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决战2021 CPA_财管 章节知识点详解（持续更新）part030 个回复 - 539 次查看 最近工作事耽误了好久，终于来了第三章，内容共分为三个部分： 第一部分：简单介绍了利率相关的概念； 第二部分：主要讲解了货币时间价值，重点在于终值、现值计算，为后面价值评估打基础； 第三部分：主要讲述了 ...2021-1-29 23:31 - asheshope - 现金交易版
金融建模、Excel金融建模、Excel金融模型多达70多个模型，代码公开4 个回复 - 2726 次查看 Excel VBA金融建模 Excel VBA 金融建模汇总，涵盖CFA、FRM涉及到的主要模型，供大家学习。 源代码完全公开，模型直接用。 模型简介 aa基本财务指标.xls aa经济利润模型.xls aa两个重要的衍生财务公式. ...2020-11-26 15:14 - 中级男 - 现金交易版
资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）2 个回复 - 4423 次查看 资产组合模型Stata代码 主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版
财管中的资本市场线和证券市场线
3 个回复 - 2204 次查看 财管中的资本市场线和证券市场线 资料下载2015-11-30 17:00 - JoshuaMa_123 - CPA注册会计师及其他财会考证
3 个回复 - 2204 次查看 财管中的资本市场线和证券市场线 资料下载2015-11-30 17:00 - JoshuaMa_123 - CPA注册会计师及其他财会考证
资本市场线、资本市场线是什么、资本市场线的含义
42 个回复 - 128 次查看 资本市场线（capital market line，CML）：当能够以无风险利率借入资金时，可能的投资组合对应点所形成的连线就是资本市场线，资本市场线可以看作所有资产，包括风险资产和无风险资产的有效集。 ——王化成等.财 ...2020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
42 个回复 - 128 次查看 资本市场线（capital market line，CML）：当能够以无风险利率借入资金时，可能的投资组合对应点所形成的连线就是资本市场线，资本市场线可以看作所有资产，包括风险资产和无风险资产的有效集。 ——王化成等.财 ...2020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
excel 绘制资本配置线、资本市场线、切线投资组合
0 个回复 - 2388 次查看 我们创建了四只股票的投资组合，现在最新的这一步，该怎么操作呢2021-6-4 20:25 - 9841_1578129176 - 量化投资
0 个回复 - 2388 次查看 我们创建了四只股票的投资组合，现在最新的这一步，该怎么操作呢2021-6-4 20:25 - 9841_1578129176 - 量化投资
投资组合理论中CML资本市场线M点为什么不是最小方差组合点
0 个回复 - 663 次查看 求大神解答，看财管教材说CML和有效边界的切点M点为市场组合，已经分散了所有非系统风险，只含系统风险。既然M点已经分散了所有非系统风险，那为什么不是最小方差组合呢，最小方差组合怎么做到比M点风险更小的？2021-5-20 21:14 - ssjyx - 爱问频道
0 个回复 - 663 次查看 求大神解答，看财管教材说CML和有效边界的切点M点为市场组合，已经分散了所有非系统风险，只含系统风险。既然M点已经分散了所有非系统风险，那为什么不是最小方差组合呢，最小方差组合怎么做到比M点风险更小的？2021-5-20 21:14 - ssjyx - 爱问频道
关于资本市场线m点的一点疑问？
2 个回复 - 1806 次查看 r点和m点的连线为资本市场线，m点是按照资产市值权重组成的市场组合，无风险报酬率变化又会影响m点的位置，那么是不是说无风险报酬率的变化会影响资产市值？2020-9-16 14:48 - sink622 - CPA注册会计师及其他财会考证
2 个回复 - 1806 次查看 r点和m点的连线为资本市场线，m点是按照资产市值权重组成的市场组合，无风险报酬率变化又会影响m点的位置，那么是不是说无风险报酬率的变化会影响资产市值？2020-9-16 14:48 - sink622 - CPA注册会计师及其他财会考证
【学习笔记】单利，复利，年金，资本市场线，证券市场线，CAPM模型
0 个回复 - 488 次查看 单利，复利，年金，资本市场线，证券市场线，CAPM模型2020-5-20 08:05 - ypyzl - Forum
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【学习笔记】金融经济学学习笔记整理：
共同基金定理
资本市场线与市场组合
资 ...
