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garch模型中variance的输入方法,加一个虚拟变量与残差的乘积
0 个回复 - 1117 次查看 想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型 不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。 个人认为应该输入y c y(-1)。 即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。 还有就是varian ...2016-9-5 15:32 - conniewj - EViews专版
0 个回复 - 1117 次查看 想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型 不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。 个人认为应该输入y c y(-1)。 即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。 还有就是varian ...2016-9-5 15:32 - conniewj - EViews专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9978 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 9978 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
关于VAR模型的残差
1 个回复 - 525 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
1 个回复 - 525 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，求问如何提取3个残差，谢谢
2 个回复 - 2146 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
2 个回复 - 2146 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
var模型残差正态性检验不通过
1 个回复 - 2457 次查看 自相关检验是通过的，但是正态性检验不通过，请问这种情况怎么办啊？2022-1-28 18:43 - 猛男且嘤嘤 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2457 次查看 自相关检验是通过的，但是正态性检验不通过，请问这种情况怎么办啊？2022-1-28 18:43 - 猛男且嘤嘤 - 计量经济学与统计软件
var模型残差自相关结果分析
1 个回复 - 1483 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
1 个回复 - 1483 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 989 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 989 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
想请问一下大家var模型在进行残差检验的时候出现下列情况要怎么办
2 个回复 - 750 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
2 个回复 - 750 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
用varlmar做残差检验，为什么显示错误
2 个回复 - 2042 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
2 个回复 - 2042 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
Eviews中VAR模型残差的问题！！！
3 个回复 - 6379 次查看 我用Eviews建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2014-12-18 22:49 - nem0 - EViews专版
3 个回复 - 6379 次查看 我用Eviews建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2014-12-18 22:49 - nem0 - EViews专版
关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验
3 个回复 - 5408 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
3 个回复 - 5408 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
pvar 利用pvar程序包如何得知残差序列不相关？
0 个回复 - 1053 次查看 请问在pvar模型中，使用滞后期变量作为前项差分后变量的工具变量，其前提条件是原来pvar模型随机扰动项不存在自相关，那怎么利用pvar程序对这个问题进行检验呢？2018-12-8 20:17 - 白白的0330 - Stata专版
0 个回复 - 1053 次查看 请问在pvar模型中，使用滞后期变量作为前项差分后变量的工具变量，其前提条件是原来pvar模型随机扰动项不存在自相关，那怎么利用pvar程序对这个问题进行检验呢？2018-12-8 20:17 - 白白的0330 - Stata专版
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1312 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1312 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验
0 个回复 - 1654 次查看 如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版
0 个回复 - 1654 次查看 如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版
varlmar残差检验问题！急！
1 个回复 - 1789 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
1 个回复 - 1789 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
【急】如何提取VAR模型残差数值
8 个回复 - 8647 次查看 我现在需要var模型的残差，但是在EVIEWS中只能看到VAR模型图标，得不到具体的数值，那位大侠能帮帮我啊，谢谢啦，在线等答案啊，谢谢啦2012-5-25 16:30 - zhengruyue - EViews专版
8 个回复 - 8647 次查看 我现在需要var模型的残差，但是在EVIEWS中只能看到VAR模型图标，得不到具体的数值，那位大侠能帮帮我啊，谢谢啦，在线等答案啊，谢谢啦2012-5-25 16:30 - zhengruyue - EViews专版
请问stata下如何获得VAR估计残差的方差-协方差矩阵
9 个回复 - 11547 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
