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债券计算：公式背后的逻辑 （原书第2版）
23 个回复 - 7255 次查看 债券计算：公式背后的逻辑.pdf内容简介 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既 ...2017-6-20 10:18 - LLJBURING - 金融学（理论版）
23 个回复 - 7255 次查看 债券计算：公式背后的逻辑.pdf内容简介 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既 ...2017-6-20 10:18 - LLJBURING - 金融学（理论版）
克拉克-奥康公式在债券市场套期保值中的应用
0 个回复 - 391 次查看 摘要翻译： 在一个由债券价格动态驱动的模型中，利用鞅表示和Clark-Ocone公式，在选择合适的数值单位的情况下，计算了债券市场的套期保值策略。应用于互换和其他利率衍生工具的套期保值，并将我们的方法与delta套期保 ...2022-3-10 17:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 391 次查看 摘要翻译： 在一个由债券价格动态驱动的模型中，利用鞅表示和Clark-Ocone公式，在选择合适的数值单位的情况下，计算了债券市场的套期保值策略。应用于互换和其他利率衍生工具的套期保值，并将我们的方法与delta套期保 ...2022-3-10 17:20 - 可人4 - Forum
零息债券定价的近似公式及其渐近性
分析
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 在短期利率由一个波动率非线性依赖于利率本身的单因素均值回归过程驱动的情况下，我们分析了零息票债券定价的解析逼近公式。我们导出了由Choi和Wirjanto得到的解析近似的精度阶。我们进一步给出了高阶近似 ...2022-3-5 08:47 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 在短期利率由一个波动率非线性依赖于利率本身的单因素均值回归过程驱动的情况下，我们分析了零息票债券定价的解析逼近公式。我们导出了由Choi和Wirjanto得到的解析近似的精度阶。我们进一步给出了高阶近似 ...2022-3-5 08:47 - mingdashike22 - Forum
《债券市场：分析与策略》中美国债券与欧洲债券收益率转换公式怎么推导
3 个回复 - 1227 次查看 《债券市场：分析与策略》中美国债券与欧洲债券收益率转换公式怎么推导转换的，请详细描述推导过程与推导理由；这两个公式都要详细推导一下！这两个收益率的转换公式见图片，也就是在《债券市场：分析与策略》（原书 ...2018-9-21 09:00 - chongyi - 求助成功区
3 个回复 - 1227 次查看 《债券市场：分析与策略》中美国债券与欧洲债券收益率转换公式怎么推导转换的，请详细描述推导过程与推导理由；这两个公式都要详细推导一下！这两个收益率的转换公式见图片，也就是在《债券市场：分析与策略》（原书 ...2018-9-21 09:00 - chongyi - 求助成功区
【学习笔记】1、国际金融4e 基斯.皮尔比姆(伦敦城市大学)
2、债券计算:公式背 ...
1 个回复 - 676 次查看 1、国际金融4e 基斯.皮尔比姆(伦敦城市大学) 2、债券计算:公式背后的逻辑2e唐纳德J.史密斯(波士顿大学) 3、金融经济学 弗兰克J.法博齐(耶鲁大学) 4、跨国金融管理2e 吉尔特.贝克特(哥伦比亚大学) 5、固定收益3e2019-10-29 18:32 - bingdianyidu - Forum
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[PDF]债券计算：公式背后的逻辑
5 个回复 - 923 次查看 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既是传统的固息债券和零息债券的估值指标，同 ...2017-7-24 13:28 - mycole - 经管书评
5 个回复 - 923 次查看 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既是传统的固息债券和零息债券的估值指标，同 ...2017-7-24 13:28 - mycole - 经管书评
债券计算：公式背后的逻辑pdf_债券计算：公式背后的逻辑下载
19 个回复 - 4561 次查看 债券计算：公式背后的逻辑pdf_债券计算：公式背后的逻辑下载 债券计算：公式背后的逻辑pdf内容简介 · · · · · · 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约 ...2016-10-15 14:40 - 浪子彦青 - 休闲灌水
19 个回复 - 4561 次查看 债券计算：公式背后的逻辑pdf_债券计算：公式背后的逻辑下载 债券计算：公式背后的逻辑pdf内容简介 · · · · · · 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约 ...2016-10-15 14:40 - 浪子彦青 - 休闲灌水
求问，债券折价发行溢价发行公式推导
