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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
Value without HML
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【作者(必填)】Wai Mun Fong
【文题(必填)】Value without HML
【年份(必填)】The Journal of Investing Winter 2017, 26 (4) 105-121
【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.3905/joi.2017.26 ...
2019-7-30 00:06 - czl - 求助成功区
做HMLM无法创建MDM
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当我做HMLM时,每次make mdm总是弹出 the actual number of occasions exceeds the specified number of occasions.Cannot continue.
这是为什么呢,怎么才能做呢。
而且多元阶层线性回归,做到立方项该怎么做比较 ...
2014-6-26 04:09 - Libramond - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
三因子模型SMB,HML的计算
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各位大神,这个是SMB,HML因子的计算,但是我看不懂公式里面到底是什么,比如(S/L+S/M+S/H)/3里面的这三项到底是什么啊,每组组合的收益率?如果是的话,该组组合收益率怎么计算?如果不是的又是什么,谢谢各位了 ...
2014-7-30 16:40 - yanshuaiwu - 爱问频道
三因子模型SMB,HML的计算求助!!
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三因子模型SMB,HML的计算求助!!
各位大神,这个是SMB,HML因子的计算,但是我看不懂公式里面到底是什么,比如(S/L+S/M+S/H)/3里面的这三项到底是什么啊,每组组合的收益率?如果是的话,该组组合收益率怎么计 ...
2014-7-30 16:42 - yanshuaiwu - 金融学(理论版)
HML系统在商店偏好决策模型中的应用研究
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摘要:对混合式机器学习系统(HML)进行了全面系统的介绍,并将其运用于服装消费商店偏好决策行为的研究中。采用上海统计局家庭调查网络,对300户家庭进行抽样分析后发现,服装消费商店偏好的主要影响因素是地区、季 ...
2018-1-6 23:59 - DL-er - 人工智能论文版
关于FAMA三因素模型中SMB和HML的问题
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本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑
<P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P>
<P>1,先按市值大小分成均等两组,</P>
<P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...
2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学(理论版)
FF模型smb与hml的构造
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我理解的是分别按照规模与账面市值比进行排列,看某只股票或者资产组合位于哪一分组,为什么不少论文中是先按照规模排序,分成L与S两组,然后再在L于S组中对账面市值比排序,进而分为6组或者9组。
哪种方法正确? ...
2013-3-3 13:15 - atom14103 - 爱问频道