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【论文数据复刻】数字普惠金融对居民消费的影响研究
1 个回复 - 2371 次查看 【论文导读+复刻】数字普惠金融对居民消费的影响研究前言 本期简要分享《金融经济学研究》2020年第4期的一篇文章。 邹新月,王旺.数字普惠金融对居民消费的影响研究——基于空间计量模型的实证分析[J].金融经济学 ...2023-3-31 14:48 - 水亦清明 - 现金交易版
调节作用(交互效应)与stata操作
3 个回复 - 7410 次查看 该文档共37页,基本内容如下面目录,几十个stata操作案例。 一、调节效应基本原理... 3(一)基本原理... 3(二)如何检验调节作用... 31、F统计量... 32、交互项系数显著性检验... 3(三)多重共线性处理... 3二、 ...2019-7-31 14:05 - xuelida - 现金交易版
分组回归,自变量系数值更大但显著性少一颗星,怎么比较影响大小呢
3 个回复 - 2493 次查看 如题,在分样本回归中,如果两样本的回归结果中,关键变量一个是2颗星但系数值比较小,另一个只有1颗星但系数值更大,那么如何分析上述回归结果呢?是否应该更看重系数值,而不必太关注显著性高低(差不多时),只要 ...2021-4-19 16:59 - haoruixue2 - 爱问频道
请问,stata控制变量加入后,自变量系数不变是为什么?
2 个回复 - 630 次查看 请问,stata控制变量加入后,自变量系数不变是为什么?依次加入三个控制变量,但是不管加几个,自变量的系数完全没有变化。这是有什么问题吗?2024-6-1 15:28 - 18397995502 - Stata专版
加入更多控制变量之后,之前的自变量系数反而变大了怎么回事
13 个回复 - 29880 次查看 如题,加入更多控制变量之后,之前的自变量系数反而变大了怎么回事呢?不是应该因为控制了更多的变量而使得解释变量的解释力降低,更接近真实情况吗?我在研究工资和户口之间的关系:原来的回归方程是:reg lnwage e ...2015-12-30 17:09 - 他有才无德 - 爱问频道
中介模型总效用的自变量系数和面板模型回归的自变量系数符号相反
1 个回复 - 387 次查看 如题,这种情况该怎么办?是有一处错了吗?2022-11-29 11:26 - 1076992117 - Stata专版
做调节变量时,自变量系数小,但是调节变量系数过大
1 个回复 - 355 次查看 Standard errors in parentheses* p < 0.1, ** p < 0.05, ***p < 0.01 如图所示,这是什么问题呢?该怎么解决呢?2024-2-4 19:04 - Judy_26 - Stata专版
回归模型自变量系数正负号不一致,数据报告问题
2 个回复 - 363 次查看 各位大佬好, 请教个问题,回归模型里(见附件图片),高亮里 step1 和step2 step3 number of images 和因变量的系数正负号不一样,但是都显著,只不过显著大小有区别,我用哪个呢?step2 step3相比step1 只不过多 ...2024-1-14 22:53 - jqm103 - Stata专版
自变量系数为正,调节变量为负,交互项为正,怎么解释呢
2 个回复 - 2192 次查看 三者都是连续变量,自变量系数为0.681,调节变量系数为-2.292,交互性系数为17.82,该怎么解释呢。调节变量增大了自变量对因变量的音响还是减小了。2020-11-8 15:43 - 龙山寺2 - Stata专版
加入控制变量企业规模之后,自变量系数符号改变是为什么?
9 个回复 - 6206 次查看 加入控制变量企业规模之后,自变量系数符号改变是为什么?2021-2-19 12:20 - 就是这个爱自由的人呐 - Stata专版
加入中介效应回归后如何检验核心自变量系数变化的显著性
4 个回复 - 8663 次查看 请教下如何用STATA检验中介效应的显著性。自变量对因变量的回归:Y=a+bX1+cZ1+w 自变量和中介变量对因变量的回归(2):Y=a+b1X1+dM1+cZ1+w 其中,X1是核心自变量;M1是中介变量;Z1是控制变量组(共包括四个控制变 ...2017-12-25 15:23 - 天雨流芳黄 - Stata专版
我设置了一个计量经济学的一元回归模型,手算和stata计算得到的自变量系数差了10倍
4 个回复 - 685 次查看 我设置了一个计量经济学的一元回归模型,手算和stata计算得到的自变量系数差了2倍多。手算是2.413,stata算出来是0.911,这是为什么?2022-10-10 15:56 - kanjian-Lily - Stata专版
加入虚拟变量交互项后,交互项系数显著,但原自变量系数不再显著,请问应该怎么解释?