9 个回复 - 11547 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
菜鸟求助，如何在stata的面板VAR模型中求残差
4 个回复 - 3290 次查看 计量确实很渣，最近在做累积和模型来预测财务风险，理论就是健康公司和ST公司都服从向量自回归。 已经用了pvar求出来系数，但是不知道怎么求残差协方差矩阵。论坛里有关帖看了，还是没办法解决问题。求问具体怎么操 ...2016-7-29 22:14 - air0323 - Stata专版
4 个回复 - 3290 次查看 计量确实很渣，最近在做累积和模型来预测财务风险，理论就是健康公司和ST公司都服从向量自回归。 已经用了pvar求出来系数，但是不知道怎么求残差协方差矩阵。论坛里有关帖看了，还是没办法解决问题。求问具体怎么操 ...2016-7-29 22:14 - air0323 - Stata专版
如何用Matlab对VAR残差的序列相关性进行multivariate LM test？
0 个回复 - 1136 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1136 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
VAR估计模型的残差检验不通过怎么办？
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
求解答：var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？
4 个回复 - 2310 次查看 var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的 希望高手解答！谢谢！2012-1-12 10:22 - yumichensi - EViews专版
4 个回复 - 2310 次查看 var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的 希望高手解答！谢谢！2012-1-12 10:22 - yumichensi - EViews专版
Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验
3 个回复 - 8414 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
3 个回复 - 8414 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
求助各位高手！！有关VAR模型的残差向量分析！
3 个回复 - 3294 次查看 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析，基本思路如下： 1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归，模型：X(t)=X(t-1) +e(t),其中; 2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)]，根据这几个 ...2012-2-19 17:07 - upupupup - Stata专版
3 个回复 - 3294 次查看 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析，基本思路如下： 1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归，模型：X(t)=X(t-1) +e(t),其中; 2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)]，根据这几个 ...2012-2-19 17:07 - upupupup - Stata专版
问题求教：VAR模型中残差独立性检验未通过
2 个回复 - 3597 次查看 论坛高手众多，请帮忙解答： 我的数据有三个变量，其中两个为平稳序列，一个一阶差分平稳： 我用平稳的两个变量和第三个的一阶差分做VAR，得到的模型平稳性检验通过，但是残差独立性有两个过线了。 如下图所示： ...2015-9-21 16:12 - 宿命A - 计量经济学与统计软件
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求问VAR模型做残差检验得目的何在？
2 个回复 - 6223 次查看 求问VAR模型做残差检验得目的何在？一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的？可能问题表达的不是特别到位，望各位大神海涵。2015-8-3 03:33 - KLEIN555 - EViews专版
2 个回复 - 6223 次查看 求问VAR模型做残差检验得目的何在？一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的？可能问题表达的不是特别到位，望各位大神海涵。2015-8-3 03:33 - KLEIN555 - EViews专版
请教 VAR模型中简约式残差μt的求解
5 个回复 - 3782 次查看 <p>建立了一个如下的四变量结构VAR模型：</p><p><img src="http://www.interscm.com/uploads/allimg/080607/2313480.jpg" alt=""/></p><p>△yt、△et和△Pt分别表示世界实际GDP(y*) ...2009-3-10 21:48 - zzhaoy83 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3782 次查看 <p>建立了一个如下的四变量结构VAR模型：</p><p><img src="http://www.interscm.com/uploads/allimg/080607/2313480.jpg" alt=""/></p><p>△yt、△et和△Pt分别表示世界实际GDP(y*) ...2009-3-10 21:48 - zzhaoy83 - 计量经济学与统计软件
var模型的残差序列相关检验
2 个回复 - 12555 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
2 个回复 - 12555 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
VAR模型残差检验
7 个回复 - 11426 次查看 建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊2014-4-14 12:01 - 377315879 - EViews专版
7 个回复 - 11426 次查看 建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊2014-4-14 12:01 - 377315879 - EViews专版
求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差
2 个回复 - 1568 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
2 个回复 - 1568 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，
5 个回复 - 9553 次查看 差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，残差自相关对结果有什么影响？写论文用到了，不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版
