差分后-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“差分后”相关内容257个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

【常用方法】真实盈余管理REM计算Stata代码（附2000-2018年原始数据和结果）
18 个回复 - 17567 次查看真实盈余管理计算 1、计算说明 [hr] 对于真实盈余管理，我们仿照Roychowdhury（2006）和Cohenetal.（2008），用异常经营活动现金流（R_CFO）、异常费用（R_DISX）和异常产品成本（R_PROD）三个分指标来计 ...2020-3-15 13:47 - momingqimiao7 - 现金交易版

ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)
159 个回复 - 44627 次查看常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版

格兰杰、协整分析与误差修正模型ppt讲义70页
0 个回复 - 1083 次查看一、格兰杰因果关系检验 •自回归分布滞后模型旨在揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。 •然而，许多经济变量有着相互的影响关系二、协整及误差修正模型随机游走序列Xt=Xt-1+ ...2018-4-9 16:11 - daka123 - 现金交易版

取对数差分后三年标准差如何写stata命令？
4 个回复 - 3263 次查看论文中，汇率波动率这个指标的解释是，某一项货币相对美元价值对数差分后三年标准差。请问这个在stata中命令是什么？2018-6-5 08:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版

excel中对数据取对数差分后如何还原
3 个回复 - 16182 次查看 2015-4-9 16:24 - FJUNH - EViews专版

求助：如图，ARIMA（p,d,q) 二阶差分后的自相关分析图，p，d，q我该分别取什么值？
15 个回复 - 11230 次查看 2014-10-25 22:47 - jlw2004 - EViews专版

求助，时间序列差分后仍不平稳怎么办呀？
6 个回复 - 5651 次查看数据一阶差分后，游程检验|Z|=2.4，大于1.96，更高阶差分后（我用SPSS差分已经做到8阶了)，|Z|不但没变小，反而是越来越大。原打算试着做ARIMA模型预测的，求各位高人指点，谢谢!附件里为原始序列数据2011-11-13 15:00 - educomcn - SPSS论坛

如何用EVIEWS对名义汇率进行一阶差分后再求标准差
4 个回复 - 5276 次查看我在写论文，用名义汇率做一阶差分，再求标准差。标准差作为名义汇率波动程度求各位高手帮忙。要求eviews操作详细过程及结果我想的还是求出来以后的每一期的标准差2010-8-26 09:06 - kilder1 - 计量经济学与统计软件

对数据进行分数阶差分后如何还原
1 个回复 - 2743 次查看如题，对X进行分数阶差分后得到序列Y，如何将Y还原为原序列XY=fracdiff(x,d) 能否对其进行-d的分数阶差分？即x=fracdiff(y,-d)2013-5-7 17:11 - july0710 - R语言论坛

面板数据单位根检验后是否需要用一阶差分后的数据进行分析呢？
5 个回复 - 4824 次查看求教各位大神：在面板数据中，进行单位根检验，发现一阶差分后，所有变量都平稳，之后的回归分析，是用原序列还是用一阶差分后的序列呢？2020-4-2 20:13 - wxt_nx - EViews专版

一阶差分后序列平稳了，继续分析用平稳后的数据吗？怎么能得到平稳后的数据？
8 个回复 - 5560 次查看 2021-1-27 01:53 - wenO6ZTcp8ct6 - 计量经济学与统计软件

stata中进行双重差分后DID系数为0，before和after系数相同
9 个回复 - 4164 次查看请教大家~为什么stata中进行双重差分后DID系数为0，before和after系数相同？如图：2020-8-29 16:03 - 18251897203 - Stata专版

面板数据一阶差分后每个地区第一年的值都缺失，要怎样补齐？
18 个回复 - 9099 次查看 2019-3-15 14:37 - 郁怏任盈虚3 - Stata专版

请问各位大神，格兰杰因果检验用非平稳的原序列做还是一阶差分后的平稳序列做？
5 个回复 - 10172 次查看我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版

做脉冲响应时原序列做出的图是发散的一阶差分后的图是收敛的应选用收敛的那个图吗
10 个回复 - 6615 次查看另外请问一下 multiple graphs 和combined graphs 应该选用哪一个图做解释呢？进一步如何解释呢？新手新手求大神帮助！2016-3-22 09:45 - 声殳香草乙 - EViews专版

