - 金融学（理论版）
股指期货-ETF 组合套利策略及可行性研究
4 个回复 - 1626 次查看 股指期货-ETF 组合套利策略及可行性研究2010-6-19 18:22 - lovelyfenfenqiu - 行业分析报告
4 个回复 - 1626 次查看 股指期货-ETF 组合套利策略及可行性研究2010-6-19 18:22 - lovelyfenfenqiu - 行业分析报告
