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[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22727 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
ARCH模型讲义0 个回复 - 1398 次查看 ARCH模型： 是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果之一。被认为是最集中反映了方差变化特点而被广泛应用于金融数据时间序列分析的模型。目前所有的波动率模型中,ARCH类模型无论从理论研究的深度还是从实证运用 ...2019-4-14 11:03 - daka123 - 现金交易版
【2013】Who's Who in Research: Film Studies
20 个回复 - 1679 次查看 【2013】Who's Who in Research: Film Studies Book 图书名称： Who's Who in Research: Film Studies Author 作者： Intellect Books Publisher 出版社： Intellect Ltd Page 页数： 450 Publishing ...2015-10-23 09:38 - kychan - 管理科学
20 个回复 - 1679 次查看 【2013】Who's Who in Research: Film Studies Book 图书名称： Who's Who in Research: Film Studies Author 作者： Intellect Books Publisher 出版社： Intellect Ltd Page 页数： 450 Publishing ...2015-10-23 09:38 - kychan - 管理科学
【求指导】高频数据通不过ARCH-LM检验
9 个回复 - 3396 次查看 高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点2015-4-2 15:53 - yet123 - SAS专版
9 个回复 - 3396 次查看 高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点2015-4-2 15:53 - yet123 - SAS专版
求教GARCH之后的ARCH-LM检测怎么做？
12 个回复 - 11775 次查看 求教高人，在stata中做完GARCH（1,1）之后，怎么做ARCH-LM检测？这里ARCH-LM检测的是GARCH的残差还是前面拟合模型时选择的ARMA模型的残差？现在很困惑啊。。。。。，高人帮帮我吧2011-9-27 21:25 - freefroth - Stata专版
12 个回复 - 11775 次查看 求教高人，在stata中做完GARCH（1,1）之后，怎么做ARCH-LM检测？这里ARCH-LM检测的是GARCH的残差还是前面拟合模型时选择的ARMA模型的残差？现在很困惑啊。。。。。，高人帮帮我吧2011-9-27 21:25 - freefroth - Stata专版
关于ＡＲＣＨ—ＬＭ检验
40 个回复 - 60548 次查看 自学ｓｔａｔａ中，看了很多文献资料。很疑惑ＡＲＣＨ—ＬＭ检验（即检验ＡＲＣＨ效应）的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ，检验ＡＲＣＨ效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下，再去检验Ａ ...2013-4-18 23:56 - 晚晴1011 - Stata专版
40 个回复 - 60548 次查看 自学ｓｔａｔａ中，看了很多文献资料。很疑惑ＡＲＣＨ—ＬＭ检验（即检验ＡＲＣＨ效应）的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ，检验ＡＲＣＨ效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下，再去检验Ａ ...2013-4-18 23:56 - 晚晴1011 - Stata专版
求问ARCH-LM效应检验问题
13 个回复 - 19052 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
13 个回复 - 19052 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 516 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
2 个回复 - 516 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 578 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 578 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
请问arch-lm检验阶数可以是几十阶这样高阶的吗
0 个回复 - 412 次查看 因为用的是高频数据样本有4000多条，48阶lm检验显著，请问可以选择这么高阶的阶数吗，感激不尽！2021-12-31 11:30 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 412 次查看 因为用的是高频数据样本有4000多条，48阶lm检验显著，请问可以选择这么高阶的阶数吗，感激不尽！2021-12-31 11:30 - hedage2019 - Stata专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
2 个回复 - 11310 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
2 个回复 - 11310 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
求指导！关于ARCH-LM检验的阶数
31 个回复 - 29326 次查看 各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况 ...2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
31 个回复 - 29326 次查看 各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况 ...2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1236 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1236 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
ARCH效应检验 FinTS包找不到 无法使用ArchTest()函数进行LM检验 以及Box.test()函数
4 个回复 - 4464 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
4 个回复 - 4464 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
FinTS包没有了怎么做ArchTest呢？或者说怎么做LM检验呢？
10 个回复 - 9229 次查看 如题，FinTS现在不能用了！怎么办2018-4-22 19:29 - 淅沥小雨 - R语言论坛
