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股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 33838 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差22 个回复 - 9721 次查看 股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间：2000年—2021年 数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1： 根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版
事件研究-常量均值模型（针对股指）Stata代码（附示例数据）19 个回复 - 15017 次查看 事件研究-常量均值模型 数据处理说明 [hr] 本案例针对的研究对象为股指收益率， 市场模型与市场调整模型中相对股指收益率的市场收益不可得， 参考Kaketsis ＆ Sarantis （2006） 的处理方法， 采用常 ...2019-4-3 19:24 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】1991-2021年市场调整收益率/周特质收益率的均值Ret和标准差 Sigma指标6 个回复 - 4615 次查看 周特质收益率的均值Ret周特质收益率的标准差Sigma 指标说明 参考许年行（2013）构建的股价崩盘风险指标，建立中国股票周收益根据分市场及综合市场调整的年回归求残差后的股票调整周收益数据 [*]Ret 公 ...2022-4-23 17:36 - 十七里香 - 现金交易版
excel建模-Markowitz均值方差模型（含说明，算法与数据）0 个回复 - 1216 次查看 Markowitz均值-方差模型 目标：使用该模型求解最优资产配置的比例 附加数据说明，算法说明，矩阵与excel函数两种方式计算，并可以根据设定条件（如设定固定夏普值，既定目标风险、既定目标收益等条件）求解最佳资 ...2022-6-22 17:01 - Sylvie444 - 现金交易版
【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3240 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2022-1-30 11:22 - Nochoal - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7634 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8600 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险2000-2019，NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标 ；周特有收益率的均值和标准差30 个回复 - 8161 次查看 2020-4-17 16:04 - wamgjinnv - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12305 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
均值、均值是什么、均值的含义
38 个回复 - 13060 次查看 均值（mean）：也称为平均数，是一组数据相加后除以数据的个数得到的结果。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-19 21:03 - HELLO_BABY - Forum
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同行业其他公司 (不包括本公司) 平均值 (或中位数)
34 个回复 - 15582 次查看 常常看到许多人在问这个问题，如何求同行业其他公司 (不包括本公司) 平均值 (或中位数)，底下有几种作法：2020-6-6 08:32 - 黃河泉 - Stata专版
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用stata如何把子样本中满足条件的样本的均值分别赋给每一个子样本？
3 个回复 - 2411 次查看 stata求助~我构建了区域变量hhid，每一个市的人都拥有相同的hhid，我通过bysort hhid: egen mean_x=mean(x)命令可以得到每一个市的x的均值并把它赋给每个人，但是我如何对这个语句进行修改，可以让我将每一个市中 ...2017-3-6 17:26 - 葱葱饼干 - Stata专版
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求助，想利用同行业同地区离职的平均值作为本企业resign的的工具变量，问题如下
2 个回复 - 3218 次查看 行业是按照12年证监会分类，有1，2，3……15 地区是按省份1，2，3……30 如何按照同行业同地区其他企业员工教育程度的平均值作为本企业员工离职的工具变量进行两阶段最小二乘回归，员工离职是0-1变量，因变量是y， ...2017-1-17 11:41 - 于果 - Stata专版
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stata画调节效应图时，可以用均值减去0.5个标准差的做法做吗？
