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差分GMM与系统GMM的区别
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在stata的reference中写到
“A problem with the original Arellano-Bond estimator is that lagged levels are poor instruments for first differences if the variables are close to a random walk. Arellano ...
2010-1-17 21:45 - msryun - Gauss专版
关于系统GMM和差分GMM的一个选择问题
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虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展,但由于系统GMM使用的更多的工具变量,那么对于小样本的数据来说,就会出现过度识别的问题,所以是否对于小样本选用差分GMM更合理?
二者选择的区别是什么?请高人回答。
2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版
系统GMM与差分GMM的区别
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动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得模型具有动态解释能力,但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...
2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
计量小白请教系统GMM和差分GMM
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做论文,rdit为被解释变量,nsfr为核心解释变量,用了rdit的一阶滞后项,cr car size nii gdpr ovta lnlo eta lr 作为控制变量,请问怎么写系统GMM和差分GMM的stata代码
2020-3-15 10:01 - 好好学习0717 - Stata专版
想请教一个有关差分gmm和空间交互的问题
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想请教一下如何运用差分gmm方法估计包含有空间交互作用的变量?文章具体描述是:考虑邻近地区制造业就业与本地区制造业就业的空间交互作用,模型是lnE(t)=a+bWlnE(t)+clnE(t-1)+dlnY(t)+μ。其中lnE(t)是t期制造业就 ...
2022-4-12 19:47 - Eureka_sr - 新手入门区
动态面板差分GMM没有F值
3 个回复 - 982 次查看
求助!动态面板使用系统GMM时是有正常给出F值的,但使用差分GMM方法时,F值就变成一个点了,具体情况如下图。(是因为分子的自由度为0吗?可是是有正常设置自变量的啊?就只在系统GMM的命令上加了个nolevel其他什么也 ...
2021-8-2 14:53 - drunkyouth - Stata专版
用xtabond2命令做差分GMM,输出hansen检验结果到文件的命令是什么
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ssc install xtabond2xtabond2 r_stock_ret l.r_stock_ret r_gdp_gr redis_rate strmkt fdigdp, gmm(r_gdp_gr redis_rate strmkt ,lag(2 2)) iv( fdigdp ) nolevel smalloutreg2 using "C:\Users\wms\Desktop\gmm流动 ...
2016-6-30 17:09 - enger123 - Stata专版
一阶差分GMM
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写论文卡在这,望各路大神能就该论文模型指点一下一阶差分stata中的操作,做好能有具体步骤,万分感激
2014-9-28 20:36 - qmcr123 - Stata专版
关于差分GMM和系统GMM的问题
7 个回复 - 3929 次查看
小白一个最近在写作,有些问题想请教各位大神。选择31各省市2008年-2018年的数据
被解释变量一个:y。解释变量包括控制变量7个:其中解释变量为x1,x2(为汇率所以31个省的值是一样的),x3。控制变量为x4、x5、x6。 ...
2019-9-29 14:03 - momoxiaoxi - 计量经济学与统计软件
系统GMM 与 差分GMM的适用条件
7 个回复 - 13041 次查看
我分别用静态面板与动态面板做同一个回归方程。先用静态面板固定效应做的的结果符合理论,动态面板差分GMM的结果也符合理论,但是动态面板系统GMM的结果却与理论相反。
请问:1.做文章的时候系统GMM用的更多吗?更容 ...
2012-8-11 02:21 - shiyang - Stata专版
差分GMM与IV-GMM的区别
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看陈强教授的高级计量与stata应用 把IV-gmm放在第十章讲解 差分GMM放在了十六章 想问一下二者有什么区别 是否存在相互的转换关系 谢谢
2020-11-28 10:43 - 霉菌- - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
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大家好,向高手请教,使用xtabond2命令,建立多个差分GMM模型,结果如下: 是否说明hansen和Sargan可以?。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995
(Not robust, but ...
2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释?
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差分GMM由于可能存在弱工具变量问题,及不能估计不随时点变化的变量系数,从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题?
我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时,△Yi,t ...
2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
两步差分GMM
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两步差分GMM结果出来各变量显著,但是一阶接受,二阶拒绝,是不就不适用啊,该怎么办呢???在线等大神回复----
2020-8-7 19:36 - caj2745311 - 数据求助
请大佬们帮我看看吧!差分GMM
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作差分GMM估计,会自动删掉01变量,教育年限对于个体也来说也不随时间而变动,理论上不应该放进模型,因为跳出Note:edu dropped from div()because of collinearity,但是还是有回归系数,1.请问教育年限对工资的 ...
2020-1-19 20:46 - Simple15_19 - 爱问频道
差分GMM和系统GMM问题
3 个回复 - 8514 次查看
动态面板模型,解释变量中加入了被解释变量Y的一阶滞后项,这样就是被解释变量还是Y,解释变量变为了Y的一阶滞后项、X1、X2、X3。如果采用差分GMM和系统GMM方法,两种方法的stata命令是什么?
