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基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 705 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
请问对于时间序列数据在做格兰杰因果检验前有必要做异方差检验吗
1 个回复 - 1601 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1601 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
时间序列需要做异方差检验吗
0 个回复 - 2353 次查看 我做了一个时间序列的多元回归，异方差检验显示有异方差，不知道怎么修正，参考教程里只有一元回归的异方差修正2020-6-26 17:22 - jilianggo - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2353 次查看 我做了一个时间序列的多元回归，异方差检验显示有异方差，不知道怎么修正，参考教程里只有一元回归的异方差修正2020-6-26 17:22 - jilianggo - 计量经济学与统计软件
关于时间序列分析中条件异方差的问题
4 个回复 - 1236 次查看 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？2019-12-5 18:43 - 不得闲落 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1236 次查看 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？2019-12-5 18:43 - 不得闲落 - 计量经济学与统计软件
eviews时间序列自相关和异方差的检验和 消除
2 个回复 - 5356 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
2 个回复 - 5356 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
长相依时间序列中存在异方差，怎么消除异方差，
1 个回复 - 1493 次查看 相依的时间序列中存在异方差应该怎么去除异方差？好像FGLS方法没有作用，谢谢各位大神指点。2019-1-12 10:46 - 373453720 - EViews专版
1 个回复 - 1493 次查看 相依的时间序列中存在异方差应该怎么去除异方差？好像FGLS方法没有作用，谢谢各位大神指点。2019-1-12 10:46 - 373453720 - EViews专版
关于时间序列的异方差性的问题！！！谢谢
9 个回复 - 19769 次查看 模型是时间序列，公式是柯布道格拉斯生产函数形式，两边取对数后，进行OLS，请问应该如何检验是否存在异方差性及判断标准？ 谢谢了！！！2011-12-9 23:56 - ssaibb - EViews专版
9 个回复 - 19769 次查看 模型是时间序列，公式是柯布道格拉斯生产函数形式，两边取对数后，进行OLS，请问应该如何检验是否存在异方差性及判断标准？ 谢谢了！！！2011-12-9 23:56 - ssaibb - EViews专版
经济时间序列 小样本异方差检验方法，请大家帮忙看一下~~
4 个回复 - 3092 次查看 类似问题：解释变量有三，样本是17年的经济时间序列，其中有变量经过二阶差分达到平稳。 如果作图简要分析的话，就像下图这样（HP是房价，E2是残差平方），是否存在递增型的异方差呢？ 这样的小样本还可以深入分 ...2017-3-28 08:41 - DarcyMH - EViews专版
4 个回复 - 3092 次查看 类似问题：解释变量有三，样本是17年的经济时间序列，其中有变量经过二阶差分达到平稳。 如果作图简要分析的话，就像下图这样（HP是房价，E2是残差平方），是否存在递增型的异方差呢？ 这样的小样本还可以深入分 ...2017-3-28 08:41 - DarcyMH - EViews专版
存在条件异方差的时间序列
3 个回复 - 3789 次查看 关于时间序列建模，请教大家一下问题： 1. 原序列差分以后用ADF检验显示平稳，但是相关图之后很多阶依然显示存在显著的自相关，这种情况是否正常呢？ 2. 是不是时间序列建模，最终的目的是要使得残差序列平稳（不存 ...2016-9-13 23:28 - 七月流水 - EViews专版
3 个回复 - 3789 次查看 关于时间序列建模，请教大家一下问题： 1. 原序列差分以后用ADF检验显示平稳，但是相关图之后很多阶依然显示存在显著的自相关，这种情况是否正常呢？ 2. 是不是时间序列建模，最终的目的是要使得残差序列平稳（不存 ...2016-9-13 23:28 - 七月流水 - EViews专版