5 个回复 - 9553 次查看 差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，残差自相关对结果有什么影响？写论文用到了，不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版
建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
9 个回复 - 5018 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5018 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
VAR 模型的残差检验
0 个回复 - 1599 次查看 想问请教下，我的VAR模型是二维变量，为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的？应该也有两组数组啊。。。 varlmar, mlag(4) Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | la ...2013-6-24 16:37 - mousejimmy - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1599 次查看 想问请教下，我的VAR模型是二维变量，为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的？应该也有两组数组啊。。。 varlmar, mlag(4) Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | la ...2013-6-24 16:37 - mousejimmy - 计量经济学与统计软件
stata能用bootstrap仿真模拟；什么是VAR残差的的交叉积矩阵
0 个回复 - 1898 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
0 个回复 - 1898 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
如何对VAR模型的残差进行分解？
3 个回复 - 2257 次查看 eviews中做出VAR模型后，给定限制条件，怎么对VAR模型的残差进行分解，请教如何操作？ 我在做经济冲击的对称性分析，模型残差和结构冲击的关系为：et=cεt，残差et有了，想得出具体结构冲击的系数大小。2013-1-17 10:19 - zcq4444 - EViews专版
3 个回复 - 2257 次查看 eviews中做出VAR模型后，给定限制条件，怎么对VAR模型的残差进行分解，请教如何操作？ 我在做经济冲击的对称性分析，模型残差和结构冲击的关系为：et=cεt，残差et有了，想得出具体结构冲击的系数大小。2013-1-17 10:19 - zcq4444 - EViews专版
关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
VAR残差的怀特异方差检验
1 个回复 - 3717 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
1 个回复 - 3717 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
求助:请问在VAR程序中,用什么语句调用残差矩阵
5 个回复 - 2595 次查看 求助:请问在向量自回归VAR程序中,用什么语句调用残差矩阵? 谢谢各位!2012-1-15 16:53 - xuezhiyue1 - R语言论坛
5 个回复 - 2595 次查看 求助:请问在向量自回归VAR程序中,用什么语句调用残差矩阵? 谢谢各位!2012-1-15 16:53 - xuezhiyue1 - R语言论坛
【简单问题求助】使用VARMAX过程时导出残差项至某dataset
2 个回复 - 2360 次查看 小弟在看documentation的时候逐个搜索residual字样，但是始终没有发现导出residual的办法。sas甚至提供了画出residual的办法，请问谁知道如何导出residual吗？ 因为还要作进一步的回归。 当然我用了一种笨办法，pr ...2011-2-21 21:38 - guanf1986 - SAS专版
2 个回复 - 2360 次查看 小弟在看documentation的时候逐个搜索residual字样，但是始终没有发现导出residual的办法。sas甚至提供了画出residual的办法，请问谁知道如何导出residual吗？ 因为还要作进一步的回归。 当然我用了一种笨办法，pr ...2011-2-21 21:38 - guanf1986 - SAS专版
如何进行VAR模型的残差的白噪声检验
4 个回复 - 11565 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
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求助：VAR的残差检验
1 个回复 - 4050 次查看 VAR建模时必须做残差检验吗？残差检验有什么用？比如JB检验、Q检验，其结果对模型有什么影响？求高手指点！2009-3-21 21:22 - efferymao - EViews专版
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VAR的残差平稳性怎么检验？
2 个回复 - 7839 次查看 以下引用 http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jqorgriphmvos&site=www “多变量协整分析与双变量模型不相同：双变量模型的协整分析采用的是EG两步法，要求两个变量必须是非平稳的且同阶单整的，残差序列 ...2007-2-12 00:16 - xuehe - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7839 次查看 以下引用 http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jqorgriphmvos&site=www “多变量协整分析与双变量模型不相同：双变量模型的协整分析采用的是EG两步法，要求两个变量必须是非平稳的且同阶单整的，残差序列 ...2007-2-12 00:16 - xuehe - 计量经济学与统计软件
[求助]var(vec)用model求解时的残差计算
1 个回复 - 2284 次查看 var(vec)用model求解结果时，如果选择deterministi或stochastic，dynamics中分别选择dynamic或static或fit等，请问不同选择时的残差从什么地方可以看出？是不是需要手算吗？2007-1-23 11:48 - liugaohui - EViews专版
1 个回复 - 2284 次查看 var(vec)用model求解结果时，如果选择deterministi或stochastic，dynamics中分别选择dynamic或static或fit等，请问不同选择时的残差从什么地方可以看出？是不是需要手算吗？2007-1-23 11:48 - liugaohui - EViews专版
请大家帮帮我,如何从EVIEWS中看var的回归残差值?
2 个回复 - 3819 次查看 请大家帮帮我,如何从EVIEWS中看var的回归残差值?我刚入门,请多多指教!2006-8-30 00:11 - feixiang23 - EViews专版
2 个回复 - 3819 次查看 请大家帮帮我,如何从EVIEWS中看var的回归残差值?我刚入门,请多多指教!2006-8-30 00:11 - feixiang23 - EViews专版