4 个回复 - 1971 次查看 stata画调节效应图时，用均值减去一个标准差的做法得到的结果如图1，但是低调节变量（股权激励）的值是负的，不符合实际，且图像是向上倾斜的，也与原假设不符，这种情况该如何处理呢？图2是我用均值减去0.5个标准差 ...2021-1-1 18:38 - 王海刚会计 - Stata专版
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运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3157 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
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分组绘制均值和置信区间或标准差图
1 个回复 - 1903 次查看 分组绘制均值和置信区间或标准差图 此贴回复 lss1234 ssc inst lgraph,replace webuse abdata, clear lgraph wage year ind if inlist(ind,1,4,7),err(ci(95)) sep(0.01) lop(recast(scatter)) lgraph最 ...2022-4-13 18:03 - zdlspace - Stata专版
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求问hhi工具变量构建，同一年同一省内gdp最接近的三个城市的hhi平均值怎么求
13 个回复 - 3625 次查看 Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex clear input str24 省份 str33 城市 int year double gdp float hhi "上海" "上海市" 2005 1298055688.06 .09281515 "上海" "上海市" 2005 ...2020-12-5 22:07 - limitlessd - Stata专版
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请教：潜变量的均值和标准差如何用amos求解？
2 个回复 - 3759 次查看 请问如何用amos计算潜变量的均值和方差？谢谢2019-1-17 15:40 - annika229 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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省级PM2.5年度均值1998-20201 个回复 - 748 次查看 省级PM2.5年度均值1998-2020 1、数据来源：大气成分分析组2、时间跨度：1998-2020年3、区域范围：各省4、指标说明：根据Global/Regional Estimates (V5.GL.02)，计算出国内PM2.5数据（单位：微克/立方米）指标包括： ...2022-6-15 08:36 - 小小数据王 - 现金交易版
请问如何求同一行业但位于其他省份的企业平均值呢？
10 个回复 - 3973 次查看 我有一个六年的平衡面板数据，我想计算同一行业但位于其他省份（和自身所在地不同）的企业的平均值？请问在stata里怎么解决呢? 万分�行唬。⌒恍淮蠹遥�2020-8-16 16:52 - WARM-KILLER - Stata专版
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stata中怎么分别计算某些日期前10个交易日的股票的交易量的均值？
2 个回复 - 1595 次查看 如图，怎么求每个M2日期前十个交易日（Trddt）的平均交易量（Cnvaltrdtl）?谢谢2020-8-13 18:01 - 也木2021 - Stata专版
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STATA如何使用面板数据画出各年数据的散点图和平均值
5 个回复 - 11396 次查看 求助各位，如何用STATA画出上面这样的图，各年的散点图，并且把均值也用折现表示出来，感激不尽！！！！2019-11-11 15:55 - Viicc - Stata专版
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【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4316 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
garch模型之前的去均值化是怎么做出来的呢？
7 个回复 - 3249 次查看 楼主你好，就是建立模型之后，这个r去均值化的w具体是怎么得到啊？研究了半天不知道怎么具体操作出来，希望得到楼主的帮助啊啊啊~不胜感激2016-4-25 13:54 - yisa李 - 投资人（实务版）
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1998-2020中国省级地市级县级PM2.5年度均值月度均值数据（WUSTL数据源）23 个回复 - 8999 次查看 源数据介绍：源数据来自于大气成分分析组（Atmospheric Composition Analysis Group)其目前已经将地表PM2.5数据更新至了2020年,源数据为栅格数据，我将数据匹配中国的行政区划矢量数据，处理得到了1998-2000中国省级 ...2021-12-14 18:07 - 焦焦焦焦焦 - 现金交易版
回归前对数据进行处理，取对数，均值仍比较大，怎么办