一阶差分后平稳想建立VAR模型
4 个回复 - 10898 次查看一组序列一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版

数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么
3 个回复 - 5555 次查看数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么2016-5-22 22:23 - MASAYUME - EViews专版

面板模型中人均GDP对数序列为什么原序列平稳，一阶差分后不平稳？？
9 个回复 - 11199 次查看如图分别是各省市07到14年的人均GDP对数序列的单位根检验结果，图一原序列图二一阶差分2017-3-16 10:25 - 狭径闻樵唱 - EViews专版

【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3653 次查看请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版

如果做了二阶差分后还是非平稳说明什么？怎么办？
19 个回复 - 27061 次查看 1. eviews还能做三阶以上的差分吗？怎么做啊? 2. 那个lag length是怎么选定的？有什么根据吗？我做的那个GDP和FDI关系的模型，这两列数据经过二阶差分也还是非平稳的，怎么回事啊？我看书上说，一般的经济数据， ...2009-8-8 00:58 - ygdxrk - EViews专版

求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6541 次查看我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图：，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道

差分后平稳可以用原始数据回归吗？
3 个回复 - 12208 次查看现在几个变量要一阶差分才能平稳，但是差分后到数据协整不通过，回归结果也不显著。但是我用原始数据协整通过kao和fisher，回归结果也基本符合要求。但是回归的数据有几个变量是不平稳的，这样算伪回归吗？2017-4-3 23:29 - 775064205 - EViews专版

取对数二阶差分后才平稳~有意义吗？
7 个回复 - 23167 次查看云南省GDP取对数后仍然不平稳，一阶差分后也不平稳，二阶差分才平稳，所以这算平稳序列吗？但是如果不取对数也是二阶差分才平稳~那取对数是不是就没意义了？2018-4-14 12:45 - 蘑菇叮叮 - EViews专版

PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1502 次查看做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版

(stata) arima差分后预测，怎么得到还原差分的预测值
3 个回复 - 4931 次查看我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版

关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1950 次查看原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版

差分后的变量怎么解释
0 个回复 - 1814 次查看求大佬指导一阶差分和二阶差分后的变量该怎么解释经济意义2022-5-2 00:14 - 小熊的少女梦 - 宏观经济学

一阶差分后系数的含义怎么解释
8 个回复 - 21791 次查看想请问一下，一阶差分以后的自变量的经济含义是什么，比如DY=C+bDX，DY和DX表示一阶差分以后的序列，系数b的经济含义是X增加一个单位，Y增加b个单位吗？2016-4-24 15:30 - 1994zm - 计量经济学与统计软件

一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1970 次查看求大神解答一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心

eviews做一阶差分后平稳，但是所有结果都不显著
11 个回复 - 33421 次查看各位大神你们好：今天用eviews6.0做多元线性回归，是时间序列。最开始忘记做平稳性检查了，做出来的结果是显著可用的。后来想起来做平稳性检查，做好之后发现y和x1，不平稳。于是对所有的序列做一阶差分。做完之后发 ...2015-4-20 18:19 - zmxsonia - EViews专版

格兰杰检验可以对平稳序列和差分后平稳序列做吗？
2 个回复 - 2523 次查看大家好，请教一下如下问题：可否对一个原序列平稳y和一个一阶差分后平稳序列x做格兰杰因果关系检验？我的目的是利用格兰杰因果检验从一堆备选指标中分类出与变量y有单向、双向、无格兰杰因果关系的变量，现在 ...2021-12-12 01:27 - qqbb' - 计量经济学与统计软件

单位根检验全部一阶差分后平稳，是否还需要Johansen协整检验
2 个回复 - 2859 次查看数据做过单位根检验后，LLC\IPS\ADF检验通过一阶差分后全部平稳，之前有部分原数据不平稳，那是否还需要做johansen协整检验，如果做Johansen协整检验是用原数据还是一阶差分后的平稳数据做？stata的命令语句是？？求 ...2021-5-17 16:07 - quanlengqi8 - 爱问频道

面板数据变量不平稳，差分后平稳的后续操作
0 个回复 - 685 次查看我的问题在于，面板数据某个变量不平稳，差分后又平稳了。那么接下来的回归是采用差分项吗，还是仍采用未差分过的、最原始的变量2021-11-24 15:38 - 可可爱爱……这 - 数据交流中心