10 个回复 - 9229 次查看 如题，FinTS现在不能用了！怎么办2018-4-22 19:29 - 淅沥小雨 - R语言论坛
关于arch-lm检验自回归的一些经验
1 个回复 - 2929 次查看 本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了，在这里开一个贴造福后人，也攒攒人品。 输入关键字如何进行arch-lm检验，出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH，但是怎么也找不到这个东西，于 ...2017-7-24 21:33 - liyao604 - EViews专版
1 个回复 - 2929 次查看 本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了，在这里开一个贴造福后人，也攒攒人品。 输入关键字如何进行arch-lm检验，出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH，但是怎么也找不到这个东西，于 ...2017-7-24 21:33 - liyao604 - EViews专版
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
3 个回复 - 2021 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2021 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
0 个回复 - 1088 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
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在进行ARCH-LM检验的时候，进行自回归前，均值方程的滞后阶数如何通过自相关检验确定
0 个回复 - 1036 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
0 个回复 - 1036 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2658 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2658 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
arch lm检验的滞后阶数如何确定
6 个回复 - 31453 次查看 请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值2010-8-30 17:52 - zoezhang1987 - EViews专版
6 个回复 - 31453 次查看 请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值2010-8-30 17:52 - zoezhang1987 - EViews专版
求大神指导arch-lm检验选几阶？
0 个回复 - 902 次查看 为了做garch模型对研究的均值方程 残差的平方做了自回归图 。不知道选几阶……看图片好像是偏自相关6阶截尾 应该选6阶吗？2019-4-1 20:04 - cloverhime - 数据求助
0 个回复 - 902 次查看 为了做garch模型对研究的均值方程 残差的平方做了自回归图 。不知道选几阶……看图片好像是偏自相关6阶截尾 应该选6阶吗？2019-4-1 20:04 - cloverhime - 数据求助
ARCH-LM 检验的问题
3 个回复 - 6198 次查看 1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验，但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验 如图中的ARCH（16）LM test：不知道是不是我理解有误 2.关于ARC ...2018-7-13 15:05 - huangyiqian - EViews专版
3 个回复 - 6198 次查看 1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验，但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验 如图中的ARCH（16）LM test：不知道是不是我理解有误 2.关于ARC ...2018-7-13 15:05 - huangyiqian - EViews专版
ARCH LM检验
4 个回复 - 19022 次查看 ARCH LM检验的方法在包{vars}中有arch.test检验，但是在实际应用中，会提示用VAR模型，但是单变量的VAR模型做不出arch.test检验（很可能是我水平不够）。论坛中也有问的帖子，但回答很浅显。在一个国外网站中，有 ...2014-1-7 16:51 - skytreee - R语言论坛
4 个回复 - 19022 次查看 ARCH LM检验的方法在包{vars}中有arch.test检验，但是在实际应用中，会提示用VAR模型，但是单变量的VAR模型做不出arch.test检验（很可能是我水平不够）。论坛中也有问的帖子，但回答很浅显。在一个国外网站中，有 ...2014-1-7 16:51 - skytreee - R语言论坛
我尝试在R中做arch-lm检验，但是怎么样都调用不了函数，不知道为什么，求指教。
12 个回复 - 7520 次查看 我尝试在R中做arch-lm检验，但是怎么样都调用不了函数，不知道为什么，求指教。 先求lstar模型 > library(tsDyn) > x mod=lstar(x,m=2,d=3,control=list(maxit=3000)) Using maximum autoregressive order fo ...2013-8-8 11:03 - yoyoyowt - R语言论坛
12 个回复 - 7520 次查看 我尝试在R中做arch-lm检验，但是怎么样都调用不了函数，不知道为什么，求指教。 先求lstar模型 > library(tsDyn) > x mod=lstar(x,m=2,d=3,control=list(maxit=3000)) Using maximum autoregressive order fo ...2013-8-8 11:03 - yoyoyowt - R语言论坛
关于序列自相关LM检验与ARCH LM检验矛盾的问题
6 个回复 - 10463 次查看 我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪 ...2011-1-30 09:56 - xbbest2009 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10463 次查看 我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪 ...2011-1-30 09:56 - xbbest2009 - 计量经济学与统计软件
Eviews 7的ARCH-LM检验在哪？
12 个回复 - 27507 次查看 装了Eviews 7，要做时间序列的的ARCH-LM检验，找不到在哪，求高手！2013-4-7 12:58 - 一时我闻 - EViews专版
12 个回复 - 27507 次查看 装了Eviews 7，要做时间序列的的ARCH-LM检验，找不到在哪，求高手！2013-4-7 12:58 - 一时我闻 - EViews专版
请教一下各位大神！如何判断ARCH效应（附ARCH-LM检验结果）
