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金融计量经济学讲义7 个回复 - 1901 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
计量经济学研究生课件5 个回复 - 1273 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码——推荐购买、基础必备6 个回复 - 2420 次查看 Stata分析常用模型代码大全 包含模型 多元最小二乘法 [*]回归结果输出 [*]逐步回归 [*]多重共线性 [*]异方差检验 广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 [*]Szroeter's 秩检验 [*]G-Q 检 ...2021-8-8 15:43 - baby01 - 现金交易版
一类半参数广义自回归的自适应推理
条件异方差模型
0 个回复 - 302 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 302 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
对线性拟合模型的残差序列拟合条件异方差模型和预测
2 个回复 - 1071 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
2 个回复 - 1071 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
请教一下条件异方差模型的应用条件
3 个回复 - 2023 次查看 问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是 ...2018-5-15 19:41 - TDxiaoxiaozhang - EViews专版
3 个回复 - 2023 次查看 问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是 ...2018-5-15 19:41 - TDxiaoxiaozhang - EViews专版
如何根据自回归条件异方差模型
3 个回复 - 3736 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
3 个回复 - 3736 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
新学eviews 老师带着做条件异方差模型对上证指数的实证研究
1 个回复 - 1661 次查看 自己磕磕绊绊看了好多天,有些问题想问。 文献地址：http://wenku.baidu.com/link?url=4kZCAq87BmnGJcjYDZnn751D2qLjzrHj0kKy9VhLSjraFEu0OB9_RJQYB2Z-gm8jWrngwKvq3Dt8Hd51M9JyWIz-VzjeBtI2KmonCBSYVLC 问题1 ...2015-8-5 10:05 - ggxsf - 爱问频道
1 个回复 - 1661 次查看 自己磕磕绊绊看了好多天,有些问题想问。 文献地址：http://wenku.baidu.com/link?url=4kZCAq87BmnGJcjYDZnn751D2qLjzrHj0kKy9VhLSjraFEu0OB9_RJQYB2Z-gm8jWrngwKvq3Dt8Hd51M9JyWIz-VzjeBtI2KmonCBSYVLC 问题1 ...2015-8-5 10:05 - ggxsf - 爱问频道
自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用
0 个回复 - 1755 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
0 个回复 - 1755 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
关于条件异方差模型（arch ， garch）
8 个回复 - 6431 次查看 你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！2012-2-2 15:45 - happybobo - EViews专版
8 个回复 - 6431 次查看 你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！2012-2-2 15:45 - happybobo - EViews专版