协整检验是用原始数据还是差分后的数据？？？
5 个回复 - 22371 次查看协整检验的前提是数据同阶单整，我现在有一批数据是I（2），那我用EG两步法构建回归模型时，是应该用原始数据呢，还是用差分后的数据呢？2012-7-24 16:03 - liqian8623 - EViews专版

差分后怎么回归
7 个回复 - 15641 次查看 eviews做完一阶差分后，怎么用差分后的数据做回归，，，差分后的数据怎么pooL出来，，，急求，，2015-6-14 16:23 - 13120751 - EViews专版

arima模型做了一阶差分后模型拟合原数据还是差分后数据
3 个回复 - 3176 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区

VAR模型中变量一阶差分后的经济意义？
4 个回复 - 9894 次查看在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家： VAR模型应用前先对变量进行单位根检验，在部分变量未通过的情况下，对所有变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1)，于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版

请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4651 次查看问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版

一阶差分后平稳的虚拟变量如何解释？
2 个回复 - 1026 次查看长面板数据，存在单位根。一阶差分后平稳，但虚拟变量（0，1）一阶差分后变为（-1，0，1），该如何解释，是分类变量还是连续型变量？另外，如果原数据可以通过协整检验，可以不差分吗？求老师们指点！2021-9-1 20:56 - lcj0222 - Stata专版

请问我有两个变量，一个平稳，一个不平稳，一阶差分后都平稳
0 个回复 - 850 次查看这样能在原序列上建立vecm模型吗？2021-5-5 22:46 - weiruo - EViews专版

有关于一阶差分后数据不平稳对其进行指数平滑的疑问
1 个回复 - 1183 次查看有七个变量，六个变量一阶差分后平稳，还有一个变量k一阶差分后不平稳，二阶差分后平稳，对这个变量k先指数平滑，再对其进行一阶差分后的平稳性检验，这次平稳了请问这种情况下，能对这七个变量进行乔纳森协整检 ...2021-4-8 21:30 - Kk7788 - EViews专版

这个ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素？
2 个回复 - 5580 次查看这是一阶常规差分后的ACF和PACF，可以看出存在一定的季节性趋势吧，周期应该是2期，4期，6期还是12期呢？是否合适拟合ARIMA（p,d,q）（P,D,Q）的乘机模型? VAR=FOOD(1 4) VAR=FOOD(1 6) VAR=FOOD(1 12) ...2017-4-10 11:45 - edsyxy - 计量经济学与统计软件

面板单位根检验中，如果进行差分后再检验？
0 个回复 - 611 次查看在plm包中，可以进行面板单位根检验，上面是案例。我想求教的是，如果不平稳，需要进行一阶差分后再进行单位根检验，又如何做？谢谢！2021-3-11 23:09 - 耕耘使者 - R语言论坛

【面板单位根检验，有些一阶差分后变平稳，有些二阶差分后平稳，怎么办】
4 个回复 - 7084 次查看如题，N=108，T=44，变量有人均GDP、年龄结构、总人口等，变量中有的一阶差分后变成平稳，有的二阶差分后平稳，方法为IPS和LLC。请问，这种情况接下来该怎么做回归呢？2017-9-10 21:04 - shuran0427 - Stata专版

请教：是用原序列还是差分后的序列建立VAR模型
30 个回复 - 30155 次查看如果原序列是非平稳的，一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶差分后的序列？2010-8-1 11:18 - 奶茶香香 - EViews专版

对协整方程做广义差分后仍存在自相关
0 个回复 - 888 次查看我对研究的5个变量做协整检验后软件给出一个协整方程，知道系数之后只能手动将方程列出来。做检验发现其存在一阶序列相关，然后根据广义差分的公式做修正，得到的修正模型仍然存在序列相关，想问一下大神们！是哪里出 ...2020-12-28 01:54 - 关小乖520 - 数据交流中心

一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
11 个回复 - 16256 次查看因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版

【求助】ADF平稳检验后，请教下是取差分后的序列还是原序列进行ols显著性检验和拟合？
2 个回复 - 1403 次查看初来乍到，想请教对时间序列数据采用ols进行因果关系拟合滞后项问题。 1、先对各个变量进行ADF检验后，有些是原序列平稳，有些是一阶平稳。如下图 2、然后我要再进行变量的显著性检验时，考虑多滞后性，每个自变 ...2019-10-12 09:28 - libinv123 - 计量经济学与统计软件

spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后A2平稳，是对A1还是A2进行建模呀？
0 个回复 - 1052 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛

