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高阶Python机器学习与量化金融分析交易：贝叶斯理论及应用1 个回复 - 1074 次查看 高阶Python机器学习与金融量化交易：贝叶斯理论及应用 1.高阶Python机器学习与金融量化交易：贝叶斯理论及应用.pptx Lecture 6-贝叶斯ipynb Lecture 6-贝叶斯.pdf 贝叶斯估计.mp4 贝叶斯例子和线性模型.mp4 ...2020-5-2 11:48 - Lotus_ss - 现金交易版
鲁棒时间序列预测的贝叶斯中值自回归
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
时变向量自回归模型预测
0 个回复 - 386 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 386 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
残差自回归模型预测值的程序实现
5 个回复 - 4735 次查看 残差自回归模型已经通过arima autoreg算出来了： x=43947+14.7184t+utut=0.9742*ut-1+ᶓtvar(ᶓt)=73710234但是程序本身好像没有forecast的预测部分，不知道除了手算外有没有程序实现的办法？2017-11-9 13:32 - 404937068 - SAS专版
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请问SAS残差自回归模型建成之后怎么预测啊
4 个回复 - 3141 次查看 在做SAS 建了一个Auto-regressive残差自回归模型，接下来想预测5期，怎么写程序啊，打forecast显示的是红色，有错误。 求高人解答啊啊啊2011-12-2 21:40 - 浅唱幸福rose - SAS专版
4 个回复 - 3141 次查看 在做SAS 建了一个Auto-regressive残差自回归模型，接下来想预测5期，怎么写程序啊，打forecast显示的是红色，有错误。 求高人解答啊啊啊2011-12-2 21:40 - 浅唱幸福rose - SAS专版
求得向量自回归VAR模型之后，应该如何进行预测呢
3 个回复 - 5156 次查看 写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。 但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。 希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛
3 个回复 - 5156 次查看 写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。 但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。 希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛
SAS中自回归预测语句求助。
8 个回复 - 6034 次查看 在残差自回归程序步中(autoreg),在model做出来后，如何做下几期预测呢？ 请不吝赐教。谢谢！ 上述问题已查到解决办法，就是在样本后面加入预测期个缺省值".",这个方法只能解决残差自回归以时间为变量的模型预测 ...2010-12-6 11:18 - 1987625sun - SAS专版
8 个回复 - 6034 次查看 在残差自回归程序步中(autoreg),在model做出来后，如何做下几期预测呢？ 请不吝赐教。谢谢！ 上述问题已查到解决办法，就是在样本后面加入预测期个缺省值".",这个方法只能解决残差自回归以时间为变量的模型预测 ...2010-12-6 11:18 - 1987625sun - SAS专版
【急】SAS 残差自回归模型建好后如何预测
1 个回复 - 1313 次查看 如题，在SAS软件里面建立了残差自回归模型，然而Autoreg 中并没有像ARIMA中的forecast ，找遍了各种能找到答案的途径都没有，求大神指教呀，论文快要交初稿了，就卡在这儿了2018-4-27 12:52 - yuyu8418 - SAS专版
1 个回复 - 1313 次查看 如题，在SAS软件里面建立了残差自回归模型，然而Autoreg 中并没有像ARIMA中的forecast ，找遍了各种能找到答案的途径都没有，求大神指教呀，论文快要交初稿了，就卡在这儿了2018-4-27 12:52 - yuyu8418 - SAS专版
单变量自回归模型和向量自回归模型预测
5 个回复 - 6295 次查看 刚刚接触Eviews，想用Eviews预测几列数据，采用单变量自回归模型和向量自回归模型分别预测，看了一些资料，对于预测流程和软件使用还不是很了解，问一些大神单变量自回归模型和向量自回归模型的流程都有哪些？2017-12-25 14:08 - 13261151177 - EViews专版
5 个回复 - 6295 次查看 刚刚接触Eviews，想用Eviews预测几列数据，采用单变量自回归模型和向量自回归模型分别预测，看了一些资料，对于预测流程和软件使用还不是很了解，问一些大神单变量自回归模型和向量自回归模型的流程都有哪些？2017-12-25 14:08 - 13261151177 - EViews专版
如何编写自回归模型和GARCH模型SAS预测程序
7 个回复 - 7772 次查看 <p>请教高人指点</p><p>如何编写自回归模型（Auto-Regressive)和GARCH模型的SAS预测程序？？是像ARIMA模型预测时编写的 forecast... 吗？</p>2008-5-23 03:31 - gulin101044 - SAS专版
7 个回复 - 7772 次查看 <p>请教高人指点</p><p>如何编写自回归模型（Auto-Regressive)和GARCH模型的SAS预测程序？？是像ARIMA模型预测时编写的 forecast... 吗？</p>2008-5-23 03:31 - gulin101044 - SAS专版