4 个回复 - 2182 次查看 在做计量之前，对某些标准差较大的变量取了对数，但是取对数之后的均值与其他变量的均值相比较还是有较大差距，该怎么处理？例如，其他变量的均值基本处于零点几或4点几这个范围，但是有两个变量取了对数之后的均值仍 ...2021-7-20 09:59 - 还有多远才算走进森林 - Stata专版
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如何用stata命令生成不包括自己在内的其他企业（同城市-同行业）的均值
29 个回复 - 32579 次查看 求助，如何用stata命令产生变量IV,IV等于不包括自己在内的其他企业（同城市-同行业）的支出fb均值，比如企业1的IV应等于hydm为2，city为1的所有变量均值（但要排除企业1），此处应等于企业11和企业12的均值，即（12+ ...2016-9-10 12:43 - fuzixi1125 - Stata专版
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Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26640 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
基于蒙特卡罗方法及均值方差模型的股票投资策略研究0 个回复 - 460 次查看 针对本文给出的基金资产配置策略问题，本文建立了结合小波分析算法，均值-方差模型，蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型，对企业购买股票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。 问题背景 ...2022-6-20 14:01 - sjw123520 - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型3 个回复 - 1238 次查看 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型 有案例数据分析，并配有相应Matlab计算函数方法详细解读 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型有案例数据分析，并配 ...2020-9-17 12:15 - Fu-pear - 现金交易版
有偿求HHI工具变量，即同一年同一省内gdp最接近的三个城市的银行业竞争HHI平均值数据
6 个回复 - 992 次查看 有偿求HHI工具变量，即同一年同一省内gdp最接近的三个城市的银行业竞争HHI平均值数据或者模型构建方法 我有原始的地级市每一年的银行业竞争数据，但是不知道怎么构建其工具变量即同一年同一省内gdp最接近的三个城市 ...2022-2-5 12:31 - haruharu233 - 数据求助
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应用马克维茨均值方差模型在处理时间一致与不一致问题时要如何处理？：Markowitzs1 个回复 - 819 次查看 应用马克维茨均值方差模型在处理时间一致与不一致问题时要如何处理？：Markowitzs Mean-Variance 我在写毕业论文时，所用到的参考资料，前沿研究论文资料 1.马克维茨均值方差模型在处理时闻不一致：Markowitzs me ...2020-11-11 17:22 - Fu-pear - 现金交易版
用stata如何实现求上市公司近三年的净资产收益率均值呢
1 个回复 - 928 次查看 如图，想要求上市公司近三年的净资产收益率作为平均净资产收益率均值，每一个证券代码都会对应不同年份的净资产收益率值，下载的数据是2010-2021年的数据。比如证券代码000002有2010年到2020年的净资产收益率值，求近 ...2022-2-25 11:11 - 增一文 - Stata专版
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投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型1 个回复 - 1141 次查看 投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型: 英文 投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型：英文 投资组合的选择，公司理财， ...2020-9-7 12:40 - Tiger-like - 现金交易版
均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价：我在上财学习现1 个回复 - 1149 次查看 均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价：我在上财学习现代金融学，导师推荐的经典学习资料整理汇总 1.Anomalies- The Equity Premium Puzzle（段权益价之送）pdf 2.Capital Asset ...2020-9-7 13:00 - lotus_sss - 现金交易版
关于stata中求平均值
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mean(var)计算的平均值有误，求解
5 个回复 - 2568 次查看 如图所示，对bias变量分组求平均值，为什么得出的结果特别大。 bys stkcd year:egen mean=mean( bias )2019-1-30 23:44 - 安脱达2 - Stata专版
