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英语文献一篇，A reexamination of put-call parity on index futures
1 个回复 - 493 次查看 【作者(必填)】Joel S. Sternberg[/backcolor] 【文题(必填)】A reexamination of put-call parity on index futures 【年份(必填)】February 1994 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wi ...2014-10-29 10:45 - sgping - 求助成功区
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急！求助文献Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index。。。
2 个回复 - 700 次查看 【作者(必填)】Anu Bharadwaj and James B. Wiggins 【文题(必填)】Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market 【年份(必填)】Summer 2001, Vol. 8, No. 4: pp. 62-71 【 ...2014-10-16 16:59 - sgping - 求助成功区
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Put-call parity and the informational efficiency of the German DAX-index options
2 个回复 - 760 次查看 【作者(必填)】Stefan Mittnik, , Sascha Rieken 【文题(必填)】Put-call parity and the informational efficiency of the German DAX-index options market 【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据库名称(选填 ...2014-3-10 14:11 - 迷途mitu - 求助成功区
2 个回复 - 760 次查看 【作者(必填)】Stefan Mittnik, , Sascha Rieken 【文题(必填)】Put-call parity and the informational efficiency of the German DAX-index options market 【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据库名称(选填 ...2014-3-10 14:11 - 迷途mitu - 求助成功区
Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market
2 个回复 - 1216 次查看 【作者(必填)】Anu Bharadwaj and James B. Wiggins 【文题(必填)】Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market 【年份(必填)】The Journal of Derivatives . ...2013-1-26 16:14 - sgping - 求助成功区
2 个回复 - 1216 次查看 【作者(必填)】Anu Bharadwaj and James B. Wiggins 【文题(必填)】Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market 【年份(必填)】The Journal of Derivatives . ...2013-1-26 16:14 - sgping - 求助成功区
练习 Put-Call-Parity+ Black-Scholes-EXCEL
0 个回复 - 1302 次查看 期权平价黑斯科尔斯 小练习, 简单 易上手.2012-2-3 17:43 - lamhy - Forum
0 个回复 - 1302 次查看 期权平价黑斯科尔斯 小练习, 简单 易上手.2012-2-3 17:43 - lamhy - Forum
求助JFE一篇put call parity test的文章
1 个回复 - 850 次查看 【作者(必填)】Klemkosky, Resnick 【文题(必填)】An ex[/backcolor]ante[/backcolor]analysis[/backcolor] of put[/backcolor]-call[/backcolor]parity[/backcolor] 【年份(必填)】December 1980 【全文链接 ...2012-9-15 20:29 - mcsyky - 求助成功区
1 个回复 - 850 次查看 【作者(必填)】Klemkosky, Resnick 【文题(必填)】An ex[/backcolor]ante[/backcolor]analysis[/backcolor] of put[/backcolor]-call[/backcolor]parity[/backcolor] 【年份(必填)】December 1980 【全文链接 ...2012-9-15 20:29 - mcsyky - 求助成功区
如何利用put call parity推导put option的Black Scholes form
0 个回复 - 697 次查看 2021-1-30 05:53 - 鹏欣资源264 - 金融学（理论版）
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【学习笔记】市场价格与经典无套利put-call parity之间所形成的偏离，研究者认 ...
3 个回复 - 989 次查看 市场价格与经典无套利put-call parity之间所形成的偏离，研究者认为是hard to borrow rate，隐含了期权交易者的预期，可以预测标的现货后市的涨跌。 学术界还有一类常见的观点，隐含波动率与已实现波动率之间的偏差同 ...2019-8-31 09:57 - chengzhifu2013 - Forum
3 个回复 - 989 次查看 市场价格与经典无套利put-call parity之间所形成的偏离，研究者认为是hard to borrow rate，隐含了期权交易者的预期，可以预测标的现货后市的涨跌。 学术界还有一类常见的观点，隐含波动率与已实现波动率之间的偏差同 ...2019-8-31 09:57 - chengzhifu2013 - Forum
为什么在put call parity 中 c-p可以等于forward value 呢？
2 个回复 - 1664 次查看 FRM一级有道题计算put option value. 解释中说C-P等于forward value ，想请教下为什么？2017-8-1 20:50 - kk871226 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1664 次查看 FRM一级有道题计算put option value. 解释中说C-P等于forward value ，想请教下为什么？2017-8-1 20:50 - kk871226 - 金融学（理论版）
如何使用put call parity推导连续时间下的black scholes with dividend（本科）
3 个回复 - 6332 次查看 有一个思考题，要求用put call parity, CCAPM推导连续时间下针对put option的Black Scholes（with dividend)，本科水平，请大神指点！2015-8-13 08:24 - hanjiashi - 金融学（理论版）
3 个回复 - 6332 次查看 有一个思考题，要求用put call parity, CCAPM推导连续时间下针对put option的Black Scholes（with dividend)，本科水平，请大神指点！2015-8-13 08:24 - hanjiashi - 金融学（理论版）
如何使用put call parity推导连续时间下的black scholes
0 个回复 - 665 次查看 有一个作业题要求用put call parity, CCAPM推导连续事件下针对put option的Black Scholes，请大神指点！2015-8-13 08:12 - hanjiashi - 金融学（理论版）
0 个回复 - 665 次查看 有一个作业题要求用put call parity, CCAPM推导连续事件下针对put option的Black Scholes，请大神指点！2015-8-13 08:12 - hanjiashi - 金融学（理论版）
关于put call parity验证中的一些问题
3 个回复 - 5092 次查看 刚刚学过期权的一些理论，希望能用实际的数据验证一下put call parity。这里遇到几个问题，1、在雅虎财经查找数据的时候，发现期权价格有三个，分别是bid、ask和last，请问应该使用哪一个价格 2、这里涉及到利率的 ...2014-10-25 19:50 - Chen_li - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 5092 次查看 刚刚学过期权的一些理论，希望能用实际的数据验证一下put call parity。这里遇到几个问题，1、在雅虎财经查找数据的时候，发现期权价格有三个，分别是bid、ask和last，请问应该使用哪一个价格 2、这里涉及到利率的 ...2014-10-25 19:50 - Chen_li - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
13 个回复 - 6354 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
13 个回复 - 6354 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
a question about put-call parity! plz help!!!!!!!!!
0 个回复 - 1487 次查看 how to use put- call parity to verify that an american call option on a nondivident-paying stock should never be erericesed prior to expiration.!!!help!!12011-3-17 20:14 - 眼角的伤痕 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1487 次查看 how to use put- call parity to verify that an american call option on a nondivident-paying stock should never be erericesed prior to expiration.!!!help!!12011-3-17 20:14 - 眼角的伤痕 - 经济金融数学专区
Understanding Put-Call Parity
0 个回复 - 3222 次查看 Put-call parity is an important principle in options pricing first identified by Hans Stoll in his paper, The Relation Between Put and Call Prices, in 1969. It states that the premium of a call option ...2009-9-22 14:16 - bxllyl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3222 次查看 Put-call parity is an important principle in options pricing first identified by Hans Stoll in his paper, The Relation Between Put and Call Prices, in 1969. It states that the premium of a call option ...2009-9-22 14:16 - bxllyl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
