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Analysisi of CNY Quanto EUR CMS Spread Range Accrual Swap
1 个回复 - 4757 次查看 这个就是前阵子外资行害国企亏了很多钱的衍生品，简要分析了产品的各种数值可能性2009-8-7 16:55 - markovzy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 4757 次查看 这个就是前阵子外资行害国企亏了很多钱的衍生品，简要分析了产品的各种数值可能性2009-8-7 16:55 - markovzy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Pricing of range accrual swap in the quantum finance Libor Market Model
1 个回复 - 1238 次查看 【作者(必填)】 Belal E. Baaquiea, b, , Xin Dua, , , Pan Tangc, , Yang Caoa, 【文题(必填)】 Pricing of range accrual swap in the quantum finance Libor Market Model【年份(必填)】 2014 【全文链接或 ...2014-2-6 19:46 - qijiongli - 求助成功区
1 个回复 - 1238 次查看 【作者(必填)】 Belal E. Baaquiea, b, , Xin Dua, , , Pan Tangc, , Yang Caoa, 【文题(必填)】 Pricing of range accrual swap in the quantum finance Libor Market Model【年份(必填)】 2014 【全文链接或 ...2014-2-6 19:46 - qijiongli - 求助成功区
求教range accrual swap 定价模型
0 个回复 - 1103 次查看 跪求一个range accrual swap定价模型，可以是excel vba 或者matlab. 只是单纯的想知道range accrual swap里的range accrual leg到底是怎么定价的，自己写不出来很痛苦[/backcolor]，想学习，求赐教。不胜感激。 ...2019-4-9 18:37 - 以父之名都存在 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1103 次查看 跪求一个range accrual swap定价模型，可以是excel vba 或者matlab. 只是单纯的想知道range accrual swap里的range accrual leg到底是怎么定价的，自己写不出来很痛苦[/backcolor]，想学习，求赐教。不胜感激。 ...2019-4-9 18:37 - 以父之名都存在 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教range accrual swap 定价模型
0 个回复 - 342 次查看 跪求一个range accrual swap定价模型，可以是excel vba 或者matlab. 只是单纯的想知道range accrual swap里的range accrual leg到底是怎么定价的，自己写不出来很痛苦，想学习，求赐教。不胜感激。2019-4-9 18:05 - 以父之名都存在 - 灌水吧
0 个回复 - 342 次查看 跪求一个range accrual swap定价模型，可以是excel vba 或者matlab. 只是单纯的想知道range accrual swap里的range accrual leg到底是怎么定价的，自己写不出来很痛苦，想学习，求赐教。不胜感激。2019-4-9 18:05 - 以父之名都存在 - 灌水吧
求教range accrual swaps该如何定价？
3 个回复 - 4518 次查看 一种是与Libor位于区间的天数挂钩，一种是与CMS20-CMS3挂钩，还有一种是与上两个都挂钩的互换。 求教这种互换定价方法，有现成的公式吗？还是必须用蒙特卡罗模拟等方法呢？ 谢谢了2015-5-21 16:55 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 4518 次查看 一种是与Libor位于区间的天数挂钩，一种是与CMS20-CMS3挂钩，还有一种是与上两个都挂钩的互换。 求教这种互换定价方法，有现成的公式吗？还是必须用蒙特卡罗模拟等方法呢？ 谢谢了2015-5-21 16:55 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CMS range accrual swap的观测时点的问题
2 个回复 - 1747 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:05 - shunvwu - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1747 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:05 - shunvwu - 金融学（理论版）
CMS range accrual swap的观测时点的问题
3 个回复 - 3282 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:20 - shunvwu - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3282 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:20 - shunvwu - 金融学（理论版）