4 个回复 - 1503 次查看 金融经济学学习笔记整理： 共同基金定理 资本市场线与市场组合 资本市场线与共同基金定理2020-1-27 10:43 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】金融经济学笔记
证券市场线与资本市场线；
事前回报率；
事后回报 ...
2 个回复 - 2087 次查看 金融经济学笔记 证券市场线与资本市场线； 事前回报率； 事后回报报率与期望回报率；2020-1-25 11:51 - jessie68us - Forum
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关于资本市场线市场组合点的问题
0 个回复 - 1138 次查看 最近复习CPA财管部分，有些问题向请教各位大佬。投资组合理论中，无风险资产点向有效机会集做切线，切点就是市场组合，为什么说这个点是市场上所有证券按市值构成的投资组合？我百度了很久也没找到这个点的解释，都是 ...2020-1-22 15:10 - zhuoxin1234 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1138 次查看 最近复习CPA财管部分，有些问题向请教各位大佬。投资组合理论中，无风险资产点向有效机会集做切线，切点就是市场组合，为什么说这个点是市场上所有证券按市值构成的投资组合？我百度了很久也没找到这个点的解释，都是 ...2020-1-22 15:10 - zhuoxin1234 - 投资人（实务版）
资本市场线上m点为什么是所有风险资产的组合？
10 个回复 - 34694 次查看 关于资本市场线的其他都可以理解，也知道就是要选M点，可是凭什么说这个M点就是有风险资产的市场组合呢？2011-6-17 16:34 - zarina1990 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 34694 次查看 关于资本市场线的其他都可以理解，也知道就是要选M点，可是凭什么说这个M点就是有风险资产的市场组合呢？2011-6-17 16:34 - zarina1990 - 金融学（理论版）
CAPM中，资本市场线为啥是一条直线
0 个回复 - 4037 次查看 根据定义， 只要经过无风险利率r0点，以及市场组合M点， 且满足风险越高，收益率越高，即可。 为什么CAPM曲线一定是一条直线呢。 曲线我感觉一样可以啊。。曲线一样可以和可执行证券范围的边界有切线啊2018-10-11 11:23 - dingsanxun - 微观经济学
0 个回复 - 4037 次查看 根据定义， 只要经过无风险利率r0点，以及市场组合M点， 且满足风险越高，收益率越高，即可。 为什么CAPM曲线一定是一条直线呢。 曲线我感觉一样可以啊。。曲线一样可以和可执行证券范围的边界有切线啊2018-10-11 11:23 - dingsanxun - 微观经济学
金融理论中的资本市场线如何理解_资本市场线
11 个回复 - 2849 次查看 金融理论中的资本市场线如何理解_资本市场线 什么是资本市场线 资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构 ...2017-6-28 21:14 - 麦积山都 - 休闲灌水
11 个回复 - 2849 次查看 金融理论中的资本市场线如何理解_资本市场线 什么是资本市场线 资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构 ...2017-6-28 21:14 - 麦积山都 - 休闲灌水
关于资本市场线
0 个回复 - 1629 次查看 请问资本市场线的σ为什么是综合反映的系统性风险和非系统性风险。单纯看个股的σ能理解，但是市场组合的非系统性风险不是已经分散掉了？2017-4-26 19:25 - 公司金融好难 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1629 次查看 请问资本市场线的σ为什么是综合反映的系统性风险和非系统性风险。单纯看个股的σ能理解，但是市场组合的非系统性风险不是已经分散掉了？2017-4-26 19:25 - 公司金融好难 - 金融学（理论版）
关于资本市场线M点
3 个回复 - 8472 次查看 为什么资本市场线上的M点为市场投资组合，为什么这一点正好是所有股票比例等于它的相对市值？谢谢。2015-6-22 18:22 - 考考考考考什么 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 8472 次查看 为什么资本市场线上的M点为市场投资组合，为什么这一点正好是所有股票比例等于它的相对市值？谢谢。2015-6-22 18:22 - 考考考考考什么 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
资本市场线为什么是直线呢
