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事件研究法stata代码,异常收益率、累计异常收益率
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本代码借鉴了众多作者的代码文件,如有雷同,私信我删除,谢谢!
面板数据模板截图:
其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来,附件有计算方法。
结果截图:
有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...
2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
stata事件研究法代码,案例,多个事件日
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事件研究法代码,已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况
原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟,亲测没问题
以及常见一个公司一个事件的相关资料
2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
Stata:事件研究法的编程实现
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目录
[*]1.
事件研究法
[*]2. 编程的难点
[*]3. Stata 实例
[*]4. 结语
1.
事件研究法[/backcolor]
事件研究法 (Event Study) 指的是,通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差, ...
2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
11 个回复 - 6039 次查看
stata用eventstudy2命令进行
事件研究法,计算完AR,在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码:
eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...
2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
用stata做事件研究法
19 个回复 - 27627 次查看
正在做硕士论文,用到
stata做时间研究法。之前对
stata不太了解。我这里有些
stata做
事件研究法的代码和样本数据,但是感觉循环处的代码有些问题,错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。
use D:\my
stata\ ...
2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
用Stata做事件研究法,forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16717 次查看
forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...
2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
stata事件研究法
6 个回复 - 7386 次查看
想问一下要先用上市公司披露日(-170,-20)回归出alpha,和beta,然后做披露日(-3,3)、(-1,1),(-10,10)的事件研究,算abnormal return和CAR的
stata命令应该怎么写?前期的数据准备是怎么样的?是不是应该先把 ...
2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
事件研究法中的循环命令不知道哪里出了错 stata无法执行
7 个回复 - 2676 次查看
gen predicted_return=.
(29481 missing values generated)
. egen id=group(company_id)
. qui tabulate id
. local N = r(r)
. forvalues i=1(1)‘N’ {
2. qui reg ri rm if (id==‘i’ & est ...
2017-8-5 13:09 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
求问事件研究法的stata代码在连玉君的哪一个课程里能找到,还有下面这个资料是来自哪
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Event Studieswith StataAn event studyis used to examine reactions of the market to events of interest. A simpleevent study involves the following steps:• Cleaning the Data andCalculating ...
2019-12-26 19:34 - 3878 - Stata专版
stata事件研究法循环回归
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请问一下,在做
事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误,是什么原因呢?急
. forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2]
2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust
3. i ...
2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
咨询关于连玉君老师stata事件研究法的问题
37 个回复 - 8812 次查看
在网上照着连玉君老师的代码做,第一次成功了,但那时候样本量的问题,就是试试程序,没法用最后的数据。
然后我整理好数据后,第二次做,却遇到了瓶颈,这个代码系统一直提示我语法错误,所以想请教大家,问题出在 ...
2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
事件研究法 stata
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时间研究通常被用来检验市场对附带相应利益事件的反应。事件研究通常包括以下几步:
(1)净化数据(提出无关和无法研究以及其他原因)和计算事件窗口
(2)估计正常表现
(3)计算异常表现和累积超额回报
(4) ...
2020-3-3 20:12 - 千千小会计 - 现金交易版
stata事件研究法求助!!
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刚接触
stata,想请教一下大佬们,在
stata里用estudy如果varlist几百个没办法一个个输进去有没有什么方法能解决的?或者用eventstudy2指令是怎么识别事件日的呢?help之后只看到了事件窗的设置,没找到事件日的识别? ...
2020-2-5 17:27 - MWXN - 爱问频道
stata事件研究法程序求指点
1 个回复 - 2964 次查看
clear
cd c:\
stata
use eventdates1, clear
sort company_id
by company_id: gen eventcount=_N
by company_id: keep if _n==1
sort company_id
keep company_id eventcoun ...
2017-1-5 15:20 - jxapp_25635 - Stata专版
事件研究法中,如何用stata保留事件日前的数据
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在“爬虫俱乐部”2018年3月19日的推文《事件研究大放送》中,进行“单只股票单个事件的事件研究”时,(原文如下)=========================================================1. 定义事件期我们需要构造一个相对的时 ...
