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EG两步法残差检验临界值表
3 个回复 - 4838 次查看 哪位手边有EG两步法残差检验的临界值表呀？ 方便的话帮小弟查下5个变量、100个样本的残差检验临界值。 中级计量经济学书后应该有自带的。2012-9-1 22:59 - linzexuan - 悬赏大厅
3 个回复 - 4838 次查看 哪位手边有EG两步法残差检验的临界值表呀？ 方便的话帮小弟查下5个变量、100个样本的残差检验临界值。 中级计量经济学书后应该有自带的。2012-9-1 22:59 - linzexuan - 悬赏大厅
请教一下各位关于白噪声检验和残差检验p值的问题
6 个回复 - 25006 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
6 个回复 - 25006 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
想请问一下大家var模型在进行残差检验的时候出现下列情况要怎么办
2 个回复 - 750 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
2 个回复 - 750 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
用varlmar做残差检验，为什么显示错误
2 个回复 - 2040 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
2 个回复 - 2040 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
关于ARMA模型的残差检验
1 个回复 - 8002 次查看 检验ARMA模型时，要对残差进行白噪声检验。我通过1，proc-make residual series,产生残差序列以后，然后看残差的correlgram，得到P值大于0.05（即没有白噪声）（见图二），然后用另外一种方式：resudual diagnostics ...2015-11-27 19:45 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
1 个回复 - 8002 次查看 检验ARMA模型时，要对残差进行白噪声检验。我通过1，proc-make residual series,产生残差序列以后，然后看残差的correlgram，得到P值大于0.05（即没有白噪声）（见图二），然后用另外一种方式：resudual diagnostics ...2015-11-27 19:45 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
对数收益率与市盈率残差检验（eviews残差序列ADF检验）
5 个回复 - 3940 次查看 根据这段文字如何进行具体操作？ 已经有了市盈率的残差值resid，如何检验其与对数收益率是平稳的，在eviews上如何操作？2019-3-2 22:31 - 了不得588 - EViews专版
5 个回复 - 3940 次查看 根据这段文字如何进行具体操作？ 已经有了市盈率的残差值resid，如何检验其与对数收益率是平稳的，在eviews上如何操作？2019-3-2 22:31 - 了不得588 - EViews专版
请问对一元回归残差检验协整关系，是否可以不用做单位很检验？？？
3 个回复 - 2221 次查看 有一个疑问，假如我们拿到数据，先直接进行回归「一元」，为了避免伪回归，再对残差进行检验，如果通过检验说明存在协整关系，反之亦然。那不管平稳与否，通过了协整我就直接用这个ols回归结果可以吗？那我就不用单位 ...2018-11-8 00:38 - 你是一头猪母 - EViews专版
3 个回复 - 2221 次查看 有一个疑问，假如我们拿到数据，先直接进行回归「一元」，为了避免伪回归，再对残差进行检验，如果通过检验说明存在协整关系，反之亦然。那不管平稳与否，通过了协整我就直接用这个ols回归结果可以吗？那我就不用单位 ...2018-11-8 00:38 - 你是一头猪母 - EViews专版
Eviews 怎么进行残差检验？死活找不到啊啊啊啊！
4 个回复 - 11562 次查看 我想进行残差检验，LM检验，但是都找不到，郁闷死。哪位大神指导，请指点一下，谢谢！是不是因为在pool里边。我用的是面板数据，进行线性模型回归。2016-1-26 18:51 - 金梦吉 - EViews专版
4 个回复 - 11562 次查看 我想进行残差检验，LM检验，但是都找不到，郁闷死。哪位大神指导，请指点一下，谢谢！是不是因为在pool里边。我用的是面板数据，进行线性模型回归。2016-1-26 18:51 - 金梦吉 - EViews专版
varlmar残差检验问题！急！