1 个回复 - 1039 次查看 债市小白，看书时书中提到“若票面利率大于市场利率，则溢价发行；票面利率若小于市场利率则折价发行”，说的意思能理解，但公式推导时推到后面关于溢价发行的不知道怎么算了，麻烦大家看一下2017-3-14 08:42 - whfi_ - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1039 次查看 债市小白，看书时书中提到“若票面利率大于市场利率，则溢价发行；票面利率若小于市场利率则折价发行”，说的意思能理解，但公式推导时推到后面关于溢价发行的不知道怎么算了，麻烦大家看一下2017-3-14 08:42 - whfi_ - 金融学（理论版）
债券等价收益率公式咋来的？
0 个回复 - 2509 次查看 BEY计算时用到债券价格p,票面利率c,到期支付本金m,每次支付利息c,利息支付次数n,计算到期收益率公式咋来的? 直接给个分母y,看不懂...而且例题中给出试错法,得到一个精确到小数点后2位的y,真心看不懂啊！求大神解释!2016-5-9 00:33 - 爱的侍者 - 爱问频道
0 个回复 - 2509 次查看 BEY计算时用到债券价格p,票面利率c,到期支付本金m,每次支付利息c,利息支付次数n,计算到期收益率公式咋来的? 直接给个分母y,看不懂...而且例题中给出试错法,得到一个精确到小数点后2位的y,真心看不懂啊！求大神解释!2016-5-9 00:33 - 爱的侍者 - 爱问频道
由Makeham公式推算债券到期收益率i
0 个回复 - 4003 次查看 Makeham公式.jpg (3.38 KB) 2014-3-14 11:39 利率公式3.jpg (1.8 KB) 2014-3-14 11:39 式中：C——面值（本金） K——面值赎回额（本金现值） P——债券价格 g——票息率 若考虑所 ...2015-10-23 13:05 - KCAA5026666 - Forum
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债券发行利率公式_债券发行利率的影响因素_债券发行利率的确定
0 个回复 - 1332 次查看 债券发行利率公式_债券发行利率的影响因素_债券发行利率的确定 债券发行利率公式 债券发行利润=债券发行成本(不包括利息)＋认购债券最终得益率 债券发行利率的影响因素 随着利率市场化的加快，债券发行利率 ...2015-8-16 18:25 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 1332 次查看 债券发行利率公式_债券发行利率的影响因素_债券发行利率的确定 债券发行利率公式 债券发行利润=债券发行成本(不包括利息)＋认购债券最终得益率 债券发行利率的影响因素 随着利率市场化的加快，债券发行利率 ...2015-8-16 18:25 - widen我的世界 - 休闲灌水
长期债券投资与短期债券投资的区别_长期债券投资的计价及其溢价或折价的计算公式
0 个回复 - 2710 次查看 长期债券投资与短期债券投资的区别_长期债券投资的计价 _长期债券投资溢价或折价的计算公式 长期债券投资与短期债券投资的区别 长期债券投资是投资期限在一年 ...2015-7-28 16:35 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2710 次查看 长期债券投资与短期债券投资的区别_长期债券投资的计价 _长期债券投资溢价或折价的计算公式 长期债券投资与短期债券投资的区别 长期债券投资是投资期限在一年 ...2015-7-28 16:35 - widen我的世界 - 休闲灌水
复利计算公式、复利现值系数、复利债券的关系
1 个回复 - 6838 次查看 复利计算公式、复利现值系数、复利债券的关系 在投资时，除了报酬率之外，还有一项很重要的决胜因素，就是--时间。许多人理财得法，并不是他们选择了获利多高投资工具，而只是利用一些稳健的投资管道，按部就班地来 ...2015-6-8 11:00 - Kimboss - 投行专版
1 个回复 - 6838 次查看 复利计算公式、复利现值系数、复利债券的关系 在投资时，除了报酬率之外，还有一项很重要的决胜因素，就是--时间。许多人理财得法，并不是他们选择了获利多高投资工具，而只是利用一些稳健的投资管道，按部就班地来 ...2015-6-8 11:00 - Kimboss - 投行专版
一级原版书里出现两版不一样的债券公式 以哪个为准呢？
6 个回复 - 1387 次查看 著名的给定债券久期和凸性算价格变动百分比的公式，有人知道凸性前面的二分之一是有还是没有呢，我看之前的原版书上没有，现在又有 哪个是对的呢？2014-11-24 11:03 - CFA@2012 - Forum
6 个回复 - 1387 次查看 著名的给定债券久期和凸性算价格变动百分比的公式，有人知道凸性前面的二分之一是有还是没有呢，我看之前的原版书上没有，现在又有 哪个是对的呢？2014-11-24 11:03 - CFA@2012 - Forum
关于B-S公式在可转换债券定价中的运用