2 个回复 - 2722 次查看 加入虚拟变量交互项后,交互项系数显著,但原自变量系数不再显著,请问应该怎么解释?2020-11-23 10:27 - CONMBOW - Stata专版
一元线性回归方程中“自变量系数”和“1”之间的显著性差异比较
5 个回复 - 6176 次查看 对实际测量值和相应的模型拟合值进行线性回归分析,来检验模型的预测能力,回归分析得到一个一元回 归方程y=ax+b,用什么软件可以检验方程斜率a和1的显著性差异,以及截距b和0的显著性差异? 困惑已久,烦请高手指 ...2012-6-27 20:11 - andybluy - SPSS论坛
交互项系数显著,自变量系数不显著,能说明存在调节效应吗?
16 个回复 - 25909 次查看 对Y=aX1+bX2+cX1*X2+c+e做多元线性回归,c为控制变量e为残差,回归结果系数a、c显著,系数b不显著,能说明X2调节了X1与Y的关系吗?调节效应是不是三个系数都要显著?2019-5-7 17:27 - 向东看日没5 - Stata专版
交乘项系数显著但是原自变量系数变得不显著了该如何解释?
5 个回复 - 7453 次查看 模型y=b0+b1*x1+b2*x2,其中x2是虚拟变量,回归结果都是显著的,但是y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x1*x2回归后,b1不显著,其他都显著,该如何解释呢?2017-5-4 22:50 - ybtx777 - Stata专版
PSM 的 ATT 为负 但OLS 自变量系数为正 且显著
6 个回复 - 6854 次查看 求高手助 求助 上市公司 绩效(多因变量) 做psm (第一步) 结果 att 显著 其中两个因变量的ATT为负 那就是说 自变量对因变量是负作用 ? 但是接着做ols 的话 自变量的系数都显著 且为正 (符合文章假 ...2020-2-10 18:08 - 路痴悠游 - Stata专版
heckman两阶段结果方程在加入IMR后自变量系数不再显著
2 个回复 - 3188 次查看 如题,使用heckman两阶段方法进行估计,结果方程在加入IMR后自变量系数不再显著,且符号相反,请问该如何解决?2021-11-15 19:37 - wsxok - Stata专版
带有调节变量的回归结果怎么看?自变量系数为正,交乘项系数为负
2 个回复 - 5182 次查看 以下是我的回归结果。num是自变量,n_a是num与a的交乘项,a是引入的调节变量(调节变量时虚拟变量,a=1时代表审计环境好,a=0时代表审计环境差)。第一列是不带调节变量的回归结果,第二列引入调节变量,即增加了n_a ...2018-9-30 17:49 - stata. - Stata专版
求助,因变量是百分比形式中自变量系数的解释
3 个回复 - 8643 次查看 请问 一个线性回归方程,因变量是百分比形式存在的,请问其中自变量的系数如何解释,比如弹性之类的? 尤其是虚拟变量的,谢谢大牛解答。2011-10-9 14:11 - 第十只箭 - 计量经济学与统计软件
请问各位大神 ArcGis 地理加权回归自变量系数显著性能否计算
0 个回复 - 828 次查看 各位大神,小弟正在用Arcgis的地理加权回归GWR,能够导出自变量系数的空间分布可视化图片,但是看到有写论文用GWR4或者MGWR能够插值出自变量系数的显著性分布,我就想知道arcgis能不能计算P值。在网上查到可以用每个 ...2022-1-9 16:47 - a425372253 - SPSS论坛
请问各位大神 ArcGis 地理加权回归自变量系数显著性能否计算
0 个回复 - 701 次查看 各位大神,小弟正在用Arcgis的地理加权回归GWR,能够导出自变量系数的空间分布可视化图片,但是看到有写论文用GWR4或者MGWR能够插值出自变量系数的显著性分布,我就想知道arcgis能不能计算P值。在网上查到可以用每个 ...2022-1-9 16:44 - a425372253 - 数据分析与数据挖掘
请问各位大神 ArcGis 地理加权回归自变量系数显著性能否计算
0 个回复 - 272 次查看 各位大神,小弟正在用Arcgis的地理加权回归GWR,能够导出自变量系数的空间分布可视化图片,但是看到有写论文用GWR4或者MGWR能够插值出自变量系数的显著性分布,我就想知道arcgis能不能计算P值。在网上查到可以用每个 ...2022-1-9 16:41 - a425372253 - 灌水吧
在模型中加入年份虚拟变量之后自变量系数符合发生变化
0 个回复 - 450 次查看 如题,想请教各位老师,在模型中加入了年份虚拟变量之后自变量系数变为了负的,不加的时候是正的,相关性分析系数也是正的,请问是结果本就应该如此?还是我的模型或者数据出了问题呀?2021-11-14 16:04 - sherry88888 - Stata专版
中介效应自变量系数变小
3 个回复 - 1649 次查看 请问各位大神,加入中介变量后,原自变量系数由-0.05变成-0.04这样是正常的吗?2021-10-21 09:28 - girizan - 爱问频道
SPSS 中如何实现两个回归方程中相同自变量系数差异的显著性检验?
