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时变向量自回归模型预测
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摘要翻译:
本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型(TV-VAR)。该模型被浇铸成一种状态空间形式,允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的, ...
2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
残差自回归模型预测值的程序实现
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残差自回归模型已经通过arima autoreg算出来了:
x=43947+14.7184t+utut=0.9742*ut-1+ᶓtvar(ᶓt)=73710234但是程序本身好像没有forecast的预测部分,不知道除了手算外有没有程序实现的办法?
2017-11-9 13:32 - 404937068 - SAS专版
非参数自回归模型预测问题
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非参数自回归模型怎么预测?
例如x1 x2 x3.......xn 利用非参数的核估计和局部线性估计后怎么预测xn+1 xn+2......呢?
急求!!!
最好R程序或matlab
国内论文像巩凡丽的论文都是事后预测验证非参数回 ...
2013-12-14 17:37 - venus~flair - 计量经济学与统计软件