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多元均值协差阵估计与假设检验数据及计算表+多元正态分布均值向量和协差阵的检验1 个回复 - 1076 次查看 多元均值协差阵估计与假设检验数据及计算表 in Excel+多元正态分布均值向量和协差阵的检验 多元均值协差阵估计与假设检验数据及计算表+多元正态分布均值向量和协差阵的检验 多元均值协差阵估计与假设检验数据及计 ...2020-8-24 12:15 - Tiger-like - 现金交易版
Stata中用什么命令可以描述出两组数据的均值之差的置信区间？
4 个回复 - 4905 次查看 如题，现在我有一组数据A，还有一组数据B。 我知道用ci mean A B的方式分别求出A、B的均值的置信区间了，但我若想求出A、B均值之差的置信区间，应该通过什么命令得出呢？ 求大神赐教！2020-10-3 21:18 - 那一个少年 - Stata专版
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面板数据的截面均值差分和向前均值差分
7 个回复 - 6777 次查看 请问大家，面板数据的截面均值差分和向前均值差分怎么做呀，stata的命令分别是什么？目前在做PVAR模型，需要先做截面均值差分和向前均值差分消除数据的时间效应和个体效应，写毕业论文着急呀，请大神帮帮忙呀！2016-12-7 20:39 - 冰上冬雪 - Stata专版
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psmdid的PSM中平衡性检验中匹配前和匹配后变量均值一模一样？
8 个回复 - 4649 次查看 本人在用PSMDID模型中对psm结果进行平衡性检验发现，各个变量实验组在匹配前和匹配后的均值都一模一样？这样合理吗？2020-4-11 17:54 - laiguoma1 - 求助成功区
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请问2019年CHFS数据的家庭总收入均值为何低了这么多？
13 个回复 - 3456 次查看 想请教各位也在使用中国家庭金融调查（CHFS）数据做研究的同伴们，2019年的数据中，家庭总收入变量的均值只有7万多元，比2017年足足低了一万多元，请问大家也是这样的吗？2022-6-26 17:54 - 伊澜09 - 微观经济学
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判别和聚类分析模拟—主成分—模糊C均值聚类,数学建模1 个回复 - 654 次查看 判别和聚类分析模拟—主成分—模糊C均值聚类 判别和聚类分析模拟—主成分—模糊C均值聚类 判别和聚类分析模拟—主成分—模糊C均值聚类 判别和聚类分析模拟—主成分—模糊C均值聚类 判别和聚类分析模拟—主 ...2022-1-2 21:33 - Lamarr-202110 - 现金交易版
均值方差理论，股票投资组合实证
1 个回复 - 1207 次查看 已经选取5只股票，以及他们的收益均值，方差，都已经知道，并且股票间的协方差，等数据都是真的的。<br> 需要用什么软件来计算最佳投资组合呢？<br> 怎么实证法？（求解，本人不会计算机）2022-3-19 11:09 - 997028 - 数据分析师（CDA）专版
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rangestat求同年度同行业除企业自身外均值
8 个回复 - 1874 次查看 使用2010—2020年度数据，已有变量：股票代码（Stkcd) 年份(Accper) 行业(ind) 盈利能力(Ebit)，想求出同年度同行业除企业自身外Ebit的均值，使用的是rangestat命令，可是这个命令俺看了help也没弄懂，求大佬帮助，应 ...2022-5-23 16:45 - 越来越好@ - Stata专版
8 个回复 - 1874 次查看 使用2010—2020年度数据，已有变量：股票代码（Stkcd) 年份(Accper) 行业(ind) 盈利能力(Ebit)，想求出同年度同行业除企业自身外Ebit的均值，使用的是rangestat命令，可是这个命令俺看了help也没弄懂，求大佬帮助，应 ...2022-5-23 16:45 - 越来越好@ - Stata专版
如何做均值溢出效应检验？
3 个回复 - 4324 次查看 本人先通过建立VAR模型，估计出均值方程的系数，之后怎么用Eviews做均值溢出效应检验呢？跪求各位大神解答，感激涕零2016-7-22 18:42 - 金融学爱好者 - EViews专版
3 个回复 - 4324 次查看 本人先通过建立VAR模型，估计出均值方程的系数，之后怎么用Eviews做均值溢出效应检验呢？跪求各位大神解答，感激涕零2016-7-22 18:42 - 金融学爱好者 - EViews专版
如何排除本身值取行业均值？
2 个回复 - 2623 次查看 比如，研究数据中，行业M中有10企业，对于企业i，对于核心变量x，如何求出该行业除去企业i在核心变量上的均值？即排除自身取行业均值？2020-6-5 16:15 - peyzf - Stata专版
2 个回复 - 2623 次查看 比如，研究数据中，行业M中有10企业，对于企业i，对于核心变量x，如何求出该行业除去企业i在核心变量上的均值？即排除自身取行业均值？2020-6-5 16:15 - peyzf - Stata专版
求助：有没有大神知道年度行业均值要怎么算
3 个回复 - 3914 次查看 在做混合所有制改革相关论文题目，参考了文献解决内生性问题的方法，是以各解释变量的年度行业均值作为各自的工具变量再进行回归，有没有好心人教教孩子怎么用stata算年度行业均值2021-12-20 16:49 - 猫猫基地小组长 - Stata专版
