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基于R语言的GARCH模型
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该R语言代码需要在Rstudio上运行,即下载R软件后,另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤:
第一:对时间序列计算对数收益率,而后进行平稳性检验
第二:进行ARCH效应检验:其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...
2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
求助,关于APARCH和GARCH模型(R语言)
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我在写论文的时候遇到了些问题。
1。 在建立Garch(1,1)模型的过程中,出现了自相关和偏自相关,以及Ljung–Boxtest 的检验。
请问检验这些有什么作用?我找了很多资料,我觉得是对得到的数据进行测试,以保证这些 ...
2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
请问怎样用SPLUS做偏t-APARCH模型
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garchFit(cond.dist = c("dnorm", "dsnorm", "dstd", "dsstd", "dged", "dsged"),
skew = 0.9, shape = 4, include.skew = NULL, include.shape = NULL, ...)
请问各位,SKEW=0.4,以及SHAPE=4是根据样本本身的偏度 ...
2011-3-6 17:00 - lovestef88 - R语言论坛
[求助]关于aparch模型的编程
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我试着做了个程序,但是执行结果不对,我也不知道哪不对,请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...
2008-11-8 03:12 - 天空上的鹰 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于aparch模型的编程
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我试着做了个程序,但是执行结果不对,我也不知道哪不对,请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...
2008-11-6 19:58 - 天空上的鹰 - SAS专版