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A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2021年数据和结果)Roll模型4 个回复 - 3544 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2022-6-14 09:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2020年数据和结果)Roll模型7 个回复 - 4374 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2021-6-9 21:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
自协方差（autocovariance）应该如何计算？附带测试数据
4 个回复 - 9508 次查看 测试数据如下所示： Stocks date return A 2010/1/3 1 A 2010/1/4 2 A 2010/1/5 4 A 2010/1/6 3 A 2010/1/7 2 A 2010/1/8 0.7 B 2010/1/3 0.4 B 2010/1/4 0.6 B 2010/1/5 0.4 B 2010/1/6 1 B 2010/1/7 3 ...2014-2-3 11:05 - gerry88 - Stata专版
4 个回复 - 9508 次查看 测试数据如下所示： Stocks date return A 2010/1/3 1 A 2010/1/4 2 A 2010/1/5 4 A 2010/1/6 3 A 2010/1/7 2 A 2010/1/8 0.7 B 2010/1/3 0.4 B 2010/1/4 0.6 B 2010/1/5 0.4 B 2010/1/6 1 B 2010/1/7 3 ...2014-2-3 11:05 - gerry88 - Stata专版
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
已知回归方程和自变量的分布，如何求因变量的自回归系数和自协方差？
4 个回复 - 1267 次查看 抱歉！先前用自己的账号问了一次，但没论坛币发悬赏，所以借同学的号发悬赏再问一遍。管理员如果看到麻烦把之前重复的那贴删掉吧呜呜呜 刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计 ...2020-10-13 10:06 - xianxieye11753 - Stata专版
4 个回复 - 1267 次查看 抱歉！先前用自己的账号问了一次，但没论坛币发悬赏，所以借同学的号发悬赏再问一遍。管理员如果看到麻烦把之前重复的那贴删掉吧呜呜呜 刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计 ...2020-10-13 10:06 - xianxieye11753 - Stata专版
已知回归方程和自变量的分布，如何求因变量的自回归系数和自协方差？
0 个回复 - 995 次查看 新手求助！刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计算呢？ 已知Ut是t时刻的失业率，It是t时刻的通货膨胀率，It~iid N（1,4），It-1和It-2分别表示滞后一期与二期的通胀率 已知 ...2020-10-13 09:44 - 呜呜llu - Stata专版
0 个回复 - 995 次查看 新手求助！刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计算呢？ 已知Ut是t时刻的失业率，It是t时刻的通货膨胀率，It~iid N（1,4），It-1和It-2分别表示滞后一期与二期的通胀率 已知 ...2020-10-13 09:44 - 呜呜llu - Stata专版
【学习笔记】今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。
明天继续加油 ...
3 个回复 - 354 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
3 个回复 - 354 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
求助啊，急！！！时间序列AR（2）自协方差函数怎么求？？？
7 个回复 - 4867 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
7 个回复 - 4867 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
求助：严平稳下延迟k自协方差的推导
6 个回复 - 4415 次查看 楼主放下数学有阵子了，看了好几本教材，都还是很不明白严平稳的时间序列，是如何从公式：r(t, s)=r(t+k, s+k) ，推导出： r(t, s)=r(s-t) 的。 估计这个问题真的很小白，主要是我想知道用了自协相关的什么性质，但 ...2015-1-1 17:17 - 11879245 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4415 次查看 楼主放下数学有阵子了，看了好几本教材，都还是很不明白严平稳的时间序列，是如何从公式：r(t, s)=r(t+k, s+k) ，推导出： r(t, s)=r(s-t) 的。 估计这个问题真的很小白，主要是我想知道用了自协相关的什么性质，但 ...2015-1-1 17:17 - 11879245 - 计量经济学与统计软件
请教怎么用自协方差估计ARMA参数
2 个回复 - 1524 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1524 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
紧急求助 自相关函数与自协方差函数
4 个回复 - 7846 次查看 哪位大侠告诉小弟：如何用公式计算1,2,3,4...20 这20个数的自相关函数与自协方差函数 偏自相关系数又如何计算呢！ 1 0.850 2 0.702 3 0.556 4 0.415 5 0.280 6 0.153 这个是eviews跑出来的前 ...2012-2-3 09:20 - palfan - 悬赏大厅
4 个回复 - 7846 次查看 哪位大侠告诉小弟：如何用公式计算1,2,3,4...20 这20个数的自相关函数与自协方差函数 偏自相关系数又如何计算呢！ 1 0.850 2 0.702 3 0.556 4 0.415 5 0.280 6 0.153 这个是eviews跑出来的前 ...2012-2-3 09:20 - palfan - 悬赏大厅
求教：如何在MATLAB中求一列序列的一阶自协方差值
0 个回复 - 5085 次查看 向各位大侠求教下,如何在MATLAB中求出一列序列的一阶自协方差值？多谢了！！！！比如求出下列序列的一阶协方差0.277110.018797-0.302290.435588-0.74660.896485-0.230530.734958-0.735340.871578-0.784751.048263-0. ...2009-3-26 19:36 - fangchl2006 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 5085 次查看 向各位大侠求教下,如何在MATLAB中求出一列序列的一阶自协方差值？多谢了！！！！比如求出下列序列的一阶协方差0.277110.018797-0.302290.435588-0.74660.896485-0.230530.734958-0.735340.871578-0.784751.048263-0. ...2009-3-26 19:36 - fangchl2006 - 计量经济学与统计软件