请问原数据一阶单整，协整检验(用的是差分后数据)后发现有协整
0 个回复 - 833 次查看请问原数据一阶单整，协整检验(用的是差分后数据)后发现有协整关系，接下来做回归的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀？2020-11-18 17:04 - 幸运lucky - 数据交流中心

协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？
33 个回复 - 31721 次查看请教大家一个问题：运用eviews做时间序列分析时，究竟用哪组变量更合适呢，原序列还是差分后的平稳序列？我分别对两组变量进行了协整检验与因果检验，发现原序列之间存在协整关系并存在因果关系，然而差分后的序列却 ...2011-3-25 15:25 - jln172 - EViews专版

我在做 ARIMA模型，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1063 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道

ADF检验中原数据平稳，但一阶差分后不平稳，建模可以使用原数据吗？
7 个回复 - 6474 次查看请教大家一个问题，在构建VAR模型中，我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验，结果发现原始数列直接平稳，一阶差分后反而不平稳了，而且由于泰尔指数本来为0-1，所以取对数后反而变得更不平稳，这种情况下该怎么 ...2020-8-20 17:07 - q201220327 - EViews专版

面板数据 llc检验一阶差分后没有效果
2 个回复 - 1252 次查看如同，变量没有通过llc检验2020-8-10 19:48 - 孔令佳 - Stata专版

时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1742 次查看在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版

非平稳序列差分后经济结果不显著
0 个回复 - 730 次查看做回归之前把非平稳数据差分了一下，回归的时候结果不显著，数据中有负数，不能取对数，求教这种情况应该怎么办~~~求解答，无尽感谢2020-6-21 18:57 - 远程作业输入 - 爱问频道

想问问面板数据非同阶单整，是需要差分后协整检验再回归还是差分后直接回归呢
1 个回复 - 1294 次查看协整检验通过后是用原数据进行回归还是对某个变量差分后的数据进行回归额还在上课，不太懂。。。谢谢大家哈2020-6-9 17:52 - darkstar_haha - 计量经济学与统计软件

请问序列一阶差分后怎么看存在及几阶自相关性，根据这个可以确定ARMA的p,q值吗
2 个回复 - 1902 次查看 2020-5-10 17:36 - 蓝脸的窦尔敦 - EViews专版

为什么用EVIEWS3.1对数差分后数据成空白?
12 个回复 - 8179 次查看敢问各位大侠,为啥我用EVIEWS3.1对原始数据：实际GDP和GDP DEFLATOR进行对数差分后，数据就成空白了！怎么解决啊?知道很弱,还是恳请大家给小妹赐教!不胜感激! [此贴子已经被作者于2006-7-27 12:46:22编辑过]2006-7-27 12:43 - weilai1225 - EViews专版

一阶差分后显示无观测值
0 个回复 - 864 次查看使用stata15进行一阶差分，在设置时间变量后也设置里差分变量，在进行OLS回归后就显示no observation，是我设置时间变量出错了吗？2020-5-14 15:01 - Emmm1 - 爱问频道

面板数据一阶差分后平稳，但协整检验无协整关系，该怎么办？
6 个回复 - 11059 次查看如题，面板数据一阶差分后平稳，但协整检验无协整关系，该怎么办？求教求教2015-6-25 23:45 - 削皮吃桃子 - 计量经济学与统计软件

二阶差分后的时间序列数据能不能做误差修正模型
1 个回复 - 1053 次查看时间序列二阶差分平稳，存在一个协整关系，误差修正模型怎么做呢？用什么数据呢？2019-11-25 16:07 - Amenla - EViews专版

一阶差分后的数据的自相关偏自相关图难以判断阶数
1 个回复 - 1063 次查看接下来要拟合模型阶数难以判断都用的阶数5进行尝试但是p值很大2020-3-21 17:39 - s--- - EViews专版

被解释变量取对数差分后平稳，解释变量全部取对数后平稳，可以进行回归吗？
4 个回复 - 5602 次查看被解释变量取对数差分后平稳，解释变量全部取对数后平稳，可以进行回归吗？被解释变量对数差分后的含义是什么，解释变量对数的含义又是什么呢？？？？该怎么解释呢？？？2018-3-31 14:36 - Unique_one - EViews专版