0 个回复 - 2280 次查看 看了许多网上的解释，貌似都是直接假定是直线了，那么为什么会是直线呢，求大神解答。好像老师说要用到协方差矩阵，2016-3-23 23:44 - linyicxy - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2280 次查看 看了许多网上的解释，貌似都是直接假定是直线了，那么为什么会是直线呢，求大神解答。好像老师说要用到协方差矩阵，2016-3-23 23:44 - linyicxy - 金融学（理论版）
有关资本市场线和证劵市场线的疑惑
0 个回复 - 1360 次查看 有关资本市场线和证劵市场线疑惑！ 我的疑惑在罗斯第九版第十一章可后第41的例题中，如下： 市场组合的期望收益是12%，标准差是19%。无风险利率是5%。问：一个标准差为7%，充分多元化组合的期望收益是多少？ 习题 ...2016-2-21 02:58 - 晶涛海浪 - 爱问频道
0 个回复 - 1360 次查看 有关资本市场线和证劵市场线疑惑！ 我的疑惑在罗斯第九版第十一章可后第41的例题中，如下： 市场组合的期望收益是12%，标准差是19%。无风险利率是5%。问：一个标准差为7%，充分多元化组合的期望收益是多少？ 习题 ...2016-2-21 02:58 - 晶涛海浪 - 爱问频道
资本市场线与证券市场线！
21 个回复 - 25622 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-3-21 08:27 编辑 <P>请问资本市场线与证券市场线的联系与区别是什么呢？</P>2005-5-13 10:47 - stanliy - 金融学（理论版）
21 个回复 - 25622 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-3-21 08:27 编辑 <P>请问资本市场线与证券市场线的联系与区别是什么呢？</P>2005-5-13 10:47 - stanliy - 金融学（理论版）
什么是资本市场线_ 资本市场线和证券市场线的区别
1 个回复 - 1665 次查看 什么是资本市场线_ 资本市场线和证券市场线的区别 什么是资本市场线 资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构 ...2015-6-4 16:35 - widen我的世界 - 爱问频道
1 个回复 - 1665 次查看 什么是资本市场线_ 资本市场线和证券市场线的区别 什么是资本市场线 资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构 ...2015-6-4 16:35 - widen我的世界 - 爱问频道
什么是证券市场线_证券市场线的公式和斜率_证券市场线与资本市场线的区别
1 个回复 - 5086 次查看 什么是证券市场线_证券市场线的公式和斜率 _证券市场线与资本市场线的区别 什么是证券市场线 资本资产定价模型（CAPM）的图示形式称为证券市场线（SML），如图所示。它主要用来说明 ...2015-6-4 16:48 - widen我的世界 - 爱问频道
1 个回复 - 5086 次查看 什么是证券市场线_证券市场线的公式和斜率 _证券市场线与资本市场线的区别 什么是证券市场线 资本资产定价模型（CAPM）的图示形式称为证券市场线（SML），如图所示。它主要用来说明 ...2015-6-4 16:48 - widen我的世界 - 爱问频道
求助资本市场线证券市场线
2 个回复 - 2714 次查看 怎么理解资本市场线和证券市场线？如何用资本市场线和证券市场线解释高风险高收益？急求您的帮忙2011-6-17 10:13 - 山财乐乐 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2714 次查看 怎么理解资本市场线和证券市场线？如何用资本市场线和证券市场线解释高风险高收益？急求您的帮忙2011-6-17 10:13 - 山财乐乐 - 金融学（理论版）
从分工角度对证券组合的预期收益\方差和资本市场线设想
10 个回复 - 3787 次查看 按：下面的是我的初步设想，不见得正确。若错了，请读者海涵。 下文中β的含义大致如下：设想一个人购买股票，一段时间（假如1分钟）能够买1个单位数量股票，那么这段时间先买股票后买无风险资产，比如这段时间的1/ ...2011-12-6 20:08 - heguoxinaaa - 制度经济学
10 个回复 - 3787 次查看 按：下面的是我的初步设想，不见得正确。若错了，请读者海涵。 下文中β的含义大致如下：设想一个人购买股票，一段时间（假如1分钟）能够买1个单位数量股票，那么这段时间先买股票后买无风险资产，比如这段时间的1/ ...2011-12-6 20:08 - heguoxinaaa - 制度经济学
用数理推导的方法说明资本市场线和证券市场线的内在关系