9 个回复 - 9310 次查看 求助,将总样本按照性别分为了男性和女性样本,用相同的自变量和因变量分别进行回归分析。在得到的两个回归方程中,如何检验相同的自变量的回归系数是否具有显著性差异。请问,有没有哪种显著性检验可以实现?如果有 ...2015-6-19 18:35 - ximingmxc - SPSS论坛
效应。加入调节变量前,自变量系数不显著,加入调节变量及交互项后,系数显著。
16 个回复 - 4328 次查看 在对主要变量做基准回归时,自变量的系数不显著。在模型中加入调节变量、自变量和调节变量的交互项后,自变量、交互项的系数都显著。这种情况可以说明存在调节效应吗?2021-5-17 19:01 - Tingziya - 爱问频道
关于stata回归结果的自变量系数检验p值全为0是怎么回事
11 个回复 - 18802 次查看 我用stata做多元有序logit回归,自变量的系数检验p值全部为0,我知道2019-1-16 16:20 - 422779369@qq.co - 计量经济学与统计软件
线性模型中自变量系数不显著,交互项显著,那不显著的自变量还需要保留吗
49 个回复 - 60944 次查看 求助: 线性模型中自变量系数不显著,交互项显著,那不显著的自变量还需要保留吗? 例如:A、B的系数不显著,但AB的系数显著,A、B还需要保留吗? 谢谢大家!2015-2-11 08:19 - jiangqing001 - Stata专版
变量标准化后进行逻辑斯特回归的不同模型之间自变量系数可比较吗
9 个回复 - 4005 次查看 学霸们,有个问题想请教,请问:现有多个模型,控制变量和因变量相同,只有一个自变量不同,那么这些不同模型的自变量对因变量的影响程度能不能通过自变量回归后的系数来比较?谢谢学霸们。 ...2016-2-24 10:19 - c沉浮 - SPSS论坛
用ivreg2回归时如何限定某自变量系数为1?
1 个回复 - 785 次查看 例如回归式为:yt = x1t+alpha*x2t 即x1t前面的系数限定为1。如果不限定系数为1,使用ivreg2回归写为 ivreg2 yt x1t (x2t = L.x2t L2.x2t), noconstant gmm2s 请问如果限定系数为1,应该如何写代码?2020-2-22 10:52 - abcsk - Stata专版
为什么去除控制变量,自变量系数反而变小了
9 个回复 - 5082 次查看 求助各位大神,我的自变量是服务业集聚度,解释变量是制造业集聚度,加了四个控制变量,自变量的系数大致是1.6,但是把控制变量全部删除,解释变量居然只有0.9,求问是问什么呢?感恩感恩!2018-3-25 23:26 - 蓝蛇蛇 - 爱问频道
循环中的statsby程序,怎么将循环变换的自变量系数显示在固定的列里
0 个回复 - 810 次查看 各位前辈:以下是我编的程序,其中暂元里面包括了6个变量,与主题无关。 我的编程目的是,有13对变量,也就是26个变量,任取每三对(也就是aj ak aL bj bk bL)与暂元里的6个变量一起组成自变量,对因变量缩尾ROIC做 ...2020-1-9 20:09 - 9153619053 - Stata专版
求教SPSS逐步回归分析自变量系数未达显著性水平,如何解释?
