结果:找到“异方差”相关内容1000个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
东北财大计量经济学:课件PPT+配套题库及答案
2 个回复 - 732 次查看
东北财大计量经济学:课件PPT+配套题库及答案,徐占东老师主讲的
课件:
ch2双变量模型:系数估计.ppt
ch3双变量模型:假设检验.ppt
ch4多元回归:估计与假设检验.ppt
ch5回归模型的函数形式.Ppt
ch ...
2022-4-23 17:05 - lotus_sss - 现金交易版
空间计量最新stata命令包
1 个回复 - 1028 次查看
空间计量最新stata命令包,亲测有效!1 LMABXT:Stata的模块计算面板自相关测试Baltagi
2 SPREGSAR:Stata的模块,估计最大似然估计空间滞后截面回归
3 LMHWALD:Stata的模块计算OLS
异方差Wald检验
4 LMAZ:Stata ...
2022-3-21 14:31 - Fighting_pigs - 现金交易版
基于异方差的工具变量
3 个回复 - 4505 次查看
Using Heteroscedasticity to Identify and
Estimate Mismeasured and Endogenous
Regressor Models
Arthur LEWBEL
Department of Economics, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 0246 ...
2020-6-9 11:13 - xuehe - Stata专版
求助,异方差检验结果不一致
0 个回复 - 1162 次查看
采用的数据来自中国统计年鉴2011,解释变量X为省际区域家庭人均可支配收入,Y为省际区域城镇居民消费水平,进行OLS回归后对模型进行
异方差检验,采用的方法包括White、G-Q、Park、图示法,其中图示法显示为有增大的 ...
2021-3-31 20:54 - grape_soda - EViews专版
短面板数据是否需要进行异方差和相关性分析?
4 个回复 - 4392 次查看
RT:按照陈强老师书中观点,短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的,这样就不需要进行
异方差和相关性分析了,请问这样理解是否正确?
如果一定要进行检验,那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...
2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51426 次查看
“只要样本容量较大,即使在
异方差的情况下,只要使用稳健标准误,所有的参数估计、假设检验均可以照常进行”
这句话是不是可以理解为,只要对数据进行reg y x,robust回归,那么就可以忽略其中的
异方差问题而继续做 ...
2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14443 次查看
本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示,存在(组间)
异方差;但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...
2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
双栏模型如何进行异方差与稳健性检验
1 个回复 - 546 次查看
请问我用probit y x和truncreg y x进行双栏模型后如何进行
异方差检验与稳健性检验呢?我用estat imtest ,white和estat hettest,idd rhs都无效。
2022-4-13 09:28 - lpl0718 - Stata专版
eviews 异方差修正后
2 个回复 - 5647 次查看
在做计量经济学作业,问题好多呀做怀特检验,发现存在
异方差,用加权最小二乘法以1/resid^2做权重修正,对修正后的方程做怀特检验,nR^2小于临界值通过了怀特检验,但是eviews输出结果中,变量中出现了WGT,不懂 ...
2016-5-27 19:58 - HollisTong - EViews专版
异方差检验
7 个回复 - 3084 次查看
如图所示,标注处的两个部分一般应该是一致的吗?
这个检验到底显示是存在
异方差,还是不存在
异方差呢?
残差与拟合值的散点图:如下所示,感觉应该不存在
异方差的问题吧?
2021-7-19 20:29 - 周小悠 - 计量经济学与统计软件
面板数据怎么检验异方差和自相关?
17 个回复 - 31814 次查看
用31省10年做了面板数据回归,但核心变量不显著,控制变量不符合经济意义,想着是不是模型存在
异方差和自相关导致的,但是昨晚回归后,做了各种检验都报错,是面板数据做不了常规的BP,White等检验吗?怎么才能检验出 ...
2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关?
4 个回复 - 14488 次查看
建立了一个模型,做了Hausman检验和xttest0的检验,得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图(前五个变量是解释变量)
然后突然意识到随机效应模型可能出现的
异方差和自相关问题,于是想到用xttest3,但那是对应 ...