0 个回复 - 5470 次查看 用数理推导的方法说明资本市场线和证券市场线的内在关系（其中哪条线是另一条线的特例？） 查了很多资料都只是从理论上说明了资本市场线和证券市场线的区别，那么如何用数理推导的方法说明二者的内在关系？ 谢谢 ...2014-3-9 23:51 - Helen澜灼 - 新手入门区
0 个回复 - 5470 次查看 用数理推导的方法说明资本市场线和证券市场线的内在关系（其中哪条线是另一条线的特例？） 查了很多资料都只是从理论上说明了资本市场线和证券市场线的区别，那么如何用数理推导的方法说明二者的内在关系？ 谢谢 ...2014-3-9 23:51 - Helen澜灼 - 新手入门区
资本市场线
0 个回复 - 952 次查看 求高手解释下为什么资本市场线，点M(市场组合）到Rf（无风险）的线段是指消费者投资一部分在无风险资产上，一部分投资在风险资产，而位于点M上方的线段指的是消费者会全部投入与风险资产呢，求详解2013-10-20 05:00 - aaacelia - 爱问频道
0 个回复 - 952 次查看 求高手解释下为什么资本市场线，点M(市场组合）到Rf（无风险）的线段是指消费者投资一部分在无风险资产上，一部分投资在风险资产，而位于点M上方的线段指的是消费者会全部投入与风险资产呢，求详解2013-10-20 05:00 - aaacelia - 爱问频道
资本市场线和证券市场线都经过(0.无风险利率）和市场组合点，那么二者不重复了，谁能解释一下。
5 个回复 - 3775 次查看 资本市场线和证券市场线都经过(0.无风险利率）和市场组合点，那么二者不重复了，谁能解释一下。2007-3-24 16:11 - dongaiguo - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3775 次查看 资本市场线和证券市场线都经过(0.无风险利率）和市场组合点，那么二者不重复了，谁能解释一下。2007-3-24 16:11 - dongaiguo - 金融学（理论版）
想请教一下资本市场线和证券市场线的问题!
1 个回复 - 4383 次查看 我理解的资本市场线是以投资组合的方差为横轴,以投资收益为纵轴,所标示的是有效边界上的投资组合的风险收益特征;而证券市场线是以投资组合的系统性风险(贝塔值)为横轴,以投资收益为纵轴,所标示的是投资组合的系统性风 ...2008-8-28 14:51 - linguohuai - 投资人（实务版）
1 个回复 - 4383 次查看 我理解的资本市场线是以投资组合的方差为横轴,以投资收益为纵轴,所标示的是有效边界上的投资组合的风险收益特征;而证券市场线是以投资组合的系统性风险(贝塔值)为横轴,以投资收益为纵轴,所标示的是投资组合的系统性风 ...2008-8-28 14:51 - linguohuai - 投资人（实务版）
从分工角度对资本市场线的探索
5 个回复 - 2450 次查看 1 从分工角度对资本市场线的探索 2 何国新 3 原创 4 摘要本文从分工角度对资本资产定价模型的资本市场线方程进行探索。文章以时间为约束条件展开，即人一定时间从事两种或以上金融资产的买卖存在劳动分工转 ...2012-1-2 13:33 - heguoxinaaa - 论文版
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资本市场线与证劵市场线之比较
2 个回复 - 6623 次查看 什么是资本市场线 资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。 资本市场线可表达为： E(rp) ...2010-12-19 20:39 - yudingchu - 金融学（理论版）
2 个回复 - 6623 次查看 什么是资本市场线 资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。 资本市场线可表达为： E(rp) ...2010-12-19 20:39 - yudingchu - 金融学（理论版）
证券组合的预期收益\方差和资本市场线设想
1 个回复 - 4635 次查看 设 P表示资金中以 xA 比例投资于A、以1- xA 比例投资于 B的组合，为简单起见， 假设两种证券的收益率不相关，投资资金为1000 元。 组合收益率的期望值和方差为(下式中假设β为1/2）： E（rp）=0.1xA +0.04*1/2* ...2011-12-2 16:34 - heguoxinaaa - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4635 次查看 设 P表示资金中以 xA 比例投资于A、以1- xA 比例投资于 B的组合，为简单起见， 假设两种证券的收益率不相关，投资资金为1000 元。 组合收益率的期望值和方差为(下式中假设β为1/2）： E（rp）=0.1xA +0.04*1/2* ...2011-12-2 16:34 - heguoxinaaa - 金融学（理论版）