为了确定GMM估计的有效 ...
2015-3-23 10:13 - 华丽的小丑啊 - Stata专版
关于差分GMM模型的hansen和Sargan问题
17 个回复 - 10206 次查看
大家好,向高手请教,使用xtabond2命令,建立多个差分GMM模型,结果如下: 是否说明hansen和Sargan可以?。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995
(Not robust, but ...
2016-4-29 16:09 - haoyun010 - Stata专版
差分GMM模型的Arellano-Bond 相关问题
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大家好 我在做差分GMM模型的Arellano-Bord 序列相关检验时出现以下情况 ,view--residual diagnostics--Arellano-Bond serial correlation test做这个老是显示Instrument weights were not saved with this equati ...
2018-9-7 19:11 - 走路带风的女子 - 爱问频道
差分GMM求助
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. xtabond TobinQ_A_1 INDEPENDENCE_1 BOARD_NUM_LN_1 DUAL_1 ControlProportion_1 SHAREHOLDERS_LN_1 WOMEN_CEO EMPLOYEE_LN_1 LEVERAGE_1 AGE_LN_1,lag(1) maxldep(2) endogenous(_WOMEN_1,lag(0,2)) twostep vce ...
2018-8-1 16:47 - 田野西书 - Stata专版
差分GMM的stata命令
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利用动态面板研究财政支出对省际人口迁入的影响,在解决内生性问题时使用差分GMM,这样的命令有错吗?但为什么做出来结果是不显著的?
(lnimm人口迁入,avetem温度, lags(2)迁入滞后2期,lninf基础设施财政 ...
2018-4-12 20:53 - WWjulie - 数据交流中心
面板数据差分gmm和系统gmm命令怎么写呀……求助各位大神
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各位大神,本人垃圾本科生一枚……最近写论文需要做动态面板的分析,但是不知道怎么操作dif gmm和sys gmm这两个,虽然了解到是用xtabond2但是不是很了解,包括one step 和two step这些。希望各位大神可以帮我写一个具 ...
2018-3-26 23:59 - 盈盈嘎嘎 - Stata专版
面板数据差分GMM回归的一些问题,望大神解决
13 个回复 - 10821 次查看
为了消除内生性,我采用了面板数据用差分GMM回归但是由于样本量太小,不知道GMM用3年的数据是否可行?进行差分后是否会遗失很多信息?
4年的可行吗?要用到多少年的才合理?
另外,由于我做的是非平衡面板数据,10 ...
2014-11-2 11:20 - 断城熔岩 - Stata专版
stata中差分GMM后的检验
36 个回复 - 28905 次查看
请问各位高手,我做完差分GMM后(就是命令xtabond后),结果并没有显示R平方,如果想看用什么命令呢?还有如果想看差分GMM的J-test结果用什么命令呢?test overid不行,是不是有别的?谢谢各位
2010-5-16 21:04 - first86jj - Stata专版
做系统GMM估计和差分GMM估计
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我在做差分GMM估计时输入程序得到下面的结果:
. xtabond lnec lnurb lnind lnrgdp lnep lncp lna2 lnu2 , lags(1)
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs = 51
Group vari ...
2016-3-20 18:28 - 彼岸rainbow - Stata专版
stata 进行差分GMM估计
1 个回复 - 1584 次查看
stata 进行差分GMM估计,AB91 重要建议:
(1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断;
(2) 采用两阶段估计给出的 Sargan 统计量进行模型筛选
如果两阶段比一阶段GMM结果好呢?求指教
2016-2-23 15:27 - 微羽 - 灌水吧
差分GMM模型设定后的检验问题
4 个回复 - 5862 次查看
看到帖子的大神们好!!
初涉stata的小白想请教一下:做差分gmm模型时,要不要加twostep选项是人为设定,哪个结果好选哪个是吗?
另外,设定的模型需要满足的检验: sargan检验(过度识别)
...
2016-1-8 20:55 - 00帽子00 - Stata专版
求指点:在做差分GMM时提示有错误
12 个回复 - 3939 次查看
以前做的时候都没有问题,现在要稳健性检验,换了另一个被解释变量,然后用同样的方法,总是提示:
may not use time-series operators on string variables
请问这是怎么回事啊?
2015-5-7 19:23 - ˉ夏耒、萩初 - Stata专版
xtabond2一步差分GMM的稳健性检验
14 个回复 - 16828 次查看
xtabond2进行一步差分GMM的稳健性检验结果如下,应该怎么解释呢,是拒绝还是接受原假设?麻烦大家回答
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -4.79 Pr > z = 0.000
Arellano-Bond test for ...
2013-8-3 15:40 - 沁水百合8908 - Stata专版