1 个回复 - 1789 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
1 个回复 - 1789 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
EVIEWS 残差检验问题求教
2 个回复 - 3394 次查看 请问各位大神，用eviews 10.0 进行EG两步法里面的残差平稳性检验，能否直接用软件里提供的临界值？ 下面是检验结果。 谢谢！ Null Hypothesis: ET2 has a unit root Exogenous: None Lag Length: 1 (Aut ...2018-1-31 20:17 - duolaill - EViews专版
2 个回复 - 3394 次查看 请问各位大神，用eviews 10.0 进行EG两步法里面的残差平稳性检验，能否直接用软件里提供的临界值？ 下面是检验结果。 谢谢！ Null Hypothesis: ET2 has a unit root Exogenous: None Lag Length: 1 (Aut ...2018-1-31 20:17 - duolaill - EViews专版
灰色预测中残差检验
0 个回复 - 1743 次查看 灰色预测中残差检验相对误差为多少合适，算出结果为0.11可以使用吗2017-11-27 11:12 - yanshanshan0523 - 经管代码库
0 个回复 - 1743 次查看 灰色预测中残差检验相对误差为多少合适，算出结果为0.11可以使用吗2017-11-27 11:12 - yanshanshan0523 - 经管代码库
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
SARIMA模型残差检验Q统计量滞后期怎么确定啊
1 个回复 - 1232 次查看 SARIMA模型残差检验Q统计量滞后期怎么确定啊？2017-6-19 12:31 - MIAANDLEO - EViews专版
1 个回复 - 1232 次查看 SARIMA模型残差检验Q统计量滞后期怎么确定啊？2017-6-19 12:31 - MIAANDLEO - EViews专版
为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进行序列相
0 个回复 - 1550 次查看 请问各路大神，eviews为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid序列进行相关检验得出的结果不一样呢，两者有什么区别。在模型中选择残差检验中的Q统计量检验不通过，但是选择resid序列进 ...2017-4-15 15:06 - eryuelan123 - EViews专版
0 个回复 - 1550 次查看 请问各路大神，eviews为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid序列进行相关检验得出的结果不一样呢，两者有什么区别。在模型中选择残差检验中的Q统计量检验不通过，但是选择resid序列进 ...2017-4-15 15:06 - eryuelan123 - EViews专版
变系数模型残差检验方法
0 个回复 - 1257 次查看 最近在国外SCI论文上看到变截距模型需要做残差检验，请问变系数模型需要做残差检验（序列相关、截面相关和截面异方差）吗？需要的话应该用哪几个指令检验，以及如果存在的话如何修正呢？谢谢2017-3-9 11:37 - lordglory - Stata专版
0 个回复 - 1257 次查看 最近在国外SCI论文上看到变截距模型需要做残差检验，请问变系数模型需要做残差检验（序列相关、截面相关和截面异方差）吗？需要的话应该用哪几个指令检验，以及如果存在的话如何修正呢？谢谢2017-3-9 11:37 - lordglory - Stata专版
SAS 怎么做累计残差检验图？
11 个回复 - 5727 次查看 菜鸟求教：我想用SAS做累计残差检验图，可是总说 ERROR: Unable to load the Java Virtual Machine. Please see the installation instructions or system administrator. 看到有帖子上说下载j2sdk-1_4_1_02-windo ...2013-1-17 16:47 - 若耶芳菲 - SAS专版
11 个回复 - 5727 次查看 菜鸟求教：我想用SAS做累计残差检验图，可是总说 ERROR: Unable to load the Java Virtual Machine. Please see the installation instructions or system administrator. 看到有帖子上说下载j2sdk-1_4_1_02-windo ...2013-1-17 16:47 - 若耶芳菲 - SAS专版
VAR估计模型的残差检验不通过怎么办？