一级差分后全是1
0 个回复 - 405 次查看一级差分后全是1，但二阶又正常了，怎么处理？2020-3-13 16:00 - electrolux1672 - Stata专版

一次差分+季节差分后是白噪声，怎么建模
0 个回复 - 1145 次查看原始数据，有上升趋势 + 周期为7的周期性，不能通过单位根检验，做了一次差分+季节差分，可以通过单位根检验，但是acf在一阶滞后上相关性弱。应该怎么建模呢？ ------------------ 了解了下，这种情况继续分析 ...2020-3-12 12:38 - 蒋sir儿 - R语言论坛

请教差分后怎么进行格兰杰检验。
2 个回复 - 2581 次查看大家好，我这边四个变量，在做ADF单位根检验的时候其中一个变量存在单位根，一阶差分后平稳。但是不知道怎么继续使用修正后的数据进行格兰杰检验。直接点view用的原数据。我最想检验的部分接受了假设。估计就是 ...2017-9-3 18:04 - 缘分是场梦 - EViews专版

多变量，部分变量原数据平稳，部分对数差分后平稳，数据选用处理方法。
0 个回复 - 1062 次查看写论文遇到些问题，经查阅不能解惑。 8个变量[/backcolor] A-H,A为被解释变量，B为主解释变量，C-H为控制变量。[/backcolor] 平稳性检验如图所示。[/backcolor] A、F原数据平稳，其余取对数差分后均一阶平稳。 ...2020-3-2 19:58 - flame96 - EViews专版

多变量，部分变量原数据平稳，部分对数差分后平稳，数据选用处理方法。
0 个回复 - 852 次查看写论文时遇见些情况。 8个变量 A-H,A为被解释变量，B为主解释变量，C-H为控制变量。平稳性检验如图所示。 A、F原数据平稳，其余取对数差分后均一阶平稳。想问下诸位，这种情况应当如何处理。部分变量原数据平 ...2020-3-2 19:36 - flame96 - 新手入门区

一阶差分后回归系数发生很大变化
1 个回复 - 1703 次查看求助大佬们面板数据进行单位根检验后，有三个变量不平稳后进行一阶差分。但是发现差分后回归的系数和差分前的完全相反... 尤其是变量epshare和roe的变化很大，正负号都变了这是为什么呢，求各位大佬帮忙~2020-2-27 22:02 - Kitty爱写论文 - Stata专版

ADF检验后其他变量已经平稳，而自变量lnX一阶差分后平稳
1 个回复 - 1439 次查看 ADF检验后其他变量已经平稳，而自变量lnX一阶差分后平稳，但相关参考文献中变量均平稳说不用进行协整分析，不是很明白问题出在哪qwq，若能解惑感激不尽！2020-2-16 17:55 - 雾度TiAmo - EViews专版

一阶差分后两序列都平稳了，然后怎么做协整和格兰杰因果检验，
5 个回复 - 2200 次查看求大神帮忙解答，越详细越好。难受2020-1-31 11:11 - 男南难 - EViews专版

SAS关于差分后序列的还原
3 个回复 - 7982 次查看请大家帮帮忙啊是这样我们在SAS里使用差分函数ｆ（ｘ）实现了差分，使得不平稳的序列变得平稳，从而可以使用ＡＲＭＡ模型进行建模分析，当拟合模型出来以后，通过了模型检验证明模型显著时，我们就可以利用这个模 ...2009-12-7 19:26 - qjcathy - SAS专版

如果一个变量平稳，一个变量一阶差分后才平稳，还能做格兰杰因果分析吗？
0 个回复 - 1058 次查看我现在有两个变量，做单位根检验，一个是CNY，是平稳的，另一个是DNF汇率一阶差分后平稳。那么现在我能用原本的CNY数据和一阶差分后的DNF数据做格兰杰因果分析吗？如果不可以，应该怎么做呢接下来？如果 ...2019-12-28 17:35 - Pumpkin0107 - EViews专版