用matlab实现空间自回归方法实现股票的VaR预测
1 个回复 - 1058 次查看 最近做毕设，找了好多文章，大概知道这是怎么怎么弄的。matlab学的太差，调不赢，求会的大神过来指导下2017-3-19 15:23 - zhongluji - 悬赏大厅
1 个回复 - 1058 次查看 最近做毕设，找了好多文章，大概知道这是怎么怎么弄的。matlab学的太差，调不赢，求会的大神过来指导下2017-3-19 15:23 - zhongluji - 悬赏大厅
[时间序列]在预测包含异常值一阶对数差分的自回归模型时出现问题
1 个回复 - 2443 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
1 个回复 - 2443 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
eviews中怎么用向量自回归做预测
5 个回复 - 14492 次查看 我想利用向量自回归来做情景生成，使用历史数据来预测未来数据，现在生成了二元滞后两阶的VAR模型，然后不知道后续怎么做了，有哪位高人能较为详尽地解释一下在eviews中怎么操作？多谢各位了！2012-4-26 20:34 - Cheryl2010 - EViews专版
5 个回复 - 14492 次查看 我想利用向量自回归来做情景生成，使用历史数据来预测未来数据，现在生成了二元滞后两阶的VAR模型，然后不知道后续怎么做了，有哪位高人能较为详尽地解释一下在eviews中怎么操作？多谢各位了！2012-4-26 20:34 - Cheryl2010 - EViews专版
非参数自回归模型预测问题
0 个回复 - 1598 次查看 非参数自回归模型怎么预测？ 例如x1 x2 x3.......xn 利用非参数的核估计和局部线性估计后怎么预测xn+1 xn+2......呢？ 急求！！！ 最好Ｒ程序或ｍａｔｌａｂ 国内论文像巩凡丽的论文都是事后预测验证非参数回 ...2013-12-14 17:37 - venus~flair - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1598 次查看 非参数自回归模型怎么预测？ 例如x1 x2 x3.......xn 利用非参数的核估计和局部线性估计后怎么预测xn+1 xn+2......呢？ 急求！！！ 最好Ｒ程序或ｍａｔｌａｂ 国内论文像巩凡丽的论文都是事后预测验证非参数回 ...2013-12-14 17:37 - venus~flair - 计量经济学与统计软件
stata分组做自回归进行预测，却只得最后一组预测值，求助！
2 个回复 - 1610 次查看 面板数据如下： id month sale 01 1 1010 01 2 298 。 。 。 01 12 576 02 1 535 。。。 按id分组对sale进行预测，程 ...2013-8-10 17:42 - maidouyouyao - Stata专版
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求助:在spss里怎们做时间序列自回归预测啊？
4 个回复 - 3590 次查看 急急！！ 哪位大侠指导一下，不胜感激， QQ：417119892009-8-24 08:44 - zhangxiaoyan22 - SPSS论坛
4 个回复 - 3590 次查看 急急！！ 哪位大侠指导一下，不胜感激， QQ：417119892009-8-24 08:44 - zhangxiaoyan22 - SPSS论坛
求助自回归模型中时间序列的平稳性检验和模型的预测
1 个回复 - 1465 次查看 各位大侠： 我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作，在Eviews中使用ADF准则时，一般有三个选项：Intercept、Trends and Intercept、None，如果我选择Intercept，是不是在用序列生成自回归模型时，模型 ...2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
1 个回复 - 1465 次查看 各位大侠： 我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作，在Eviews中使用ADF准则时，一般有三个选项：Intercept、Trends and Intercept、None，如果我选择Intercept，是不是在用序列生成自回归模型时，模型 ...2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
时间序列自回归(AR)模型在体育预测中的应用
1 个回复 - 660 次查看 【作者(必填)】 张小龙 【文题(必填)】 时间序列自回归(AR)模型在体育预测中的应用 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:32 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 660 次查看 【作者(必填)】 张小龙 【文题(必填)】 时间序列自回归(AR)模型在体育预测中的应用 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:32 - 耕耘使者 - 求助成功区
[求助]向量自回归和误差修正模型及其预测的书籍或者指导。
6 个回复 - 2462 次查看 目前正在学习向量自回归和误差修正模型，请问应该看些什么书，给些建议也好！ [此贴子已经被yinjb于2008-7-28 20:56:58编辑过]2008-7-23 08:34 - chuwangtao - EViews专版
6 个回复 - 2462 次查看 目前正在学习向量自回归和误差修正模型，请问应该看些什么书，给些建议也好！ [此贴子已经被yinjb于2008-7-28 20:56:58编辑过]2008-7-23 08:34 - chuwangtao - EViews专版