经济金融类时间序列数据，可以用加权最小二乘法来修正异方差吗？EVIEWS操作
2 个回复 - 3255 次查看 数据是股票收益率， 存在ARCH EFFECT， 存在条件异方差，请问可以用wls修正吗？不行的话，问题是什么呢？ 如果首先尝试使用简单线性模型，因变量是股票收益率，自变量是一个虚拟变量，请问这种情况下可以用wls修正 ...2016-6-25 20:28 - fcococy - EViews专版
2 个回复 - 3255 次查看 数据是股票收益率， 存在ARCH EFFECT， 存在条件异方差，请问可以用wls修正吗？不行的话，问题是什么呢？ 如果首先尝试使用简单线性模型，因变量是股票收益率，自变量是一个虚拟变量，请问这种情况下可以用wls修正 ...2016-6-25 20:28 - fcococy - EViews专版
时间序列建模，消除多重共线性后white检验和DW检验表示不存在异方差性和自相关
1 个回复 - 1820 次查看 会出现这样的情况么？可能一个模型异方差和自相关都不存在么？是不是模型有问题？还是哪里出错了？2016-5-20 17:29 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
1 个回复 - 1820 次查看 会出现这样的情况么？可能一个模型异方差和自相关都不存在么？是不是模型有问题？还是哪里出错了？2016-5-20 17:29 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
请问时间序列的异方差性可以用white检验吗，不能的话该用什么检测？
2 个回复 - 8883 次查看 请问时间序列的异方差性可以用white检验吗，不能的话该用什么检测？2016-5-15 15:26 - 夜光倾城 - EViews专版
2 个回复 - 8883 次查看 请问时间序列的异方差性可以用white检验吗，不能的话该用什么检测？2016-5-15 15:26 - 夜光倾城 - EViews专版
求问时间序列平稳和异方差之间有矛盾吗
1 个回复 - 2212 次查看 我用时间序列做的模型，回归前几个时间序列都平稳，但是回归后检验发现异方差，想请问一下时间序列在平稳的状态下出现异方差矛不矛盾？2016-3-22 20:03 - 能量损失谱 - EViews专版
1 个回复 - 2212 次查看 我用时间序列做的模型，回归前几个时间序列都平稳，但是回归后检验发现异方差，想请问一下时间序列在平稳的状态下出现异方差矛不矛盾？2016-3-22 20:03 - 能量损失谱 - EViews专版
怀特检验与戈里瑟检验能否用于检验时间序列异方差？
3 个回复 - 3398 次查看 请问：怀特检验与戈里瑟检验一般用在检验截面数据异方差，那么，对于时间序列要检验是否存在异方差，可否也用怀特检验与戈里瑟检验呢？谢谢！2015-10-8 15:20 - rendacaizheng - 爱问频道
3 个回复 - 3398 次查看 请问：怀特检验与戈里瑟检验一般用在检验截面数据异方差，那么，对于时间序列要检验是否存在异方差，可否也用怀特检验与戈里瑟检验呢？谢谢！2015-10-8 15:20 - rendacaizheng - 爱问频道
时间序列数据能否用G-Q检验异方差？异方差和自相关先考虑哪个？
4 个回复 - 5353 次查看 鄙人是计量初学者（菜鸟），请教各位大神： 时间序列数据能否用G-Q法检验异方差？（只知道用图示法、white检验……） 而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法，因为构造出正确的形式比较难？ 还有就是，时间 ...2015-5-13 03:32 - journieyu - EViews专版
4 个回复 - 5353 次查看 鄙人是计量初学者（菜鸟），请教各位大神： 时间序列数据能否用G-Q法检验异方差？（只知道用图示法、white检验……） 而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法，因为构造出正确的形式比较难？ 还有就是，时间 ...2015-5-13 03:32 - journieyu - EViews专版
时间序列的平稳性与异方差性是否矛盾
5 个回复 - 13714 次查看 我用Eviews对BDI序列取自然对数并作一阶差分，得到Rt序列。 对Rt序列做平稳性检验，结果显示其平稳； 对Rt序列做条件异方差检验，结果显示具有条件异方差。 这小弟就不明白了，既然平稳，就说明序列Rt的方差为常数 ...2010-3-14 13:54 - 陈金海 - EViews专版
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请问如何在时间序列中(非面板数据)同时解决异方差和自相关问题?