2018-11-12 18:22 - 泉州茶饼731 - Stata专版
关于用stata做事件研究法大样本的数据处理
18 个回复 - 5688 次查看
大家好!我是
stata新手,在用
stata计算CAR时遇到一个问题,我存放了两个文件,一个是stockdata,一个是eventdate,然后我想将两者merge,结果发现出问题了。因为只用id来merge的话肯定不行,因为一家公司有07-14年8年 ...
2018-1-7 16:49 - lihao_ - 新手入门区
用stata做事件研究法如何将显著性检验的结果转化为矩阵格式,如图
9 个回复 - 6141 次查看
用
stata做
事件研究法,得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图:想要把该结果转化为矩阵的格式,放在论文中美观一些,用了如下命令
mat A = J(21,5,0)
forvalues i = -10(1)10
qui reg CAR_date if dif== ...
2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
用stata做事件研究法时定义事件窗口的问题
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命令如下:
sort company_id date
by company_id: gen datenum=_n
by company_id: gen target=datenum if date==event_date
egen td=min(target), by(company_id)
drop target
gen dif=datenum-td
但上述命令 ...
2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
用连玉君老师的命名在stata中做事件研究法时定义事件窗口的问题
3 个回复 - 2511 次查看
命令如下:
sort company_id date
by company_id: gen datenum=_n
by company_id: gen target=datenum if date==event_date
egen td=min(target), by(company_id)
drop target
gen dif=datenum-td
但上述命令 ...
2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
stata 事件研究法 程序修改
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用
stata走
事件研究法这块总过不去 显示invalid syntax
gen predicted_return=.
egen id=group(company_id)
forvalues i=1(1)N {
1 id company_id if id==`i'&dif==0
reg ret market_return if ...
2016-4-17 09:12 - 半残玩具 - Stata专版
stata 事件研究法
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gen predicted_return=.egen id=group(company_id) /* 生成变量id,给公司从1到N编号 ,N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/forvalues i=1(1)N { /*注,用N来代替最大的id值 */ l id company_id if id==`i' & di ...
2017-3-6 16:20 - lll3478 - Stata专版
事件研究法 stata程序
1 个回复 - 2381 次查看
http://www.docin.com/p-708321915.html
这个链接里的
stata程序应用的前提是数据得整理成什么样子
或者高手们有更好的
stata统计多事件统计并购绩效的程序给我
多谢了
2016-4-15 14:28 - 半残玩具 - Stata专版
求助STATA做事件研究法
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请问我现在在做share repurchases的研究,我需要用event study去求得ARs and CARs,目前用
stata在做研究以日报酬为基准数,但是现在R square 出来的数据总是为零,跪求高手指点迷津!!拜托大家!
2010-8-9 09:14 - 草小莓777 - 爱问频道
STATA 事件研究法 编程求查错
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我的样本量是41 但去处掉股票停牌的日期后 同一股票id下有重复的事件期 样本展示如下
但是我按照以下的
stata程序跑出的结果最后却只有6个样本 有没有大神可以告诉我程序哪有问题
——————————————— ...
2016-4-17 18:01 - 半残玩具 - Stata专版
求助:STATA做事件研究法的一个问题
1 个回复 - 2903 次查看
用STATA做
事件研究法,by company_id: gen target=datenumer if date==event_date
就是当日期==事件期的日期时,target这个值取datenumer的值,但是如果事件期不是在交易日时,比如说是在周六,那么会造成date==eve ...
2011-3-5 15:08 - jnx2004 - Stata专版
stata中怎么求事件研究法中的异常汇报?
3 个回复 - 4552 次查看
cd f:\
stata\eventstudy
insheet using f:\
stata\eventstudy\H-stock.CSV
save H-stock, replace
clear
insheet using f:\
stata\eventstudy\event.CSV
save event, replace
/* merge based on "company_id" a ...
2010-4-24 08:47 - kristy3545 - Stata专版