3 个回复 - 3914 次查看 在做混合所有制改革相关论文题目，参考了文献解决内生性问题的方法，是以各解释变量的年度行业均值作为各自的工具变量再进行回归，有没有好心人教教孩子怎么用stata算年度行业均值2021-12-20 16:49 - 猫猫基地小组长 - Stata专版
STATA多元线性回归之后如何将各自变量平均值带入回归方程计算？
1 个回复 - 910 次查看 假设先reg growth trade democracy revolution，那么现在要求把trade, democracy, revolution 三个自变量的平均值带入回归方程进行计算，需要怎么操作？ 我尝试过直接adjust trade=mean[trade]或者adjust trade=tra ...2022-4-18 00:36 - 林小森 - Stata专版
1 个回复 - 910 次查看 假设先reg growth trade democracy revolution，那么现在要求把trade, democracy, revolution 三个自变量的平均值带入回归方程进行计算，需要怎么操作？ 我尝试过直接adjust trade=mean[trade]或者adjust trade=tra ...2022-4-18 00:36 - 林小森 - Stata专版
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 630 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 630 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
求助：分组求加权平均值怎么算？
2 个回复 - 722 次查看 比如bysort 城市 产品 年份：egen meanprice=mean（price）［aweight=var］ 但mean好像不能跟weight，那要怎么算呢2022-4-25 02:57 - Jocelyn27 - Stata专版
2 个回复 - 722 次查看 比如bysort 城市 产品 年份：egen meanprice=mean（price）［aweight=var］ 但mean好像不能跟weight，那要怎么算呢2022-4-25 02:57 - Jocelyn27 - Stata专版
使用k均值聚类对数据点进行分组
2 个回复 - 1557 次查看 K-均值聚类是一种简单的分区方法 ķķ 组或群集。本质上，该过程如下： [*]选择 ķķ重心。这些将是每个线段的�行牡恪� [*]将数据点分配给最近的质心。 [*]将质心值重新分配为每个群集的计算平均 ...2020-9-17 14:28 - AIU人工智能学院 - Forum
2 个回复 - 1557 次查看 K-均值聚类是一种简单的分区方法 ķķ 组或群集。本质上，该过程如下： [*]选择 ķķ重心。这些将是每个线段的�行牡恪� [*]将数据点分配给最近的质心。 [*]将质心值重新分配为每个群集的计算平均 ...2020-9-17 14:28 - AIU人工智能学院 - Forum
arma回归得到的那个C是系列y的均值，而不是模型中的截距C
2 个回复 - 1668 次查看 模拟生成数据： y=5+0.5*y(-1)+e+0.3*e(-1)回归模型 ls y c ar(1) ma(1) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: ...2016-10-28 12:43 - muyun - EViews专版
2 个回复 - 1668 次查看 模拟生成数据： y=5+0.5*y(-1)+e+0.3*e(-1)回归模型 ls y c ar(1) ma(1) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: ...2016-10-28 12:43 - muyun - EViews专版
均值差异检验执行normdiff出现的t ambiguous abbreviation问题
1 个回复 - 2555 次查看 各位好： 今天看了连玉君老师关于均值差异的t检验，敲相同代码时出现了“t t ambiguous abbreviation”的情况。 不知道是什么回事，烦请赐教呀。 normdiff $x, over(collgrad) The number of ...2021-5-8 16:36 - zhai1964 - Stata专版
1 个回复 - 2555 次查看 各位好： 今天看了连玉君老师关于均值差异的t检验，敲相同代码时出现了“t t ambiguous abbreviation”的情况。 不知道是什么回事，烦请赐教呀。 normdiff $x, over(collgrad) The number of ...2021-5-8 16:36 - zhai1964 - Stata专版
stata中，面板数据求移动均值和标准差
19 个回复 - 12018 次查看 面板数据求移动均值和标准差，想求变量v3过去五年的移动标准差和均值，如2010年的均值为06、07、08、09、10的均值？ v1 v2 v4 v3 1 平安银行 2006 7,737 1 平安银行 2007 8,573 1 平安银行 2008 10,381 1 平安银 ...2016-4-21 18:48 - aiyongfang617 - Stata专版
19 个回复 - 12018 次查看 面板数据求移动均值和标准差，想求变量v3过去五年的移动标准差和均值，如2010年的均值为06、07、08、09、10的均值？ v1 v2 v4 v3 1 平安银行 2006 7,737 1 平安银行 2007 8,573 1 平安银行 2008 10,381 1 平安银 ...2016-4-21 18:48 - aiyongfang617 - Stata专版
