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用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22781 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22781 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
請問rats varma garch 的 LM test要怎麼做
7 个回复 - 4134 次查看 請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做?? 我的程式碼如下了 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08 system(model=var1) variables US ...2012-3-3 16:39 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4134 次查看 請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做?? 我的程式碼如下了 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08 system(model=var1) variables US ...2012-3-3 16:39 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
求助：做LM检验，ArchTest函数的输入是残差序列，还是残差平方序列？
2 个回复 - 4331 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
2 个回复 - 4331 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
ARCH效应检验 FinTS包找不到 无法使用ArchTest()函数进行LM检验 以及Box.test()函数
4 个回复 - 4478 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
4 个回复 - 4478 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
FinTS包没有了怎么做ArchTest呢？或者说怎么做LM检验呢？
10 个回复 - 9238 次查看 如题，FinTS现在不能用了！怎么办2018-4-22 19:29 - 淅沥小雨 - R语言论坛
10 个回复 - 9238 次查看 如题，FinTS现在不能用了！怎么办2018-4-22 19:29 - 淅沥小雨 - R语言论坛
ARCH LM test
6 个回复 - 4259 次查看 这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型 可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗？2015-11-17 10:29 - f180859 - EViews专版
6 个回复 - 4259 次查看 这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型 可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗？2015-11-17 10:29 - f180859 - EViews专版