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
多时变变量的COX模型具体怎么做？检测出几个未通过残差检验的指标属于时变变量，接
0 个回复 - 1076 次查看 多时变变量的COX模型具体怎么做？检测出几个未通过残差检验的指标属于时变变量，接下来不知道怎么处理了？cox回归因素这样直接解释吗？说这些属于时变变量这些不是？然后分别阐述指标意义？还要不要再检验？或者有其 ...2016-3-14 15:43 - lxl0471 - Stata专版
0 个回复 - 1076 次查看 多时变变量的COX模型具体怎么做？检测出几个未通过残差检验的指标属于时变变量，接下来不知道怎么处理了？cox回归因素这样直接解释吗？说这些属于时变变量这些不是？然后分别阐述指标意义？还要不要再检验？或者有其 ...2016-3-14 15:43 - lxl0471 - Stata专版
cox回归之后的检验问题，用了残差检验有的指标未能通过。大家一般使用哪些方法？看到
1 个回复 - 2164 次查看 cox回归之后的检验问题，用了残差检验有的指标未能通过。大家一般使用哪些方法？看到很多论文没有检验，有的用PE回归做参照，有的用weibull稳健性检验。求问stata软件来做这些检验，命令是什么？2016-3-13 14:39 - lxl0471 - 爱问频道
1 个回复 - 2164 次查看 cox回归之后的检验问题，用了残差检验有的指标未能通过。大家一般使用哪些方法？看到很多论文没有检验，有的用PE回归做参照，有的用weibull稳健性检验。求问stata软件来做这些检验，命令是什么？2016-3-13 14:39 - lxl0471 - 爱问频道
残差检验
4 个回复 - 3360 次查看 Q1:对观测值和拟合值进行相关性检验，可以用配对样本T检验吗？在这之前要做什么处理吗？Q2：知道观测值和拟合值怎样检验残差？ 请大神们指教！！2015-11-13 11:05 - 小LWlove - SPSS论坛
4 个回复 - 3360 次查看 Q1:对观测值和拟合值进行相关性检验，可以用配对样本T检验吗？在这之前要做什么处理吗？Q2：知道观测值和拟合值怎样检验残差？ 请大神们指教！！2015-11-13 11:05 - 小LWlove - SPSS论坛
VECM是否需要做残差检验？
2 个回复 - 2835 次查看 VECM在做预测，脉冲响应和方差分解之前，是否需要做残差检验？比如异方差检验？相关性检验？正太检验之类？意义何在？希望大家给点意见，谢谢!!!2012-8-10 10:35 - 43263687 - EViews专版
2 个回复 - 2835 次查看 VECM在做预测，脉冲响应和方差分解之前，是否需要做残差检验？比如异方差检验？相关性检验？正太检验之类？意义何在？希望大家给点意见，谢谢!!!2012-8-10 10:35 - 43263687 - EViews专版
R 空间计量 残差检验
0 个回复 - 1545 次查看 用R做空间计量模型的残差检验用splm包可以实现吗？哪几个函数？ 主要涉及的检验： Jarque-Bera Breusch-Pagan Koenker-Bassett 还是说一定要用matlab实现？matlab包里面哪些函数能够对应？ 在线等大神回复， ...2015-9-9 16:23 - judy_fred - R语言论坛
0 个回复 - 1545 次查看 用R做空间计量模型的残差检验用splm包可以实现吗？哪几个函数？ 主要涉及的检验： Jarque-Bera Breusch-Pagan Koenker-Bassett 还是说一定要用matlab实现？matlab包里面哪些函数能够对应？ 在线等大神回复， ...2015-9-9 16:23 - judy_fred - R语言论坛
求问VAR模型做残差检验得目的何在？
2 个回复 - 6223 次查看 求问VAR模型做残差检验得目的何在？一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的？可能问题表达的不是特别到位，望各位大神海涵。2015-8-3 03:33 - KLEIN555 - EViews专版
2 个回复 - 6223 次查看 求问VAR模型做残差检验得目的何在？一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的？可能问题表达的不是特别到位，望各位大神海涵。2015-8-3 03:33 - KLEIN555 - EViews专版
方差分析中的残差检验
3 个回复 - 9238 次查看 请教大家一个难题： 在做方差分析中，如果样本量比较小（小于30），是不是一定要对残差进行正态检验。 如果残差不服从正态分布，那么是不是要考虑对应变量进行转换，比如倒数、Ln、Log等转换。 如果转换之后 ...2011-4-13 18:15 - zhouwm - SPSS论坛
