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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3602 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2024 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 2024 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究
1 个回复 - 525 次查看 【作者(必填)】23 【文题(必填)】 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAS ...2019-6-21 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
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基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 陈振龙郝晓珍 【文题(必填)】 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-9-10 11:21 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 陈振龙郝晓珍 【文题(必填)】 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-9-10 11:21 - internet.hzx - 求助成功区
证券投资基金市场风险度量研究
1 个回复 - 979 次查看 【作者(必填)】杨夫立 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10055-1013174777.htm2014-9-28 14:16 - lipj - 求助成功区
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广义双曲线分布族下的金融市场风险度量
1 个回复 - 2345 次查看 【作者(必填)】 任军峰； 【文题(必填)】广义双曲线分布族下的金融市场风险度量 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=4&CurRec=2&recid ...2013-8-29 11:23 - 一诺9257 - 求助成功区
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哪位有《厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究》这篇文章，非常感谢
2 个回复 - 852 次查看 【作者(必填)】 王频 【文题(必填)】 厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】 《武汉大学》 2005年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10486-2006032035 ...2012-6-24 14:25 - henangao - 求助成功区
2 个回复 - 852 次查看 【作者(必填)】 王频 【文题(必填)】 厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】 《武汉大学》 2005年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10486-2006032035 ...2012-6-24 14:25 - henangao - 求助成功区
FRM“市场风险度量与管理 问题讨论
1 个回复 - 1541 次查看 Philippe Joriond的《风险价值VAR》第二版第194页的一个公式不是很懂。var(dV)=delta^2*var(dS)+1/2*Gamma*var(dS)为什么不是：var(dV)=delta^2*var(dS)+1/4*Gamma*var(dS)2008-6-13 15:55 - lixyc11 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1541 次查看 Philippe Joriond的《风险价值VAR》第二版第194页的一个公式不是很懂。var(dV)=delta^2*var(dS)+1/2*Gamma*var(dS)为什么不是：var(dV)=delta^2*var(dS)+1/4*Gamma*var(dS)2008-6-13 15:55 - lixyc11 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
