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Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR
1 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】Robert B. Durand, Hedieh Jafarpour, Claudia Klüppelberg and Ross Maller 【文题(必填)】Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR 【年份(必填)】The Journal of Wealth Management S ...2019-8-9 01:23 - wangzt - 求助成功区
1 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】Robert B. Durand, Hedieh Jafarpour, Claudia Klüppelberg and Ross Maller 【文题(必填)】Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR 【年份(必填)】The Journal of Wealth Management S ...2019-8-9 01:23 - wangzt - 求助成功区
The Sharpe Ratio and Long-Run Investment Decisions
1 个回复 - 472 次查看 【作者(必填)】Ronald W Best, Charles W. Hodges and James A. Yoder 【文题(必填)】The Sharpe Ratio and Long-Run Investment Decisions 【年份(必填)】The Journal of Investing Summer 2007, 16 (2) 70-76 ...2019-7-30 02:03 - wangzt - 求助成功区
1 个回复 - 472 次查看 【作者(必填)】Ronald W Best, Charles W. Hodges and James A. Yoder 【文题(必填)】The Sharpe Ratio and Long-Run Investment Decisions 【年份(必填)】The Journal of Investing Summer 2007, 16 (2) 70-76 ...2019-7-30 02:03 - wangzt - 求助成功区
The Symmetric Downside-Risk Sharpe Ratio
4 个回复 - 739 次查看 【作者(必填)】William T. Ziemba 【文题(必填)】The Symmetric Downside-Risk Sharpe Ratio 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jpm.iijournals.com/content/32/1/1082018-10-24 01:59 - yishuiyuan2604 - 求助成功区
4 个回复 - 739 次查看 【作者(必填)】William T. Ziemba 【文题(必填)】The Symmetric Downside-Risk Sharpe Ratio 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jpm.iijournals.com/content/32/1/1082018-10-24 01:59 - yishuiyuan2604 - 求助成功区
Effect of Booms and Busts on the Sharpe Ratio
1 个回复 - 742 次查看 【作者(必填)】Ziemowit Bednarek and Pratish Patel 【文题(必填)】Effect of Booms and Busts on the Sharpe Ratio 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, Winter 2017: pp. 105-114. 【全文链接或数据库名称(选 ...2017-2-3 10:22 - lopemann - 求助成功区
1 个回复 - 742 次查看 【作者(必填)】Ziemowit Bednarek and Pratish Patel 【文题(必填)】Effect of Booms and Busts on the Sharpe Ratio 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, Winter 2017: pp. 105-114. 【全文链接或数据库名称(选 ...2017-2-3 10:22 - lopemann - 求助成功区
The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a
2 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】David H. Bailey and Marcos López de Prado 【文题(必填)】The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名 ...2016-8-23 22:44 - MemMao - 求助成功区
2 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】David H. Bailey and Marcos López de Prado 【文题(必填)】The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名 ...2016-8-23 22:44 - MemMao - 求助成功区
Andrew W.Lo:The Statistics of Sharpe Ratios
0 个回复 - 1723 次查看 The building blocks of the Sharpe ratio--expected returns and volatilities--are unknown quantities that must be estimated statistically and are, therefore, subject to estimation error. This raises ...2013-5-18 00:19 - delphy_crystal - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1723 次查看 The building blocks of the Sharpe ratio--expected returns and volatilities--are unknown quantities that must be estimated statistically and are, therefore, subject to estimation error. This raises ...2013-5-18 00:19 - delphy_crystal - 金融学（理论版）
maximum squared Sharpe ratio指标含义是什么，下图中的时间序列回归具体步骤
0 个回复 - 650 次查看 这个指标中每一项都是怎么得到的，分别代表着什么含义，放在一块又代表着什么含义，是用LHS returns对模型中的因子一个一个回归还是对所有的因子同时做多因子回归2021-1-5 09:47 - dulechuan - 悬赏大厅