2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
门槛模型如何处理异方差问题
11 个回复 - 3172 次查看
诚心求解。如图,2012-2017的上市公司数据,用xttest3检验发现存在
异方差,所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析,用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size=20.8624 的时候,hs的 ...
2019-2-20 20:40 - 大人大量1 - Stata专版
短面板数据检查出异方差之后该怎么办呢?
8 个回复 - 3261 次查看
1.可以用xtreg, fe robust 么?(因为fe要通过豪斯曼检验确定,但是豪斯曼不可以在
异方差的情况下使用,我有点疑惑)
2.还是要用FGLS呢?(但是xtpsce既要有
异方差也要有序列相关,短面板有必要测序列自相关么?
...
2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
异方差识别解决内生性的具体操作和code
3 个回复 - 1753 次查看
Lewbel(2012)关于一篇文章中构建工具变量方法的问题请教 看见一篇文章Lewbel(2012)中提到,在没有良好的外生工具变量时,可基于
异方差构造工具变量用于缓解内生性问题。(见附件pdf)
该方法的具体原理:如附件 ...
2020-12-30 16:35 - 晶晶曾 - 灌水吧
Ivreg2h 基于异方差构造工具变量
6 个回复 - 4843 次查看
请问有人知道基于
异方差构造工具变量的stata程序吗,ivreg2h之后要如何进行检验呢,有论文说要进行pagan and Hall 检验,但是ivreg2h之后ivhettest命令和怀特检验的命令都不适用,显示last estimates not found,那后 ...
2021-9-5 11:13 - 13072352050 - Stata专版
【求助】如何修正条件自回归型异方差?
1 个回复 - 583 次查看
我这是一组截面数据,但是看残差分布好像出现了条件自回归型
异方差?主流的修正
异方差的方法都试过了,还是存在
异方差,自相关也不知道如何检验与修正,希望大佬指教!
(我们老师要求一定要做线性回归模型分析)
...
2022-5-26 19:04 - 桃子不夏 - EViews专版
反复条件异方差
0 个回复 - 313 次查看
摘要翻译:
为了改善传统条件
异方差模型的样本内分析和样本外预测性能,我们提出了一类新的金融波动模型,我们称之为递归条件
异方差(RECH)模型。特别地,我们将由递归神经网络控制的辅助确定性过程引入传统的条件异方 ...
2022-4-10 20:55 - 可人4 - Forum
面板数据异方差的处理
9 个回复 - 8759 次查看
豪斯曼检验确定是固定效应模型了,用xttest3检验有
异方差,直接在xtreg后面加robust去除
异方差,还是用xtgls,或者wls权数?每种方法出来的结果显著性不一样,求指导,是大N小T的数据
2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
面板数据异方差的处理
34 个回复 - 49666 次查看
一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性,使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时,计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中,应用计量论文已占到了相当 ...
2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
检验异方差下的许多限制条件
0 个回复 - 325 次查看
摘要翻译:
在
异方差线性回归模型中,我们提出了一个允许许多被检验限制的假设检验。该测试将传统的F统计量与修正许多限制和条件
异方差的临界值进行比较。该校正利用留一估计来正确地居中临界值,留三估计来适当地缩 ...
2022-4-4 19:30 - 何人来此 - Forum
关于stata处理异方差的问题
8 个回复 - 18061 次查看
论坛的各位大神们,小弟最近在用一组数据做线性回归,但是遇到了
异方差的问题。亟待解决!!!
问题说明:为了让更多的变量显著,小弟把回归模型按照解释变量所属类别拆成两部分,分别将其与控制变量进行回 ...
2015-4-11 15:22 - 张jkd - Stata专版
带跳变的高频数据异方差检验
微结构噪声
0 个回复 - 189 次查看
摘要翻译:
在本文中,我们对在给定时间跨度内波动率过程是否为常数进行了研究,并利用高频数据对波动率过程进行了测试,同时考虑了波动率的跳跃和微结构噪声。在综合波动率和现货波动率估计的基础上,我们提出了一种 ...