3 个回复 - 9238 次查看 请教大家一个难题： 在做方差分析中，如果样本量比较小（小于30），是不是一定要对残差进行正态检验。 如果残差不服从正态分布，那么是不是要考虑对应变量进行转换，比如倒数、Ln、Log等转换。 如果转换之后 ...2011-4-13 18:15 - zhouwm - SPSS论坛
自相关检验一定要用一元线性回归模型的OLS结果的残差检验吗
2 个回复 - 5373 次查看 如题，可不可以用双对数模型的ols结果的残差序列？比较纠结。。。求解答。2015-4-7 16:26 - passer8y - EViews专版
2 个回复 - 5373 次查看 如题，可不可以用双对数模型的ols结果的残差序列？比较纠结。。。求解答。2015-4-7 16:26 - passer8y - EViews专版
如何用SPSS曲线估计进行残差检验
2 个回复 - 5369 次查看 通过曲线估计，得到了回归方程为：Y=6+4X-0.7X（平方）+ε。想请教的是如何对ε进行分析，spss的具体步骤是什么呢？2013-7-4 23:48 - jxly0304 - SPSS论坛
2 个回复 - 5369 次查看 通过曲线估计，得到了回归方程为：Y=6+4X-0.7X（平方）+ε。想请教的是如何对ε进行分析，spss的具体步骤是什么呢？2013-7-4 23:48 - jxly0304 - SPSS论坛
【求助】协整中残差检验的问题
1 个回复 - 902 次查看 在协整中要求残差ADF检验没有单位根，在用eviews操作时有选择“包含常数项，包含常数和趋势项，不包含”，该如何选择？2013-11-13 18:49 - a396269321 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 902 次查看 在协整中要求残差ADF检验没有单位根，在用eviews操作时有选择“包含常数项，包含常数和趋势项，不包含”，该如何选择？2013-11-13 18:49 - a396269321 - 计量经济学与统计软件
VAR模型残差检验
7 个回复 - 11425 次查看 建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊2014-4-14 12:01 - 377315879 - EViews专版
7 个回复 - 11425 次查看 建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊2014-4-14 12:01 - 377315879 - EViews专版
残差检验adf显示为平稳，可是变量却是一阶单整怎么办
3 个回复 - 2429 次查看 残差检验adf显示为平稳，可是变量却是一阶单整，不知道协整检验怎么做和误差修正模型怎么做，求大神指点2014-4-13 10:14 - 萤火虫棒棒糖 - EViews专版
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关于VECM残差检验
2 个回复 - 2799 次查看 请问，检验vecm残差序列时是在vecm框架内点residual tests（即构造vecm后点view---residual tests）还是将序列作为方程打开,在此窗口中点residual tests（即选中序列--as equation--确定--veiw---residual tests）， ...2013-4-4 20:41 - YYYY0204 - EViews专版
2 个回复 - 2799 次查看 请问，检验vecm残差序列时是在vecm框架内点residual tests（即构造vecm后点view---residual tests）还是将序列作为方程打开,在此窗口中点residual tests（即选中序列--as equation--确定--veiw---residual tests）， ...2013-4-4 20:41 - YYYY0204 - EViews专版
建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
9 个回复 - 5018 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5018 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
eviews面板数据多重共线性、异方差和残差检验
14 个回复 - 12592 次查看 eviews6.0 如何对面板数据进行上述检验呢，我在view里没有找到residuals test DW也不符合 另，选择了固定效应模型，但估计结果和相关分析相差很多，比如明显的负相关变成了正相关，不知道是不是应该在什么检验后修 ...2010-7-18 23:05 - lunwenzenmeban - EViews专版
