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fama-french三因子模型代码
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文件中不仅有
fama-french三因子模型的
代码,我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对
fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...
2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
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不是txt,是ipynb文件,
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验
代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的 ...
2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
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ipynb文件,不是txt
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验
代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的是它用 ...
2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
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为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata
代码给贡献出来,完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。
2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
Fama-MacBeth回归系数代码问题求助
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进行特质波动率与股票预期研究,想进行Han and Lou(2016)回归系数分解方法,主要是得到Fama-Macbeth(1973)的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...
2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
急求Fama_French三因素模型的stata代码
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问题详述:
各位大神好,我刚刚接触
fama_french三因素模型,在国泰安数据库中找到两份数据,一份是按照作者的思路,计算出风险溢价,再分组计算出SMB,HML,
我在分组以后,计算SMB和HML时,不能得出想要的结果, ...
2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
求fama的分组方法的SAS代码
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求论坛的高人解答一下,求
fama的分组方法,每年6月分组,持有期一年。即2000年6月分组,持有期2000年7月到2001年6月,2001年6月重新分组,重新调整组合。该分组方法的SAS
代码。
2017-8-10 15:39 - zhangyanecho - 爱问频道