5 个回复 - 11672 次查看 有三个疑问,请高人指点: 第一,逐步回归分析,进入回归方程的自变量t值却没有达到显著性水平,这应该如何解释呢?与样本数量有关吗? 第二,一个样本数量是48个,另一个样本数量是108个,预测变量是11个,这种 ...2014-11-24 18:08 - 快乐小丫 - SPSS论坛
mixlogit模型 自变量系数输出问题!!!!
1 个回复 - 818 次查看 我用stata得到了mixlogit结果,为了表明不同类别下某一种自变量的影响不同,但我发现stata结果只输出了这个自变量整个模型对应的参数估计均值和方差,如何输出不同类别对应的该变量参数估计的均值和方差!求告知啊大 ...2019-10-28 18:51 - zoeantrue26 - Stata专版
xtdpdsys 两步法回归(two step)有两个自变量系数ommitted,求问是什么原因造成,感
1 个回复 - 2426 次查看 没有用xtabond2命令,因为xtdpdsys命令出来的结果是我想要的,但是出了这个问题,想找到原因,论坛的大神能给个提示吗,先谢过。现在只能用robust估计,但是得不到sargan检验,可以不报告sargan检验吗?2017-2-1 09:42 - 蓝幽若 - Stata专版
[求助]有关自变量系数随时间变化-变系数
0 个回复 - 729 次查看 求助,有没有方法可以分析某自变量随时间的变化对因变量的影响,就是相当于时间序列数据的自变量系数在编。Y=AX+B,A不是常数,是随时间变化的。系数第一年是0.5,第二年可能是1,第三年是1.5。2019-6-8 13:15 - 离居在咸阳 - 爱问频道
紧急求助:引入虚拟变量后虚拟变量的系数不显著,但是自变量系数显著
2 个回复 - 3952 次查看 第一次写论文,想要比往常的做法多引入一个新的自变量,但是发现系数总是不显著。后来引入虚拟变量后,解释变量的系数变得显著了,但是虚拟变量自身的系数却不显著,这样的情况下我是否要采用虚拟变量进行回归,是否 ...2019-2-25 19:06 - lixy9701 - 计量经济学与统计软件
求助:stata 中使用qreg后,想得到自变量系数与各分位点之间的关系图,使用什么命令?多谢
5 个回复 - 5635 次查看 stata 中使用qreg后,想得到自变量系数与各分位点之间的关系图,使用什么命令?多谢热心人.2009-12-16 18:22 - hanjunhui - Stata专版
两个自变量系数的差异性检验怎么做?求大神解答
4 个回复 - 5450 次查看 多元线性回归中,两个自变量(A,B)对于因变量C均呈正相关,想知道这两个变量哪个的正向作用更明显,可能大家会说看这两个自变量的BETA值,但是我还想进一步知道这两个自变量的系数差异是否显著,即是否两个自变量的 ...2014-6-23 11:22 - xforrest - SPSS论坛
FE,RE模型加入时间变量time dummy variables, 自变量系数由正变负
3 个回复 - 2134 次查看 最近在准备毕业论文,模型选择用面板OLS, FE, RE模型。其中有个数据在加入time wave之前,是正相关且显著,结果加入time dummy variable以后,该变量变成负相关且显著!求解,这是为什么……应该怎么解释这个变量2018-7-29 03:12 - xiaoyingrou - Stata专版
请问:引入虚拟变量导致部分自变量系数为负数,怎么办?
2 个回复 - 4326 次查看 函数:CD生产函数f(A,K,L) 因反映A的部分变量变化很小,我引入了虚拟变量进行控制。结果导致L的系数变为负数,怎么进行解释呢? 非常感谢。2012-6-11 10:48 - 区域经济爱好者 - Stata专版
如何用stata建立一个90%的置信区间估计的一个自变量系数
2 个回复 - 13530 次查看 .建立一个90%的置信区间估计的feduc系数,这里的因变量是educ,自变量是feduc,请问stata该如何输入命令2017-8-13 18:02 - 无语的小城 - Stata专版
比较两个自变量系数大小
2 个回复 - 1769 次查看 想要比较回归模型中两个自变量系数的大小,问题是,这两个自变量都是自选择的结果,即都具有内生性,这样的情况该如何选择模型来比较其效应的大小呢? 谢谢~2017-4-25 23:36 - xiatianever - Stata专版
求助:op法,分两段循环,自变量系数该如何提取?