14 个回复 - 12592 次查看 eviews6.0 如何对面板数据进行上述检验呢，我在view里没有找到residuals test DW也不符合 另，选择了固定效应模型，但估计结果和相关分析相差很多，比如明显的负相关变成了正相关，不知道是不是应该在什么检验后修 ...2010-7-18 23:05 - lunwenzenmeban - EViews专版
VAR 模型的残差检验
0 个回复 - 1598 次查看 想问请教下，我的VAR模型是二维变量，为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的？应该也有两组数组啊。。。 varlmar, mlag(4) Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | la ...2013-6-24 16:37 - mousejimmy - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1598 次查看 想问请教下，我的VAR模型是二维变量，为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的？应该也有两组数组啊。。。 varlmar, mlag(4) Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | la ...2013-6-24 16:37 - mousejimmy - 计量经济学与统计软件
紧急求助。。。协整检验中残差检验时也需要取对数才行吗
1 个回复 - 1860 次查看 协整检验中对残差的平稳性判定时，是不是也要取对数才能进行？？？2013-4-21 14:50 - lfhzhy - EViews专版
1 个回复 - 1860 次查看 协整检验中对残差的平稳性判定时，是不是也要取对数才能进行？？？2013-4-21 14:50 - lfhzhy - EViews专版
求问：时间序列中残差检验Q值多少算小？
1 个回复 - 4959 次查看 建立时序模型后对残差进行Q检验，发现有些p值略小，比如0.03，但没有小于0.01的，所以选择1%的检验标准的话，确实能接受残差序列不相关的原假设，但是这样会不会太主观。。请问Q值多少算小呢，是不是只要没有小于0.0 ...2013-3-16 21:09 - Paladin_Yi - 爱问频道
1 个回复 - 4959 次查看 建立时序模型后对残差进行Q检验，发现有些p值略小，比如0.03，但没有小于0.01的，所以选择1%的检验标准的话，确实能接受残差序列不相关的原假设，但是这样会不会太主观。。请问Q值多少算小呢，是不是只要没有小于0.0 ...2013-3-16 21:09 - Paladin_Yi - 爱问频道
原始数据形式对残差检验效果影响
5 个回复 - 2075 次查看 有一组经济时间序列，我先对其求了自然对数，然后做ADF检验，通过了，然后做协整检验，用的是EG两步检验法。最后在做残差序列的平稳性检验时，发现效果不是很好，只能通过10%显著性水平。我换原始数据，同样的 ...2013-2-4 16:00 - 暖暖夕阳 - EViews专版
5 个回复 - 2075 次查看 有一组经济时间序列，我先对其求了自然对数，然后做ADF检验，通过了，然后做协整检验，用的是EG两步检验法。最后在做残差序列的平稳性检验时，发现效果不是很好，只能通过10%显著性水平。我换原始数据，同样的 ...2013-2-4 16:00 - 暖暖夕阳 - EViews专版
Eviews 滞后期 残差检验
4 个回复 - 5687 次查看 用AIC SC HQ LR FPE等准则确定好VAR模型的滞后期为12后，需要进行残差检验吗，怎么检验，看了一下有好多了，有LM，相关检验，正态检验还有异方差检验。每一个都要做吗，结果又是怎么分析啊？ 做残差检验时，出现对话 ...2012-11-24 13:40 - pluge - EViews专版
4 个回复 - 5687 次查看 用AIC SC HQ LR FPE等准则确定好VAR模型的滞后期为12后，需要进行残差检验吗，怎么检验，看了一下有好多了，有LM，相关检验，正态检验还有异方差检验。每一个都要做吗，结果又是怎么分析啊？ 做残差检验时，出现对话 ...2012-11-24 13:40 - pluge - EViews专版
求教关于ARMA模型的残差检验
5 个回复 - 19126 次查看 本帖最后由 胖胖小龟宝 于 2015-5-19 16:27 编辑 做了ARMA以后，做残差检验，得到的结果，最后一栏Prob基本上都是零。是不是就说明通不过白噪声检验？换了别的p，q值，也还是这样。这是为什么呀？难道是数据不适合用 ...2008-4-7 15:57 - dianyuer - EViews专版
5 个回复 - 19126 次查看 本帖最后由 胖胖小龟宝 于 2015-5-19 16:27 编辑 做了ARMA以后，做残差检验，得到的结果，最后一栏Prob基本上都是零。是不是就说明通不过白噪声检验？换了别的p，q值，也还是这样。这是为什么呀？难道是数据不适合用 ...2008-4-7 15:57 - dianyuer - EViews专版