0 个回复 - 650 次查看 这个指标中每一项都是怎么得到的，分别代表着什么含义，放在一块又代表着什么含义，是用LHS returns对模型中的因子一个一个回归还是对所有的因子同时做多因子回归2021-1-5 09:47 - dulechuan - 悬赏大厅
Memmel（2003）Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio
1 个回复 - 796 次查看 【作者(必填)】Memmel 【文题(必填)】Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/publication/228294035_Per ...2019-2-23 16:08 - 方物鱼 - 文献求助专区
1 个回复 - 796 次查看 【作者(必填)】Memmel 【文题(必填)】Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/publication/228294035_Per ...2019-2-23 16:08 - 方物鱼 - 文献求助专区
投资策略的sharpe ratio
1 个回复 - 2456 次查看 自己做了一个量化投资策略，希望计算策略的sharpe ratio等比率， 如果周期是2年，中间策略有一段时间是无头寸的，这样的话，回报率和方差怎么来处理？2014-2-17 14:35 - satter1988 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2456 次查看 自己做了一个量化投资策略，希望计算策略的sharpe ratio等比率， 如果周期是2年，中间策略有一段时间是无头寸的，这样的话，回报率和方差怎么来处理？2014-2-17 14:35 - satter1988 - 金融学（理论版）
【求助】R语言做多个时间序列的sharpe ratio方法
2 个回复 - 6780 次查看 描述----------Description---------- This function computes the Sharpe ratio of the univariate time series (or vector) x. 此函数计算夏普比率的单变量时间序列（或向量）x。 我需要处理133个时间序列， ...2014-11-14 10:05 - a396269321 - R语言论坛
2 个回复 - 6780 次查看 描述----------Description---------- This function computes the Sharpe ratio of the univariate time series (or vector) x. 此函数计算夏普比率的单变量时间序列（或向量）x。 我需要处理133个时间序列， ...2014-11-14 10:05 - a396269321 - R语言论坛
求助matlab编程 金融sharpe ratio投资组合
6 个回复 - 5331 次查看 大家好，求懂金融的matlab高手指导，如何在matlab中实现依据sharpe ratio大小寻找最优投资组合？ 很基本的，我了解sharpe的理论，只是不懂得如何在matlab中实现。。。 另外，有精通matlab的大侠（懂optimization的 ...2013-10-20 04:35 - herohero - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5331 次查看 大家好，求懂金融的matlab高手指导，如何在matlab中实现依据sharpe ratio大小寻找最优投资组合？ 很基本的，我了解sharpe的理论，只是不懂得如何在matlab中实现。。。 另外，有精通matlab的大侠（懂optimization的 ...2013-10-20 04:35 - herohero - MATLAB等数学软件专版
问题求助（为啥Quiz 20-3)是负的算Sharpe's ratio ?
2 个回复 - 1509 次查看 Quiz 20-3: You are given two nondividend paying asset X(t) and Y(t) satisfying the following stochastic differential equations: dX(t)=0.15X(t)dt+0.2X(t)dZ(t) dY(t)=0.0975Y(t)dt-0.15Y(t)dZ(t) ...2012-6-14 16:02 - 823317513 - Forum
2 个回复 - 1509 次查看 Quiz 20-3: You are given two nondividend paying asset X(t) and Y(t) satisfying the following stochastic differential equations: dX(t)=0.15X(t)dt+0.2X(t)dZ(t) dY(t)=0.0975Y(t)dt-0.15Y(t)dZ(t) ...2012-6-14 16:02 - 823317513 - Forum
求maximum Sharpe ratios
8 个回复 - 3025 次查看 假设我有10组cluster, 每组cluster有100个观测，如何计算maximum Sharpe ratios，我是指所有10个cluster的，即最后只得到1个maximum Sharpe ratios值。 各位高手帮帮忙。 谢谢。 补充： 其实是这样的。我这 ...2012-4-9 22:12 - dimxu - SAS专版
8 个回复 - 3025 次查看 假设我有10组cluster, 每组cluster有100个观测，如何计算maximum Sharpe ratios，我是指所有10个cluster的，即最后只得到1个maximum Sharpe ratios值。 各位高手帮帮忙。 谢谢。 补充： 其实是这样的。我这 ...2012-4-9 22:12 - dimxu - SAS专版
有谁知道 基金的Treynor ratio ;Sharpe ratio;Jensen ratio
1 个回复 - 6200 次查看 有谁知道 基金的Treynor ratio ;Sharpe ratio;Jensen ratio 数据在哪里能找的到啊? 本人不前做课题 需要基金的Treynor ratio ;Sharpe ratio;Jensen ratio数据~~但是找了很多地方都找不到 自己算工程量又太大 求这个 ...2010-3-23 22:49 - lxh5420 - 数据交流中心
1 个回复 - 6200 次查看 有谁知道 基金的Treynor ratio ;Sharpe ratio;Jensen ratio 数据在哪里能找的到啊? 本人不前做课题 需要基金的Treynor ratio ;Sharpe ratio;Jensen ratio数据~~但是找了很多地方都找不到 自己算工程量又太大 求这个 ...2010-3-23 22:49 - lxh5420 - 数据交流中心
[急问] 谁知道怎么证明Vasicek model的sharpe ratio是常数？
5 个回复 - 2636 次查看 请教了~谢谢2010-3-19 04:15 - marszhao - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2636 次查看 请教了~谢谢2010-3-19 04:15 - marszhao - 金融学（理论版）