17 个回复 - 2950 次查看 分行业回归。因为所用数据库的两位数行业代码不连续,所以分了两段:forvalues i=13/15{} 和forvalues i=17/37{},大括号里面是xi:opreg lny if ind2==`i',exit(exit) state(age lnk) proxy(lnI) cvars(d_state d_ex ...2017-1-9 15:59 - 天涯牧歌220 - Stata专版
因变量是0-1变量,自变量是普通连续数值型变量,请问自变量系数的 经济学含义
1 个回复 - 4929 次查看 比如说因变量是“是否与企业签订了劳动合同”,自变量是“工龄”,那么“工龄”的系数的经济学含义是什么呢?比如说工龄的系数是0.05,是不是就是说工龄每增加一年,员工与企业签订劳动合同的概率就增加5%呢?2016-8-24 10:47 - 旺旺小贝 - 计量经济学与统计软件
probit模型中各自变量系数的含义
11 个回复 - 35217 次查看自变量系数的含义是对选择概率的影响吗?在文献中看到解释变量的系数和边际效应是不一致的,请问系数和边际效应有什么区别?2012-3-19 21:46 - alabala - Stata专版
如何检验两个自变量系数之间的差异
1 个回复 - 1221 次查看 两个自变量前面的系数b1 和b2,要检验这两个系数的差异是否显著是不是就进行t-test b1=b2, 那么b1-b2除以标准误差,我知道b1和b2的标准误差,那么b1-b2的标准误差是什么呢2016-6-23 20:27 - 四月是你的谎言1 - Stata专版
OLS取对数后怎么解释自变量系数的意义
1 个回复 - 11247 次查看 在做ols和glm时都对因变量取对数,主要研究自变量中的一个变量对因变量的影响,是一个虚拟变量(0,1) 取对数后回归,自变量的系数就不能直接表示边际成本的大小, 如果对系数取指数的话,这样得到的值应该是x为1 ...2013-12-4 15:42 - SthYolanda - 计量经济学与统计软件
得到的方程自变量系数需要和相关性检验系数一致么?
2 个回复 - 1822 次查看 求问,一元线性回归得到的自变量系数需不需要和相关性检验得到的自变量应变量之间的相关系数一致?2014-4-26 23:09 - yangjq1991 - EViews专版
回归方程自变量系数的相关性检验分析,请问下面的结果是什么意思啊?
7 个回复 - 2725 次查看 FDSA FDZA PPOPEN PL PGDP PFIX FDSA 1 0.3668987877488058 -0.4646159742618531 -0.04855898750469603 -0.1228809903642189 0.08879733073392071 FDZA 0.3668987877488058 1 0.01972359761141078 -0.03558216919 ...2013-10-20 20:59 - 小猪小秀 - 数据分析与数据挖掘
多元线性回归自变量系数如何比较?
5 个回复 - 11480 次查看 。。。。。。。。。。。2012-11-10 20:05 - leejean102 - Stata专版
请各位指点迷津!关于estimate 自变量系数
3 个回复 - 1713 次查看 本人需要estimate 某一自变量前的系数,但问题是我需要estimate 每一个firm-year observation的,然后使得到的系数作为新的自变量使用,请各位指点迷津,不胜感激!2012-2-17 21:08 - lvchan521 - Stata专版
自变量系数大是什么问题
6 个回复 - 2865 次查看 如题,我选择大股东持股比例对托宾Q进行回归(还有其他解释变量,固定效应),结果持股比例的系数特别大,是什么原因,求高手解答。2012-1-4 16:51 - jouventon - Stata专版
请问OLS回归中,因变量取对数,自变量系数会大于1吗?
3 个回复 - 7777 次查看 因变量取对数,但是自变量不取对数。自变量系数会大于1吗? 如果会,怎么解释? Thanks!2010-12-13 16:31 - iceli - 计量经济学与统计软件
求助:使用qreg后,想得到自变量系数与各分位点之间的关系图,使用什么命令?多谢热心人.
0 个回复 - 1816 次查看 求助:使用qreg后,想得到自变量系数与各分位点之间的关系图,使用什么命令?多谢热心人.2009-12-15 14:23 - hanjunhui - Stata专版
如何检验多个自变量系数的和
0 个回复 - 1897 次查看 各位,请问在一个多元回归方程中,应该如何检验多个自变量系数的和是否大于0或小于0,例如a,b,c分别是三个自变量的系数,我应该如何去检验a+b>0谢谢!祝各位新年快乐!2009-2-4 17:17 - colinzc - 计量经济学与统计软件