13 个回复 - 50417 次查看 我先将我的步骤大致说一下 首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关 然后对r(-5)回归 之后对残差做ARCH-LM检验 这是滞后9阶的结果 结果如下 Heteroskedasticity Test: ARCH F-stati ...2013-6-3 14:17 - ddv110107 - EViews专版
13 个回复 - 50417 次查看 我先将我的步骤大致说一下 首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关 然后对r(-5)回归 之后对残差做ARCH-LM检验 这是滞后9阶的结果 结果如下 Heteroskedasticity Test: ARCH F-stati ...2013-6-3 14:17 - ddv110107 - EViews专版
只知道残差项怎么进行ARCH-LM 检验？
3 个回复 - 4264 次查看 如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？ 若能在 EVIEW中怎么操作啊？ 小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
3 个回复 - 4264 次查看 如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？ 若能在 EVIEW中怎么操作啊？ 小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
ARCH LM test
6 个回复 - 4249 次查看 这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型 可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗？2015-11-17 10:29 - f180859 - EViews专版
6 个回复 - 4249 次查看 这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型 可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗？2015-11-17 10:29 - f180859 - EViews专版
eviews arch lm检验结果都是加权后的残差平方，为何不是残差本身呢？
2 个回复 - 3413 次查看 大家可以看到，一个回归结果是resid2，一个回归结果是wgt-resid2，为何会有这样的差异呢？再做出的结果为何都是wgt加权后的结果呢？2015-11-5 13:30 - peixinjian1 - EViews专版
2 个回复 - 3413 次查看 大家可以看到，一个回归结果是resid2，一个回归结果是wgt-resid2，为何会有这样的差异呢？再做出的结果为何都是wgt加权后的结果呢？2015-11-5 13:30 - peixinjian1 - EViews专版
Eviews6的ARCH-LM检验后如果不拒绝原假设的话要怎么办？
2 个回复 - 8718 次查看 Eviews6的ARCH-LM检验后如果不拒绝原假设的话要怎么办？拒绝原假设怎么办？2012-4-7 04:44 - ＆小泪ぎ - EViews专版
2 个回复 - 8718 次查看 Eviews6的ARCH-LM检验后如果不拒绝原假设的话要怎么办？拒绝原假设怎么办？2012-4-7 04:44 - ＆小泪ぎ - EViews专版
用eviews做Arch LM检验
7 个回复 - 13355 次查看 请大神前来解答！！ 要做股票回报率的GARCH然后进而算出VAR，是不是要先做ARCH LM检验？？做ARCH LM检验的时候有些不明白滞后到底是怎么得出的？？ 跪求解答！！！2015-7-27 23:29 - xiekc99 - EViews专版
7 个回复 - 13355 次查看 请大神前来解答！！ 要做股票回报率的GARCH然后进而算出VAR，是不是要先做ARCH LM检验？？做ARCH LM检验的时候有些不明白滞后到底是怎么得出的？？ 跪求解答！！！2015-7-27 23:29 - xiekc99 - EViews专版
【求指导】用SAS处理高频数据，通不过ARCH-LM检验是为什么
4 个回复 - 1758 次查看 高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点2015-4-2 15:48 - yet123 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1758 次查看 高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点2015-4-2 15:48 - yet123 - 计量经济学与统计软件
请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？
4 个回复 - 4464 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
4 个回复 - 4464 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2505 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
1 个回复 - 2505 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
R中如何做arch-lm检验？？？？？
2 个回复 - 7055 次查看 如题 R中如何做arch-lm检验？？？？？ splus做lm检验的方法也行2009-8-25 11:52 - applesweet - R语言论坛
2 个回复 - 7055 次查看 如题 R中如何做arch-lm检验？？？？？ splus做lm检验的方法也行2009-8-25 11:52 - applesweet - R语言论坛
请问下eviews里可以对已经建立好的VECM模型残差直接做ARCH-LM检验么？
2 个回复 - 4336 次查看 有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验 查阅了几本计量的书 都没找到相关的操作 倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列 我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版
2 个回复 - 4336 次查看 有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验 查阅了几本计量的书 都没找到相关的操作 倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列 我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版
求助~！用R做arch-LM 检验遇到一个小问题。请高手指教
2 个回复 - 4103 次查看 在用arch.test()函数时，要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR() 可是我创建时又产生其他问题[/backcolor] 我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下，我该怎么做？[/backcolor] [ ...2013-10-25 19:22 - xxiao1014 - R语言论坛