7 个回复 - 5388 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
7 个回复 - 5388 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
求解时间序列数据能用G-Q检验异方差性吗？
1 个回复 - 2335 次查看 求解时间序列数据能用G-Q检验异方差性吗？样本用了不大，只有18年，4个解释变量~ 可以用G-Q检验的话，应该选择哪些解释变量检验？2014-1-3 14:57 - JellalGloire - EViews专版
1 个回复 - 2335 次查看 求解时间序列数据能用G-Q检验异方差性吗？样本用了不大，只有18年，4个解释变量~ 可以用G-Q检验的话，应该选择哪些解释变量检验？2014-1-3 14:57 - JellalGloire - EViews专版
消除时间序列异方差的意义何在
4 个回复 - 12310 次查看 在用时间序列估计模型时 通常都要采用的方式消除异方差性 ，请问意义何在？ 为什么经过自然对数变换就可以消除异方差？ 为什么时间序列存在异方差？2007-8-29 10:14 - 蓬蒿人 - EViews专版
4 个回复 - 12310 次查看 在用时间序列估计模型时 通常都要采用的方式消除异方差性 ，请问意义何在？ 为什么经过自然对数变换就可以消除异方差？ 为什么时间序列存在异方差？2007-8-29 10:14 - 蓬蒿人 - EViews专版
时间序列自相关检验及异方差检验问题
1 个回复 - 2561 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
1 个回复 - 2561 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
时间序列遇到异方差
9 个回复 - 9467 次查看 各位好，我在写论文时，遇到一个时间序列问题：一段数据的前半部分的波动幅度明显小于后半部分的波动幅度，是不是可以认为该时间序列存在异方差。（老师说是）如果是，那么怎么在eviews中用wls解决？求操作。。。2013-5-3 16:09 - linlei_1990 - EViews专版
9 个回复 - 9467 次查看 各位好，我在写论文时，遇到一个时间序列问题：一段数据的前半部分的波动幅度明显小于后半部分的波动幅度，是不是可以认为该时间序列存在异方差。（老师说是）如果是，那么怎么在eviews中用wls解决？求操作。。。2013-5-3 16:09 - linlei_1990 - EViews专版
时间序列有必要进行异方差检验吗？
6 个回复 - 25756 次查看 如题。 例外，white, arch检验有什么不同？ 哪个更适合时间序列？ 在white test中的no cross和cross什么含义？ 在white test中的D-W值有没有必要考虑？2010-6-11 09:42 - addiction - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 25756 次查看 如题。 例外，white, arch检验有什么不同？ 哪个更适合时间序列？ 在white test中的no cross和cross什么含义？ 在white test中的D-W值有没有必要考虑？2010-6-11 09:42 - addiction - 计量经济学与统计软件
弱问：为什么异方差时间序列还能平稳？平稳性不是要求X(t)分布的均值方差都想通吗？
8 个回复 - 7457 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7457 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归
5 个回复 - 7999 次查看 今天看到一篇关于格兰杰，恩格尔的研究成果简介，对这个初学时间序列的我来说很有帮助，现在贴过来，也算是为初学者提供一个大概了解的平台吧！时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归 ...2009-5-27 09:38 - 江户川柯南 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7999 次查看 今天看到一篇关于格兰杰，恩格尔的研究成果简介，对这个初学时间序列的我来说很有帮助，现在贴过来，也算是为初学者提供一个大概了解的平台吧！时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归 ...2009-5-27 09:38 - 江户川柯南 - 计量经济学与统计软件
金融时间序列没有异方差怎么办？
2 个回复 - 1813 次查看 目前基本没发现什么错误，请问我用的对数收益率是从excel粘过去的，不是在eviews上公式产生的，这会对结果有影响吗？ 其他步骤没什么问题，公式“r c ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2) ma(3)”，最小二乘法，结果残差 ...2011-4-15 22:16 - cheryl0210 - EViews专版
2 个回复 - 1813 次查看 目前基本没发现什么错误，请问我用的对数收益率是从excel粘过去的，不是在eviews上公式产生的，这会对结果有影响吗？ 其他步骤没什么问题，公式“r c ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2) ma(3)”，最小二乘法，结果残差 ...2011-4-15 22:16 - cheryl0210 - EViews专版
如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性
4 个回复 - 4197 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4197 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
请教:时间序列数据在差分后还需要异方差,自相关和多重共线检验么?
10 个回复 - 10499 次查看 请教:时间序列数据在差分得出新的方程后还需要进行异方差,自相关和多重共线性的检验么? 望各位大侠不吝赐教!~谢谢!!2006-5-1 18:29 - ☆Dawei - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 10499 次查看 请教:时间序列数据在差分得出新的方程后还需要进行异方差,自相关和多重共线性的检验么? 望各位大侠不吝赐教!~谢谢!!2006-5-1 18:29 - ☆Dawei - 计量经济学与统计软件