2022-3-27 16:25 - kedemingshi - Forum
stata:求助适用于异方差形式的hausman检验 哪里出错了
2 个回复 - 2328 次查看
程序如下:
quietly xtreg tfp ent ecen pgdp indus2 fdi year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year11 year12 year13 year14, re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman tfp ent ...
2020-5-23 20:07 - muwuyou - Stata专版
eviews多元回归消除异方差
10 个回复 - 25946 次查看
1、解释变量有2个以上,消除
异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重?
2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关,P值都为0,怎么消除
异方差?
求回复,急。。。。。。
2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版
非参数异方差的渐近有效估计
回归模型
0 个回复 - 177 次查看
摘要翻译:
本文研究了具有高斯噪声或噪声分布未知的非参数
异方差模型在给定点的回归函数估计问题。在这两种情况下,构造了极大极小绝对误差风险的渐近有效核估计。
---
英文标题:
《Asymptotically efficient esti ...
2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum
结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
0 个回复 - 196 次查看
摘要翻译:
在本研究中,对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理,其中结构参数是通过马尔可夫切换
异方差来辨识的。在这样一个模型中,在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别,可以进行测试。构造了一组参数约 ...
2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
存在的渐近F-分布Chow检验
异方差与自相关
0 个回复 - 367 次查看
摘要翻译:
本研究提出了一个简单、可靠的存在
异方差和自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列
异方差和自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样,本文提出的检验采用标 ...
2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum
请问二元logit模型还需要进行异方差检验吗?
9 个回复 - 9990 次查看
请问二元logit模型还需要进行
异方差检验吗?
之前先进行了ols 然后vif证实没有显著多重共线性
logit之后Pseudo R2 = 0.09 高于同类文献的0.068,是不是说明模型设定尚可?
之后拉格朗日乘数检验的P值为0.21,但 ...
2013-9-11 22:02 - wanginAus - Stata专版
异方差噪声中DOA估计的稀疏贝叶斯学习
0 个回复 - 334 次查看
摘要翻译:
本文研究了噪声环境下基于长期观测的波达方向(DOA)估计问题。在这样的环境中,噪声源可能会演化,导致平稳模型失效。因此,引入了
异方差高斯噪声模型,在该模型中,方差可以在不同的观测值和传感器之间变 ...
2022-3-5 12:44 - 可人4 - Forum
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
0 个回复 - 432 次查看
摘要翻译:
本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性,导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反,我们证明了当方程误差为
异方差和自相关时,存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews,Moreira和 ...
2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
多协变量线性回归模型的推理
异方差
0 个回复 - 382 次查看
摘要翻译:
线性回归模型广泛应用于经济学、统计学和许多其他学科的实证工作中。研究人员经常在线性模型规范中包含许多协变量,试图控制混杂因素。我们给出了允许许多协变量和
异方差的推理方法。我们的结果是使用高维 ...
2022-3-2 12:20 - mingdashike22 - Forum
异方差问题求助
2 个回复 - 352 次查看
正常进行Ols回归,核心解释变量不显著。然后,reg后面加了个robust,这时候结果显示核心变量显著了,而且是“***”。
这是我感觉可能存在
异方差问题,我就进行了怀特
异方差检验,做了一个辅助回归。
辅助回归模型是 ...
2022-2-24 15:07 - 神头鬼脸呆头鹅 - Stata专版
关于大样本的截面数据如何消除异方差的问题
2 个回复 - 2718 次查看
我在stata里做了回归,然后检验了
异方差,显示存在
异方差,我的是charls截面数据,样本量9000多个,因变量是家庭消费,已经取了对数,自变量有九个,一个家庭收入变量取了对数,其他变量都是虚拟变量,我想问一下是使 ...
2017-6-30 14:48 - 怅然若有失 - Stata专版
求问扰动项iid与异方差之间的关系
0 个回复 - 1687 次查看
我最近在自学陈强教授的《高级计量经济学与stata应用》,看到第14章受限被解释变量时,在tobit回归一节中发现有如下论述:
CLAD法仅要求扰动项为iid,即使在非正态与
异方差情况下也一致。
然而iid意味着独立同分布, ...
2022-2-7 15:51 - PotterZWM - 计量经济学与统计软件