2 个回复 - 4103 次查看 在用arch.test()函数时，要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR() 可是我创建时又产生其他问题[/backcolor] 我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下，我该怎么做？[/backcolor] [ ...2013-10-25 19:22 - xxiao1014 - R语言论坛
Eviews6的ARCH-LM检验在哪里？
24 个回复 - 28317 次查看 安装了Eviews6怎么找不到有ARCH-LM检验啊？ Eviews5有这个检验，但是不稳定，老是自动关了~ 敬候高手指点~2010-7-20 17:01 - sunxiaohui1221 - EViews专版
24 个回复 - 28317 次查看 安装了Eviews6怎么找不到有ARCH-LM检验啊？ Eviews5有这个检验，但是不稳定，老是自动关了~ 敬候高手指点~2010-7-20 17:01 - sunxiaohui1221 - EViews专版
请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？
3 个回复 - 12658 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
3 个回复 - 12658 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
ARCH LM 检验不显著是不是就不能用GARCH模型
6 个回复 - 11127 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
6 个回复 - 11127 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
ARCH 的LM 检验
2 个回复 - 3514 次查看 我用GARCH（1,1）做了回归，系数都显著。但是用LM 检验arch项却是不能拒绝原假设，这是怎么回事？2013-9-28 11:30 - 固执 - 爱问频道
2 个回复 - 3514 次查看 我用GARCH（1,1）做了回归，系数都显著。但是用LM 检验arch项却是不能拒绝原假设，这是怎么回事？2013-9-28 11:30 - 固执 - 爱问频道
求助关于arch-lm检验
3 个回复 - 7752 次查看 对ols估计的模型残差进行arch-lm检验，显示在滞后7阶的时候存在条件异方差，其他滞后阶数p值都很大，可是用arch模型下残差方程的系数都不显著，是不是表明用arch不太合适呀？2009-6-7 12:40 - oloreena - 计量经济学与统计软件
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eviews ARCH-LM 的结果与Matlab的检验结果不一致？
5 个回复 - 5026 次查看 最近在做ARCH效应检验时，发现eviews里面ARCH-LM的结果与Matlab的archtest结果不一致。 根据eviews的结果认为不存在arch效应，但是matlab的结果确认为存在arch效应。 同学们有遇到类似的情况吗？2012-8-8 19:20 - luckyart - EViews专版
5 个回复 - 5026 次查看 最近在做ARCH效应检验时，发现eviews里面ARCH-LM的结果与Matlab的archtest结果不一致。 根据eviews的结果认为不存在arch效应，但是matlab的结果确认为存在arch效应。 同学们有遇到类似的情况吗？2012-8-8 19:20 - luckyart - EViews专版
arch lm检验的滞后阶数如何确定
1 个回复 - 3160 次查看 请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值<0.05，就是说存在arch现象，而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了，这是怎么 ...2010-8-30 20:40 - zoezhang1987 - EViews专版
1 个回复 - 3160 次查看 请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值<0.05，就是说存在arch现象，而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了，这是怎么 ...2010-8-30 20:40 - zoezhang1987 - EViews专版
用EVIEWS建立GARCH模型时，ARCH_LM检验与残差平方Q检验结果矛盾的原因。
0 个回复 - 3972 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
0 个回复 - 3972 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
关于ARCH-LM检验和残差平方相关图矛盾的问题
2 个回复 - 9265 次查看 在使用GARCH模型后，对于残差序列的检验，ARCH-LM的P为0.7表示不存在ARCH效应。但残差平方相关图显示的Q统计量都是显著的，这是为什么啊，求教2011-4-17 02:39 - farseerklc - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 9265 次查看 在使用GARCH模型后，对于残差序列的检验，ARCH-LM的P为0.7表示不存在ARCH效应。但残差平方相关图显示的Q统计量都是显著的，这是为什么啊，求教2011-4-17 02:39 - farseerklc - 计量经济学与统计软件
ARCH-LM（1）不显著，而ARCH-LM(2)显著说明什么问题？
4 个回复 - 7620 次查看 请问，用ARCH(1)方法估计之后，用ARCH-LM(1)检验不显著，但用ARCH-LM(2)检验显著，说明什么问题？2009-5-20 16:30 - sontiq - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 7620 次查看 请问，用ARCH(1)方法估计之后，用ARCH-LM(1)检验不显著，但用ARCH-LM(2)检验显著，说明什么问题？2009-5-20 16:30 - sontiq - 计量经济学与统计软件
ARCH-LM检验滞后阶数如何选择？谢谢
4 个回复 - 13657 次查看 只要滞后任何一阶存在ARCH效应就可以应用EGARCH(1,1)吗？还是必须是滞后一阶才可以啊？谢谢~2010-7-26 12:51 - sunxiaohui1221 - EViews专版
4 个回复 - 13657 次查看 只要滞后任何一阶存在ARCH效应就可以应用EGARCH(1,1)吗？还是必须是滞后一阶才可以啊？谢谢~2010-7-26 12:51 - sunxiaohui1221 - EViews专版
残差ARCH-LM检验问题
2 个回复 - 7655 次查看 对价格波动建立ARMA(2,1)模型以后，可以对该模型的残差项进行ARCH-LM检验吗?怎么检验 谢谢 AMCH-LM ARMA-LM之间的区别是什么？？2009-9-7 20:47 - zeushyb - EViews专版
2 个回复 - 7655 次查看 对价格波动建立ARMA(2,1)模型以后，可以对该模型的残差项进行ARCH-LM检验吗?怎么检验 谢谢 AMCH-LM ARMA-LM之间的区别是什么？？2009-9-7 20:47 - zeushyb - EViews专版
