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ARCH模型讲义
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ARCH模型:
是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果之一。被认为是最集中反映了方差变化特点而被广泛应用于金融数据时间序列分析的模型。目前所有的波动率模型中,ARCH类模型无论从理论研究的深度还是从实证运用 ...
2019-4-14 11:03 - daka123 - 现金交易版
【2013】Who's Who in Research: Film Studies
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【2013】Who's Who in Research: Film Studies
Book 图书名称: Who's Who in Research: Film Studies
Author 作者: Intellect Books
Publisher 出版社: Intellect Ltd
Page 页数: 450
Publishing ...
2015-10-23 09:38 - kychan - 管理科学
关于ARCH—LM检验
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自学stata中,看了很多文献资料。很疑惑ARCH—LM检验(即检验ARCH效应)的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ,检验ARCH效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下,再去检验A ...
2013-4-18 23:56 - 晚晴1011 - Stata专版
求问ARCH-LM效应检验问题
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在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下,想来咨询一下首先将时间序列导入eviews,先进行单位根检验,是平稳的时间序列;
得出自相关图
然后构建ARMA模型,我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些
每一个 ...
2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
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所用数据为美国汇率价格指数的日都数据,按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图
进行模型阶数确定
根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型
然后进行ARCH-LM检验
检验结 ...
2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
求指导!关于ARCH-LM检验的阶数
31 个回复 - 29326 次查看
各位大神,小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型,接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应,在检验的时候,EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数,当滞后阶数分别为1阶和2阶时,结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应,请问这种情况 ...
2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
关于arch-lm检验自回归的一些经验
1 个回复 - 2929 次查看
本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了,在这里开一个贴造福后人,也攒攒人品。
输入关键字如何进行arch-lm检验,出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH,但是怎么也找不到这个东西,于 ...
2017-7-24 21:33 - liyao604 - EViews专版
ARCH-LM 检验的问题
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1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验,但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验
如图中的ARCH(16)LM test:不知道是不是我理解有误
2.关于ARC ...
2018-7-13 15:05 - huangyiqian - EViews专版
ARCH LM检验
4 个回复 - 19022 次查看
ARCH LM检验的方法在包{vars}中有arch.test检验,但是在实际应用中,会提示用VAR模型,但是单变量的VAR模型做不出arch.test检验(很可能是我水平不够)。论坛中也有问的帖子,但回答很浅显。在一个国外网站中,有 ...
2014-1-7 16:51 - skytreee - R语言论坛
只知道残差项怎么进行ARCH-LM 检验?
3 个回复 - 4264 次查看
如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m.
Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2
能否直接进行ARCH-LM检验呢?
若能在 EVIEW中怎么操作啊?
小生第一次发帖,诚惶诚恐,希望有人能 ...
2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
用eviews做Arch LM检验
7 个回复 - 13355 次查看
请大神前来解答!!
要做股票回报率的GARCH然后进而算出VAR,是不是要先做ARCH LM检验??做ARCH LM检验的时候有些不明白滞后到底是怎么得出的??
跪求解答!!!
2015-7-27 23:29 - xiekc99 - EViews专版
求助~!用R做arch-LM 检验遇到一个小问题。请高手指教
2 个回复 - 4103 次查看
在用arch.test()函数时,要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR() 可是我创建时又产生其他问题[/backcolor]
我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下,我该怎么做?[/backcolor]
[ ...
2013-10-25 19:22 - xxiao1014 - R语言论坛
ARCH 的LM 检验
2 个回复 - 3514 次查看
我用GARCH(1,1)做了回归,系数都显著。但是用LM 检验arch项却是不能拒绝原假设,这是怎么回事?
2013-9-28 11:30 - 固执 - 爱问频道
求助关于arch-lm检验
3 个回复 - 7752 次查看
对ols估计的模型残差进行arch-lm检验,显示在滞后7阶的时候存在条件异方差,其他滞后阶数p值都很大,可是用arch模型下残差方程的系数都不显著,是不是表明用arch不太合适呀?
2009-6-7 12:40 - oloreena - 计量经济学与统计软件
arch lm检验的滞后阶数如何确定
1 个回复 - 3160 次查看
请问以下,对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后,用arch lm test来检验是否消除了arch现象,滞后阶数选择1时,p值<0.05,就是说存在arch现象,而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了,这是怎么 ...
2010-8-30 20:40 - zoezhang1987 - EViews专版
残差ARCH-LM检验问题
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对价格波动建立ARMA(2,1)模型以后,可以对该模型的残差项进行ARCH-LM检验吗?怎么检验 谢谢
AMCH-LM ARMA-LM之间的区别是什么??
2009-9-7 20:47 - zeushyb - EViews专版