如果一个变量平稳，一个变量一阶差分后才平稳，还能做格兰杰因果分析吗？
0 个回复 - 700 次查看我现在有两个变量，做单位根检验，一个是CNY，是平稳的，另一个是DNF汇率一阶差分后平稳。那么现在我能用原本的CNY数据和一阶差分后的DNF数据做格兰杰因果分析吗？如果不可以，应该怎么做呢接下来？如果 ...2019-12-27 16:32 - Pumpkin0107 - EViews专版

面板数据的Pedroni检验怎么看？还有协整是用原数据还是差分后的数据呢？
14 个回复 - 14225 次查看 Pedroni Residual Cointegration Test Series: GBY? IE? IEF? FDI? GS? ST? Date: 11/02/15 Time: 20:49 ...2015-11-2 21:02 - darling777 - EViews专版

eviews中对数据取对数差分后预测如何还原
12 个回复 - 34790 次查看输入数据后，series ly=log(y)-log(y(-1))，然后建立模型，最后预测出来的数据是差分后的对数数据，想知道如何还原预测值？，谢谢2013-1-14 18:08 - Deniseting - EViews专版

请问不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据
2 个回复 - 1058 次查看小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版

一阶差分后的数据怎么做协整检验、格兰杰因果检验以及误差修正模型？
2 个回复 - 7637 次查看 1.一个时间序列数据，原数据不平稳，一阶差分后平稳，对原数据进行最小二乘法之后，生成的残差序列ADF检验出来是这样，是不是说明是协整的？ t-Statistic Pr ...2019-8-9 11:03 - 胡天芳 - EViews专版

一阶差分后序列平稳了，但部分数据变负的了，后续分析怎么办
6 个回复 - 6718 次查看一组农作物价格数据，直接用adf检验不平稳，然后一阶差分后数据是平稳的了，这时候发现数据有部分是负的的，后续做数据的分布拟合用之前的数据还是差分后的数据啊，我用的时eciews软件。2019-9-7 22:19 - xsh_华 - EViews专版

一阶差分后平稳用什么数据回归啊？
5 个回复 - 31805 次查看最近在写论文，看了一个大学的保险论文。它是原数据不平稳，但是一阶差分后平稳，用的一阶差分后平稳的数据直接进行OLS回归，检验了自相关性和异方差性，这样是可以的吗？我看到其他的论文有的要用协整检验，所以到底 ...2019-3-25 15:08 - 代狗子是沙雕 - EViews专版

做完一阶差分后 ADF检验平稳这时候回归分析使用原始数据还是差分后的数据？
7 个回复 - 22186 次查看如题对数据进行了一阶差分，数据平稳，回归的时候是用之前的数据还是之后的？论坛里有的说之前有的说之后的啊2013-7-1 15:19 - woshima369 - EViews专版

<单位根检验一阶差分后>
4 个回复 - 2413 次查看想请教一下。我单位根检验结果是三个变量在10%水平时平稳另外两个变量一阶差分后平稳。请问接下来使用回归时使用一阶差分后的数据这个数据是从Eviews的哪里来的因为原始数据不是不平稳吗所以该怎么操作得到新的 ...2019-8-15 09:39 - ppppiaoaaaa - EViews专版

请问VAR在建立之初，原数据不稳定，一阶差分后稳定，并且有经济学意义（增量）可以吗
0 个回复 - 947 次查看请问VAR在建立之初，原数据不稳定，一阶差分后稳定，并且有经济学意义（增量）时，是不是可以拿差分后数据进行VAR分析？并且原始数据间没有协整关系。2019-7-13 06:57 - talehe - EViews专版

两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 803 次查看两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版

时序图呈现明显的递增趋势,但一阶差分后序列白噪声,怎么办?
9 个回复 - 17331 次查看哪位大神,帮我看看程序:原序列非平稳且非白噪声,但一阶差分后序列白噪声,那就不能用ARIMA建模了,那我还可以建什么模型呢?[/backcolor]敬请赐教! data example3_1;input x@@;[/backcolor] ...2014-7-21 16:19 - dlzay - SAS专版

VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2299 次查看第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版

自变量一次差分后对因变量影响显著应该怎么解释
5 个回复 - 4229 次查看自变量一次差分后对因变量影响显著应该怎么解释如果不差分的话，通常解释是自变量增加1单位，会使因变量增加或减少多少单位那自变量一次差分后对y的影响应该怎么解释呢？是解释为自变量的变化每增加1单位，带 ...2015-8-27 15:47 - xiuxiujunjun00 - Stata专版

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