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Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Dynamic Programming and HJB Equ
1 个回复 - 1314 次查看 Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Dynamic Programming and HJB Equations [*]Authors Giorgio Fabbri, Aix-Marseille School of EconomicsCNRS, Aix-Marseille University, EHESS, ...2019-2-16 02:24 - SleepyTom - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1314 次查看 Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Dynamic Programming and HJB Equations [*]Authors Giorgio Fabbri, Aix-Marseille School of EconomicsCNRS, Aix-Marseille University, EHESS, ...2019-2-16 02:24 - SleepyTom - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Stochastic Controls Hamiltonian Systems and HJB Equations (高清版)
12 个回复 - 7151 次查看 2012-4-28 17:45 - antoni09 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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重金求Stochastic Controls: Hamiltonian Systems And Hjb Equations
10 个回复 - 5380 次查看 【求助者email】2010-3-11 15:33 - xiangfyin - 求助成功区
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（动态规划HJB）求大神解答文献里的HJB方程是如何推导出来的
3 个回复 - 4017 次查看 寒假学习的文章，根据目标函数构造HJB方程的步骤始终无法突破，求大神指点！！！！！！英文文献，模型部分从P7看到P10即可，不知道（2）式如何得到（3）式的。 第一次发帖，急，希望能有好心大神帮帮忙，有偿也可 ...2020-3-28 18:01 - wyf7707 - 经济金融数学专区
3 个回复 - 4017 次查看 寒假学习的文章，根据目标函数构造HJB方程的步骤始终无法突破，求大神指点！！！！！！英文文献，模型部分从P7看到P10即可，不知道（2）式如何得到（3）式的。 第一次发帖，急，希望能有好心大神帮帮忙，有偿也可 ...2020-3-28 18:01 - wyf7707 - 经济金融数学专区
求解HJB方程（微分方程）
1 个回复 - 4141 次查看 在求解微分方程(A3)时 作者假设解具有形式(A4)，这种假设的依据或规则是什么？ 论文为2018-11-18 17:51 - w826282215 - 爱问频道
1 个回复 - 4141 次查看 在求解微分方程(A3)时 作者假设解具有形式(A4)，这种假设的依据或规则是什么？ 论文为2018-11-18 17:51 - w826282215 - 爱问频道
具有当前效用的财富效用最大化：
HJB方程的解
0 个回复 - 477 次查看 摘要翻译： 当当前效用也依赖于财富过程时，我们考虑了一个投资-消费组合的效用最大化问题。这类问题的出现，例如，在具有随机期限或随机交易时间的投资组合优化中。为了克服这个问题的困难，我们采用了双重方法。定 ...2022-4-11 17:20 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 477 次查看 摘要翻译： 当当前效用也依赖于财富过程时，我们考虑了一个投资-消费组合的效用最大化问题。这类问题的出现，例如，在具有随机期限或随机交易时间的投资组合优化中。为了克服这个问题的困难，我们采用了双重方法。定 ...2022-4-11 17:20 - kedemingshi - Forum
Hamilton-Jacobi-Bellman数值解的一种惩罚方法
金融学中的(HJB)方程
0 个回复 - 443 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单易行的方法，用于求解一类比较一般的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。在许多情况下，所考虑的问题只有粘性解，幸运的是，许多直观的（例如基于有限差分的）离散可以收敛到粘性解。然 ...2022-3-7 17:06 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 443 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单易行的方法，用于求解一类比较一般的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。在许多情况下，所考虑的问题只有粘性解，幸运的是，许多直观的（例如基于有限差分的）离散可以收敛到粘性解。然 ...2022-3-7 17:06 - 大多数88 - Forum
求解离散HJB方程的惩罚方法--连续型
控制与障碍问题
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 本文给出了连续受控HJB方程和HJB障碍问题数值解的一种新的惩罚方法。我们的结果包括对一类惩罚项的惩罚误差的估计，并证明了牛顿法的变分可以用来获得惩罚方程的全局收敛迭代解。此外，我们还讨论了在什么 ...2022-3-7 16:28 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 本文给出了连续受控HJB方程和HJB障碍问题数值解的一种新的惩罚方法。我们的结果包括对一类惩罚项的惩罚误差的估计，并证明了牛顿法的变分可以用来获得惩罚方程的全局收敛迭代解。此外，我们还讨论了在什么 ...2022-3-7 16:28 - nandehutu2022 - Forum
求帮助，解HJB方程
0 个回复 - 528 次查看 [LaTex]0=\underset{\alpha\in\Pi_1}{inf\;sup}\{\Psi_t^1(t,x)+\lbrack\mu-(1-\alpha)\eta\rbrack\Psi_X^1(t,x)+\frac12\alpha^2\sigma^2\Psi_{xx}^1(t,x)\}[/LaTex]2021-5-31 14:23 - meeeeeee - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 528 次查看 [LaTex]0=\underset{\alpha\in\Pi_1}{inf\;sup}\{\Psi_t^1(t,x)+\lbrack\mu-(1-\alpha)\eta\rbrack\Psi_X^1(t,x)+\frac12\alpha^2\sigma^2\Psi_{xx}^1(t,x)\}[/LaTex]2021-5-31 14:23 - meeeeeee - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】HJB方程的教材
3 个回复 - 4914 次查看 最近在看一些理论文章的时候经常涉及到HJB方程，但是不知道如何解，因此想问下大家，有没有这方面比较好的教材？谢谢。2013-9-11 14:19 - iamssj - 经济金融数学专区
3 个回复 - 4914 次查看 最近在看一些理论文章的时候经常涉及到HJB方程，但是不知道如何解，因此想问下大家，有没有这方面比较好的教材？谢谢。2013-9-11 14:19 - iamssj - 经济金融数学专区
200币求本书：Stochastic controls: Hamiltonian systems and HJB equations
10 个回复 - 1910 次查看 【作者(必填)】J Yong, XY Zhou 【文题(必填)】 Stochastic controls: Hamiltonian systems and HJB equations 【年份(必填)】 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-5-29 10:49 - lk1966mail - 求助成功区
10 个回复 - 1910 次查看 【作者(必填)】J Yong, XY Zhou 【文题(必填)】 Stochastic controls: Hamiltonian systems and HJB equations 【年份(必填)】 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-5-29 10:49 - lk1966mail - 求助成功区
When Are HJB-Equations in Stochastic Control of Delay Systems Finite Dimensional
1 个回复 - 764 次查看 【作者(必填)】Bjørnar Larssena* & Nils Henrik Risebrob 【文题(必填)】When Are HJB-Equations in Stochastic Control of Delay Systems Finite Dimensional? 【年份(必填)】 2 ...2014-3-3 13:32 - lk1966mail - 文献求助专区
1 个回复 - 764 次查看 【作者(必填)】Bjørnar Larssena* & Nils Henrik Risebrob 【文题(必填)】When Are HJB-Equations in Stochastic Control of Delay Systems Finite Dimensional? 【年份(必填)】 2 ...2014-3-3 13:32 - lk1966mail - 文献求助专区