MATLAB 在线求指导【用MATLAB进行投资组合分析中的资本市场线怎么画】
6 个回复 - 10386 次查看 求大神帮忙啊。。。。 NumPorts = 10000; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%（作出有效边界)portopt RisklessRate = 0.043274 BorrowRate = NaN RiskAversion = [] portalloc (PortRisk ...2011-6-15 23:27 - +leslielu - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 10386 次查看 求大神帮忙啊。。。。 NumPorts = 10000; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%（作出有效边界)portopt RisklessRate = 0.043274 BorrowRate = NaN RiskAversion = [] portalloc (PortRisk ...2011-6-15 23:27 - +leslielu - MATLAB等数学软件专版
关于资本市场线的一点疑惑
2 个回复 - 4390 次查看 当预计通货膨胀率提高是，无风险利率会随之提高，这个时候资本市场线如何变化？是整体上移还是只有截距增大而斜率变小？ 看答案说是资本市场线向上平移。不过没给解释，这和我目前的理解不大一样。求指点啊！！！2011-3-12 00:25 - fansiyuan - 爱问频道
2 个回复 - 4390 次查看 当预计通货膨胀率提高是，无风险利率会随之提高，这个时候资本市场线如何变化？是整体上移还是只有截距增大而斜率变小？ 看答案说是资本市场线向上平移。不过没给解释，这和我目前的理解不大一样。求指点啊！！！2011-3-12 00:25 - fansiyuan - 爱问频道
CML资本市场线和 非系统风险
6 个回复 - 32442 次查看 我看了CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。 1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 （diversified），系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那CML是和total risk 有关的，就是说里边有系统风险，也有非系统风险， ...2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学（理论版）
6 个回复 - 32442 次查看 我看了CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。 1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 （diversified），系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那CML是和total risk 有关的，就是说里边有系统风险，也有非系统风险， ...2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学（理论版）
请教一个关于股票收益和资本市场线检验的问题
0 个回复 - 1678 次查看 CML的横纵轴分别是E(r)和sigma，且直线可以通过回归表示成E(r) = a + b*sigma，a和b分别是截距项和回归系数。我想检验某事件发生后资本市场直线是否发生偏转，即检验[a1, b1]=[a2, b2]。样本是100多家公司的股票收益 ...2009-5-27 17:35 - shemleung - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1678 次查看 CML的横纵轴分别是E(r)和sigma，且直线可以通过回归表示成E(r) = a + b*sigma，a和b分别是截距项和回归系数。我想检验某事件发生后资本市场直线是否发生偏转，即检验[a1, b1]=[a2, b2]。样本是100多家公司的股票收益 ...2009-5-27 17:35 - shemleung - 经济金融数学专区
请i教：关于资本市场线和证券市场线
1 个回复 - 2686 次查看 问题删除 [此贴子已经被作者于2007-4-4 7:27:53编辑过]2007-4-4 07:16 - heidelbergisnow - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2686 次查看 问题删除 [此贴子已经被作者于2007-4-4 7:27:53编辑过]2007-4-4 07:16 - heidelbergisnow - 金融学（理论版）