2 个回复 - 3775 次查看 最近在用bs公式就算带有赎回权的可转债的时候遇到了一个问题 关于附加的赎回和回售条款，比如转股价格是6元，现在股价是5元，而赎回价格是104元，触发赎回价格需要一个条件是连续20天的股价高于转股价格的130% ...2014-11-14 19:43 - logitech504 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3775 次查看 最近在用bs公式就算带有赎回权的可转债的时候遇到了一个问题 关于附加的赎回和回售条款，比如转股价格是6元，现在股价是5元，而赎回价格是104元，触发赎回价格需要一个条件是连续20天的股价高于转股价格的130% ...2014-11-14 19:43 - logitech504 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求指教 债券市场分析与策略 书中一个公式
5 个回复 - 19790 次查看 在法博齐第七版中，第十九章里，利用蒙特卡洛模拟法路径求现金流现值的公式中，为什么那个幂指数是1/T,而不是T，另外求取路径n上的现金流现值公式中，为什么前面有个1/360。恳请高手求解。2014-8-6 16:22 - xiedanhero - 金融学（理论版）
5 个回复 - 19790 次查看 在法博齐第七版中，第十九章里，利用蒙特卡洛模拟法路径求现金流现值的公式中，为什么那个幂指数是1/T,而不是T，另外求取路径n上的现金流现值公式中，为什么前面有个1/360。恳请高手求解。2014-8-6 16:22 - xiedanhero - 金融学（理论版）
跪求对下面的债券定价公式进行解释！
2 个回复 - 1498 次查看 最近在学相关内容，甚急。请懂得朋友帮忙解释一下该公式的含义和背后的经济原理。一张到期日为T的债券，其市场价值如下: 中括号第一项：该债券前一日市场价值 rt：无风险利率 el:该债券信用价差2014-4-29 14:26 - shuifeng00 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1498 次查看 最近在学相关内容，甚急。请懂得朋友帮忙解释一下该公式的含义和背后的经济原理。一张到期日为T的债券，其市场价值如下: 中括号第一项：该债券前一日市场价值 rt：无风险利率 el:该债券信用价差2014-4-29 14:26 - shuifeng00 - 经济金融数学专区
关于债券价值评估的一个数学公式 跪求指教
0 个回复 - 935 次查看 原文如下图。最近在学这个，很急。请哪位学过相关内容的朋友，解释一些这个公式的含义和背后的经济原理。谢谢2014-4-29 14:21 - shuifeng00 - 爱问频道
0 个回复 - 935 次查看 原文如下图。最近在学这个，很急。请哪位学过相关内容的朋友，解释一些这个公式的含义和背后的经济原理。谢谢2014-4-29 14:21 - shuifeng00 - 爱问频道
永续债券的定价公式是怎么来的？
3 个回复 - 37307 次查看 永续债券定价公式： V＝（FV*C）/Y，其中FV是面值，C是票面利率，Y 是到期收益率。 这个公式是怎么推导出来的，谢谢。2012-9-25 22:47 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 37307 次查看 永续债券定价公式： V＝（FV*C）/Y，其中FV是面值，C是票面利率，Y 是到期收益率。 这个公式是怎么推导出来的，谢谢。2012-9-25 22:47 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
请问债券价格的近似公式
1 个回复 - 1322 次查看 谁知道bond price的近似公式：比如100 par value, 10% coupon, 6% 的yield，心算价格怎么算2012-6-12 12:19 - shorty - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1322 次查看 谁知道bond price的近似公式：比如100 par value, 10% coupon, 6% 的yield，心算价格怎么算2012-6-12 12:19 - shorty - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教利息理论第五章中债券的市价、应计利息的公式中i是收益率还是票息率？
3 个回复 - 3143 次查看 刘占国的利息理论中，债券的市价、应计利息的计算公式中的 i 是收益率还是票息率？ 第五章的习题10，债券的市价、应计利息的计算公式中的 i=5% 还是 i=6% 呢？ 我觉得按照课本中给出的公式应该是 i=6% ，但是课后答 ...2010-3-20 20:48 - lhm343 - CAA、SOA精算师等考证版
3 个回复 - 3143 次查看 刘占国的利息理论中，债券的市价、应计利息的计算公式中的 i 是收益率还是票息率？ 第五章的习题10，债券的市价、应计利息的计算公式中的 i=5% 还是 i=6% 呢？ 我觉得按照课本中给出的公式应该是 i=6% ，但是课后答 ...2010-3-20 20:48 - lhm343 - CAA、SOA精算师等考证版
债券到期收益率近似估计公式在什么情况下比较准确
2 个回复 - 5841 次查看 债券到期收益率近似估计公式在什么情况下比较准确？ 谁知道的告诉我一下，非常感谢！2009-11-11 22:53 - beibei870901 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5841 次查看 债券到期收益率近似估计公式在什么情况下比较准确？ 谁知道的告诉我一下，非常感谢！2009-11-11 22:53 - beibei870901 - 金融学（理论版）