求助！将毫秒级数据平滑成5分钟均值，在R语言中如何实现？
2 个回复 - 1373 次查看 如题，现在手头上的数据是毫秒级的，想以每5分钟为一个时间段，计算每5分钟的均值，在R中要用到什么包或者函数？谢谢大神们解答！2017-8-30 12:09 - 1raindrop - R语言论坛
2 个回复 - 1373 次查看 如题，现在手头上的数据是毫秒级的，想以每5分钟为一个时间段，计算每5分钟的均值，在R中要用到什么包或者函数？谢谢大神们解答！2017-8-30 12:09 - 1raindrop - R语言论坛
请问大家 怎么求连续三年企业销售收入增长率均值）
3 个回复 - 780 次查看 想借鉴论文中Growth处理方式 说是用连续三年企业销售收入增长率均值 但这个均值是怎么算的呢？比如1 2 3 4 5 6 7，这组数 第一年上面没有怎么处理呢？然后是先1+2+3/3，再2+3+4/3，以此类推吗？还不太理解，麻烦大家 ...2022-1-10 20:06 - SherlockWaston - Stata专版
3 个回复 - 780 次查看 想借鉴论文中Growth处理方式 说是用连续三年企业销售收入增长率均值 但这个均值是怎么算的呢？比如1 2 3 4 5 6 7，这组数 第一年上面没有怎么处理呢？然后是先1+2+3/3，再2+3+4/3，以此类推吗？还不太理解，麻烦大家 ...2022-1-10 20:06 - SherlockWaston - Stata专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
A股全量日收盘价及日收益率均值-标准差-VAR数据（2015-10至2019-10）5 个回复 - 4290 次查看 附件为A股全量股票根据日收盘价的均值-标准差-VAR值（VAR为历史模拟法计算，置信水平95%），第二章表为收盘价折算的日收益率的均值-标准差-VAR值。数据选取从2015年1月开始到2019年10月。其中有从2015年后才上 ...2019-10-28 12:33 - 张赢川 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4043 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
R 中移动平均值的计算
2 个回复 - 5641 次查看 这篇主要分享 R 中如何用 filter() 函数计算移动平均，后面也会涉及缺失值的处理 假设我们分析的目标数据为一条带有缺失值的有噪正弦波： 用 filter() 计算这组数据的移动平均值： 由上 ...2016-8-26 11:44 - Iris2126 - R语言论坛
2 个回复 - 5641 次查看 这篇主要分享 R 中如何用 filter() 函数计算移动平均，后面也会涉及缺失值的处理 假设我们分析的目标数据为一条带有缺失值的有噪正弦波： 用 filter() 计算这组数据的移动平均值： 由上 ...2016-8-26 11:44 - Iris2126 - R语言论坛
面板数据自变量各年平均值stata绘图
6 个回复 - 2102 次查看 请问这种图怎么用stata画出来呢？ 其中横轴是面板数据中的各年份，纵轴是自变量，但是这个自变量是面板数据（即研究2015年至2018年各省份的），stata绘图命令是什么呢？2022-6-25 11:11 - 死性不改局 - Stata专版
6 个回复 - 2102 次查看 请问这种图怎么用stata画出来呢？ 其中横轴是面板数据中的各年份，纵轴是自变量，但是这个自变量是面板数据（即研究2015年至2018年各省份的），stata绘图命令是什么呢？2022-6-25 11:11 - 死性不改局 - Stata专版
请问如何对大于观测值变量的部分求均值？
11 个回复 - 4196 次查看 比如数据结构为： id profit meanprofit_GreaterFromIdProfit 1 100 2 130 3 230 4 120 5 160 希望得到meanprofit_GreaterFromIdProfit列，用来表示对于某一观测值(某一id)，对大于该id对应的pro ...2018-2-2 09:12 - 2120132471 - Stata专版
11 个回复 - 4196 次查看 比如数据结构为： id profit meanprofit_GreaterFromIdProfit 1 100 2 130 3 230 4 120 5 160 希望得到meanprofit_GreaterFromIdProfit列，用来表示对于某一观测值(某一id)，对大于该id对应的pro ...2018-2-2 09:12 - 2120132471 - Stata专版
AMOS处理二阶潜变量，可以用均值替代一阶潜变量吗
4 个回复 - 3548 次查看 如图所示，我有4个自变量，2个因变量，1个中介变量EN，EN是个二阶变量，由三个一阶潜变量Ab、De、Vi构成。图1，将En到Ab、De、Vi的其中一个路径设置为1，表示Ab、De、Vi是En的一阶变量。这样运算的话，在我看来De、V ...2020-5-26 23:28 - baixigua - 爱问频道
4 个回复 - 3548 次查看 如图所示，我有4个自变量，2个因变量，1个中介变量EN，EN是个二阶变量，由三个一阶潜变量Ab、De、Vi构成。图1，将En到Ab、De、Vi的其中一个路径设置为1，表示Ab、De、Vi是En的一阶变量。这样运算的话，在我看来De、V ...2020-5-26 23:28 - baixigua - 爱问频道
