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BEKE贝壳事件 事件研究法数据AR CAR计算 超额收益率数据1 个回复 - 176 次查看 BEKE贝壳事件 事件研究法数据AR CAR计算 超额收益率数据 事件日2021.7.6，窗口期（-40，40），估计期：前120至前21个交易日 市场收益率采用道琼斯工业平均指数收益率 附件包含图表及数据 更多内容及清晰 ...2024-4-23 20:53 - lenosky - 现金交易版
stata代码 CAR计算事件研究法，包含单公司和多公司，市场模型和市场调整模型0 个回复 - 444 次查看 CAR计算，事件研究法 解决了事件日非交易日、多公司的不同公司事件日不同等问题 资料详实，超级适合小白学习： 有模型解释、数据来源和下载等详细说明： 代码中有详细注释： 包含四种类型，请看准再 ...2024-4-1 21:45 - 桉桉gu - 现金交易版
CAR、AR计算代码及相关资料0 个回复 - 157 次查看 事件研究法——CAR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率） 事件研究法之CAR 6 \* y' N7 t4 [5 ^( F2 F AR/CAR 有代码(是我自己的操作代码整理) 可计算有多行业多个事件，以及多个时间窗: o: g- r: ~' [" a4 ...2023-10-26 22:49 - のgmの - 现金交易版
stata代码 CAR计算 包括单公司和多公司，市场模型&市场调整模型3 个回复 - 1355 次查看 CAR计算，解决了事件日非交易日、多公司事件日不同的问题等问题。 资料详实，超级适合小白学习： [*]有数据来源和下载的详细说明 [*]代码中有详细注释 包含四种类型，请看准再下载： ①公司数量：单公司o ...2022-12-5 14:33 - 桉桉gu - 现金交易版
厦门钨业事件研究法数据及car ccar计算过程1 个回复 - 4854 次查看 厦门钨业事件研究法数据及car ccar计算过程 包含原始数据及计算结果，图表 事件日：2021/8/5 窗口期-10,10 估计期120天 赠送厦钨新能 IPO事件研究数据图表。2023-2-25 13:11 - lenosky - 现金交易版
求助！！！事件研究法中的CAR计算，以及数据整合怎么做
2 个回复 - 1289 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
2 个回复 - 1289 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
【附dataex】求问stata短期绩效CAR计算的循环命令出错了怎么办？
0 个回复 - 1224 次查看 已知 DATA2.dta文件包含的数据是 并购宣告日期date 证券代码stkcd 每个数据的编号caseID sumTRD_Dalyr1m.dta文件包含的数据是 证券代码stkcd 并购交易日期trddt 日个股收益率dretwd 市场类型markettype 日市场回报 ...2019-8-30 17:08 - 会计涛涛 - Stata专版
0 个回复 - 1224 次查看 已知 DATA2.dta文件包含的数据是 并购宣告日期date 证券代码stkcd 每个数据的编号caseID sumTRD_Dalyr1m.dta文件包含的数据是 证券代码stkcd 并购交易日期trddt 日个股收益率dretwd 市场类型markettype 日市场回报 ...2019-8-30 17:08 - 会计涛涛 - Stata专版
关于事件研究法中CAR计算的一点问题
4 个回复 - 4867 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
4 个回复 - 4867 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
求CAR计算和Event Study合作
1 个回复 - 1811 次查看 有一些CAR和Event Study需要处理，求合作。 有意的高手请留言，方便的话留个联系方式，比如邮箱。我看到后会第一时间联系您。 谢谢！2015-1-5 14:44 - jasontxb - Stata专版
1 个回复 - 1811 次查看 有一些CAR和Event Study需要处理，求合作。 有意的高手请留言，方便的话留个联系方式，比如邮箱。我看到后会第一时间联系您。 谢谢！2015-1-5 14:44 - jasontxb - Stata专版
有关CAR计算的问题，没有加入无风险利率有很大的影响么？
2 个回复 - 1262 次查看 有没有人知道CAR计算的时候，如果没有加入risk free rate会产生什么影响？2011-4-2 10:01 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1262 次查看 有没有人知道CAR计算的时候，如果没有加入risk free rate会产生什么影响？2011-4-2 10:01 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
数据匹配与CAR计算
1 个回复 - 5719 次查看 连老师： 我现在有一套多年度的股票数据，每年股票数量都不一样（逐年在增加）。但是数据有一个缺陷就是，数据只有每只股票的中文名字，没有对应的股票代码。因为stata对中文不识别，所以数据不能在stata环境下进行 ...2011-2-25 19:43 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5719 次查看 连老师： 我现在有一套多年度的股票数据，每年股票数量都不一样（逐年在增加）。但是数据有一个缺陷就是，数据只有每只股票的中文名字，没有对应的股票代码。因为stata对中文不识别，所以数据不能在stata环境下进行 ...2011-2-25 19:43 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