Johansen协整检验后还要进行残差检验吗
3 个回复 - 5782 次查看 两变量协整检验一般用EG两步法，需要对残差进行平稳性检验以确定是否存在协整关系。而多变量的协整一般用基于回归系数的Johansen检验方法。我想请问，用Johansen检验方法得出协整式后，还需要对协整式进行残差检验吗 ...2011-9-2 13:24 - mike2121 - EViews专版
3 个回复 - 5782 次查看 两变量协整检验一般用EG两步法，需要对残差进行平稳性检验以确定是否存在协整关系。而多变量的协整一般用基于回归系数的Johansen检验方法。我想请问，用Johansen检验方法得出协整式后，还需要对协整式进行残差检验吗 ...2011-9-2 13:24 - mike2121 - EViews专版
求教：残差检验序列自相关图怎样复制到word
2 个回复 - 4100 次查看 在写论文的过程中，复制到word上的残差检验序列自相关图，只有表和数，条状图都是星号。想了好多办法，就是弄不成。请大家帮我，怎样将自相关和偏相关的图和表都能粘到word上。谢谢！2011-7-2 10:57 - jzcjw001 - EViews专版
2 个回复 - 4100 次查看 在写论文的过程中，复制到word上的残差检验序列自相关图，只有表和数，条状图都是星号。想了好多办法，就是弄不成。请大家帮我，怎样将自相关和偏相关的图和表都能粘到word上。谢谢！2011-7-2 10:57 - jzcjw001 - EViews专版
线性回归的残差检验如何进行？
1 个回复 - 11984 次查看 现在进行了现行回归，我听说需要使用QQ图对残差进行检验， 1）需要吗？ 2）如何做QQ图？ 3）除了QQ图，还有什么办法来检验线性模型使用的恰当与否？ 4）如何实现？ 请高手多多指教！2010-11-18 11:31 - peijianshi - R语言论坛
1 个回复 - 11984 次查看 现在进行了现行回归，我听说需要使用QQ图对残差进行检验， 1）需要吗？ 2）如何做QQ图？ 3）除了QQ图，还有什么办法来检验线性模型使用的恰当与否？ 4）如何实现？ 请高手多多指教！2010-11-18 11:31 - peijianshi - R语言论坛
eviews什么模型残差检验不合格怎么办？
1 个回复 - 3198 次查看 用指数函数和二次函数分别模拟的一批数据的趋势项，在处理随机项时经过二次差分的图如下 指数拟合 二次拟合 然后用arma模型模拟无论是Arma22模型还是arma31，arma40，都不能满足残差检验，该如何处理？2010-11-5 20:56 - 1bbz - EViews专版
1 个回复 - 3198 次查看 用指数函数和二次函数分别模拟的一批数据的趋势项，在处理随机项时经过二次差分的图如下 指数拟合 二次拟合 然后用arma模型模拟无论是Arma22模型还是arma31，arma40，都不能满足残差检验，该如何处理？2010-11-5 20:56 - 1bbz - EViews专版
请教刘老师，如果联立方程组的残差检验不符合正太分布，会有什么影响？如何处理
0 个回复 - 1613 次查看 如题，谢谢！2010-6-21 08:07 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
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求助：VAR的残差检验
1 个回复 - 4047 次查看 VAR建模时必须做残差检验吗？残差检验有什么用？比如JB检验、Q检验，其结果对模型有什么影响？求高手指点！2009-3-21 21:22 - efferymao - EViews专版
1 个回复 - 4047 次查看 VAR建模时必须做残差检验吗？残差检验有什么用？比如JB检验、Q检验，其结果对模型有什么影响？求高手指点！2009-3-21 21:22 - efferymao - EViews专版
协整检验和误差修正模型的回归残差检验不平稳怎么办？
2 个回复 - 2446 次查看 协整检验和误差修正模型的回归残差ADF检验过后不平稳怎么办？这样的化如何建立误差修正模型？2010-3-2 02:29 - lidongdong181 - EViews专版
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关于残差检验的问题，急！
4 个回复 - 2206 次查看 我在SAS中对时间序列进行拟合，为什么我的残差检验的卡方统计量lag6和lag12没有显示啊？这是什么意思啊？2009-11-14 22:23 - ageofemp - SAS专版
4 个回复 - 2206 次查看 我在SAS中对时间序列进行拟合，为什么我的残差检验的卡方统计量lag6和lag12没有显示啊？这是什么意思啊？2009-11-14 22:23 - ageofemp - SAS专版
