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CCC-GARCH的参数检验
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各位大侠,我用MFE工具箱中的CCC-GACH(P=1,O=0,Q=1)做二元的投资组合,估计出了7个参数,要怎么对这个参数进行显著性检验啊。还有啊,不是说估计出来的最后一个是相关系数吗,为什么和我用ro=corrcoef(x,y)这个命 ...
2013-6-1 20:45 - lingstudent29 - MATLAB等数学软件专版
CCC GARCH求助...
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在CCC GARCH里面,我用Yit=Ui+Ei 回归后,怎么回归Hit=Wit+aEit^2+bHit-1啊,不知道Hit的序列是怎么算出来的,还是我整个算法就是有错的呢?
有哪位牛人能讲讲CCC GARCH和DCC GARCH呢?拜谢!
2010-7-24 03:38 - happyyvette123 - EViews专版